2018基金从业考试《证券投资基金基础知识》真题7

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1 单选题 1分

关于可转换债券有如下的表述：

Ⅰ.可转换债券简称可转债，是指一段时期内，持有者可以按照约定的转换价格或转换比率将其转换成普通股股票的公司债券

Ⅱ.可转换债券是一种混合债券，既包含了普通债券的特征，也包含了权益的特征

Ⅲ.可转换债券是一种含有转股权的特殊债券

Ⅳ.可转换债券的基本要素包含：标的股票、票面利率、转换期限、转换价格、转换比率、赎回条款、回售条款等

以上四项表述中，正确的个数是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

可转换债券简称可转债，是指在一段时期内，持有者有权按照约定的转换价格或转换比率将其转换成普通股股票的公司债券。可见，可转换债券是一种混合债券，既包含了普通债券的特征，也包含了权益类债券特征。可转换债券是含有转股权的特殊债券。转换债券的基本要素包括标的股票、票面利率、转换期限、转换价格、转换比例、赎回条款、回售条款等。

2 单选题 1分

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%,贝塔系数（β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由P系数测定的风险溢价。16%=r+(12%-r)x2,解出r=8%。

3 单选题 1分

投资者投资一项目，该项目5年后，将一次性获10000元收入，假定投资者希望的年利率为5%,那么按单利计算，投资现值为（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

10000÷（1+5%×5）=8000

4 单选题 1分

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。

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正确答案：B

本题解析：

应计提的管理费=35000×0.25%÷365=0.2397（万元）

5 单选题 1分

某基金经理依据夏普比率的计算结果，认为A证券组合的表现优于B证券组合，该基金经理主要依据的是（ ）

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正确答案：D

本题解析：

夏普比率为风险调整后收益的指标之一，其为事后指标，说的是已经得到了投资结果，在投资结果的基础上进行分析。

6 单选题 1分

关于计价错误责任承担，以下表述错误的是（ ）

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正确答案：D

本题解析：

基金估值计价错误责任与管理人托管人两个机构有关并不涉及基金市场服务机构

7 单选题 1分

以下哪项不属于货币市场工具（ ）

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正确答案：C

本题解析：

中期国债1-10年，而货币市场工具为一年以内的具有高流动性低风险的证券。

8 单选题 1分

一般情况下，相比于普通股，优先股具有（ ）风险和（ ）收益的特征。

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正确答案：A

本题解析：

因为相比于优先股，普通股具有较高风险和较高收益的特征。

9 单选题 1分

银行间债券市场中，债券远期交易从成交日至结算日的期限最长不得超过（ ）天。

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正确答案：B

本题解析：

远期交易从成交日至结算日的期限(含成交日不含结算日)由交易双方确定，但最长不得超过365天。

10 单选题 1分

证券A与证券B的收益率相关系数为0.4,证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7则以下说法正确的是（ ）

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正确答案：A

本题解析：

A与B属于正相关关系，A与C属于负相关关系，而A与C的相关系数绝对值大于A与B,因此A与C的相关性强于A与B,所以当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大。