2022《证券投资基金基础知识》模拟试卷5

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1 单选题 1分

任何一家外资金融机构在中国境内的分支机构的远期交易净买入总余额不得超过其人民币营运资金的（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

任何一家外资金融机构在中国境内的分支机构的远期交易净买入总余额不得超过人民币营运资金的100％

2 单选题 1分

看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为（ ），亏损可能是无限大的。

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正确答案：C

本题解析：

看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格，而亏损可能是无限大的。

3 单选题 1分

按规定，一般情况下各类债券的交易流通终止日为债券兑付日前的第（ ）个工作日。

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正确答案：C

本题解析：

按规定，一般情况下各类债券的交易流通终止日为债券兑付日前的第三个工作日。

4 单选题 1分

UCITS指令的管辖中，东道国可以在（ ）等方面行使管辖权。

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正确答案：D

本题解析：

根据母国管辖为主的原则，在基金及基金管理公司的核准、监管、投资、销售、信息披露、法律适用等方面都由母国的监管机关行使管辖权，东道国则可以在基金销售及信息披露等方面行使管辖权。

5 单选题 1分

按照衍生工具的产品形态分类，衍生工具可分为（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

按照衍生工具的产品形态分类，衍生工具可以分为独立衍生工具和嵌入式衍生工具。独立衍生工具指本身即为独立存在的金融合约，例如期权合约、期货合约或互换合约等。嵌入式衍生工具指嵌入非衍生合约（简称主合约）中的衍生工具，该衍生工具使主合约的部分或全部现金流量将按照特定利率、金融工具价格、汇率、价格或者利率指数、信用等级或信用指数或类似变量的变动而发生调整。BCD三项为按衍生工具合约标的资产分类。

6 单选题 1分

某3年期债券的面值为1000元，票面利率为8%，每年付息一次，现在市场收益率为10%，其市场价格为950.25元，则其久期为（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

由久期的计算公式： ,可得久期［（1000*8%/（1+10%）*1+1000*8%/（1+10%）^2*2+（1000*8%+1000）/（1+10%）^3*3］/952.25=2.78（年）

7 单选题 1分

QDII基金的净值在估值日后（ ）个工作日内披露。

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正确答案：B

本题解析：

QDII基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。

8 单选题 1分

下列各项中N日乖离率计算正确的是（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

N日乖离率=（当日收盘价-N日移动平均价）/N日移动平均价*100%。因此选C。

9 单选题 1分

下列不是常见的反映股票基金风险的指标是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

常用来反映股票基金风险的指标有标准差、A系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。而久期是风险敏感度指标。故选D。

10 单选题 1分

根据发行主体的不同，债券的分类不包括（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

根据发行主体的不同债券可以分为政府债券、金融债券和公司债券。