2021年07月《金融市场基础知识》押题密卷5

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1 单选题 1分

信用违约互换（CDS）的危险来自（　　）。

①具有较高的杠杆性

②信用保护的买方并不需要真正持有作为参考的信用工具

③场外市场缺乏充分的信息披露和监管，交易者并不清楚自己的交易对手卷入了多少此类交易

④期货价格与未来的现货价格之间可能存在一定的偏离

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正确答案：B

本题解析：

考查金融信用违约互换的相关知识。

第一，具有较高的杠杆性。

第二，因为信用保护的买方并不需要真正持有作为参考的信用工具（常见的有按揭贷款、按揭支持证券、各国国债及公司债券或者债券组合、债券指数），所以，特定信用工具可能同时在多起交易中被当作CDS的参考，有可能极大地放大风险敞口总额，在发生危机时，市场往往恐慌性地高估涉险金额。

第三，因为场外市场缺乏充分的信息披露和监管，交易者并不清楚自己的交易对手卷入了多少此类交易，所以，在危机期间，每起信用事件的发生都会引起市场参与者的相互猜疑，担心自己的交易对手因此倒下，从而使自己的敞口头寸失去着落。

选项①②③正确，选项④为属于期货价格的特点。故选B.

2 单选题 1分

地方政府债券的专项债券说法正确的是（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

考查地方政府债券托管的相关要求。债券托管。专项债券应当在中央国债登记结算有限责任公司办理总登记托管，在国家规定的证券登记结算机构办理分登记托管。专项债券发行结束后，符合条件的应按有关规定及时在全国银行间债券市场、证券交易所债券市场等上市交易。

3 单选题 1分

衍生工具的特点有（　　）

①以现货资产作为标的物

②成交时需要立即交割

③价格由基础资产决定

④一般表现为合约

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正确答案：D

本题解析：

衍生工具的特点，表现为一些合约，以相应的现货资产作为标的物，其价格由其基础资产的价格决定，成交时不需要立即交割，而可在未来时点交割。

4 单选题 1分

按照《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的规定，证券公司设立私募基金子公司，应当符合的要求有（　　）。

①具有健全的公司治理结构，完善有效的内部控制机制、风险管理制度和合规管理制度，防范与私募基金子公司之间出现风险传递和利益冲突

②最近六个月各项风险控制指标符合中国证监会及中国证券业协会的相关要求，且设立私募基金子公司后，各项风险控制指标仍持续符合规定

③最近一年未因重大违法违规行为受到刑事或行政处罚，且不存在因涉嫌重大违法违规正受到监管部门和有关机关调查的情形

④公司章程有关对外投资条款中明确规定公司可以设立私募基金子公司，并经注册地中国证监会派出机构审批

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正确答案：D

本题解析：

按照《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的规定，证券公司设立私募基金子公司，应当符合以下要求：（1）具有健全的公司治理结构，完善有效的内部控制机制、风险管理制度和合规管理制度，防范与私募基金子公司之间出现风险传递和利益冲突；（2）最近六个月各项风险控制指标符合中国证监会及中国证券业协会的相关要求，且设立私募基金子公司后，各项风险控制指标仍持续符合规定；（3）最近一年未因重大违法违规行为受到刑事或行政处罚，且不存在因涉嫌重大违法违规正受到监管部门和有关机关调查的情形；（4）公司章程有关对外投资条款中明确规定公司可以设立私募基金子公司，并经注册地中国证监会派出机构审批；（5）中国证监会及中国证券业协会规定的其他条件。

5 单选题 1分

下列不属于记账式国债的优点的是（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

考查记账式国债的特点。记账式国债可以记名、挂失，安全性较高，同时由于记账式债券的发行和交易均无纸化，所以发行时间短，发行效率高，交易手续简便，成本低，交易安全。

6 单选题 1分

在合格境外机构投资者中，对证券公司的资产规模的要求如下：经营证券业务5年以上，净资产不少于5亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于（　　）亿美元。

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正确答案：C

本题解析：

考查合格境外机构投资者。证券公司：经营证券业务5年以上，净资产不少于5亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元。

7 单选题 1分

证券公司的主要业务包括（　　）。

①证券承销与保荐业务

②证券自营业务

③证券资产管理业务

④证券监管业务

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正确答案：A

本题解析：

考查证券公司的主要业务。证券公司的主要业务包括证券经纪业务、证券投资咨询业务、证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务、证券承销与保荐业务、证券自营业务、证券资产管理业务、融资融券业务、证券公司中间介绍（IB）业务及直接投资业务。可见，本题④证券监管业务不属于证券公司的主要业务，故选A。

8 单选题 1分

债券利息的支付方式有（　　）。

①息票方式

②折扣利息

③本息分离方式

④本息合一方式

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正确答案：C

本题解析：

考查债券利息的支付方式。债券利息的支付方式主要有三种：息票方式（剪息票方式）、折扣利息、本息合一方式。

9 单选题 1分

保荐人的保荐责任期包括（　　）。

①发行上市全过程

②对发行的股票承担终身责任

③发行上市后一段时间

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正确答案：C

本题解析：

保荐人的保荐责任期包括发行上市全过程和发行上市后一段时间。

10 单选题 1分

下列属于传统信用风险评估方法的是（　　）。

①专家系统

②5Cs

③信用打分模型

④信用评级

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正确答案：A

本题解析：

考查信用风险评估方法。

传统信用风险评估：1.专家系统与5Cs2.信用打分模型