2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黄金提分卷A

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1 单选题 1分

风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是最佳避险报告。故本题选C。

2 单选题 1分

下列各项说法正确的是（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

A项中风险分散只能降低非系统性风险，面对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策是最为直接、有效的，A项错误；B项风险规避策的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出，同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能，B项错误；C项风险补偿主要是指事前(损失发生前)对风险承担的价格补偿，C项错误。故本题选D。

3 单选题 1分

某公司2014年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2014年初所有者权益为28亿元人民币，2014年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2014年净资产收益率约为（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

销售净利率=净利润/销售收入，净利润=20×15%；3；净资产收益率=净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]×100%=3/(64/2)×100%≈9．4%。故本题选A。

4 单选题 1分

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（　　）。

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正确答案：C

本题解析：

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口。故本题选C。

5 单选题 1分

（　　）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

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正确答案：D

本题解析：

财务状况分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

6 单选题 1分

信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

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正确答案：B

本题解析：

信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。故本题选B。

7 单选题 1分

市场风险不包括（　　）。

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正确答案：D

本题解析：

贷款违约风险属于信用风险。故本题选D。

8 单选题 1分

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

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正确答案：A

本题解析：

风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。故本题选A。

9 单选题 1分

下列选项中，（　　）是最具流动性的资产。

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正确答案：A

本题解析：

巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券。这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。故本题选A。

10 单选题 1分

下列关于核心存款指标的计算，正确的是（　　）。

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正确答案：B

本题解析：

核心存款指标=核心存款/总资产。对同类商业银行而言，比率高的商业银行流动性也相对较好。故本题选B。