2021年银行专业初级《风险管理》全真模考卷1

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1 单选题 1分

主要职责是执行风险管理政策的机构的是( )。

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正确答案：C

本题解析：

高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

2 单选题 1分

证券组合理论体现在( )。

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正确答案：C

本题解析：

负债风险管理模式阶段，现代金融理论的发展为风险管理提供了有力的支持。如诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯维茨于20世纪50年代提出的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，在这～阶段成为现代风险管理的重要基石。

3 单选题 1分

在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。

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正确答案：D

本题解析：

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有:员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

4 单选题 1分

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。

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正确答案：D

本题解析：

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，需考虑以下各项因素：①在战略层面上的重要性；②经济前景（宏观经济状况预测）；③当前组合集中度情况；④收益率（ROE）。

5 单选题 1分

下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。

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正确答案：D

本题解析：

借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。

6 单选题 1分

内部欺诈是指( )。

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正确答案：B

本题解析：

欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B项内容有欺诈的行为。

7 单选题 1分

()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

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正确答案：B

本题解析：

。新资本协议从公司治理、信用风险控制、内审和外审等三方面角度 来阐述银行业的公司治理和监督。规定了高级管理层的职责，其中包括：向董事会或指定的委 员会，提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

8 单选题 1分

《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )的趋势。

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正确答案：C

本题解析：

符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有两大功能：一是能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；二是能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。

9 单选题 1分

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。

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正确答案：A

本题解析：

B项，持有期为10个营业日。C项，市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。D项，至少每3个月更新一次数据。

10 单选题 1分

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )。

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正确答案：A

本题解析：

在进行资本评估中，商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构。提高资本质量。