2021年中级银行从业资格考试《风险管理》模拟试卷2

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1 单选题 1分

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)÷总资产。该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。

2 单选题 1分

下列属于内部控制第二类目标的是（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

内部控制的目标主要包括以下三类：①针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性；②关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告；③涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循。

3 单选题 1分

商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。

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正确答案：B

本题解析：

商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

4 单选题 1分

一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即100+200+150+120+280=850。

5 单选题 1分

由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。外部欺诈事件指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。B项正确。客户、产品和业务活动事件指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。执行、交割和流程管理事件指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。

6 单选题 1分

（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

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正确答案：B

本题解析：

标准法将商业银行的所有业务划分为8大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数日，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。

7 单选题 1分

银行应该建立持续的（　　）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。

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正确答案：A

本题解析：

银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。市场接触包括银行应建立合适的系统，法律文档，操作流程和信息获取体系。

8 单选题 1分

下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

股东通过行使决策权、投票权、转让股份等权利给银行经营者施加压力，督促银行改善经营，控制风险。

9 单选题 1分

下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

常用的事前控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案等。故选项C错误。风险控制与缓释流程应当符合以下要求：①风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致；②所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求；③能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。故选项A、B、D说法正确。

10 单选题 1分

信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行信息科技预算和支出、信息科技策略、标准和流程、信息科技内部控制、专业化研发、信息科技项目发起和管理、信息系统和信息科技基础设施的运行、维护和升级、信息安全管理、灾难恢复计划、信息科技外包和信息系统退出等职责。