2021年中级银行从业资格考试《风险管理》模拟试卷1

1.

假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（　　）。

A. 180
B. 140
C. 80
D. 220

A B C D

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2.

商业银行流动性风险管理的核心是（　　）。

A. 提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点
B. 提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点
C. 提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点
D. 提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点

A B C D

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3.

在市场准入范围和标准中，（　　）不属于中资商业银行行政许可事项。

A. 机构设立
B. 机构终止
C. 董事和高级管理人员任职资格
D. 资本监管

A B C D

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4.

（　　）被定义为未来结果出现收益或损失的（　　）。

A. 保险；确定性
B. 风险；不确定性
C. 保险；不确定性
D. 风险；确定性

A B C D

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5.

对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括（　　）。

A. 负责执行董事会批准的操作风险战略和体系
B. 负责监督评价操作风险治理架构的合理性
C. 负责监督评价操作风险内控体系的有效性
D. 负责监督评价操作风险管理流程的适用性

A B C D

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6.

商业银行的监事会应至少（　　）一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

A. 每月
B. 每季度
C. 每年
D. 每2年

A B C D

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7.

（　　）是银行所有风险中最具破坏力的风险。

A. 信用风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 声誉风险

A B C D

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8.

银行应保持负债来源的（　　）。

A. 集中性与多样性
B. 分散性与单一性
C. 集中性与单一性
D. 分散性与多样性

A B C D

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9.

商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括（　　）。

A. 建立信息安全计划和保持长效的管理机制
B. 确保所有信息系统的安全
C. 确定风险防范措施及所需资源的优先级别
D. 确保所有计算机操作系统和系统软件的安全

A B C D

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10.

下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是（　　）。

A. 在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风险管理工作
B. 在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作
C. 各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告
D. 各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理

A B C D

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11.

下列属于信用风险限额指标的是（　　）。

A. 产品或组合敞口限额
B. 单一客户贷款集中度限额
C. 敏感度限额
D. 止损限额

A B C D

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12.

在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（　　）。

A. 保证人的关联方
B. 保证人的行业地位
C. 保证人的保证意愿
D. 保证人的贷款规模

A B C D

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13.

下列关于战略规划的说法，错误的是（　　）。

A. 在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求
B. 战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C. 商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D. 战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面

A B C D

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14.

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　　）。

A. 0.25
B. 0.83
C. 0.82
D. 0.3

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15.

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

A. 期望法
B. 方差一协方差法
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡洛模拟法

A B C D

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16.

绩效考评应坚持的原则是（　　）。

A. 综合平衡
B. 激励性
C. 可靠性
D. 安全与收益平衡

A B C D

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17.

我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（　　）。

A. 2.5％
B. 10.5％
C. 11.5％
D. 5.5％

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18.

根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（　　）。

A. 识别
B. 计量
C. 监测
D. 控制

A B C D

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19.

下列不属于良好的银行监管的标准的是（　　）。

A. 对各类监管设限做到科学合理
B. 鼓励公平竞争
C. 只对被监管者实施严格、明确的问责制
D. 高效、节约地使用一切监管资源

A B C D

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20.

某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（　　）。

A. 9％
B. 10％
C. 12％
D. 16％

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21.

资产分类监管标准的优点是（　　），缺点是（　　）。

A. 不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B. 直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C. 不直接面向风险管理；可操作性相对较强
D. 直接面向风险管理；可操作性相对较强

A B C D

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22.

缺口分析和久期分析采用的都是（　　）敏感性分析。

A. 汇率
B. 利率
C. 商品价格
D. 股票价格

A B C D

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23.

商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（　　）。

A. 制定外包战略发展规划
B. 制定外包风险管理的操作流程
C. 制定外包风险管理的内控制度
D. 定期安排内部审计

A B C D

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24.

国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（　　），超过这一限度说明风险较大。

A. 50％
B. 100％
C. 150％
D. 200％

A B C D

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25.

商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（　　）。

A. 战略风险
B. 操作风险
C. 信用风险
D. 市场风险

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26.

商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（　　）原则。

A. 客观性
B. 重要性
C. 全面性
D. 及时性

A B C D

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27.

依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（　　）特定风险。

A. 利率风险
B. 股票风险
C. 汇率风险
D. 期权风险

A B C D

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28.

缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。

A. 短期收益
B. 长期收益
C. 中期收益
D. 经济价值

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29.

客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。

A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

A B C D

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30.

以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

A. VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B. VaR值是对未来损失风险的事后预判
C. VaR的计算涉及置信水平与持有期
D. 计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

A B C D

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31.

下列有关风险管理流程的说法，正确的是（　　）。

A. 风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础
B. 风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程
C. 建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力
D. 风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制

A B C D

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32.

下列不属于外部数据的是（　　）。

A. 通过专业数据供应商所获得的数据
B. 从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息
C. 从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据
D. 从征信系统获得的数据

A B C D

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33.

信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 既属于系统风险又属于非系统风险
D. 不属于系统风险也不属于非系统风险

A B C D

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34.

内部控制体系和（　　）是操作风险管理的基础。

A. 公司治理
B. 外部控制
C. 合规文化
D. 信息系统

A B C D

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35.

下列不属于风险限额管理环节的是（　　）。

A. 风险限额预测
B. 风险限额设定
C. 风险限额监测
D. 风险限额控制

A B C D

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36.

客户信用评级的发展过程是（　　）。

A. 违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B. 信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C. 专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D. 专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

A B C D

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37.

下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（　　）。

A. 抵押品名称
B. 抵押品的质量
C. 被担保的主债权种类
D. 抵押物移交的时间

A B C D

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38.

绝对信用价差是指（　　）。

A. 不同债券或贷款的收益率之间的差额
B. 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C. 固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D. 以上都不对

A B C D

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39.

下列是期限错配出现的原因的是（　　）。

A. 银行用短期存款去支持短期的贷款
B. 银行用短期贷款去支持短期的存款
C. 银行用长期存款去支持长期的贷款
D. 银行用短期存款去支持长期的贷款

A B C D

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40.

下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（　　）。

A. 法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
B. 行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充
C. 规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规
D. 在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

A B C D

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41.

下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（　　）。

A. 能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好
B. 定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险
C. 应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平
D. 与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

A B C D

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42.

以下不属于个人信贷业务的是（　　）。

A. 个人住房按揭贷款
B. 个人大额耐用消费品贷款
C. 汽车贷款
D. 个人生产经营贷款

A B C D

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43.

交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（　　）。

A. 市场价格发生重大变化引起的定价差异
B. 与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C. 由于产品成本增加，出现定价困难
D. 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

A B C D

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44.

下列关于表外流动性的说法，不正确的是（　　）。

A. 表外金融工具较为复杂
B. 可产生流动性
C. 可消耗流动性
D. 确定性强

A B C D

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45.

（　　）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A. 担保
B. 保证
C. 抵押
D. 质押

A B C D

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46.

国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（　　）。

A. 各业务部门→管理层→风险管理部门
B. 各业务部门→风险管理部门→管理层
C. 管理层→各业务部门→风险管理部门
D. 管理层→风险管理部门→各业务部门

A B C D

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47.

关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（　　）。

A. 核心负债比不小于50％
B. 流动性覆盖率不小于100％
C. 流动性缺口率不小于-10％
D. 流动性比例不小于25％

A B C D

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48.

下列属于市场风险的计量模型的是（　　）。

A. 基本指标法
B. 风险中性定价模型
C. 高级计量法
D. VaR模型

A B C D

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49.

巴塞尔委员会于（　　）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

A. 2005年4月
B. 2006年4月
C. 2005年5月
D. 2012年9月

A B C D

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50.

下列属于客户评级的专家判断法的是（　　）。

A. 5Cs系统
B. 5Ps系统
C. CAMELs系统
D. 以上都是

A B C D

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51.

某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（　　）天。

A. 13.0
B. 15.0
C. 19.8
D. 22.5

A B C D

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52.

市场风险限额指标不包括（　　）。

A. 损失限额
B. 期限限额
C. 风险价值限额
D. 止损限额

A B C D

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53.

下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（　　）。

A. 无风险利率
B. 一般信用利差风险
C. 特定风险
D. 股票风险

A B C D

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54.

关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（　　）。

A. 充分考虑利益相关者的期望
B. 将风险偏好与战略规划有机结合
C. 持续地监测与报告
D. 机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加

A B C D

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55.

（　　）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A. 欧式期权
B. 平价期权
C. 美式期权
D. 买入期权

A B C D

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56.

下列因素不是信用风险缓释方式的是（　　）。

A. 贷款定价
B. 合格的抵(质)押品
C. 合格的净额结算
D. 合格的保证和信用衍生工具

A B C D

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57.

商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）。

A. 市场风险
B. 声誉风险
C. 信用风险
D. 操作风险

A B C D

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58.

假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（　　）。

A. 2.5％
B. 5％
C. 10％
D. 15％

A B C D

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59.

（　　）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 违约概率模型
D. 期望模型

A B C D

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60.

下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（　　）。

A. 个人住房抵押贷款风险权重为50％
B. 对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重
C. 商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0
D. 对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重

A B C D

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61.

商业银行的流动性覆盖率应当不低于（　　）。

A. 50％
B. 100％
C. 150％
D. 200％

A B C D

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62.

以下不属于分析企业的非财务因素的是（　　）。

A. 管理层风险分析
B. 声誉风险分析
C. 生产和经营风险分析
D. 行业风险分析

A B C D

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63.

（　　）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A. 信用风险
B. 流动性风险
C. 声誉风险
D. 战略风险

A B C D

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64.

下列说法不正确的是（　　）。

A. 信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系
B. 专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性
C. 死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一
D. 违约概率模型能直接估计客户的违约概率

A B C D

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65.

以下关于久期的论述，正确的是（　　）。

A. 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B. 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C. 久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D. 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

A B C D

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66.

董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（　　）的意见和建议。

A. 股东
B. 专家
C. 最大多数员工
D. 各职能部门

A B C D

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67.

流动性比例可衡量银行（　　）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

A. 1个月
B. 8个月
C. 半年
D. 1年

A B C D

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68.

单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（　　）进行分析。

A. 资产负债表和损益表
B. 财务报表和损益表
C. 财务报表和资产负债表
D. 资产负债表和现金流量表

A B C D

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69.

（　　）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A. 期权
B. 互换
C. 期货
D. 远期

A B C D

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70.

下列（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A. 《贷款通则》
B. 《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C. 《商业银行银行账户利率风险管理的指引》
D. 《银团贷款业务指导》

A B C D

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71.

下列不属于柜面业务的是（　　）。

A. 存取款
B. 会计核算
C. 银行承兑汇票
D. 票据凭证审核

A B C D

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72.

商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A. 平均存款
B. 平均贷款
C. 期望存款
D. 期望贷款

A B C D

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73.

情景分析的原则不包括（　　）。

A. 满足全面性
B. 满足及时性
C. 体现客观性
D. 具有动态性

A B C D

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74.

正常贷款迁徙率等于（　　）。

A. (期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
B. (期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
C. (期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D. (期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

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75.

以下对于战略风险管理的理解错误的是（　　）。

A. 经济资本配置是战略风险的一个重要工具
B. 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划
C. 战略风险一经批准不得更改
D. 在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件

A B C D

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76.

风险偏好指标选取需要体现（　　）。

A. 全面性和重要性
B. 全面性和稳定性
C. 重要性和合规性
D. 合规性和稳定性

A B C D

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77.

金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（　　）。

A. 利率期货
B. 商品期货
C. 货币期货
D. 指数期货

A B C D

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78.

普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（　　）。

A. 改善公司治理结构
B. 预先做好防范危机的准备
C. 利用精确的数量模型进行量化
D. 确保各类主要风险得到正确识别和排序

A B C D

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79.

在风险管理方面，（　　）对商业银行风险管理承担最终责任。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 风险管理部门

A B C D

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80.

在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（　　）。

A. 缺口分析
B. 压力测试
C. 返回检验
D. 敏感性分析

A B C D

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81.

在商业银行经营的外部事件中，（　　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A. 内部欺诈
B. 产品设计缺陷
C. 外部欺诈
D. 业务外包

A B C D

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82.

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。

A. 收益率曲线风险
B. 期权性风险
C. 基准风险
D. 重新定价风险

A B C D

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83.

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（　　）。

A. 资产流动性风险
B. 负债流动性风险
C. 流动性过剩
D. 流动性短缺

A B C D

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84.

在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（　　）。

A. 已造成损失
B. 预期损失
C. 非预期损失
D. 灾难性损失

A B C D

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85.

下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（　　）。

A. 法律成本
B. 监管罚没
C. 资产损失
D. 实物资产的损坏

A B C D

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86.

资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（　　）。

A. 稳定
B. 小
C. 大
D. 有规律

A B C D

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87.

董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。

A. 最终责任
B. 连带责任
C. 担保责任
D. 间接责任

A B C D

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88.

以下关于期权的论述，错误的是（　　）。

A. 期权价值由时间价值和内在价值组成
B. 在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值
C. 对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零
D. 价外期权的内在价值为零

A B C D

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89.

在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（　　）的外汇交易。

A. 第2个工作日
B. 第1个工作日
C. 第3个工作日
D. 第5个工作日

A B C D

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90.

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（　　）。

A. 实施方案中所涉及的风险因素
B. 与其他竞争对手战略实施方案的比较
C. 实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平
D. 尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析
E. 银行日常经营管理的规范

A B C D E

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91.

下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（　　）。

A. 为营业场所购买财产保险
B. 对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
C. 银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
D. 将贷款资产证券化后出售
E. 要求借款人提供第三方担保

A B C D E

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92.

风险管理与商业银行经营的关系有（　　）。

A. 商业银行成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要对象
B. 风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式
C. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
D. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
E. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段

A B C D E

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93.

商业银行通常采用（　　）的方式来应对和吸收预期损失。

A. 风险规避
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 冲减利润
E. 提取损失准备金

A B C D E

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94.

商业银行信用风险计量经历了（　　）三个主要发展阶段。

A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 专家调查列举法
D. 违约概率模型分析
E. 情景分析法

A B C D E

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95.

下列关于超额备付金率的说法，错误的有（　　）。

A. 可分币种计算
B. 超额备付金率越高，银行短期流动性越低
C. 超额备付金率过低，表明银行清偿能力强
D. 是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标
E. 涵盖范围较广

A B C D E

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96.

按约束的风险类型，限额主要分为（　　）。

A. 信用风险限额
B. 市场风险限额
C. 操作风险限额
D. 流动性风险限额
E. 国别风险限额

A B C D E

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97.

以下各项属于流动性负债的有（　　）。

A. 活期存款
B. 超额准备金
C. 银行准备金
D. 定期存款
E. 票据和债券

A B C D E

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98.

下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（　　）。

A. 净稳定资金比例
B. 期限错配分析
C. 同业市场负债比例
D. 融资集中度指标
E. 存贷比

A B C D E

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99.

风险监管核心指标分为（　　）。

A. 风险水平类
B. 风险迁徙类
C. 风险缓释类
D. 风险对冲类
E. 风险抵补类

A B C D E

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100.

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为8大类。下列选项属于其中的有（　　）。

A. 经济风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 国家风险
E. 战略风险

A B C D E

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101.

关于战略风险管理方法，下列说法正确的有（　　）。

A. 战略风险管理最有效办法是制定战略规划，并定期进行修正
B. 战略规划应当清晰阐述风险因素
C. 战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来发展潜力
D. 战略风险管理最有效办法是制定战略规划，不必进行修正
E. 战略规划最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面

A B C D E

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102.

我国商业银行信用风险监管指标包括（　　）。

A. 不良资产率
B. 商业银行总的流动性需求
C. 贷款损失准备率
D. 单一客户授信集中度
E. 预期损失率

A B C D E

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103.

关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有（　　）。

A. 高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训
B. 制定声誉风险管理应急机制
C. 及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素
D. 与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境
E. 通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险

A B C D E

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104.

下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（　　）。

A. 承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B. 承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C. 可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D. 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E. 任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机

A B C D E

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105.

在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的有（　　）。

A. 外币现金
B. 评级AA一以上地区政府发行的债券
C. 银行存单
D. 黄金
E. 中央银行发行的债券

A B C D E

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106.

损失数据收集工作应明确的内容有（　　）。

A. 损失的定义
B. 职责分工
C. 统计标准
D. 损失形态
E. 报告路径

A B C D E

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107.

信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括（　　）。

A. 财务会计报告
B. 各类风险管理状况
C. 公司治理信息
D. 年度重大事项
E. 存款人的获利情况

A B C D E

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108.

声誉危机管理的主要内容包括（　　）。

A. 预先制定战略性的危机管理规划
B. 提高日常解决问题的能力
C. 危险现场处理
D. 提高发言人的沟通技能
E. 危机处理过程中的持续沟通

A B C D E

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109.

在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（　　）。

A. 国家风险
B. 利率风险
C. 汇率风险
D. 股票风险
E. 商品风险

A B C D E

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110.

优质流动性资产分析包括（　　）。

A. 横向分析
B. 结构分析
C. 纵向分析
D. 定性分析
E. 总量分析

A B C D E

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111.

《有效风险偏好框架制定原则》主要内容包括（　　）。

A. 内部审计
B. 风险偏好框架
C. 风险偏好声明关键因素
D. 风险限额
E. 内部管理角色和职责

A B C D E

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112.

银行账户利率风险管理方法包括（　　）。

A. 完善银行账户利率风险治理结构
B. 加强资产负债匹配管理
C. 完善商业银行的人员配置
D. 实施业务多元化的发展战略
E. 完善商业银行的定价机制

A B C D E

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113.

法人信贷业务的流程主要有（　　）。

A. 评级授信
B. 信贷审查
C. 信贷审批
D. 贷款发放
E. 后台清算

A B C D E

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114.

流动性风险的外部因素包括（　　）。

A. 宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭
B. 评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融人资金
C. 一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机
D. 银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导
E. 外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易对手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高

A B C D E

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115.

下列关于客户信用评级的说法，正确的有（　　）。

A. 客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节
B. 客户评级的评价主体是商业银行
C. 客户评级的评价目标是客户违约风险
D. 客户评价结果是信用等级和违约概率
E. 客户信用评级反映客户违约风险的大小

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116.

风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（　　）。

A. 风险水平类指标
B. 风险收益指标
C. 风险迁徙类指标
D. 风险抵补类指标
E. 风险排序指标

A B C D E

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117.

下列关于风险的概念说法不正确的有（　　）。

A. 风险是一个事前的概念
B. 风险是一个事后的概念
C. 风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D. 风险是一个无法确定的概念
E. 风险是一个与损失等同的概念

A B C D E

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118.

法人信贷业务操作风险的控制措施有（　　）。

A. 倡导新型的企业信贷文化
B. 改革信贷经营管理模式
C. 明确主责任人制度
D. 提高法律介入程度
E. 把握关键环节

A B C D E

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119.

止损限额适用于（　　）的累计损失。

A. 一日
B. 两年
C. 一周
D. 一个月
E. 三个月

A B C D E

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120.

集团法人客户的信用风险特征有（　　）。

A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 真实财务状况难以掌握
D. 系统性风险较高
E. 风险识别和贷后管理难度大

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121.

市场风险报告包括（　　）。

A. 投资组合报告
B. 风险分解“热点”报告
C. 最佳投资组合复制报告
D. 最佳风险对冲策略报告
E. 交易限额报告

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122.

我国银行监管领域所依据的主要法律包括（　　）。

A. 《银行业监督管理法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《贷款通则》
D. 《金融违法行为处罚法》
E. 《商业银行法》

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123.

代理业务操作风险的控制措施包括（　　）。

A. 强化风险意识
B. 坚持委托一代理业务合同书面化
C. 提高电子化水平
D. 设立专户核算代理资金
E. 加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则

A B C D E

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124.

商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有（　　）。

A. 有效的董事会和高级管理层的治理架构
B. 严格的内部控制和审计
C. 完善的市场风险管理流程
D. 全面的市场风险管理政策
E. 可靠的独立验证

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125.

常用的市场风险限额包括（　　）。

A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 损失限额
E. 追索限额

A B C D E

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126.

融资流动性应当从（　　）两个角度进行深入分析。

A. 企业负债
B. 公司／机构资产
C. 零售资产
D. 公司／机构负债
E. 零售负债

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127.

保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（　　）。

A. 增进市场信心
B. 确保银行有能力履行贷款承诺
C. 避免银行资产廉价出售
D. 降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
E. 规避一切商业风险

A B C D E

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128.

以下属于风险监管框架步骤的有（　　）。

A. 了解机构
B. 风险评估
C. 规划监管行动
D. 准备风险为本的现场检查
E. 实施风险为本的现场检查并确定评级

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129.

下列选项中，董事会对其承担最终责任的有（　　）。

A. 银行的业务战略
B. 银行的关键人员决定
C. 银行的治理结构与实践
D. 银行的风险管理与合规义务
E. 银行的财务稳健性

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130.

资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。（　　）

正确错误

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131.

风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。（　　）

正确错误

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132.

久期分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。（　　）

正确错误

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133.

商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。（　　）

正确错误

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134.

市值重估包括盯市和盯模两种方法。（　　）

正确错误

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135.

同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为1／4。（　　）

正确错误

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136.

风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于静态的指标。（　　）

正确错误

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137.

信用风险具有明显的非系统性特征。（　　）

正确错误

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138.

社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。（　　）

正确错误

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139.

信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。（　　）

正确错误

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140.

绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。（　　）

正确错误

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141.

商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。（　　）

正确错误

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142.

董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合规／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。（　　）

正确错误

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143.

外部审计与银行监管的方式、内容、目标存在共性。（　　）

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144.

净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100％。（　　）

正确错误

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