2022年《发布证券研究报告业务》模拟试卷6

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1 单选题 1分

一般而言，现实市场中的套利交易面临的风险有（ ）。

Ⅰ.政策风险

Ⅱ.市场风险

Ⅲ.操作风险

Ⅳ.资金风险

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正确答案：D

本题解析：

套利是投资者针对暂时出现的不合理价格进行的交易行为，希望价差在预期的时间内能够沿着自已设想的轨迹达到合理的状态。既然如此，对价差合理的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行，就决定了套利存在潜在的风险。一般而言，套利面临的风险有政策风险、市场风险、操作风险和资金风险。

2 单选题 1分

回归系数检验不显著的原因主要（ ）。

Ⅰ.变量之间的多重共线性

Ⅱ.变量之间的异方差性

Ⅲ.同模型变量选择的不当

Ⅳ.模型变量选择没有经济意义

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正确答案：C

本题解析：

回归系数检验不显著的原因是多方面的.主要有变量之间的多重共线性及模型变量选择的不当，没有经济意义等。不同的情况处理方法是不同的。

3 单选题 1分

下列属于证券估值方法的是（ ）。

Ⅰ.绝对估值

Ⅱ.相对估值

Ⅲ.无套利定价

Ⅳ.风险中性定价

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正确答案：A

本题解析：

考察证券估值方法。

4 单选题 1分

根据有关规定，证券投资分析师应当履行职业责任包括（ ）.

Ⅰ.证券分析师应当将投资建议中所使用的原始信息资料妥善保存

Ⅱ.证券分析师应积极参与投资者教育活动

Ⅲ.证券分析师不可以根据投资人不同投资目的，推荐不同的投资组合

Ⅳ.证券分析师应当在预测或建议的表述中将客观事实与主观判断严格区分

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正确答案：B

本题解析：

证券分析师可以根据投资人不同的投资目的.推荐不同的投资组合.

5 单选题 1分

在分析关联交易时，应更点注意（ ）。

Ⅰ.资金占用的事项

Ⅱ.信用担保的事项

Ⅲ.关联购销的事项

Ⅳ.降低交易成本的事项

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正确答案：A

本题解析：

常见的关联交易主要有:①关联购销;②资产租赁;③担保;④托管经营、承包经营等管理方面的合同;⑤关联方共同投资.在分析关联交易时。尤其要注意关联交易可能给上市公司带来的隐患，如资金占用、信用担保、关联购销等。证券投资分析师在分析关联交易时，应尤其关注交易价格的公允性、关联交易占公司资产的比重、关联交易的利润占公司利润的比重以及关联交易的披是否规范等事项。

6 单选题 1分

按照策略适用期限的不同，证券投资策略分为（ ）。

Ⅰ.主动型策略

Ⅱ.战略性投资策略

Ⅲ.战术性投资策略

Ⅳ.股票投资策略

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正确答案：C

本题解析：

证券投资策略是指导投资者进行证券投资时所采用的投资规则、行为模式、投资流程的总称，按照不同的标注有不同的分类；①根据投资决策的灵活性不同，分为主动型策略与被动型策略；②按照策略适用期限的不同。分为战略性投资策略和战术性投资策略；③根据投资品种的不同.分为股票投资策略、债券投资策略、另类产品投资策略等。

7 单选题 1分

下列说法中错误的是（ ）。

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正确答案：A

本题解析：

分析师通过自身分析研究而得出的有关上市公司经营状况的判断不属内幕信息，可以向客户披露。内幕消息是指所有非公开的公司消息，如未来的投资项目、公司政策等，一般只要公司内部高层人员能获得。

8 单选题 1分

资金面是指（ ）

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正确答案：C

本题解析：

资金是指表示货币供应量以及市场调控证策对金融产品的支持能力。货币市场资金面充裕与否，直接影响到债券品种收益率曲线走势。

9 单选题 1分

每个月的物价指数可以用（ ）方法来计算。

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正确答案：D

本题解析：

在一定生态条件下,动植物种群数量逐月或逐年的消长过程、某证券交易所每天的收盘指数、每个月的GIIP、失业人数或物价指数等等都可以运用平稳时间序列模型计算。

10 单选题 1分

一国当前持有的外汇储备是以前各期一直到现期为止的（ ）的累计结果。

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正确答案：A

本题解析：

一国当前持有的外汇储备是以前各时期一直到现期为止的国际收支顺差的累计结果。