2008年上半年《风险管理》真题

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1 单选题 1分

在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。

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正确答案：D

本题解析：

答案为D。资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力。

2 单选题 1分

假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（ ），那么（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

答案为B。如果公司的价值只有$80M，则风险债务的持有人可能会遭遇$20M的损失，除非他也持有一笔信用违约头寸能够盈利$ 20M。因此，该风险债券的收益为$80M，信用违约头寸的收益$20M，那么套期保值的收益为$100M，具有信用违约头寸保值的风险债券的收益计算如下：

3 单选题 1分

我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

答案为C。我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种定性和定量相结合的分析法。

4 单选题 1分

在计量信用风险的方法中，下列（ ）不是《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点。

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正确答案：D

本题解析：

答案为D。标准法的缺点包括：①过分依赖于外部评级；②对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性；③没有考虑到不同资产间的相关性。 D选项是《巴塞尔新资本协议》中标准法的优点。

5 单选题 1分

在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

答案为B。根据运作机制将风险预警方法分为：①黑色预警法，指不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征；②蓝色预警法，侧重定量分析；③红色预警法，重视定量分析与定性分析相结合。

6 单选题 1分

关于信息披露对强化监管的作用，下列表述正确的是（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

答案为B。信息披露有利于打开银行内部“黑匣”；信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源，体现了委托人对内部信息要求的意志和权力，削弱了代理人的信息优势， 使监管者处于更有利地位；信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证安全性的前提下赋予经营者更大的活动空间和操作权限。

7 单选题 1分

如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（ ）损失。

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正确答案：A

本题解析：

答案为A。商业银行应制定跨业务类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于已反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低监管资本时将其视为信用风险损失，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

8 单选题 1分

不属于商业银行风险管理职能的是（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

答案为C。商业银行风险管理职能包括风险监控、数量分析、价格确认、模型创建、相应的信息系统和技术支持，没有“降低风险”职能。

9 单选题 1分

个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（ ）和（ ）为担保方式的个人贷款。

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正确答案：D

本题解析：

答案为D。个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。其操作风险控制要点之一便是优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款。

10 单选题 1分

商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，下列 ( )是商业银行对于系统设计/开发应持有的态度。

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正确答案：C

本题解析：

答案为C。商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，不能片面追求快速见效或者贪大求全，超越本行业务要求，仅为“上系统而上系统”，要在战略高度评价经营管理的需求，要慎重对待系统设计、开发全过程。