2009年下半年《风险管理》真题

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1 单选题 1分

( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资 本形成现实和长远的影响。

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正确答案：C

本题解析：

。本题考查的是战略风险的定义。美国货币监理署（OCC)认为，战略 风险是指经营决策错误，或决策执行不当，或对行业变化束手无策，而对商业银行的收益或资 本形成现实和长远的影响。

2 单选题 1分

在对外币的管理中，银行（ ）实施对每一种货币的流动性管理策略。

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正确答案：A

本题解析：

。在对外币的管理中，银行必须实施对每一种货币的流动性管理 策略。

3 单选题 1分

假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险，所以A选项错误；当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益减少，所以B选项错误；以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险，所以C选项错误；对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险，所以D选项正确。

4 单选题 1分

在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额 之比，不得低于（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

。在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性指标是衡量商业银行流 动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率。流动性比例为流动性 资产余额与流动性负债余额之比，不应低于25%。

5 单选题 1分

在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

。本题考查的是对交易/定价错误的理解。交易/定价错误是指在交 易过程中，因未遵循操作规定，交易和定价产生错误。

6 单选题 1分

经济资本主要用于规避银行的（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

经济资本是针对非预期损失的。故本题选A。

7 单选题 1分

商业银行的最高风险管理/决策机构是（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

。商业银行的最高风险管理/决策机构是董事会。

8 单选题 1分

( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

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正确答案：A

本题解析：

本题考核的是会计资本的定义。

9 单选题 1分

在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。

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正确答案：D

本题解析：

。在商业银行的经营过程中，资本金的规模决定银行面对流动性风险 的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。

10 单选题 1分

下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

本题是对风险分类的考查。按风险发生的范围可以将风险分为系统风险和非系统风险。