2015年上半年银行从业《风险管理》真题

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1 单选题 1分

（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

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正确答案：A

本题解析：

健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A项正确。故本题选A。

2 单选题 1分

商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

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正确答案：B

本题解析：

建立完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。B项正确。故本题选B。

3 单选题 1分

交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程中，（）。

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正确答案：D

本题解析：

交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程中，未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。D项正确。故本题选D。

4 单选题 1分

如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。

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正确答案：B

本题解析：

即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，本题即期净敞口头寸=1000﹣700=300（万美元）。B项正确。故本题选B。

5 单选题 1分

下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。

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正确答案：C

本题解析：

信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值。C项说法错误。故本题选C。

6 单选题 1分

（）是最具流动性的资产。

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正确答案：A

本题解析：

巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。A项正确。故本题选A。

7 单选题 1分

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。

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正确答案：A

本题解析：

资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。由于借款人无法按期偿还贷款，银行的资产就无法得到偿付，因此容易产生流动性风险。贷款属于商业银行的资产，因此这部分贷款面临的是资产流动性风险。A项正确。故本题选A。

8 单选题 1分

下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。

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正确答案：C

本题解析：

流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。C项不属于流动性的基本要素。故本题选C。

9 单选题 1分

市场准入的主要目标不包括（）。

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正确答案：D

本题解析：

市场准入的原则是公开、公平、公正、效率及便民。其主要目标是：①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。②维护银行市场秩序。③保护存款者的利益。D项是银行监管公开原则的需求，不是市场准入的主要目标。故本题选D。

10 单选题 1分

下列不属于良好的银行监管标准的是（）。

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正确答案：C

本题解析：

良好的银行监管标准是：①促进金融稳定和金融创新共同发展；②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为；④鼓励公平竞争，反对无序竞争；⑤高效、节约地使用一切监管资源；⑥对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。C项不属于良好的银行监管标准。故本题选C。