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中级银行从业资格考试《风险管理》真题精选8

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：93次
单选题 （共80题，共80分）
1.

下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（　　）。

  • A. 互换合约
  • B. 交易活跃的金融产品
  • C. 交易不活跃的金融产品
  • D. 场外信用衍生产品?
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2.

某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（　　）类别。

  • A. 外部事件
  • B. 内部流程
  • C. 人员因素
  • D. 系统缺陷?
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3.

下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。

  • A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
  • B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
  • C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
  • D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产?
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4.

下列关于中央交易对手的说法正确的是（　　）。

  • A. 金融危机后要弱化中央交易对手
  • B. 中央交易对手不存在信用风险
  • C. 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
  • D. 中央机构作为交易对手
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5.

下列不属于商业银行的业务的是（ ）。

  • A. 公开市场业务
  • B. 交易和销售
  • C. 零售银行业务
  • D. 公司金融
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6.

根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（　　）风险敏感度最高。

  • A. 基本指标法
  • B. 标准法
  • C. 内部评级法
  • D. 高级计量法
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7.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（　　）。

  • A. 其他一级资本
  • B. 核心一级资本
  • C. 储备资本
  • D. 二级资本
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8.

商业银行对（　　）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

  • A. 存款准备金率
  • B. 国债收益率
  • C. 票据贴现率
  • D. 存贷款基准利率
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9.

根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（　　）。

  • A. 风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
  • B. 风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行
  • C. 风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门
  • D. 风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
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10.

权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（　　）增加。

  • A. 声誉风险
  • B. 操作风险
  • C. 信用风险
  • D. 法律风险
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11.

商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（　　）策略。

  • A. 风险转移
  • B. 风险规避
  • C. 风险分散
  • D. 风险对冲
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12.

关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（　　）。

  • A. 操作风险不会对流动性造成显著影响
  • B. 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难
  • C. 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
  • D. 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
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13.

在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（　　）进行管理。

  • A. 利率风险
  • B. 商品价格风险
  • C. 汇率风险
  • D. 操作风险?
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14.

商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（　　）管理策略。

  • A. 风险补偿
  • B. 风险转移
  • C. 风险对冲
  • D. 风险规模?
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15.

作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（　　）。

  • A. 期权性风险
  • B. 基准风险
  • C. 利率变动的长期影响
  • D. 重新定价风险?
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16.

当用权重法计量风险监管资本时，（　　）的信用风险转换系数最低。

  • A. 承兑汇票
  • B. 一般未使用的信用卡授信额度
  • C. 与贸易直接相关的短期或有项目
  • D. 与交易直接相关的或有项目
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17.

下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（　　）。

  • A. 该指标是一个静态指标
  • B. 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
  • C. 该指标衡量了商业银行风险变化的程度
  • D. 该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
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18.

假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（　　）元。

  • A. 880000
  • B. 923000
  • C. 742000
  • D. 672000
标记 纠错
19.

商业银行公司治理结构应确保（　　）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

  • A. 高级管理层
  • B. 监事会
  • C. 董事会
  • D. 员工
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20.

商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

  • A. 每年
  • B. 每日
  • C. 每月
  • D. 每季
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21.

操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。

  • A. 经济资本
  • B. 资本充足率
  • C. 存款准备金
  • D. 存款保险
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22.

下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（　　）。

  • A. 操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
  • B. 内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
  • C. 一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
  • D. 内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
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23.

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。

  • A. 利用金融衍生品对冲市场风险
  • B. 对总交易头寸或净交易头寸设定限额
  • C. 利用经济资本配置限制高风险业务
  • D. 采用自我评估法评估交易风险和预期损失
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24.

在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。

  • A. 外部事件
  • B. 人员因素
  • C. 系统缺陷
  • D. 违反内部流程
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25.

商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。

  • A. 0.1亿元
  • B. 0.2亿元
  • C. 0.5亿元
  • D. 1亿元
标记 纠错
26.

某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（　　）。

  • A. 100％
  • B. 90％
  • C. 120％
  • D. 70％
标记 纠错
27.

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

  • A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
  • B. VaR方法只有在99％的置信区间内有效
  • C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
  • D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
标记 纠错
28.

张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（　　）引起的操作风险。

  • A. 贷款流程执行不严
  • B. 未授权交易
  • C. 信贷人员技能匮乏
  • D. 内部欺诈
标记 纠错
29.

假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（　　）。

  • A. 向人民银行再贴现
  • B. 拆入资金
  • C. 发行银行债券
  • D. 用自有债券进行回购
标记 纠错
30.

下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（　　）。

  • A. 已上市的中型企业
  • B. 刚由事业单位改制而成的企业
  • C. 财务制度健全的小型企业
  • D. 即将上市的大型企业
标记 纠错
31.

关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（　　）。

  • A. 随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
  • B. 随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大
  • C. 如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
  • D. 买方期权持有者的最大损失是零
标记 纠错
32.

假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）。

  • A. 4.0×VaR
  • B. 4.5×VaR
  • C. 3.0×VaR
  • D. 3.5×VaR
标记 纠错
33.

某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。

  • A. 下跌0.874％
  • B. 上涨0.870％
  • C. 下跌0.870％
  • D. 上涨0.874％
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34.

（　　）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

  • A. 经风险调整的资本收益率（RAROC）
  • B. 股本收益率（ROE）
  • C. 资本充足率（CAR）
  • D. 资产收益率（ROA）
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35.

当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。

  • A. 增强
  • B. 无法确定
  • C. 保持不变
  • D. 减弱
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36.

通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑＝1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95％的可能性处于（　　）美元之间。

  • A. 1.565～1.750
  • B. 1.590～1.690
  • C. 1.615～1.665
  • D. 1.540～1.740
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37.

资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（　　）。

  • A. 内部控制
  • B. 职责分工
  • C. 外部监管
  • D. 员工培训
标记 纠错
38.

甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（　　）。

  • A. 无法确定
  • B. 相等
  • C. 较小
  • D. 较大
标记 纠错
39.

某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（　　）亿元。

  • A. 30
  • B. 300
  • C. 50
  • D. 250
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40.

下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（　　）。

  • A. 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
  • B. 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
  • C. 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
  • D. 建立以股东利益最大化为目标的盈利模式
标记 纠错
41.

下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（　　）。

  • A. 商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求
  • B. 内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价
  • C. 内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
  • D. 内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力
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42.

由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（　　）。

  • A. 操作风险
  • B. 国家风险
  • C. 市场风险
  • D. 流动性风险
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43.

假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。

  • A. 卖出1份买方期权（CALL OPTION）
  • B. 购买1份买方期权（CALL OPTION）
  • C. 购买1份卖方期权（PUT OPTION）
  • D. 卖出1份卖方期权（PUT OPTION）
标记 纠错
44.

在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（　　）。

  • A. 经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额
  • B. 对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
  • C. 对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
  • D. 经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定
标记 纠错
45.

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（　　）。

  • A. 增加14.22亿元
  • B. 减少14.22亿元
  • C. 增加14.63亿元
  • D. 减少14.63亿元
标记 纠错
46.

某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（　　）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）

  • A. 17.3％
  • B. 22.1％
  • C. 14.2％
  • D. 18.1％
标记 纠错
47.

在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

  • A. 盈利能力和流动性管理水平
  • B. 资本充足率水平和流动性管理水平
  • C. 盈利能力和风险管理水平
  • D. 资本充足水平和风险管理水平
标记 纠错
48.

商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（　　）。

  • A. 极端损失
  • B. 违约损失
  • C. 非预期损失
  • D. 预期损失
标记 纠错
49.

商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（　　）。

  • A. 至少每年一次
  • B. 每三年一次
  • C. 每两年一次
  • D. 至少每两年一次
标记 纠错
50.

商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（　　）万元。

  • A. 1000
  • B. 3000
  • C. 2000
  • D. 7000
标记 纠错
51.

操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例（用α表示）。各银行统一使用的α值为（　　）。

  • A. 12％
  • B. 18％
  • C. 10％
  • D. 15％
标记 纠错
52.

银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。

  • A. 市场竞争状况
  • B. 业务经营的合法合规性
  • C. 资本充足性
  • D. 风险状况
标记 纠错
53.

下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。

  • A. 操作风险
  • B. 信用风险
  • C. 战略风险
  • D. 流动性风险
标记 纠错
54.

商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 5
标记 纠错
55.

从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（　　）。

  • A. 实际损失、无形损失、灾难性损失
  • B. 预期损失、非预期损失、灾难性损失
  • C. 预期损失、实际损失、灾难性损失
  • D. 实际损失、机会成本/损失、非预期损失
标记 纠错
56.

当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（　　）。

  • A. 水平收益率曲线
  • B. 波动收益率曲线
  • C. 正向收益率曲线
  • D. 反向收益率曲线
标记 纠错
57.

如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（　　）。

  • A. 不变
  • B. 负相关
  • C. 增加
  • D. 降低
标记 纠错
58.

根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（　　）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

  • A. 50
  • B. 20
  • C. 10
  • D. 5
标记 纠错
59.

根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（　　）。

  • A. 替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入
  • B. 替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法
  • C. 替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异
  • D. 标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度
标记 纠错
60.

在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（　　）。

  • A. 负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主
  • B. 负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
  • C. 负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主
  • D. 负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主
标记 纠错
61.

假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。

  • A. 9.9
  • B. 3.3
  • C. 10
  • D. 3.16
标记 纠错
62.

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。

  • A. 8％
  • B. 50％
  • C. 20％
  • D. 25％
标记 纠错
63.

下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（　　）。

  • A. 利率风险
  • B. 汇率风险
  • C. 商品风险
  • D. 操作风险
标记 纠错
64.

（　　）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

  • A. 违约频率
  • B. 违约损失率
  • C. 贷款不良率
  • D. 违约概率
标记 纠错
65.

从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（　　）。

  • A. 由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标
  • B. 总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
  • C. 总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
  • D. 分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源
标记 纠错
66.

商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。

  • A. 比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量
  • B. 我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％
  • C. 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
  • D. 比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性
标记 纠错
67.

中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（　　）。

  • A. 潜在借款人的风险水平下降
  • B. 所有企业的违约风险有一定程度的提高
  • C. 借款人承受较低的风险
  • D. 所有企业的履约程度有一定程度的提高
标记 纠错
68.

商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（　　）应当承担风险损失的最终责任。

  • A. 贷款审批人
  • B. 贷款企业
  • C. 专业调查机构
  • D. 商业银行
标记 纠错
69.

商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。

  • A. 能够准确估值
  • B. 能够进行积极的管理
  • C. 能够完全对冲以规避风险
  • D. 在交易方面不能随时平盘
标记 纠错
70.

下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。

  • A. 资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
  • B. 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险
  • C. 银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
  • D. 银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响
标记 纠错
71.

在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（　　）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

  • A. 风险成因、风险指标和风险类别
  • B. 风险程度、风险发生时间和损失事件
  • C. 风险诱因、风险程度和损失金额
  • D. 风险程度、风险发生时间和损失金额
标记 纠错
72.

假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（　　）。

  • A. 5.0％
  • B. 8.0％
  • C. 7.0％
  • D. 6.5％
标记 纠错
73.

商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（　　）。

  • A. 制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
  • B. 通过金融市场控制风险
  • C. 建立多层次的流动性屏障
  • D. 提高流动性管理的预见性
标记 纠错
74.

（　　）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

  • A. 外汇期货
  • B. 外汇掉期
  • C. 外汇期权
  • D. 外汇远期
标记 纠错
75.

下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（　　）。

  • A. 不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批
  • B. 双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用
  • C. 不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性
  • D. 不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
标记 纠错
76.

在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

  • A. 标准法
  • B. 高级计量法
  • C. 内部评级法
  • D. 基本指标法
标记 纠错
77.

按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（　　）业务。

  • A. 资产管理
  • B. 零售银行
  • C. 公司金融
  • D. 代理服务
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78.

商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（　　）。

  • A. 1％
  • B. 2.5％
  • C. 1.5％
  • D. 2％
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79.

商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（　　）。

  • A. 500
  • B. 200
  • C. 100
  • D. 300
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80.

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

  • A. 增加
  • B. 保持不变
  • C. 无法判断
  • D. 减小
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多选题 （共40题，共40分）
81.

商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括（ ）。

  • A. 金融产品信用风险暴露的具体状况
  • B. 客户的最高债务承受额
  • C. 商业银行经济资本配置状况
  • D. 客户损失限额
  • E. 客户资信状况
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82.

商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（　　）匹配。

  • A. 分布结构
  • B. 利率结构
  • C. 币种结构
  • D. 产品结构
  • E. 期限结构
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83.

商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％（　　）

  • A. 只适用于生产加工类型的企业
  • B. 商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5％
  • C. 符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准
  • D. 单笔贷款超过600万元
  • E. 商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元
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84.

下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（　　）。

  • A. 不应集中于同一业务
  • B. 不应集中于同一性质借款人
  • C. 可以集中于同一个借款人
  • D. 可以与其他商业银行组成银团贷款
  • E. 应当使自己的授信对象多样化
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85.

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（　　）。

  • A. 计算资产组合可能产生的最高收益
  • B. 识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
  • C. 对市场风险VaR值的准确性进行验证
  • D. 分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
  • E. 协助银行制定改进措施
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86.

商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容（　　）。

  • A. 评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响
  • B. 评估银监会的监管要求
  • C. 评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险
  • D. 提出抵御各类风险的具体措施
  • E. 提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议
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87.

银行监管的“公开原则”的“公开”包含（　　）。

  • A. 行政复议的依据、标准、程序公开
  • B. 监管执法和行为标准公开
  • C. 监管立法和政策标准公开
  • D. 监管职权的信息公开
  • E. 监管范围的信息公开
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88.

商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。其中的战略规划应当（　　）。

  • A. 清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平
  • B. 说明与其他竞争对手战略实施方案的比较
  • C. 反映商业银行的经营特色
  • D. 尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析
  • E. 从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面
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89.

操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法?（　　）

  • A. 内部评级法
  • B. 基本指标法
  • C. 标准法
  • D. 风险预测法
  • E. 高级计量法
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90.

商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，信息披露需保证其（　　），以便市场参与者能够对商业银行资本充足率作出正确的判断。

  • A. 真实性
  • B. 准确性
  • C. 及时性
  • D. 配比性
  • E. 充分性
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91.

如果房地产市场发展过热，一方面居民大量存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（　　）。

  • A. 操作风险
  • B. 市场风险
  • C. 流动性风险
  • D. 国家风险
  • E. 信用风险
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92.

下列关于风险管理策略的说法正确的是（　　）。

  • A. 风险分散不能完全消除非系统性风险
  • B. 商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况
  • C. 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险
  • D. 根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
  • E. 风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行的主导风险管理策略
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93.

下列各项中，属于商业银行信用风险的有（　　）。

  • A. 债务未能如期偿还造成的风险
  • B. 金融资产价格波动带来的风险
  • C. 员工操作不当造成的风险
  • D. 结算过程中发生的结算风险
  • E. 国家政局变动引发的风险
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94.

商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。

  • A. 应采用历史模拟法计算VaR值
  • B. 至少每三个月更新一次数据
  • C. 置信水平采用99％的单尾置信区间
  • D. 市场价格的历史观测期至少为一年
  • E. 持有期为10个交易日
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95.

下列关于市场风险计量的说法正确的是（　　）。

  • A. 久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
  • B. 缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
  • C. 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
  • D. 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
  • E. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
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96.

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（　　）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

  • A. 风险评估模型
  • B. 外部环境分析
  • C. 内部违约经验
  • D. 映射外部数据
  • E. 统计违约模型
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97.

采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（　　）。

  • A. 违约概率下降
  • B. 风险损失降低
  • C. 违约损失率下降
  • D. 违约风险暴露下降
  • E. 组合限额降低
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98.

对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（　　）。

  • A. 现金流量分析
  • B. 盈利能力比率分析
  • C. 效率比率分析
  • D. 杠杆比率分析
  • E. 流动比率分析
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99.

对于中长期贷款，需要考虑的内容包括（　　）。

  • A. 不同发展时期的现金流特征
  • B. 正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款
  • C. 分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
  • D. 在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款本息
  • E. 正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款
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100.

下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。

  • A. 贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
  • B. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
  • C. 风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
  • D. 贷款资产可以过于集中
  • E. 商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
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101.

违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础?（　　）

  • A. 违约频率
  • B. 违约概率
  • C. 违约损失率
  • D. 违约风险暴露
  • E. 违约风险利息率
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102.

下列可以有效控制商业银行柜面业务操作风险的措施有（　　）。

  • A. 强化一线实时监督检查，促进事后监管向专业化、规范化迈进
  • B. 加强业务系统建设，并在系统中设置自动监控要点
  • C. 加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
  • D. 完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册
  • E. 解雇缺乏操作经验的柜员
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103.

假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（　　）。

  • A. 银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高
  • B. 银行现金头寸指标越高，流动性风险越低
  • C. 银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高
  • D. 银行核心存款比例越高，流动性风险越低
  • E. 银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高
标记 纠错
104.

根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（　　）。

  • A. 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
  • B. 由市场风险管理部门检测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况
  • C. 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付
  • D. 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突
  • E. 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立
标记 纠错
105.

下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（　　）。

  • A. 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
  • B. 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
  • C. 应确保所开发的风险模型准确并长期有效
  • D. 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
  • E. 所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确
标记 纠错
106.

下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（　　）。

  • A. 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益
  • B. 战略风险管理是一种短期性管理
  • C. 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失
  • D. 战略风险管理是一种长期性管理
  • E. 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
标记 纠错
107.

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（　　）。

  • A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
  • B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值
  • C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3
  • D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
  • E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
标记 纠错
108.

下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（　　）。

  • A. 对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本
  • B. 对风险较高的客户实行贷款利率上浮
  • C. 为营业场所购买财产保险
  • D. 将贷款资产证券化后出售
  • E. 要求借款人提供第三方担保
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109.

关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有（　　）。

  • A. 商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴
  • B. 商业银行忽视规模扩张带来的风险，最终会阻碍业务发展和利润增长
  • C. 强调风险管理可能会降低商业银行的盈利，不利于长期经营战略的实现
  • D. 商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平，以维护业务发展的稳定性、持续性
  • E. 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面
标记 纠错
110.

下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险？（　　）

  • A. 发行固定利率的大额可转让定期存单
  • B. 提高浮动利率贷款比例
  • C. 提高固定利率贷款比例
  • D. 降低固定利率贷款比例
  • E. 将闲置资金购买固定利率债券
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111.

在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（　　）三大类。

  • A. 非预期损失
  • B. 灾难性损失
  • C. 非可控性损失
  • D. 可控性损失
  • E. 预期损失
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112.

商业银行的风险文化是由（　　）组成的。

  • A. 风险管理知识
  • B. 公司治理原则
  • C. 内部控制体系
  • D. 风险管理理念
  • E. 风险管理制度
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113.

为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（　　）指标来评估交易人员和业务部门的业绩

  • A. 经风险调整的收益率（RAROC）
  • B. 资本充足率（CAR）
  • C. 资产收益率（ROA）
  • D. 经济增加值（EVA）
  • E. 风险价值（VaR）
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114.

商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括（　　）。

  • A. 业务经营环境
  • B. 内部控制因素
  • C. 内部操作风险损失数据
  • D. 情景分析
  • E. 外部相关损失数据
标记 纠错
115.

下列关于行业财务风险指标的说法正确的有（　　）。

  • A. 资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标
  • B. 行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标
  • C. 劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标
  • D. 行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标
  • E. 行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标
标记 纠错
116.

在金融衍生品中，利率互换的主要作用有（　　）。

  • A. 降低违约风险
  • B. 丰富融资渠道
  • C. 降低融资成本
  • D. 管理汇率风险
  • E. 管理利率风险
标记 纠错
117.

银行监管中，采取市场准入的主要目的有（　　）。

  • A. 防止海外游资流入国内银行系统
  • B. 维护国有商业银行的利益
  • C. 保护存款者的利益
  • D. 维护银行市场秩序
  • E. 保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
标记 纠错
118.

商业银行风险监测的具体内容包括（　　）。

  • A. 开发风险计量模型
  • B. 监测各种风险水平的变化和发展趋势
  • C. 随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果
  • D. 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
  • E. 调整高风险授信限额
标记 纠错
119.

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

  • A. Credit Metrics的本质是VaR模型
  • B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
  • C. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
  • D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
  • E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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120.

商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（　　）的构成状况。

  • A. 现金流入与现金流出
  • B. 长期资产数量与长期负债数量
  • C. 敏感性资产数量与敏感性负债数量
  • D. 到期资产与到期负债
  • E. 流动性资产数量与流动性负债数量
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判断题 （共20题，共20分）
121.

市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（　　）

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122.

风险中性定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（　　）

标记 纠错
123.

巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》，是在总结国际银行监管实践与经验基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最高要求。（　　）

标记 纠错
124.

当市场利率发生变化时，固定收益产品价格将发生反比例变动，其变动程度取决于久期长短，久期越短，其变动幅度也就越大。（　　）

标记 纠错
125.

商业银行的操作风险报告的主要内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标和资本金情况。（　　）

标记 纠错
126.

商业银行开展操作风险自我评估需借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料。（　　）

标记 纠错
127.

商业银行进行操作风险自我评估有助于鼓励机构内部各级单位承担责任并主动对操作风险进行识别和管理。（　　）

标记 纠错
128.

按照权重法，商业银行对我国保险、证券、担保公司等其它金融机构债权的风险权重会低于一般企业的风险权重。（　　）

标记 纠错
129.

金融衍生品交易不存在交易对手信 用风险。（??）

标记 纠错
130.

与利率互换有所不同，货币互换的交易双方同时面临着利率风险和汇率风险。（　　）

标记 纠错
131.

在商业银行风险管理实践中，来自前台有问题的原始数据和信息应当由后台风险管理部门负责集中修正。（　　）

标记 纠错
132.

商业银行的银行账户项目通常按市场价格计价。（　　）

标记 纠错
133.

商业银行进行流动性风险压力测试的主要目的是确保商业银行储备足够的流动性以应付可能出现的各种极端不利的情况。（　　）

标记 纠错
134.

商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。（　　）

标记 纠错
135.

商业银行进行操作风险监测时，应当关注不同时期自身关键风险指标的变化，同时将自身关键风险指标的变化与同类金融机构进行横向比较。（　　）

标记 纠错
136.

商业银行法律合规部门应当独立于商业银行的经营活动，包括独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。（　　）

标记 纠错
137.

商业银行进行贷款转让的主要目的是分散或转移风险。（　　）

标记 纠错
138.

商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上按国别识别风险。（　　）

标记 纠错
139.

经风险调整的资本收益率（RAROC）衡量了商业银行经济资本的使用效益，正常情况下其结果小于资本成本。（　　）

标记 纠错
140.

假设其他条件不变时，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。（　　）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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