2021年初级银行从业资格考试《风险管理》点睛提分卷3

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1 单选题 1分

下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

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正确答案：A

本题解析：

再次强调，没有风险是处于独立状态的，因此B项错误；C项是由董事会和高级管理层负责的；而D项中商业银行要做的是无论战略规划成功与否，都要学习总结。商业银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击，适时采取研发新产品／服务、需求创新、业务拓展等战略性措施，提高盈利能力并确保竞争优势。例如，2008年国际金融危机为我国金融机构推行跨国投资战略提供了不少良机。然而，如何将所承担的投资风险转化为预期收益，需要敏锐的投资触觉和强大的风险管理能力。金融机构必须站在战略风险管理的高度，制订精细的海外投资计划，加强在实践层面学习国际先进金融机构的投资经验，充分理解并合理运用相关法律保护自身利益。

2 单选题 1分

从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。

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正确答案：B

本题解析：

从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为30％。

3 单选题 1分

()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

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正确答案：C

本题解析：

市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、；r-率风险、股票风险和商品风险四种。

4 单选题 1分

某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于()。

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正确答案：B

本题解析：

信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件。内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

客户、产品和业务活动事件：因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

5 单选题 1分

以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。

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正确答案：B

本题解析：

风险对冲是指投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险j}常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种。近年来，由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

6 单选题 1分

关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。

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正确答案：B

本题解析：

表外项目处理时，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产。

7 单选题 1分

电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于()引发的风险。

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正确答案：C

本题解析：

在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。

8 单选题 1分

()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

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正确答案：A

本题解析：

重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

9 单选题 1分

假设某银行在2014会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为l5亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为l亿元人民币，则其不良贷款率约为()。

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正确答案：A

本题解析：

不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％-(5+2+1)÷(30+15+5+2+1)×100％≈1 5％。

10 单选题 1分

下列关于利率互换的说法，正确的是()。

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正确答案：C

本题解析：

利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，并不涉及本金的交换，仅就利息支付的方式进行交换。