2023年初级银行从业资格《风险管理》押题密卷1

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1 单选题 1分

在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别表示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

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正确答案：A

本题解析：

标准法将商业银行的所有业务划分为九条业务线，计算时需要获得每个业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，最后加总得到商业银行总体操作风险资本要求。

2 单选题 1分

某商业银行2010年度营业收入为8亿元；2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元；2012年度营业总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

该行2013年应持有的操作风险经济资本=（8+11.5-1.5+7）×15%/3=1.25（亿元）。

3 单选题 1分

客户信用评级是商业银行对客户（ ）的计量和评级，反映客户（ ）大小。

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正确答案：A

本题解析：

客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A选项正确。

4 单选题 1分

银行机构的市场准入不包括（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入三个方面。

5 单选题 1分

权重法下，对一般企业的债权，给予（ ）的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

考察权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。

6 单选题 1分

用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的是（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力；效率比率又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力；杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力；流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。

7 单选题 1分

下列不属于反洗钱主要制度体系的是（ ）。

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正确答案：C

本题解析：

考察反洗钱制度体系的内容。

8 单选题 1分

传统上，信用风险又被称为（ ），是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险。

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正确答案：B

本题解析：

考察信用风险的定义。

9 单选题 1分

某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

该金融产品的预期收益率=20%×0.8+10%×0.1-100%×0.1=7%。

10 单选题 1分

银行监管的基本原则中，（ ）是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。

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正确答案：B

本题解析：

考察银行监管的基本原则。