2022年《发布证券研究报告业务》名师预测卷3

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1 单选题 1分

下列关于资产负债率的说法正确是（ ）。

Ⅰ.反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的

Ⅱ.衡量企业在清算时保护债权人利益的程度

Ⅲ.是负债总额与资产总额的比值

Ⅳ.也被称为举债经营比率

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正确答案：C

本题解析：

考查资产负债率的相关内容。

2 单选题 1分

获取现金能力是指企业的经营现金净流入和投入资源的比值，投入资源可以是（ ）

Ⅰ.总资产

Ⅱ.普通股股数

Ⅲ.营运资金

Ⅳ.销售成本

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正确答案：C

本题解析：

投入资源可以是营业收入，总资产、营运资金，净资产或普通股股数

3 单选题 1分

下列关于期权类型的说法，正确的有（ ）.

Ⅰ.按照对买方行权时间规定的不同，可分为美式期权和欧式期权

Ⅱ.根据买方行权方向的不同。可分为看涨期权和看跌期权

Ⅲ.根据期权交易地域的不同，可分为美式期权和欧式期权

Ⅳ.根据买方行权方向的不同，可分为百慕大期权和亚式期权

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正确答案：A

本题解析：

按照对买方行权时间规定的不同.可以将期权分为美式期权和欧式期权。美式期权和欧式期权的划分并无地域上的区别。根据买方行权方向的不同，可分为看涨期权和看跌期权。

4 单选题 1分

按偿还与付息方式分类 ,债券可分（ ）。

Ⅰ.定息债券

Ⅱ.可转换债券

Ⅲ.贴现债券

Ⅳ.浮动利率债券

Ⅴ.累进利率债券

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正确答案：B

本题解析：

按偿还与付息方式分类可分为定息债券；一次还本付息债券；贴现债券；浮动利率债券；累进利率债券；可转换债券。

5 单选题 1分

量化投资模型存在潜在的风险，可能来自以下几个方面（ ）。

Ⅰ.历史数据的完整性，行情数据的完整性都可能导致模型对行情数据的不匹配

Ⅱ.模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象

Ⅲ.网络中断，硬件故障也可能对是化投资产生影响

Ⅳ.同质模型产生竞争交易现象导致的风险

Ⅴ.单一投资品种导致的不可预测风险。

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正确答案：D

本题解析：

市场上，针对不同的投资市场,投资平台和投资标的，量化策略师按照自己的设计思想，设计了不同的量化投资模型。这些量化投资模型，一段会经过海量数据仿真测试，模拟操作等手段进行试验,共依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益最大化，但是潜在的风险不可避免。

6 单选题 1分

无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。

Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨

Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降

Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨

Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

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正确答案：B

本题解析：

险利率对期权价格的影响用希腊无风字母RHO来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨；反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之，对着跌期权来说，利率上升，期权价格下降，利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的RHO值为负。

7 单选题 1分

利率期限结构理论包括（ ）.

Ⅰ.预期理论

Ⅱ.流动性偏好理论

Ⅲ.马柯威茨均值方差理论

Ⅳ.市场分割理论

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正确答案：B

本题解析：

马柯威均值方差理论属于证券组合分析的内容.不属于利率期限结构的理论.所以Ⅲ项错误。

8 单选题 1分

丟同一个骰子5次，5次点数之和大于30为什么事件（ ）。

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正确答案：D

本题解析：

丢同一个骰子5次,点数之和最多为30,是不可能大于30,为不可能事件。

9 单选题 1分

（ ）是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。

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正确答案：B

本题解析：

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。

10 单选题 1分

证券分析师从业人员后续职业培训学时（ ）学时。

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正确答案：C

本题解析：

证券分析师从业人员后期职业培训字时是指在年检期间应达到的培训学时,从业人员年检期间培训学时为20学时