2020年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选

试卷预览

1 单选题 1分

对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于各级资本最低要求的商业银行，我国监管机构可以采取的预警监管措施不包括（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定：根据资本充足状况，银行业监督管理机构将商业银行分为四类：第二类商业银行为资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于其他各级资本要求。对第二类商业银行，银行业监督管理机构可以采取下列监管措施：①与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈。②下发监管意见书，监管意见书内容包括：商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等。③要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划。④增加对商业银行资本充足的监督检查频率。⑤要求商业银行对特定风险领域采取风险缓释措施。

2 单选题 1分

下列关于压力情景设计的客观公正性描述正确的是（　　）。

Ⅰ．描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观

Ⅱ．风险因子变化幅度的大小是否合适客观

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正确答案：C

本题解析：

压力情景设计涉及的客观公正性有两个方面：①关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观；②关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。由于第二种客观性很大程度上依赖于主观判断，比第一种客观性更难衡量。

3 单选题 1分

某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

可疑类贷款迁徙率＝[期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额－期初可疑类贷款期间减少金额）]×100%。其中，期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额；期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。该银行当期的可疑类贷款迁徙率＝[10/（40－15）]×100%＝40%。

4 单选题 1分

全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（　　）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

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正确答案：A

本题解析：

金融稳定理事会（FSB）于2011年11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准

5 单选题 1分

如果两笔贷款的信用风险水平随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

这两笔贷款同时上升或下降，方向相同，说明两者是正相关的，那么如果一个发生损失，另一个也很有可能发生损失。另外，尽管这两笔贷款正相关，但是构成的贷款的风险组合还是会分散一部分风险，所以组合的风险不但会小于两笔贷款信用风险相加的总和，还会小于两个贷款中风险较大的那个。

6 单选题 1分

新产品（业务）风险识别是指商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的（　　）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

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正确答案：D

本题解析：

新产品（业务）风险管理流程包括：新产品（业务）风险识别、新产品（业务）风险评估、新产品（业务）风险控制。其中，新产品（业务）风险识别是指商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

7 单选题 1分

原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》，明确提出了四个层次的监管资本要求。其中，第四层次的监管要求是（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了四个层次的监管资本要求。第一个层次是最低资本要求；第二个层次是储备资本要求和逆周期资本要求；第三个层次是系统重要性银行附加资本要求；第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。

8 单选题 1分

在证券交易所资产支持证券存续期，管理人应当定期向证券交易所提交半年度资产支持证券信用风险管理报告，其中上半年度风险管理报告内容不包括（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

D项仅适用于下半年度风险管理报告。

9 单选题 1分

商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

高级管理层的职责之一是组织开展压力测试，参与压力测试目标、方案及重要假设的确定，推动压力测试结果在风险评估和资本规划中的运用，确保资本应急补充机制的有效性。

10 单选题 1分

下列选项中，（　　）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

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正确答案：C

本题解析：

威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。