2009年上半年《风险管理》真题

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1 单选题 1分

下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

。根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为 四大类：可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。商 业银行往往很难规避和降低某些风险，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方 案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。商业银行不管尽多大努力，采取多好的措 施，购买多好的保险，总会有操作风险发生，这些是商业银行必须承担的风险，需要为其计提损 失准备或分配资金。

2 单选题 1分

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

。巴塞尔委员会根据目前商业银行的实际做法，在《巴塞尔新资本协 议》中为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量方法，即基本指标法、标准法和 高级计量法。

3 单选题 1分

相比较而言，下列（ ）最容易引发操作风险。

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正确答案：A

本题解析：

。对操作风险管理主要业务风险控制相关知识的考查。柜台业务泛 指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作 风险的业务环节。

4 单选题 1分

商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了 100万元的贷款，为了满足资本充足 率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

。商业银行的资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于 4%，资本充足率应在任何时点保持在监管要求比率之上。则该银行为此贷款所需持有的资本 应至少为：100X50%X8% = 4(万元）。

5 单选题 1分

根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

。对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%。

6 单选题 1分

( )引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严 格执行而造成的损失。

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正确答案：B

本题解析：

。内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不 完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计 缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。

7 单选题 1分

在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低于（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

考察流动性风险监管指标。

8 单选题 1分

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

答案为C。商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口。

9 单选题 1分

《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（ ）内容的披露做了非常详细的 规定。

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正确答案：B

本题解析：

《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款的内容披露做了非常详细的规定。

10 单选题 1分

认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的 影响，这种观点属于（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

。银行业的公共性质在于银行为各行业广泛提供金融服务，由于其特 殊地位，银行体系对整个国民经济具有广泛而深刻的影响，这是公共性质论的内容。