2021年中级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题1

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1 单选题 1分

某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。

商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0．2％，该债项违约损失率为45％，需配置的经济资本为50万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为3％，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为1．5％，股东要求的资本回报率为16％。

根据以上案例描述，回答下列问题。

该笔贷款的定价为（ ）。（单选题）

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正确答案：B

本题解析：

该笔贷款的成本合计为： 资金成本：2000×3％=60（万元） 经营成本：2000×1．5％=30（万元）

风险成本：2000×0．2％×45％=1．8（万元）

资本成本：50×16％=8（万元）

贷款的成本合计：60+30+1．8+8=99．8万元

贷款最低定价: 99．8/2000=4．99%,即贷款定价应至少保持在5％的利率水平。

2 单选题 1分

某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。

商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0．2％，该债项违约损失率为45％，需配置的经济资本为50万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为3％，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为1．5％，股东要求的资本回报率为16％。

根据以上案例描述，回答下列问题。

商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（ ）的成本。（单选题）

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正确答案：C

本题解析：

资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。

3 单选题 1分

以下是我国某商业银行资本和资产有关情况。

根据上述资料，回答下列问题。

《商业银行杠杆率管理办法》对杠杆率的监管要求是（ ）。（单选题）

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正确答案：A

本题解析：

商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。

4 单选题 1分

以下是我国某商业银行资本和资产有关情况。

根据上述资料，回答下列问题。

该银行的资本充足率为（ ）。（单选题）

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正确答案：D

本题解析：

根据题意可得，总资本=150+20+30+50+30+30=310,

310/4000=7．8%

5 单选题 1分

银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

通常情况下，银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

6 单选题 1分

下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B项，在整个管理过程中，保持风险管理、战略规划和实施方案相互促进、统一协调，在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低：C项，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训：D项，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内。

7 单选题 1分

以下行业财务风险分析指标错误的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

B选项：行业盈亏系数＝行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数＝行业内亏损企业亏损总额/（行业内亏损企业亏损总额+行业内盈利企业盈利总额）

8 单选题 1分

下列选项中，不属于战略风险管理基本假设的是（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：（1）准确预测未来风险事件的可能性是存在的；（2）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；（3）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。

9 单选题 1分

除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，（ ）的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

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正确答案：D

本题解析：

因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

10 单选题 1分

核心负债比例中核心负债的定义为（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日三个月以上（含三个月）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。