中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选9

1.

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（　　）。

A. 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B. 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D. 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

A B C D

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2.

商业银行将（　　）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A. 领导能力
B. 企业社会责任
C. 盈利能力
D. 战略发展计划

A B C D

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3.

商业银行风险管理部门的主要职责不包括（　　）。

A. 根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施
B. 负责风险管理偏好等相关政策的制定
C. 为管理决策提供整体风险状况的信息
D. 负责核准复杂金融产品的定价模型

A B C D

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4.

目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。

A. 会计资本
B. 经济资本
C. 账面资本
D. 监管资本

A B C D

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5.

在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（　　）来实现。

A. 减少经济资本配置
B. 降低风险暴露
C. 风险转移
D. 设定止损限额

A B C D

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6.

商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（　　）类别。

A. 操作风险
B. 流动性风险
C. 法律风险
D. 市场风险?

A B C D

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7.

作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（　　）。

A. 期权风险
B. 重新定价风险
C. 收益率曲线风险
D. 基准风险

A B C D

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8.

假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（　　）。

A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 无法判断

A B C D

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9.

在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。

A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

A B C D

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10.

相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（　　）。

A. 水泥业
B. 钢铁业
C. 汽车业
D. 建筑业

A B C D

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11.

商业银行的零售存款通常被认为是（）。

A. 比较稳定的负债，流动性风险低
B. 来源分散，流动性风险高
C. 来源集中，流动性风险低
D. 不稳定的负债，流动性风险高

A B C D

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12.

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。

Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值

Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

A. Ⅰ和Ⅲ
B. Ⅲ和Ⅳ
C. Ⅰ和Ⅱ
D. 只有Ⅰ

A B C D

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13.

某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（　　）。

A. 55亿
B. 75亿
C. 50亿
D. 82.5亿

A B C D

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14.

下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（　　）。

A. 情景选择
B. 定量压力测试
C. 资本规划
D. 定性压力测试及管理行动

A B C D

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15.

商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A. 黄金
B. 上市公司发行的企业债券
C. 商业银行承兑的汇票
D. 人民银行发行的票据

A B C D

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16.

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（　　）。

A. -0.2%～0.4%
B. -0.05%～0.1%
C. -0.05%～0.25%
D. 0.1%～0.25%

A B C D

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17.

下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。

A. 预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失
B. 预期损失并不一定会真实发生
C. 预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失
D. 预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定

A B C D

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18.

商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（　　）。

A. 尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性
B. 建立多层次的流动性屏障
C. 通过金融市场控制风险
D. 提高流动性管理的预见性

A B C D

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19.

某商业银行2010年度营业收入为8亿元；2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元；2012年度营业总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为（　　）。

A. 1.325亿元
B. 1.25亿元
C. 1亿元
D. 1.5亿元

A B C D

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20.

当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（　　）。

A. 以长期负债为短期资产融资
B. 以短期负债为长期资产融资
C. 保持资产负债结构不变
D. 以长期负债为长期资产融资

A B C D

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21.

商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（　　）。

A. 专家评估、损失数据收集、情况分析
B. 自我评估、流程图、情景分析
C. 自我评估、损失数据收集、关键风险指标
D. 专家评估、流程图、关键风险指标

A B C D

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22.

在操作风险资本计量的方法中，（　　）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A. 标准法
B. 高级计量法
C. 基本指标法
D. 内部评级法

A B C D

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23.

商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（　　）。

A. 加强内部控制体系的建设
B. 购买商业保险
C. 设立应急预案和连续营业计划
D. 业务外包

A B C D

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24.

商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（　　）。

A. 情景分析法
B. 资产财务状况分析法
C. 制作风险清单
D. 专家调查列举法

A B C D

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25.

从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（　　）

A. 较低；较低
B. 较低；较高
C. 较高；较低
D. 较高；较高

A B C D

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26.

下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（　　）。

A. 监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求
B. 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
C. 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件
D. 监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

A B C D

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27.

下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（　　）。

A. 负责制定市场风险管理制度和程序
B. 负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险
C. 负责确定本行可以承受的市场风险水平
D. 负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

A B C D

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28.

商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（　　）。

A. 内部评级法
B. 标准法
C. 基本指标法
D. 高级计量法

A B C D

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29.

根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。

A. 0～3
B. 0～4
C. 0～2
D. 0～1

A B C D

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30.

商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A. 风险管理部门
B. 董事会风险管理委员会
C. 业务部门
D. 合规部门

A B C D

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31.

压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（　　）

A. 定量分析；小概率
B. 定量分析；大概率
C. 定性分析；小概率
D. 定性分析；大概率

A B C D

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32.

根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1

A B C D

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33.

在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A. 流动性比率
B. 存款偏离度
C. 资本收益率
D. 资本充足率

A B C D

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34.

《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求。

A. 财务会计报告
B. 资本计量和管理
C. 年度重大事项
D. 公司治理情况

A B C D

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35.

下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（　　）。

A. 信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
B. 信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
C. 信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
D. 信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

A B C D

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36.

为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（　　）。

A. 收益率曲线风险
B. 基准风险
C. 期权性风险
D. 重新定价风险

A B C D

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37.

商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。

A. 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
B. 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C. 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
D. 所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

A B C D

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38.

在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。

A. 对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B. 经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C. 经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D. 对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

A B C D

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39.

下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（　　）。

A. 借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B. 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
C. 实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
D. 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

A B C D

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40.

下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。

A. 每股收益增长率
B. 经风险调整后收益
C. 收益波动率
D. 资本充足率

A B C D

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41.

在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（　　）。

A. 符合标准的微型和小型企业的债权
B. 对我国公共部门实体的债权
C. 个人住房抵押贷款
D. 对于一般企业的债权

A B C D

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42.

银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。

A. 会计资料规范性
B. 银行机构风险和合规性的分析、评价
C. 财务报表检查
D. 关注财务数据完整性、准确性和可靠性

A B C D

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43.

商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（　　）。

A. 行业个别企业出现亏损
B. 市场需求出现明显下降
C. 行业产能明显过剩
D. 金融危机对行业发展产生影响

A B C D

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44.

在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（　　）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A. 法律风险
B. 利率风险
C. 国别风险
D. 流动性风险

A B C D

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45.

下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A. 银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合
B. 交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
C. 记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多
D. 为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

A B C D

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46.

商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。

A. 操作风险
B. 流动性风险
C. 信用风险
D. 市场风险

A B C D

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47.

客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（　　）

A. 收入水平和偿债能力；违约风险
B. 收入水平和偿债能力；道德风险
C. 偿债能力和偿还意愿；道德风险
D. 偿债能力和偿还意愿；违约风险

A B C D

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48.

某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（　　）。

A. 67.5亿
B. 90亿
C. 30亿
D. 40亿

A B C D

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49.

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（　　）类别。

A. 内部流程
B. 外部事件
C. 系统缺陷
D. 人员因素

A B C D

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50.

某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。

A. 6000
B. 10000
C. 11000
D. 8000

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51.

假设商业银行资金交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值（EVA）为（　　）。

中级风险管理,历年真题,中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选9

A. 1800万元
B. 400万元
C. 1000万元
D. 1900万元

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52.

某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A. 信用风险、市场风险和战略风险
B. 声誉风险、市场风险和操作风险
C. 市场风险、战略风险和操作风险
D. 信用风险、声誉风险和战略风险

A B C D

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53.

商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。

A. 条件不足，无法判断
B. 第二种方案计算出来的风险价值更大
C. 第一种方案计算出来的风险价值更大
D. 两种方案计算出来的风险价值相同

A B C D

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54.

下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（　　）。

A. 银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
B. 战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化
C. 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
D. 有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

A B C D

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55.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（　　）。

A. 储备资本
B. 其他一级资本
C. 核心一级资本
D. 二级资本

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56.

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（　　）。

A. 减少22.11亿元
B. 减少22.22亿元
C. 增加22.11亿元
D. 增加22.22亿元

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57.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（　　）。

A. 压力测试
B. 信息披露
C. 风险评估
D. 资本规划

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58.

商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（　　）。

A. 小企业公司治理受股东影响较大
B. 小企业的财务真实性比较难以把握
C. 小企业生产经营受市场的影响较大
D. 小企业生产经营活动相对平稳

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59.

假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。

A. 6
B. 4.2
C. 9
D. 1.8

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60.

对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（　　）。

A. 历史数据积累不足，数据真实性难以保障
B. 计算机系统无法支持复杂的模型运算
C. 数理知识过于深奥，难以掌握
D. 计量模型假设条件太多，与实践不符

A B C D

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61.

某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）。

A. 17%
B. 15%
C. 10%
D. 7%

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62.

张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（　　）。

A. 内部流程执行不严
B. 外部欺诈
C. 内部欺诈
D. 未经授权进行交易

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63.

下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。

A. 银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
B. 压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C. 银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D. 银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

A B C D

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64.

过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（　　）。

A. 多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
B. 该企业集团的短期偿债能力较弱
C. 投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
D. 该企业集团投资房地产已经造成损失

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65.

下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　）。

A. 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B. 风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
C. 银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
D. 风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

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66.

商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（　　）

A. 越高；越大；越低
B. 不变；减小；变高
C. 越高；越大；越高
D. 越低；越小；越高

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67.

在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（　　）。

A. 越大
B. 不受影响
C. 无法判断
D. 越小

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68.

下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。

A. 内部评级法
B. 现期风险暴露法
C. 标准法
D. 内部模型法

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69.

假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（　　）。

A. 7.43和6.742
B. -13.26和13.948
C. 7.43和20.69
D. 0和0.688

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70.

商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（　　）。

A. 进行有效的事后检验
B. 研究过去已经发生的市场突变
C. 分析资产组合历史的损益分布
D. 评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

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71.

下列是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。

中级风险管理,历年真题,中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选9

已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（　　）亿元。

A. 3
B. 75
C. 81.3
D. 35

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72.

下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。

A. 风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正
B. 商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化
C. 风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D. 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

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73.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A. 交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B. 能够进行积极的管理
C. 能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产
D. 能够完全对冲以规避风险

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74.

在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A. 管法人、管流程、管内控、提高透明度
B. 管机构、管风险、管制度、提高透明度
C. 管法人、管风险、管制度、提高透明度
D. 管法人、管风险、管内控、提高透明度

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75.

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。

A. 利用金融衍生品对冲市场风险
B. 采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C. 对总交易头寸或净交易头寸设定限额
D. 利用经济资本配置限制高风险业务

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76.

在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）。

A. 声誉风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 信用风险

A B C D

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77.

下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（　　）。

A. 信贷人员未经授权调整评级指标
B. 交易员超限额交易
C. 不当言论造成银行声誉受损
D. 黑客攻击造成系统中断

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78.

下列商业银行资金来源中，（　　）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A. 居民储蓄
B. 政府税款
C. 证券业存款
D. 公共事业费收入

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79.

某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（　　）。

A. 8万元
B. 7.2万元
C. 4.8万元
D. 3.2万元

A B C D

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80.

按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（　　）。

A. 高级管理人员准入
B. 产品准入
C. 注册资本准入
D. 区域准入

A B C D

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81.

下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（　　）。

A. 及时处理投诉和批评
B. 对所有已识别风险一视同仁、集中处理
C. 增加对客户、公众的透明度
D. 与媒体保持良好接触
E. 制定危机管理应急计划

A B C D E

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82.

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（　　）。

A. 未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B. 对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C. 一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D. 在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E. 对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

A B C D E

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83.

商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（　　）方面发挥重要作用。

A. 经济资本配置
B. 贷款定价
C. 计提准备金
D. 限额管理
E. 经风险调整的绩效考核

A B C D E

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84.

下列可被商业银行认定违约的情形有（　　）。

A. 银行同意消极债务重组，造成债务规模减少
B. 银行认为债务人即将破产或倒闭
C. 银行停止对贷款计息
D. 银行将贷款出售没有造成损失
E. 债务人欠息或手续费90天（含）以上

A B C D E

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85.

在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。

A. 将授信投放集中于房地产行业
B. 积极争揽中型、小型企业存款
C. 以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
D. 以个人客户资金作为负债的主要来源
E. 在客户种类和资金到期日上适当均衡分布

A B C D E

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86.

下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险？（　　）

A. 发行固定利率的大额可转让定期存单
B. 提高浮动利率贷款比例
C. 提高固定利率贷款比例
D. 降低固定利率贷款比例
E. 将闲置资金购买固定利率债券

A B C D E

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87.

下列关于行业财务风险指标的说法正确的有（　　）。

A. 资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标
B. 行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标
C. 劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标
D. 行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标
E. 行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标

A B C D E

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88.

下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（　　）。

A. 输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险
B. 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险
C. 操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险
D. 内部欺诈、失职违规属于人员风险
E. 监管规定的变化属于流程风险

A B C D E

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89.

衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（　　）。

A. 正常贷款迁徙率
B. 成本收入比
C. 资本充足率
D. 大额负债依赖度
E. 不良贷款迁徙率

A B C D E

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90.

在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为（　　）。

A. 银行面临着复杂的风险种类
B. 银行业的垄断和竞争应保持适度均衡
C. 银行具有特殊的资产负债结构
D. 银行具有很强的公众性
E. 银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响

A B C D E

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91.

商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是由一定数量规模的（　　）决定的。

A. 流动性资产
B. 发放的贷款
C. 净利润
D. 客户规模
E. 核心存款

A B C D E

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92.

下列属于银行业监督管理机构对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（??）。

A. 资产质量和流动性状况
B. 管理水平和内部控制
C. 业务经营的合法合规性
D. 市场风险敏感度
E. 风险状况和资本充足性

A B C D E

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93.

商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（　　）。

A. 外部市场的发展变化
B. 自身业务性质、规模和复杂程度
C. 资本实力以及与之相适应的风险承受能力
D. 交易人员/业务经营部门的既往业绩
E. 从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能

A B C D E

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94.

根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计量操作风险资本（　　）。

A. 系统性地收集和分析操作风险数据，定期进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制
B. 董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行
C. 建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系
D. 未建立清晰的操作风险内部报告路线
E. 业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

A B C D E

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95.

下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（　　）。

A. 贷款转让可以实现信用风险转移
B. 限额管理是管理贷款集中度的重要手段
C. 贷款定价能够有效地实现信用风险对冲
D. 经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务
E. 资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

A B C D E

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96.

商业银行流动性风险预警信号包括（　　）。

A. 融资成本大幅上升
B. 零售存款大量流出
C. 盈利水平显著降低
D. 资产快速增长主要来源于临时性
E. 负面的公众报道

A B C D E

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97.

商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务线，每个业务线对应的资本要求系数（以β表示），监管规定的β值包括（??）。

A. 15%
B. 20%
C. 10%
D. 18%
E. 12%

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98.

X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（　　）。

A. X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
B. 外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
C. 业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险
D. 业务外包本身也可能存在风险
E. 外包服务最终责任人依然是X银行

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99.

商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（　　）。

A. 未能正确识别假钞
B. 未经授权办理大额取现业务
C. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
D. 无支付凭证或和内部凭证办理客户资金支付业务
E. 未审核客户有效身份证件办理最大额取现业务

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100.

下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（　　）。

A. 解雇缺乏操作经验的柜员
B. 加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
C. 强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范性迈进
D. 完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册
E. 加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点

A B C D E

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101.

商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（　　）。

A. 内部操作风险损失数据
B. 业务经营环境
C. 情景分析
D. 外部相关损失数据
E. 内部控制因素

A B C D E

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102.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（　　）。

A. 全面及时的识别、计量、监测和控制风险
B. 良好的管理信息系统
C. 有效的董事会和高级管理层的监督
D. 全面的审计与内部控制
E. 适当的政策、措施和规定

A B C D E

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103.

下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（　　）。

A. 银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据
B. 银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要
C. 银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性
D. 银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求
E. 银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据

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104.

下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（??）

A. 监控交易规模和头寸余额
B. 超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
C. 至少逐日重新估值
D. 设置头寸限额并进行监控
E. 至少逐月重新估值

A B C D E

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105.

商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（　　）。

A. 债券买卖
B. 即期外汇买卖
C. 远期交易
D. 期货交易
E. 债券回购

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106.

在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。

A. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
B. 使银行各类风险之间进行比较和汇总
C. 使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
D. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
E. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

A B C D E

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107.

商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。

A. 应采用历史模拟法计算VaR值
B. 至少每三个月更新一次数据
C. 置信水平采用99%的单尾置信区间
D. 市场价格的历史观测期至少为一年
E. 持有期为10个营业日

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108.

下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正比的有（　　）。

A. 资产回报率
B. 流动比率
C. 利息偿付比率
D. 销售利润率
E. 资产负债率

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109.

《商业银行资本管理办法（试行）》中的监管资本要求为（??）。

A. 达标期后系统重要性银行和非系统性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%
B. 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%
C. 若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本
D. 系统重要性银行附加资本要求为1%
E. 2.5%储备资本要求和0～2.5%逆周期资本要求

A B C D E

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110.

依据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，属于风险监管核心指标的有（　　）。

A. 风险抵补类指标
B. 风险迁徙类指标
C. 风险水平类指标
D. 风险识别类指标
E. 风险暴露类指标

A B C D E

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111.

商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（　　）。

A. 银行账户利率风险
B. 市场风险
C. 信用风险
D. 集中度风险
E. 操作风险

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112.

对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（　　）。

A. 设定风险限额
B. 计提经济资本
C. 购买商业保险
D. 制定应急和连续营业方案
E. 外包非核心业务

A B C D E

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113.

下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（　　）。

A. 良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性
B. 制定和实施新战略、推广新产品/业务之前，应当评估可能流动性造成的影响
C. 市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动
D. 重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响
E. 承担较高的信用风险有助于降低流动性风险

A B C D E

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114.

商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险，因为相对于一般企业（　　）。

A. 商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性
B. 商业银行必须努力确保其承担的风险不危及公从利益与市场信心
C. 商业银行在追逐利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责
D. 商业银行的资产负责比率显著高于其他行业
E. 商业银行只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化

A B C D E

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115.

商业银行为降低信用风险的经济资本占用，可以采取的途径有（　　）。

A. 提高信贷准入门槛
B. 提高风险预警的及时性与准确性
C. 应用内部评级系统
D. 购买信用保护
E. 将部分贷款打包出售

A B C D E

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116.

商业银行利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（　　）。

A. 未能反映商业银行作为经营管理风险的企业特殊性
B. 不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
C. 片面注重两项指标可能驱使商业银行追逐高风险项目
D. 注重短期收益而忽视长期风险
E. 未能衡量商业银行的经营业绩

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117.

下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（　　）。

A. 风险管理信息系统需要明确的，基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系
B. 风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据
C. 风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效
D. 核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据
E. 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别

A B C D E

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118.

商业银行的战略风险主要体现在（　　）。

A. 整个战略实施过程中的质量难以保证
B. 战略目标缺乏整体兼容性
C. 为实现目标所需要的资源缺乏
D. 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
E. 外部监管环境出现了巨大变化

A B C D E

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119.

商业银行的风险管理环境包括下列哪些要素？（　　）

A. 内部控制
B. 风险偏好
C. 公司治理
D. 管理战略
E. 风险文化

A B C D E

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120.

下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（　　）。

A. 自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易
B. 即期汇率交易中，交易对手因系统故障未能按期交割
C. 借款人的外部信用评级从AA级降为A级
D. 保函业务中因客户未能履约而承担连带责任
E. 借款人因经济危机陷入经营困境

A B C D E

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121.

当无法对某交易进行估值时，银行将难以判断该交易的公允性，也难以准确地判断该交易的风险所在。（　　）

正确错误

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122.

商业银行保持良好的流动性状况有助于维持其正常经营，最终会提高盈利水平。（　　）

正确错误

标记纠错

123.

商业银行在信用风险内部评级初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。（　　）

正确错误

标记纠错

124.

银行一旦遭受损失，首先会影响银行的净利润，因而银行监管应重在监控商业银行的盈利能力。（　　）

正确错误

标记纠错

125.

商业银行遭遇流动性危机时，执行流动性应急计划不能牺牲任何利益持有者的利益，以维护良好的公众形象并防止危机变得更槽。（　　）

正确错误

标记纠错

126.

对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说，需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性风险评估体系。（　　）

正确错误

标记纠错

127.

内部信用评级是商业银行监测和控制借款人或交易对手信用风险的有效工具之一。（　　）

正确错误

标记纠错

128.

经风险调整的资本收益率（RAROC）可广泛用于商业银行的目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等方面。（　　）

正确错误

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129.

商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（　　）

正确错误

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130.

商业银行的操作风险损失事件分析，应当包括当期损失事件的起因、事件发生的经过、是否存在类似事件以及已经采取或准备采取的防范措施。（　　）

正确错误

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131.

商业银行的操作风险是由内部原因造成的，而市场风险是由外部原因造成的。（　　）

正确错误

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132.

在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。（　　）

正确错误

标记纠错

133.

商业银行的市场风险限额管理通常包括授权、风险价值限额、止损限额、交易限额等多重内容。（　　）

正确错误

标记纠错

134.

商业银行的国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时充分考虑风险评级结果。（　　）

正确错误

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135.

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　）

正确错误

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136.

对金融衍生品而言，对手违约造成的损失会小于衍生品的名义价值（Notional Price），因此潜在的风险损失可以忽略不计。（　　）

正确错误

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137.

当监管机构对银行提交的内部资本充足评估后，如认为内部资本充足评估程序（ICAAP）符合监管要求，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。（　　）

正确错误

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138.

商业银行信用风险管理中，债项评级通常反映债项本身的风险结构，反映其大小的具体指标是违约概率（PD）。（　　）

正确错误

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139.

商业银行的风险管理信息系统中所保存的数据是静态的，因此系统无法根据需要进行动态数据调整。（　　）

正确错误

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140.

不良贷款率反映了商业银行的信贷资产质量，同时也是考核风险管理部门风险计量准确性的重要指标。（　　）

正确错误

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中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选9

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