2022年7月中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

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1 单选题 1分

某商业银行通过操作风险与控制自我评结。发现网点A的效益不高、周边的治安不佳。风险隐患较为严重，决定对该网点进行撤并，这种管理方式属于（ ）

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正确答案：B

本题解析：

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

2 单选题 1分

Y银行在其2021年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为3000万元人民币，下列表述最恰当的是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

风险价值（ValueatRisk,VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

3 单选题 1分

二级资本是商业银行监管资本的重要组成部分，以下关于二级资本的说法，正确的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减记或转股条款。

4 单选题 1分

就业制度和工作场所安全事件，属于（ ）压力测试情景。

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正确答案：D

本题解析：

针对操作风险的压力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影响:内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等信息系统事件应充分考虑业务中断系统失灵导致的直接和间接损失。

5 单选题 1分

商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取（ ）降低风险和损失程度。

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正确答案：C

本题解析：

商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取控制措施降低风险和损失程度。

6 单选题 1分

国际金融危机后，为了强化金融消费者权益保护，二十国集团发布的有关政策文件是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

2008年国际金融危机后，针对行为风险和消费者权益保护，国际消费者联盟、二十国集团（G20）、金融稳定理事会、世界银行、国际货币基金组织等国际组织发布了加强金融消费者保护的指引，如二十国集团的《金融消费者保护高级原则》、世界银行的《金融消费者保护的良好经验》等。

7 单选题 1分

下列商业银行资本规划频率的表述错误的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。由于经营战略的实施影响的时间较长，因此在规划中考虑未来三年甚至五年对于管理层了解战略的长远影响至关重要。资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。

8 单选题 1分

假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

A、B、C三家银行的三类流动性风险计量指标中，存贷比最大的是B和C银行，中长期贷款比重最大的是B和C银行，最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行。综上，B银行的各项指标都是最大的，即其流动性风险管理压力最大。

9 单选题 1分

与商业银行风险管理三道防线相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则，下列关于前中后台分离的表述错误的是（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

与风险管理三道防线相呼应，前台、中台、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。通常，前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案;中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等，后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门。

10 单选题 1分

压力测试完成后应撰写压力测试报告，下面关于压力测试报告的表述，最不恰当的是（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

压力测试完成后应撰写压力测试报告，报告一般应包括背景分析、压力测试目标与数据的说明、压力情景及阈值的设置、传导模型的说明、测试结果与分析、改进措施等内容，故“一般应包括全面风险管理与内部控制工作情况、资本充足率和杠杆率指标情况、各类损失的大小和频率”错误。压力测试报告应根据重要性程度，设置不同级别，并按照不同汇报路线报告不同层级管理人员。应阐明测试对象、承压指标、压力情景、数据基础，并描述传导机制，同时详细说明各项假设条件和参数;应阐明压力测试反映的当前风险管理中的相关风险点、薄弱环节和不足，并制订改进措施;应描述并分析压力测试结果，重点评估不同情景下可能的资产质量、损失和资本充足变化等。