2013年下半年《风险管理》真题

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1 单选题 1分

资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少()一次。

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正确答案：D

本题解析：暂无解析

2 单选题 1分

风险评估包括两个方面内容：一是对全面风险管理框架的评估；二是()。

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正确答案：C

本题解析：

风险评估主要包括两方面的内容：一方面是对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估；另一方面是实质性风险评估，对银行所面临的所有实质性风险进行全面评估。

3 单选题 1分

()中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

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正确答案：A

本题解析：

基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

4 单选题 1分

操作风险评估的后续管理流程不包括()。

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正确答案：D

本题解析：

RACA对操作风险进行主动的识别和评估，识别控制失当的风险，是操作风险管理过程的开端，后续管理流程——包括检查、整改和考核——都与之紧密联系，后续管理流程产生的信息可为RACA提供识别、评估课题和依据。同时，RACA形成关键风险和关键控制清单，为操作风险管理和内部控制报告提供统一语言。

5 单选题 1分

操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险一控制措施=剩余风险”的方法，对业务流程中的()和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告，评估业务流程固有风险、剩余风险，量化分析风险程度，并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。

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正确答案：D

本题解析：

操作风险评估(RCSA)，是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程。其原理是按照“固有风险-控制措施=剩余风险”的方法，对业务流程中的风险点和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告，评估业务流程固有风险、剩余风险，量化分析风险程度，并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。

6 单选题 1分

操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（“操作风险13条”）、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》等文件。

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正确答案：C

本题解析：

操作风险主要执行的是银监会的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险十三条”)、《商业银行操作风险管理指引》《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。

7 单选题 1分

巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为()。

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正确答案：B

本题解析：

操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。【专家点拨】这一定义包含了法律风险，但不包含策略风险和声誉风险。

8 单选题 1分

()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

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正确答案：C

本题解析：

信用风险监测是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。

9 单选题 1分

下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。

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正确答案：B

本题解析：

努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正，是有效的声誉风险管理体系的内容之一。

10 单选题 1分

一般来说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

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正确答案：D

本题解析：

负债流动性是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。【专家点拨】零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分，公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。