2021年初级银行从业资格考试《风险管理》高频考点3

试卷预览

1 单选题 1分

()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

查看答案 开始考试

正确答案：D

本题解析：

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是：不做业务，不承担风险。

2 单选题 1分

在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（　　）。

查看答案 开始考试

正确答案：D

本题解析：

从表述上看，提高敏感性是优点，而不是缺点。《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点就包括A、B、C三个选项内容。

3 单选题 1分

《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照（　　）定价。

查看答案 开始考试

正确答案：C

本题解析：

商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照模型定价。

4 单选题 1分

2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为()。

查看答案 开始考试

正确答案：C

本题解析：

次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)×100％。其中，期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款金额之和；期初次级类贷款期间减少金额是指期初次级类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。故题目中所求次级类贷款迁徙率=600／(1000-200)×100％=75％。

5 单选题 1分

下列属于流动性风险外部因素的是()。

查看答案 开始考试

正确答案：D

本题解析：

选项D属于流动性风险的外部因素，其他三项属于流动性风险的内部因素。

6 单选题 1分

一般情况下，商业银行应至少()对风险偏好进行一次评估，必要时进行调整。

查看答案 开始考试

正确答案：D

本题解析：

一般情况下，商业银行应至少每年度对风险偏好进行一次评估，必要时进行调整。

7 单选题 1分

按照我国银行的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务准入和（　　）。

查看答案 开始考试

正确答案：A

本题解析：

市场准入是银行监管的首要环节，市场准入包括三个方面: （1）机构准入：是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；

（2）业务准入：指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新业务；

（3）高级管理人员准入：指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。

考点：银行监管的方法

8 单选题 1分

《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求

查看答案 开始考试

正确答案：A

本题解析：

银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求,则侧重于商业银行资本计量和管理相关信息的披露。

考点：信息披露

9 单选题 1分

商业银行的最高风险管理/决策机构是（　　）。

查看答案 开始考试

正确答案：B

本题解析：

董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构。 考点:

董事会及其风险管理委员会

10 单选题 1分

关于商业银行管理战略说法不正确的是（　　）。

查看答案 开始考试

正确答案：C

本题解析：

选项AB，商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容，战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标；选项C应为各家商业银行所处的外部经济、金融环境、内部管理以及市场定位不同，因此，战略目标各不相同，但也存在一些共性；选项D，战略目标确立后，重点研究如何保证路径的高质量和高效率。