《证券投资顾问业务》模拟试卷8

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1 单选题 1分

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。

Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金

Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数

Ⅲ.套利市场

Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空

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正确答案：D

本题解析：

B-S-M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动：②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；③期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；标的资产的价格波动率为常数；⑥套利市场。

2 单选题 1分

下列关于监测信用风险指标的计算方法正确的有（ ）.

Ⅰ.不良贷款率=（次级贷款+可疑类贷款/各项贷款*100%

Ⅱ.预期损失率=预期损失/资产风险暴露*100%

Ⅲ.关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额*100%

Ⅳ.逾期贷款率=逾期贷款余额/逾期总余额*100%

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正确答案：B

本题解析：

1.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款*100%

2.预期揭失率=预期损失/资产风险暴露*100%

3.关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额*100%

4.逾期贷款率是指逾期贷款占全部贷款的比例。期末逾期贷款率=期末逾期贷款余额/期末贷款总余额*100%

3 单选题 1分

下列关于趋势线和轨道线关系的说法中，正确的有（ ）。

Ⅰ.先有轨道线才有趋势线

Ⅱ.先有趋势线，后有轨道线

Ⅲ.趋势线比轨道线重要

Ⅳ.趋势线可以单独存在，轨道线不能单独存在

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正确答案：C

本题解析：

趋势线与轨道线的关系：二者相互合作；先有趋势线，后有轨道线；趋势线比轨道线重要；趋势线可以单独存在，轨道线不能单独存在。

4 单选题 1分

下列有关家庭生命周期的描述，正确的有（ ） 。

Ⅰ. 家庭形成期是从结婚到子女婴儿期

Ⅱ. 家庭成长期的特征是家庭成员数固定

Ⅲ. 家庭成熟期时事业发展和收入达到顶峰

Ⅳ. 家庭衰老期的收入以理财收入或移转性收入为主

Ⅴ.家庭衰老期收入大于支出， 储蓄逐步増加

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正确答案：D

本题解析：

Ⅴ项 ，养老护理和资产传承是家庭衰老期阶段的核心目标， 家庭收入大幅降低， 储蓄逐步减少。该阶段建议进一步提升资产安全性。

5 单选题 1分

金融市场中的个体心理与行为偏差表现为（ ）

Ⅰ.处置效应

Ⅱ.过度交易行为

Ⅲ.有限注意力驱动的交易

Ⅳ.羊群效应

Ⅴ.本土偏差

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正确答案：C

本题解析：

金融市场中的个体心理与行为偏差表现为：处置效应、过度交易行为、有限注意力驱动的交易、羊群效应、本土偏差、恶性增资

6 单选题 1分

下列关于货币时间价值的影响因素说法正确的是（ ）。

Ⅰ.时间越长，货币时间价值越大

Ⅱ.时间越短，货币时间价值越大

Ⅲ.单利会产生利上加利、息上添息的收益倍増效应

Ⅳ.复利会产生利上加利、息上添息的收益倍増效应

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正确答案：A

本题解析：

货币时间价值的影响因表：

（1）时间。时间越长，货币时间价值越大。

（2）收益率或通货膨胀率。收益率是决定货币在未来增值程度的关键因素，而通货膨胀率则是使货币购买力缩水的反向因表。

（3）单利与复利。复利会产生利上加利、息上添息的收益倍増效应。

7 单选题 1分

了解证券产品的特性要求投资者了解（ ）。

Ⅰ.产品期限

Ⅱ.收益高低

Ⅲ.风险水平

Ⅳ.担保情况

Ⅴ.分红方式

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正确答案：A

本题解析：

了解证券产品的特征:投资者要广泛了解各种证券产品的期限、有无担保、收益高低、支付情况、风险大小等.

8 单选题 1分

下列关于对提供证券投资顾问服务的人员要求的说法中，正确的有（ ）。

Ⅰ.应当具有证券投资咨询执业资格

Ⅱ.证券投资顾问可以同时注册为证券分析师

Ⅲ.须在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问

Ⅳ.证券投资顾问不能同时注册为证券分析师

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正确答案：A

本题解析：

《证券投资顾问业务暂行规定》明确规定，向客户提供证券投资顾问服务的人员，应当具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问。证券投资顾问不得同时注册为证券分析师。

9 单选题 1分

下列关于情景分析中的情景说法正确的有（ ）。

Ⅰ.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

Ⅱ.不能人为设定

Ⅲ.可以直接使用历史上发生过的情景

Ⅳ.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

Ⅴ.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

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正确答案：D

本题解析：

情景分析中的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。情景可以人为设定（如直接使用历史上发生过的情景），也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。

10 单选题 1分

公司产品竟争能力分析需要分析公司（ ）

Ⅰ.产品的市场占有情况

Ⅱ.成本优势

Ⅲ.技术优势

Ⅳ.质量优势

Ⅴ.产品的品牌战略

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正确答案：A

本题解析：

公司产品竟争能力分析需要对公司产品的市场占有情况、成本优势、技术优势、质量优势、产品的品牌战略进行分析。