2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷2

1.

操作风险评估的对象通常为“业务流程”和（），在特定情况下，也可能是某个特定的操作风险事件。

A. “业务活动”
B. “管理流程”
C. “管理活动”
D. “整体流程”

A B C D

标记纠错

2.

下列关于操作风险说法正确的是（）。

A. 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
B. 操作风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险
C. 操作风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险
D. 操作风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险

A B C D

标记纠错

3.

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A. 风险识别
B. 风险监测
C. 风险控制
D. 风险加总

A B C D

标记纠错

4.

商业银行的资本应急预案不包括的内容是（）。

A. 紧急筹资成本分析和可行性分析
B. 限制资本占用程度高的业务发展
C. 采用风险缓释措施
D. 突破风险承受能力

A B C D

标记纠错

5.

下列关于国别风险的表述，正确的是（）。

A. 在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴
B. 国别风险仅存在于国际资本市场业务中
C. 转移风险是国别风险的主要类型之一
D. 资产被国有化不会引发国别风险

A B C D

标记纠错

6.

分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制是指（）。

A. 流动性风险的识别
B. 流动性风险的评估
C. 流动性风险的计量
D. 流动性风险的监测

A B C D

标记纠错

7.

某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A. 200
B. 300
C. 600
D. 800

A B C D

标记纠错

8.

下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?（）

A. 资本充足率预警管理
B. 存贷比监管预警管理
C. 主要风险暴露预警管理
D. 拨备覆盖比预警管理

A B C D

标记纠错

9.

下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。

A. 风险纠正
B. 风险防范
C. 市场退出
D. 风险救助

A B C D

标记纠错

10.

关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（）。

A. 维持市场信心
B. 使银行免受损失
C. 提供融资
D. 限制业务过度扩张

A B C D

标记纠错

11.

2011年6月发布《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）%，比巴塞尔委员会的要求高（）个百分点。

A. 2,1
B. 2,2
C. 4,1
D. 4,2

A B C D

标记纠错

12.

下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

A. 负责承担对市场风险管理的最终责任
B. 负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险
C. 及时掌握市场风险水平及其管理状况
D. 负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

A B C D

标记纠错

13.

监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A. 能够满足内部需求以及监管问询的要求
B. 要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C. 银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D. 银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要

A B C D

标记纠错

14.

下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A. 负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
B. 负责制定市场风险管理制度、流程、偏好
C. 负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
D. 负责确定本行可以承受的市场风险水平

A B C D

标记纠错

15.

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

A. 止损限额
B. 特殊限额
C. 风险限额
D. 头寸限额

A B C D

标记纠错

16.

借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A. 9
B. 1.5
C. 60
D. 8.5

A B C D

标记纠错

17.

商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。

A. 黄金
B. 上市公司发行的企业债券
C. 商业银行承兑的汇票
D. 人民银行发行的票据

A B C D

标记纠错

18.

以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。

A. 风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法
B. 风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
C. 风险转移包括保险转移和非保险转移
D. 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现

A B C D

标记纠错

19.

目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A. 会计资本
B. 经济资本
C. 账面资本
D. 监管资本

A B C D

标记纠错

20.

在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A. 对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B. 经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C. 经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D. 对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

A B C D

标记纠错

21.

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。

A. 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
B. 客户通过代理收付款进行洗钱活动
C. 委托方伪造收付款凭证骗取资金
D. 业务中贪污或截留代理业务手续费

A B C D

标记纠错

22.

商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策略。

A. 风险转移
B. 风险规避
C. 风险分散
D. 风险对冲

A B C D

标记纠错

23.

下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A. 《贷款通则》
B. 《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
C. 《商业银行声誉风险管理指引》
D. 《项目融资业务指引》

A B C D

标记纠错

24.

伪造、变造多户头支票属于（）。

A. 内部欺诈
B. 人员因素
C. 外部欺诈
D. 系统缺陷

A B C D

标记纠错

25.

缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A. 资产敏感型缺口，上升
B. 资产敏感型缺口，下降
C. 负债敏感型缺口，上升
D. 负债敏感型缺口，下降?

A B C D

标记纠错

26.

下列说法正确的是（）。

A. 董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
B. 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
C. 监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况
D. 市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键

A B C D

标记纠错

27.

高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。

A. 打分卡法
B. 损失分布法
C. 内部衡量法
D. 外部衡量法

A B C D

标记纠错

28.

如表5—1所示，GI1～9表示各业务条线当年的总收入，β1～9表示各业务条线对应的β系数。

表5—1产品线数据表

单位：亿元

中级风险管理,押题密卷,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷2

用标准法计算，则2010年操作风险资本为（）亿元。

A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

A B C D

标记纠错

29.

下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（）。

A. 相互独立、互不影响
B. 相互排斥、互不共存
C. 交叉存在、互相作用
D. 没有关系

A B C D

标记纠错

30.

如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。

A. 75%
B. 125%
C. 115%
D. 120%

A B C D

标记纠错

31.

下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。

A. 第三方故意骗取财产
B. 第三方故意抢劫财产
C. 故意骗取、盗用财产
D. 伪造要件

A B C D

标记纠错

32.

在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A. 方差
B. 标准差
C. 未来收益率
D. 预期收益率

A B C D

标记纠错

33.

采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。

A. 100％
B. 20％
C. 0％
D. 50％

A B C D

标记纠错

34.

下列关于信用风险的说法，错误的是（）。

A. 对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源
B. 信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中
C. 信用风险具有明显的系统性风险特征
D. 违约风险既可以针对个人，也可以针对企业

A B C D

标记纠错

35.

在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（）。

A. 日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督
B. 惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息
C. 法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈
D. 惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露

A B C D

标记纠错

36.

损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A. 重要性
B. 全面性
C. 多样性
D. 及时性

A B C D

标记纠错

37.

在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A. 账面资本
B. 监管资本
C. 经济资本
D. 实收资本

A B C D

标记纠错

38.

银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A. 银监会
B. 中国人民银行
C. 政府
D. 银行业协会

A B C D

标记纠错

39.

下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A. 存货周转率变大
B. 出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据
C. 总资产中流动资产所占比例大幅上升
D. 公司业务性质的改变

A B C D

标记纠错

40.

内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A. 独立
B. 准确
C. 稳定
D. 审慎

A B C D

标记纠错

41.

商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A. 流动比率
B. 利息保障倍数
C. 有形净值债务率
D. 资产负债比率

A B C D

标记纠错

42.

下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A. 依法
B. 公开
C. 便民
D. 效率

A B C D

标记纠错

43.

巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。

A. 员工管理
B. 效率与效益
C. 财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性
D. 遵守法律及管理条例的情况

A B C D

标记纠错

44.

外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。

A. 增加
B. 减少
C. 不确定
D. 不变

A B C D

标记纠错

45.

计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A. VaR值只在99％的置信区问内有效
B. 压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

A B C D

标记纠错

46.

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A. 流动性
B. 操作
C. 法律
D. 战略

A B C D

标记纠错

47.

下列不属于风险报告内容的是（）。

A. 风险状况
B. 损失事件
C. 关键风险指标
D. 风险监测

A B C D

标记纠错

48.

以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。

A. 信息科技系统生产运行
B. 信息科技系统应用开发
C. 信息科技系统安全管理
D. 信息科技系统人员操作

A B C D

标记纠错

49.

客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A. 声誉
B. 利率水平
C. 经济周期
D. 宏观经济政策

A B C D

标记纠错

50.

下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A. 前台交易
B. 中台风险管理
C. 评级授信
D. 后台结算清算

A B C D

标记纠错

51.

权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A. 商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元
B. 商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元
C. 商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元
D. 商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元

A B C D

标记纠错

52.

商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）

A. 内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据
B. 内部操作风险损失数据：外部数据
C. 业务经营环境：内部控制因素
D. 业务经营环境：外部数据

A B C D

标记纠错

53.

专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A. 声誉
B. 杠杆
C. 收益波动性
D. 经济周期

A B C D

标记纠错

54.

操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A. 存款准备金
B. 存款保险
C. 经济资本
D. 资本充足率

A B C D

标记纠错

55.

商业银行的决策机构是（）。

A. 董事会
B. 监事会
C. 风险管理部门
D. 高级管理层

A B C D

标记纠错

56.

下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。

A. 重要性
B. 统一性
C. 多样性
D. 谨慎性

A B C D

标记纠错

57.

在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。

A. 是否接近自然灾害多发区
B. 危险或有害设施
C. 繁忙或主要公路
D. 繁华的商务中心区

A B C D

标记纠错

58.

下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A. 不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％
B. 预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％
C. 单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％
D. 贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

A B C D

标记纠错

59.

关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值
B. 商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
C. 商业银行进行市值重估的方法是盯市
D. 盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值

A B C D

标记纠错

60.

资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 四年

A B C D

标记纠错

61.

商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。

A. 控制活动
B. 风险计量
C. 内部监督
D. 信息与沟通

A B C D

标记纠错

62.

下列选项中，属于违反用工法的是（）。

A. 不良的业务或市场行为
B. 咨询业务
C. 产品瑕疵
D. 性别及种族歧视事件

A B C D

标记纠错

63.

一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

A. 风险限额设定
B. 风险限额监测
C. 风险限额控制
D. 风险限额识别

A B C D

标记纠错

64.

风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A. 提供监管数据
B. 配合内部审计检查
C. 识别当期风险特征
D. 评价整体风险状况

A B C D

标记纠错

65.

缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A. 重新定价风险
B. 期权风险
C. 收益率曲线风险
D. 基准风险

A B C D

标记纠错

66.

偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A. 20％～25％
B. 15％～25％
C. 25％～35％
D. 20％～30％

A B C D

标记纠错

67.

在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。

A. 对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B. 经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C. 经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D. 对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

A B C D

标记纠错

68.

资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A. 等于
B. 大于
C. 小于
D. 无关

A B C D

标记纠错

69.

Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A. 线性
B. 泊松
C. 正态
D. 指数

A B C D

标记纠错

70.

下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A. 单笔不超过100万元授信的个人信用卡
B. 某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款
C. 以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款
D. 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信

A B C D

标记纠错

71.

关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A. 法律风险的分布非常广泛
B. 法律风险是一种特殊类型的信用风险
C. 违规风险和监管风险与法律风险密切相关
D. 法律风险是一种需要计提资本的风险

A B C D

标记纠错

72.

资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A. 弱，佳，低
B. 强，佳，低
C. 强，佳，高
D. 有影响，但不确定

A B C D

标记纠错

73.

测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A. 流动性比例
B. 流动性覆盖率
C. 优质流动性资产分析
D. 存贷比

A B C D

标记纠错

74.

（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A. 客户信用评级
B. 客户资信情况调查
C. 个人信用评分系统
D. 客户资产与负债情况调查

A B C D

标记纠错

75.

通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率．得到汇率均值为1英镑：1．64美元．汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（）美元之间。

A. 1.565～1.750
B. 1.590～1.690
C. 1.615～1.665
D. 1.540～1.740

A B C D

标记纠错

76.

下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A. 短期的潜在风险
B. 短期的显性风险
C. 长期的显性风险
D. 长期的潜在风险

A B C D

标记纠错

77.

从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A. 专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断
B. 专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础
C. 专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D. 专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

A B C D

标记纠错

78.

基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。

A. 扣除拨备和营业费用
B. 扣除拨备，不扣除营业费用
C. 不扣除拨备，也不扣除营业费用
D. 不扣除拨备，扣除营业费用

A B C D

标记纠错

79.

（）属于零售性质的资金。

A. 同业拆借
B. 发行票据
C. 居民储蓄
D. 公司存款

A B C D

标记纠错

80.

从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。

A. 资产流动性
B. 负债流动性
C. 表外流动性
D. 权益流动性

A B C D

标记纠错

81.

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。

根据上述案例描述，回答下列6小题。

下列选项中，不属于交易对手信用风险计量的是（）。

A. 交易对手信用风险暴露数据
B. 对交易对手信用风险的定价
C. 交易对手信用风险暴露的计量
D. 交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

A B C D

标记纠错

82.

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。

根据上述案例描述，回答下列6小题。

关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（）。

A. 计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
B. 交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C. 场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D. 交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

A B C D

标记纠错

83.

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。

根据上述案例描述，回答下列6小题。

下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（）。

A. 在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
B. 较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
C. 现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
D. 对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

A B C D

标记纠错

84.

下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）。

A. 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
B. 所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
C. 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现
D. 声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征
E. 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

A B C D E

标记纠错

85.

下列可能给商业银行带来声誉风险的有（）。

A. 关于银行高比例不良资产的媒体报道
B. 银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C. 银行呆账收回率大幅减小
D. 银行工作人员服务态度恶劣
E. 银行不能按时完成客户的兑现要求

A B C D E

标记纠错

86.

商业银行制定资本规划，应当（）。

A. 综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求
B. 确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性
C. 审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件
D. 优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量
E. 通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化

A B C D E

标记纠错

87.

为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到（）。

A. “了解你的客户”及所在国家（地区）风险
B. 通过第三方担保来转移风险
C. 严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务
D. 增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑
E. 以投资多样化方式分散风险

A B C D E

标记纠错

88.

其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

A. 市场利率上升，银行整体价值增加
B. 市场利率不变，银行整体价值不变
C. 市场利率上升，银行整体价值减少
D. 市场利率下降，银行整体价值减少
E. 市场利率下降，银行整体价值增加

A B C D E

标记纠错

89.

银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（）。

A. 维护债权人和其他当事人的合法权益
B. 提高贷款偿还的可能性
C. 降低商业银行资金损失的风险
D. 提高银行对法人客户的指导能力
E. 为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源

A B C D E

标记纠错

90.

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有（）。

A. 商业银行因商品价格变动采取的应对活动
B. 商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动
C. 商业银行增加期权的活动
D. 商业银行从事的银行账户中的外币业务活动
E. 商业银行因利率变动采取的应对活动

A B C D E

标记纠错

91.

下列关于缺口分析的理解正确的有（）。

A. 当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
B. 某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
D. 在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E. 在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

A B C D E

标记纠错

92.

商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有()。

A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 操作风险
D. 信用风险
E. 市场风险

A B C D E

标记纠错

93.

中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）。

A. 提高银行业的整体盈利能力
B. 增进公众对现代金融的了解
C. 保护广大存款人和金融消费者的利益
D. 增进市场信心
E. 努力减少金融犯罪，维护金融稳定

A B C D E

标记纠错

94.

在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。

A. 明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施
B. 弥补现金流量不足的工作程序
C. 如何维持良好的公共关系.树立积极的公众形象
D. 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施
E. 如何处理与利益持有者之间的关系

A B C D E

标记纠错

95.

下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有（）。

A. 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失
B. 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益
C. 战略风险管理是一种长期性管理
D. 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
E. 战略风险管理是一种短期性管理

A B C D E

标记纠错

96.

X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。

A. 外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
B. 外包服务最终责任人依然是X银行
C. X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
D. 业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险
E. 业务外包本身也可能存在风险

A B C D E

标记纠错

97.

KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括（）。

A. 非违约概率
B. 风险资产的承诺利息
C. 风险资产的回收率
D. 贷款期限
E. 借款企业的市场价值

A B C D E

标记纠错

98.

通常，风险限额管理包括（）三个环节。

A. 风险限额设定
B. 风险限额监测
C. 风险限额控制
D. 风险限额评估
E. 风险限额识别

A B C D E

标记纠错

99.

现金流分为（）。

A. 经营活动的现金流
B. 休闲活动的现金流
C. 投资活动的现金流
D. 投机活动的现金流
E. 融资活动的现金流

A B C D E

标记纠错

100.

当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

A. 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

A B C D E

标记纠错

101.

在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。

A. 商业银行改革／重组的成本／收益
B. 影响客户或公众的政策性变化(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)
C. 市场对商业银行的盈利预期
D. 监管机构责令整改的不利信息／事件
E. 市场利率短期内剧烈波动

A B C D E

标记纠错

102.

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。

A. 不良贷款迁徙率
B. 资本充足程度
C. 操作类风险指标
D. 盈利能力
E. 准备金充足程度

A B C D E

标记纠错

103.

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。

根据上述案例描述，回答下列6小题。

区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（）。

A. 当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
B. 当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
C. 当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
D. 当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
E. 在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性

A B C D E

标记纠错

104.

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。

根据上述案例描述，回答下列6小题。

交易对手信用风险的来源包括（）。

A. CDS
B. 利率掉期
C. 逆同购
D. 证券借贷
E. 即期外汇买卖

A B C D E

标记纠错

105.

风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。

根据上述案例描述，回答下列6小题。

下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（）。

A. 在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理
B. 在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
C. 在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统
D. 在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
E. 在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理

A B C D E

标记纠错

106.

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理。目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。
6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿元的透支额。
5月30日至6月11日A银行备付金情况如表6—1所示。
表6—1 A银行备付金情况单位：亿元
中级风险管理,押题密卷,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷2
6月20日．随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温。隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。
根据以上案例描述．回答下列7小题。
A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是__________。

标记纠错

107.

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理。目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。
6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿元的透支额。
5月30日至6月11日A银行备付金情况如表6—1所示。
表6—1 A银行备付金情况单位：亿元
中级风险管理,押题密卷,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷2
6月20日．随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温。隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。
根据以上案例描述．回答下列8小题。
LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少__________日的流动性需求。

标记纠错

2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷2

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷2

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）