2021年中级银行从业资格考试《风险管理》模拟试卷1

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1 单选题 1分

在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（　　）的外汇交易。

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正确答案：A

本题解析：

在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的第2个工作日的外汇交易。即期外汇买卖除了可以满足客户对不同货币的需求外，还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险。

2 单选题 1分

以下关于期权的论述，错误的是（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

期权价值由时间价值和内在价值组成，所以A项正确；当期权为价外期权或平价期权时，由于期权的内在价值为零，所以期权价值即为时间价值，所以在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值，所以B项正确；对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的内在价值为零，所以C项错误；由于期权的执行价格比现在的即期市场价格差，所以价外期权的内在价值为零，所以D项正确。

3 单选题 1分

董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理／规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险，对战略风险管理结果负有最终责任。

4 单选题 1分

资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性逐渐减少。

5 单选题 1分

下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

操作风险按照损失形态的分类包括：法律成本、监管罚没、资产损失、对外赔偿、追索失败、账面减值、其他损失。选项D属于操作风险按照损失事件类型分类。

6 单选题 1分

在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。

7 单选题 1分

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。贷款属于商业银行的资产，因此这部分贷款面，临的是资产流动性风险。

8 单选题 1分

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是重新定价风险。

9 单选题 1分

在商业银行经营的外部事件中，（　　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

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正确答案：C

本题解析：

在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

10 单选题 1分

在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

市场计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值、压力测试、情景分析、返回检验等。敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。