中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选7

1.

下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（　　）。

A. 声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理
B. 声誉风险无法通过加强内部控制来避免
C. 声誉风险不会损害到银行的经济价值
D. 声誉风险与其他风险不具有相关性

A B C D

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2.

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（　　）类别。

A. 内部流程
B. 外部事件
C. 人员因素
D. 系统缺陷

A B C D

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3.

下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（　　）。

A. 银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
B. 选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
C. 一些关键流程和核心业务不应外包出去
D. 银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

A B C D

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4.

（　　）属于商业银行所面临的市场风险。

A. 商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B. 金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险
C. 交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
D. 由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险

A B C D

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5.

商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。

A. 商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
B. 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C. 所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
D. 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

A B C D

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6.

银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。

A. 银行机构风险和合规性的分析、评价
B. 财务报表检查
C. 会计资料规范性
D. 关注财务数据完整性、准确性和可靠性

A B C D

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7.

操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。

A. 存款准备金
B. 存款保险
C. 经济资本
D. 资本充足率

A B C D

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8.

商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。

A. 我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％
B. 商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
C. 我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％
D. 比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量

A B C D

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9.

根据监管机构的规定，操作风险包含（　　）。

A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 战略风险
D. 流动性风险?

A B C D

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10.

某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（　　）。

A. 2.76％
B. 2.53％
C. 2.98％
D. 3.78％

A B C D

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11.

下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。

A. 银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B. 压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C. 银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D. 银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

A B C D

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12.

下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（　　）。

A. 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
B. 监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求
C. 监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查
D. 报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

A B C D

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13.

商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（　　）。

A. 30％
B. 20％
C. 25％
D. 15％

A B C D

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14.

下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（　　）。

A. 风险评估
B. 信息披露
C. 压力测试
D. 资本规划

A B C D

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15.

对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（　　）。

A. 计量模型假设条件太多，与实践不符
B. 历史数据积累不足，数据真实性难以保障
C. 计算机系统无法支持复杂的模型运算
D. 计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握

A B C D

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16.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（　　）

A. 5；3
B. 6；4
C. 5；4
D. 6；5

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17.

一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（　　）。

?

A. 基准风险
B. 期权性风险
C. 重新定价风险
D. 收益率曲线风险

A B C D

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18.

商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。

A. 市场风险
B. 流动性风险
C. 操作风险
D. 信用风险?

A B C D

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19.

假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（　　）。

?

A. 期权性风险
B. 基准风险
C. 重新定价风险
D. 收益率曲线风险?

A B C D

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20.

下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（　　）。

A. 信贷人员未经授权调整评级指标
B. 不当言论造成银行声誉受损
C. 黑客攻击造成系统中断
D. 交易员超限额交易?

A B C D

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21.

根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（　　）。

A. 100％
B. 50％
C. 70％
D. 0

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22.

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。

A. 利用经济资本配置限制高风险业务
B. 采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C. 利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D. 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

A B C D

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23.

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（　　）。

A. 违约频率
B. 不良贷款率
C. 违约损失率
D. 违约概率

A B C D

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24.

下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（　　）。

A. 各家银行所采用的验证方法应当统一
B. 验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性
C. 验证主要由监管当局负责
D. 验证应随着风险管理手段的改进而调整

A B C D

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25.

某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（　　）。

A. 不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降
B. 不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资
C. 合理，企业可以用利润来偿还贷款
D. 合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入

A B C D

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26.

某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（　　）亿元。

A. 40
B. 90
C. 30
D. 67.5

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27.

国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。

A. 管法人、管风险、管内控、提高透明度
B. 管法人、管风险、管制度、提高透明度
C. 管机构、管风险、管制度、提高透明度
D. 管法人、管流程、管内控、提高透明度

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28.

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（　　）天交易账户的损失超过780万元。

A. 2.5
B. 3.5
C. 2
D. 3

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29.

按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（　　）。

A. 注册资本准入
B. 高级管理人员准入
C. 金融产品准入
D. 区域准入

A B C D

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30.

假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。

A. 4.2
B. 9
C. 1.8
D. 6

A B C D

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31.

下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。

A. 内部模型法
B. 标准法
C. 内部评级法
D. 现期风险暴露法

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32.

商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（　　）。

A. 自我评估、损失数据收集、情景分析
B. 专家评估、损失数据收集、情景分析
C. 专家评估、流程图、关键风险指标
D. 自我评估、损失数据收集、关键风险指标

A B C D

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33.

表1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。

中级风险管理,历年真题,中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选7

已知初期正常贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑贷款余额10亿，损失贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（　　）亿。

A. 75
B. 84.5
C. 35
D. 81.3

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34.

银行监管的首要环节是（　　）。

A. 非现场监管
B. 市场准入
C. 现场检查
D. 信息披露

A B C D

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35.

期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（　　）。

A. 套期保值和转移风险
B. 价值发现和套利
C. 转移风险和套利
D. 对冲风险和价值发现

A B C D

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36.

下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。

A. 风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
B. 商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C. 风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成
D. 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

A B C D

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37.

商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（　　）为核心

A. 盈利能力
B. 还款记录
C. 还款意愿
D. 还款能力

A B C D

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38.

某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（　　）。

A. 5.5％
B. 5％
C. 5.75％
D. 6.25％

A B C D

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39.

下列关于收益率曲线的描述，错误的是（　　）。

A. 债券的到期收益通常不等于票面利率
B. 收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C. 收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D. 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

A B C D

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40.

商业银行的非预期损失由（　　）来弥补或应对。

A. 冲减经营利润
B. 计提资本
C. 计提损失准备金
D. 购买保险

A B C D

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41.

在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（　　）

A. 某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天
B. 某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天
C. 某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天
D. 某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

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42.

根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A. 外币贷款和外汇交易
B. 交易性人民币债券投资
C. 外币债券投资
D. 人民币贷款和垫款

A B C D

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43.

在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。

A. 12％
B. 18％
C. 15％
D. 8％

A B C D

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44.

商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。

A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 不能计量非交易业务中的市场风险
C. 置信水平无法达到监管要求
D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

A B C D

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45.

商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A. 合规部门
B. 董事会风险管理委员会
C. 业务部门
D. 风险管理部门

A B C D

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46.

商业银行的（　　）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A. 业务部门
B. 风险管理部门
C. 董事会
D. 董事会下设的风险管理委员会

A B C D

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47.

在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（　　）。

A. 余额3250万元
B. 余额1000万元
C. 缺口1000万元
D. 余额2250万元

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48.

下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（　　）。

A. 风险管理主要是事后管理
B. 风险管理应当实现风险与收益的合理平衡
C. 风险管理应当以客户为中心
D. 风险管理主要是控制风险

A B C D

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49.

某商业银行2011～2013年的收入情况如表2所示，按照基本指标法计算出该行2014年应配置的操作风险监管资本是（　　）亿元。

中级风险管理,历年真题,中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选7

A. 15
B. 7.5
C. 13.5
D. 10.5

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50.

某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售上期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（　　）万元。

A. 9000
B. 900
C. 9450
D. 945

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51.

假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A. 等于631万美元
B. 大于631万美元
C. 小于631万美元
D. 小于473万美元

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52.

借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（　　）万。

A. 9
B. 1.5
C. 60
D. 8.5

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53.

下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（　　）。

A. 信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷
B. 未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”
C. 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
D. 2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

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54.

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（　　）年。

A. 3
B. 2
C. 2.5
D. 5

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55.

通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（　　）。

Ⅰ．国债

Ⅱ．同业借款

Ⅲ．长期股权投资

Ⅳ．可出售的贷款组合

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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56.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A. 能够完全对冲以规避风险
B. 交易方面不受任何限制，可以随时平盘
C. 能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益
D. 能够进行积极的管理

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57.

某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积累、恶化的综合作用结果。

A. 声誉风险、市场风险和操作风险
B. 市场风险、战略风险和操作风险
C. 信用风险、声誉风险和战略风险
D. 信用风险、市场风险和战略风险

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58.

某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。

A. 6000
B. 8000
C. 11000
D. 10000

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59.

下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。

A. 经风险调整后收益
B. 收益波动率
C. 每股收益增长率
D. 资本充足率

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60.

商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，表3中最佳投资组合方案是（　　）。

中级风险管理,历年真题,中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选7

A. 投资组合丙
B. 投资组合甲
C. 投资组合乙
D. 投资组合丁

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61.

目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。

A. 经济资本
B. 会计资本
C. 监管资本
D. 账面资本

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62.

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（　　）。

A. 商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机
B. 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C. 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响
D. 商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

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63.

假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（　　）。

A. 减少22.12亿元
B. 减少22.22亿元
C. 增加22.12亿元
D. 增加22.22亿元

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64.

下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A. 买入10亿元人民币金融债
B. 代客购汇100万美元
C. 为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D. 买入1亿美元美国国债

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65.

某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（　　）。

A. 3.33％
B. 2.5％
C. 2.94％
D. 1.76％

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66.

过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。

A. 该企业集团的短期偿债能力较弱
B. 投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
C. 该企业集团投资房地产已经造成损失
D. 多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

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67.

下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（　　）

A. 业务员贪污或截留手续费
B. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
C. 委托方伪造收付款凭证骗取资金
D. 客户通过代理收款进行洗钱活动

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68.

假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（　　）。

A. 40％投资国债、60％投资银行理财产品
B. 100％投资国债
C. 100％投资银行理财产品
D. 60％投资国债、40％投资银行理财产品

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69.

《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）信息披露要求。

A. 财务会计报告
B. 年度重大事项
C. 资本计量和管理
D. 公司治理情况

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70.

下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（　　）。

A. 借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B. 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率
C. 实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
D. 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

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71.

在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A. 流动性比率
B. 资本充足率
C. 存款偏离度
D. 资本收益率

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72.

（　　）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A. 监事会
B. 高级管理层
C. 董事会
D. 股东大会

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73.

下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（　　）。

A. 并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息
B. 并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息
C. 并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率
D. 并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息

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74.

我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（　　）的管理。

A. 声誉风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 战略风险

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75.

甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（　　）。

A. 风险对冲
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险规避

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76.

商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A. 2％
B. 0.02％
C. 1％
D. 0.2％

A B C D

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77.

下列债券的久期最长的是（　　）。

A. 一张10年期、利率为5％的息票债券
B. 一张8年期、零息票债券
C. 一张8年期、利率为5％的息票债券
D. 一张10年期、零息票债券

A B C D

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78.

下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。

A. 通常情况下，久期缺口为正值
B. 通常情况下，久期缺口为负值
C. 通常情况下，久期缺口为零
D. 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差

A B C D

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79.

下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　）。

A. 银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
B. 风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式
C. 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
D. 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

A B C D

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80.

下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（　　）。

A. 不良贷款拨备覆盖率
B. 不良贷款率
C. 客户授信集中度
D. 贷款风险迁徙率

A B C D

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81.

KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。

A. 非违约概率
B. 风险资产的承诺利息
C. 风险资产的回收率
D. 贷款期限
E. 借款企业的市场价值

A B C D E

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82.

商业银行资本可以用来（　　）等。

A. 缓冲意外损失
B. 保护银行的正常经营
C. 为银行的注册提供资金
D. 吸收银行的经营亏损
E. 为存款进入前的经营提供启动资金

A B C D E

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83.

商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（　　）。

A. 内部评级模型的验证
B. 内部评级信息系统的验证
C. 内部评级数据的验证
D. 内部评级政策的验证
E. 内部评级流程的验证

A B C D E

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84.

在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（　　）。

A. 风险管理部门
B. 监察稽核部门
C. 公司业务部门
D. 合规部门
E. 内部审计部门?

A B C D E

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85.

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

A. 是一种全值估计
B. 需要对市场因子的统计分布进行假定
C. 是一种参数方法
D. 无须分布假定
E. 反映风险因素统计规律

A B C D E

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86.

新产品(业务)风险管理原则包括（）：

A. 统一性
B. 公开性
C. 全面性
D. 时效性
E. 统筹性

A B C D E

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87.

资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对（　　）等的影响。

A. 监管资本
B. 风险加权资产
C. 会计损益
D. 风险管理
E. 资产价值

A B C D E

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88.

下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（　　）。

A. 贷款偿还
B. 每日客户存取款
C. 贷款发放
D. 资金交易
E. 基准利率变化

A B C D E

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89.

依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的是（　　）。

A. 风险暴露类指标
B. 风险迁徙类指标
C. 风险水平类指标
D. 风险识别类指标
E. 风险抵补类指标

A B C D E

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90.

当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（　　）方法将风险转嫁出去。

A. 出售风险头寸
B. 购买保险
C. 互换
D. 期权
E. 准时结算

A B C D E

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91.

商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（　　）。

A. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
B. 未审核客户有效身份证办理大额取现业务
C. 未能正确识别假钞
D. 未经授权办理大额取现业务
E. 无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务

A B C D E

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92.

商业银行面临的项目风险主要有（　　）。

A. 兼并失败
B. 技术开发失败
C. 产品研发失败
D. 拓展市场份额失败
E. 进入新市场失败

A B C D E

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93.

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（　　）。

A. 不良贷款迁徙率
B. 资本充足程度
C. 核心负债比例
D. 盈利能力
E. 准备金充足程度

A B C D E

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94.

商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（　　）。

A. 风险状况
B. 损失程度
C. 诱因与控制措施
D. 关键风险指标
E. 资金规模

A B C D E

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95.

外部审计起到的作用有（　　）。

A. 有利于提高银行治理水平和风险控制意识
B. 客观上对银行产生约束
C. 提高银行经营的透明度
D. 提高银行的经营效益
E. 有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断

A B C D E

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96.

商业银行通常采用（　　）的方式来应对和吸收预期损失。

A. 风险分散
B. 风险转移
C. 风险规避
D. 冲减利润
E. 提取损失准备金

A B C D E

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97.

按照风险来源的不同，利率风险可以分为（　　）。

A. 重新定价风险
B. 股票价格风险
C. 基准风险
D. 收益率曲线风险
E. 流动性风险

A B C D E

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98.

下列关于久期缺口的说法，正确的有（　　）。

A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C. 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著
E. 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

A B C D E

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99.

下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。

A. 贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C. 风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D. 贷款资产可以过于集中
E. 商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

A B C D E

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100.

下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（　　）。

A. 计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B. 可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C. 无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的
D. 对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E. 计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

A B C D E

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101.

商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险?（　　）

A. 配置经济资本
B. 加强信贷审批
C. 加强贷后管理
D. 资产证券化及信用衍生产品
E. 限额管理

A B C D E

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102.

商业银行应基于风险评估过程中确定的（）确定资本需求。

A. 当前风险轮廓
B. 当前风险水平
C. 未来业务规划
D. 未来盈利模式
E. 发展战略

A B C D E

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103.

下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（　　）

A. 资本积累率下降
B. 行业净资产收益率下降
C. 行业盈亏系数下降
D. 劳动生产率下降
E. 行业销售利润率下降

A B C D E

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104.

衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（　　）。

A. 成本收入比
B. 正常贷款迁徙率
C. 次级类贷款迁徙率
D. 资本充足率
E. 大额负债依赖度

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105.

商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（　　）。

A. 限额管理
B. 质押
C. 净额结算
D. 保证
E. 抵押

A B C D E

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106.

商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言商业银行（　　）。

A. 所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性
B. 只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化
C. 承担与管理风险是其基本职能之一
D. 在获取利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责
E. 必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心

A B C D E

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107.

商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保（　　）。

A. 市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离
B. 市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术
C. 各职能部门具有明确的职责分工
D. 风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立
E. 风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险

A B C D E

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108.

关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（　　）。

A. 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
B. 当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
C. 当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响
D. 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
E. 当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

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109.

甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切，无话不谈，在密码管理中正确的做法有（　　）。

A. 甲乙密码定期或不定期更换并严格保密
B. 乙可以用甲的密码为客户办理业务
C. 乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权
D. 甲乙密码互相不知悉
E. 甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权

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110.

商业银行的战略风险主要体现在（　　）。

A. 政治、经济和社会环境发生变化
B. 为实现战略目标所需要的资源匮乏
C. 整个战略实施过程的质量难以保证
D. 商业银行战略目标缺乏整体兼容性
E. 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

A B C D E

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111.

下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（　　）。

A. 借款人的外部信用评级从AA级降为A级
B. 即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割
C. 自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易
D. 借款人因经济危机陷入经营困境
E. 保函业务中因客户未能履约承担连带责任

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112.

《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（??）。

A. 达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5％和10.5％
B. 2.5％的储备资本要求和0～2.5％的逆周期资本要求
C. 若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3％逆周期超额资本
D. 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％
E. 系统重要性银行附加资本要求为1％

A B C D E

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113.

下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（　　）。

A. 职员欺诈、失职违规属于人员风险
B. 外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险
C. 输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险
D. 监管规定的变化属于流程风险
E. 操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

A B C D E

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114.

商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（　　）。

A. 为所有风险配置相应的经济资本
B. 预先做好防范危机的准备
C. 确保各类主要风险被正确识别、优先排序
D. 推行全面风险管理理念
E. 改善公司治理结构

A B C D E

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115.

已知某企业集团在A、B、C公司的股份表决权分别为35％、55％、20％，2008年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保，C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的有（　　）。

A. 银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性
B. A.BC公司之间构成连环担保
C. 银行L对A.B.C三家公司的贷款容易出现担保不足状态
D. 银行L应根据A.B.C三家公司自身风险状况分别授信
E. 该企业集团对A.B.C三家公司均形成控制关系

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116.

下列属于银行监督管理机构对银行机构进行现场检查的重点内容有（??）。

A. 风险状况和资本充足性
B. 管理水平和内部控制
C. 流动性
D. 资产质量
E. 市场风险敏感度

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117.

记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（??）

A. 在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B. 具有明确的交易市场秩序
C. 能够完全对冲以规避风险
D. 能够准确估值
E. 具有明确的持有目的

A B C D E

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118.

商业银行的资本应急预案应包括（　　）等。

A. 紧急筹资成本分析
B. 紧急筹资可行性分析
C. 限制资本占用程度高的业务发展
D. 采用风险缓释措施
E. 采用风险缓释措施成本分析

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119.

构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（　　）。

A. 市场约束
B. 市场准入
C. 公司治理
D. 监管部门监督检查
E. 资本监管

A B C D E

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120.

关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（　　）。

A. 内部评级法是风险计量/分析的核心工具
B. 任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险管理的效率和质量
C. 内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台
D. 《巴塞尔新资本协议》规定各国商业银行必须实施内部评级法
E. 内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

A B C D E

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121.

在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（　　）

正确错误

标记纠错

122.

对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说，需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性的风险评估体系。（　　）

正确错误

标记纠错

123.

当监管机构对银行提交的内部资本充足评估报告进行审核后，如认为内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以根据银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。（　　）

正确错误

标记纠错

124.

在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。（　　）

正确错误

标记纠错

125.

压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　）

正确错误

标记纠错

126.

商业银行授信审批应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。（　　）

正确错误

标记纠错

127.

在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。（　　）

正确错误

标记纠错

128.

商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的路径。（　　）

正确错误

标记纠错

129.

监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。（　　）

正确错误

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130.

信贷资产证券化是商业银行管理流动性风险，降低资产流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。（　　）

正确错误

标记纠错

131.

商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认定不存在信用风险。（　　）

正确错误

标记纠错

132.

只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大效益。（　　）

正确错误

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133.

商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。（??）

正确错误

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134.

经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少。（　　）

正确错误

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135.

商业银行零售性质的资金来源相对分散、同质性低，因此通常来说零售性质的资金比批发性质的资金具有更高稳定性。（　　）

正确错误

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136.

作为为交易双方提供清算的中间媒介，中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额结算，大大减少衍生品交易的总体风险敞口。（　　）

正确错误

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137.

在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（　　）

正确错误

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138.

商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（　　）

正确错误

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139.

某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万，在采用权重法计算信用风险加权资产时，应将1000万元视同其表内资产。（　　）

正确错误

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140.

关联交易是指发生在商业银行集团法人客户内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排，因此国家控制的企业间因同受国家控制而成为关联方。（　　）

正确错误

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中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选7

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