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发布时间： 2021-11-05 14:26
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下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。
本题解析：
A项，不良贷款拨备覆盖率是指贷款损失准备与不良贷款余额之比；B项，不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比。这两项指标均需用到不良贷款，涉及商业银行自身资产质量。D项，贷款风险迁徙率衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率。
下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（ ）。
本题解析：
C项，随着我国《商业银行资本管理办法（试行）》的实施，我国商业银行也开始逐步采用资本计量高级方法，提高风险计量的科学性和准确性。2014年4月，银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。
下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（ ）。
本题解析：
久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债／总资产）×负债加权平均久期。绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。
下列债券的久期最长的是（ ）。
本题解析：
一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。一般来说，久期和债券的到期收益率成反比，和债券的剩余年限及票面利率成正比；零息票债券的到期期限与久期相等。
商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。
本题解析：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。在99％的置信水平下，1年VaR为200万元，即有99％的可能，损失不会超过200万，有1％的可能，损失会超过200万。那么银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为1％×2％＝0.02％。
甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（ ）。
本题解析：
风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。
我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。
本题解析：
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。
下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（ ）。
本题解析：
ABD三项，根据《商业银行资本管理办法（试行）》第一百六十四条的规定，商业银行采用资本计量高级方法的，并行期内应至少披露本办法规定的定性信息和资本底线的定量信息；C项，根据第一百七十四条的规定，达标过渡期内，商业银行应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率。
试卷分类：中级银行业法律法规与综合能力
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