2022年《期货投资分析》押题密卷1

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1 单选题 1分

某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。

假设检验的结论为（）

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正确答案：B

本题解析：

假设检验步骤为：①提出假设：H0：μ=800；H1：μ≠800；②由于σ2未知，故选择检验统计量为：

③由 =0.05，查t分布表得临界值：

，因此拒绝域为：（-∞，-tα/2] [tα/2，+∞），即（-∞，-2.306] [2.306，+∞）；④计算T统计量，经计算得：

⑤做出统计判断：因为｜T｜=1.642＜2.306，所以当 =0.05时，接受H0，即在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量是800克。

2 单选题 1分

某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。

假设检验的拒绝域是（）。

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正确答案：C

本题解析：

当总体服从正态分布，总体方差未知时，构造t统计量：

当｜t｜

时，拒绝原假设。所以原假设的拒绝域为：

3 单选题 1分

某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。

选择的检验统计量是（）。

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正确答案：A

本题解析：

总体方差未知，故选取t统计量，即

4 单选题 1分

某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。

提出原假设与备择假设为（）。

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正确答案：A

本题解析：

由于只关心平均重量是否为800克，故采用双侧检验，即H0：μ=800；H1：μ≠800。

5 单选题 1分

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。

如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。

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正确答案：B

本题解析：

根据β计算公式，投资组合的总β为：0.50*1.20-0.5／12％*1.15=-4.19。

6 单选题 1分

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。

如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。

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正确答案：C

本题解析：

根据β计算公式，投资组合的总β为：0.50*1.20+0.5／12％*1.15=5.39。

7 单选题 1分

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。

一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（）。

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正确答案：A

本题解析：

题中，投资组合的总β为2.04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20.4％。

8 单选题 1分

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。

投资组合的总β为（）

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正确答案：C

本题解析：

根据β计算公式，投资组合的总β为：0.90*1.20+0.1／12％*1.15=2.04。

9 单选题 1分

某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。

假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点，则该结构化产品中的期权的行权价为（ ）。

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正确答案：B

本题解析：

若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，产品行权，所以期权的行权价分别为3200×(1-3％)=3104，3200×(1+7％)=3424。