2021年6月中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

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1 单选题 1分

新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

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正确答案：D

本题解析：

新产品（业务）风险识别是指商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

2 单选题 1分

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）

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正确答案：B

本题解析：

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。

3 单选题 1分

在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。

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正确答案：B

本题解析：

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。

4 单选题 1分

2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（ ）

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正确答案：A

本题解析：

2014年3月，巴塞尔委员会公布了《交易对手信用风险敞口标准法 》（SA-CCR） 方法，用以替代现行的现期风险暴露法和标准法。2018年1月，银保监会发布了《交易对手违约风险资产计量规则》，中国商业银行也将采用 SA - CCR 方法替代现有的现期风险暴露法。

5 单选题 1分

下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

内部模型法资本计量以ES 替代 VaR 。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。

6 单选题 1分

根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本，逆周期资本要求为风险加权资产的0~2.5%。逆周期资本旨在确保银行业资本要求考虑银行运营所面临的宏观金融环境。

7 单选题 1分

下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被"包"出去。

8 单选题 1分

下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

独立性是指内部审计活动独立其所审查的活动之外衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性。组织上的独立性是指内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻挠，独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。独立性是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。

C项是客观性的表述。

9 单选题 1分

商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）

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正确答案：C

本题解析：

信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。商业银行对客户的信用风险评估计量主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型

10 单选题 1分

下列对修正久期描述错误的是 （ ）。

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正确答案：A

本题解析：

修正久期不同于麦考利久期，麦考利久期度量的是投资回收的平均时间，而修正久期实质上度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数，衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值。

在同等要素条件下，修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强。