2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题3

1.

2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于()引发的风险。

A. 人员因素
B. 系统缺陷
C. 内部流程
D. 外部事件

A B C D

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2.

2002年3月至2003年3月，A银行某支行收款员陈某利用办理两个公司上门收款业务之便，涂改凭证日期，压延单据，私自重制记账凭证，偷盖印章，用后款抵前款，在营业室直接窃取保管现金和利用保管交款单位存折之机盗支存款，累计贪污公款327．1万元。该事件的风险成因是（）。

A. 关键人员流失
B. 内部欺诈
C. 失职违规
D. 知识技能匮乏

A B C D

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3.

下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。

A. 评价主体是商业银行
B. 评价目标是客户违约风险
C. 评价结果是信用等级和违约概率
D. 评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

A B C D

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4.

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。

A. 方差—协方差法
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡洛模拟法
D. 收益率曲线法

A B C D

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5.

假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。

A. 15％
B. 20％
C. 35％
D. 50％

A B C D

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6.

商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

A. 主权评级
B. 国别评级
C. 法人客户评级
D. 个人客户评级

A B C D

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7.

（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

A. 有效流动性风险
B. 识别流动性风险
C. 市场流动性风险
D. 融资流动性风险

A B C D

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8.

在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对（）因素的敏感度。

A. 股票价格
B. 汇率
C. 商品价格
D. 利率

A B C D

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9.

假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是（）。

A. 2年期零息债券
B. 10年期息票为8％的债券
C. 10年期零息债券
D. 2年期息票为8％的债券

A B C D

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10.

下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误的是（）。

A. 核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销
B. 核销后银行应移交对贷款的追索权
C. 核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量
D. 核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案

A B C D

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11.

单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对（）进行分析。

A. 资产负债表和损益表
B. 财务报表和损益表
C. 财务报表和资产负债表
D. 资产负债表和现金流量表

A B C D

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12.

下列选项中，属于银行机构市场准入应该遵循的原则的是( )。

A. 便民
B. 合理
C. 守法
D. 诚信

A B C D

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13.

( )作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

A. 市场风险
B. 违约风险
C. 操作风险
D. 结算风险

A B C D

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14.

( )是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A. 保证
B. 抵押
C. 质押
D. 留置

A B C D

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15.

客户评级中，违约概率的估计包括以下( )两个层面。

A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

A B C D

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16.

与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（??）可能造成的影响。

A. 系统性风险
B. 行业风险
C. 区域风险
D. 非系统性风险

A B C D

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17.

从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为( )。

A. 预期损失、非预期损失、灾难性损失
B. 预期损失、实际损失、灾难性损失
C. 实际损失、机会成本／损失、非预期损失
D. 实际损失、无形损失、灾难性损失

A B C D

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18.

当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了( )缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入( )。

A. 负；下降
B. 正；下降
C. 正；上升
D. 负；上升

A B C D

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19.

下列属于外包管理团队管理内容的是( )。

A. 负责制定外包战略发展规划
B. 负责外包活动的日常管理
C. 定期审阅本机构外包活动相关报告
D. 确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

A B C D

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20.

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。

A. 是商业银行已经预计到将会发生的损失
B. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 是信用风险损失分布的方差

A B C D

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21.

经济资本主要用于规避银行的（）。

A. 非预期损失
B. 预期损失
C. 大规模损失
D. 普通性损失

A B C D

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22.

银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。

A. 内部操作风险损失；发生频率
B. 风险管理风险损失；发生环节
C. 内部控制风险损失；发生环节
D. 合规管理风险损失；发生时间

A B C D

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23.

商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为( )，该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A. 战略风险
B. 集中度风险
C. 信用风险
D. 市场风险

A B C D

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24.

正向收益率曲线意味着()。

A. 投资期限越长，收益率越高
B. 投资期限越长，收益率越低
C. 投资期限越短，收益率越高
D. 收益率高低与投贷期限的长短无关

A B C D

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25.

以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是（）。

A. 5％的核心一级资本充足率
B. 2.5％的储备资本要求
C. 0～2.5％的逆周期资本要求
D. 1％的国内系统重要性银行附加资本要求

A B C D

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26.

假设一家银行，今年的净利润为20000万元，平均总资产为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则总资产收益率为（）。

A. 0.02
B. 0.25
C. 0.03
D. 0.35

A B C D

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27.

（）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。

A. 流动性风险监测
B. 流动性风险控制
C. 流动性风险报告
D. 流动性风险管控

A B C D

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28.

在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。下列属于行业因素评估的是（）。

A. 行业景气程度
B. 政策环境
C. 战略匹配
D. 战略全局性

A B C D

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29.

商业银行的内部评级体系中，反映交易本身特定的风险要素的是（）。

A. 客户评级
B. 第一维度
C. 第二维度
D. 第三维度

A B C D

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30.

声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（）内容。

A. 模拟训练和演习
B. 管理危机过程中的信息交流
C. 提高日常解决问题的能力
D. 危机现场处理

A B C D

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31.

《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A. 内部评级初级法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 内部评级高级法

A B C D

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32.

风险与控制自我评估的原理是（）。

A. 固有风险-剩余风险=操作风险
B. 控制措施÷剩余风险=固有风险
C. 操作风险-控制措施=剩余风险
D. 固有风险-控制措施=剩余风险

A B C D

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33.

商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不正确的是（）。

A. 不能超越本行业务的现实需求
B. 要慎重对待系统设计、开发的全过程
C. 要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程
D. 不能贪大求全

A B C D

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34.

客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是（）。

A. 融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出
B. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入
C. 分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入
D. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

A B C D

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35.

假定某企业2019年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率为（）。

A. 33％
B. 36％
C. 37％
D. 41％

A B C D

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36.

从指标的影响上看，流动性匹配率指标等于加权资金来源除以加权资金运用，监管要求为不低于（）。

A. 33.3％
B. 50％
C. 75％
D. 100％

A B C D

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37.

根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是（）。

A. 识别风险
B. 稀释风险
C. 规避风险
D. 对冲风险

A B C D

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38.

某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（）策略。

A. 风险转移
B. 风险对冲
C. 风险分散
D. 风险规避

A B C D

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39.

下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是（）。

A. 不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗
B. 对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核
C. 银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账
D. 柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务

A B C D

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40.

哈里?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。

A. 投资组合理论
B. 资本资产定价模型
C. 欧式期权定价模型
D. 套利定价模型

A B C D

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41.

应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是（）。

A. 100%
B. 50%
C. 25%
D. 75%

A B C D

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42.

经济上行时期，杠杆率指标（）；经济下行时期，杠杆率指标（）。

A. 上升；下降
B. 下降；上升
C. 上升；上升
D. 下降；下降

A B C D

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43.

商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过（）万元。

A. 100
B. 500
C. 300
D. 200

A B C D

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44.

下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（）。

A. 风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况
B. 风险价值是即将发生的真实损失
C. 风险价值能直接指明市场风险的具体来源
D. 风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况

A B C D

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45.

一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。

A. 声誉
B. 利率水平
C. 杠杆
D. 收益波动性

A B C D

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46.

声誉危机管理的主要内容不包括（）。

A. 管理危机过程中的信息交流
B. 危机处理过程中持续沟通
C. 确保及时处理投诉和批评
D. 模拟训练和演习

A B C D

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47.

在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A. 对我国公共部门实体的债权
B. 符合标准的微型和小型企业的债权
C. 对于一般企业的债权
D. 个人住房抵押贷款

A B C D

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48.

商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。

A. 高层人事安排
B. 资本来源
C. 子公司的经营情况
D. 集团内关联交易

A B C D

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49.

信息与沟通是组织稳定的基础，对一个组织的发展具有重要作用。商业银行应当建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。下列（）属于信息与沟通的具体内容。

A. 财产保护控制
B. 运营分析控制
C. 信息传递
D. 内部审计

A B C D

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50.

下列不属于商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。

A. 本外币备付率连续一周低于2％
B. 存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％
C. 市场出现恐慌性挤兑
D. 市场融资能力下降，出现支付危机

A B C D

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51.

流动性风险（）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。

A. 识别
B. 计量
C. 监测
D. 控制

A B C D

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52.

（）并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。

A. 利率风险控制
B. 利率预测
C. 利率计量
D. 利息预测

A B C D

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53.

在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每( )至少重估一次价值。

A. 日
B. 月
C. 半年
D. 年

A B C D

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54.

设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是（）。

A. 控制最高风险水平
B. 提供风险参考基准
C. 满足监管要求
D. 以上均正确

A B C D

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55.

操作风险资本计量的标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为（）。

A. 15％
B. 18％
C. 19％
D. 21％

A B C D

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56.

国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是（）。

A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%

A B C D

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57.

银行风险管理的流程不包括（）。

A. 风险识别
B. 风险控制
C. 风险评级
D. 风险计量

A B C D

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58.

（）负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程。

A. 董事会和股东会
B. 董事会和风险管理委员会
C. 董事会和高级管理层
D. 股东会和风险管理委员会

A B C D

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59.

根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。

A. 缓释风险
B. 回避风险
C. 降低风险
D. 对冲风险

A B C D

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60.

“5Cs”方法属于（）评级方法。

A. 信用评分法
B. 专家判断法
C. 历史模型法
D. 压力测试法

A B C D

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61.

（）应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％。

A. 专项准备
B. 一般准备
C. 特种准备
D. 坏账准备

A B C D

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62.

专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（）。

A. 收益波动性
B. 利率水平
C. 经济周期
D. 宏观经济政策

A B C D

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63.

在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。

A. 客户的企业管理者的人品
B. 客户企业的效率比率分析
C. 客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D. 客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

A B C D

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64.

对于商业银行而言，监管风险是指（）。

A. 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
B. 商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险
C. 由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险
D. 商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险

A B C D

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65.

下列选项中，不属于零售银行2级目录的是（）。

A. 零售业务
B. 私人银行业务
C. 银行卡业务
D. 托管业务

A B C D

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66.

下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（）。

A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能
B. 风险管理可以改变商业银行的经营模式
C. 商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变
D. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

A B C D

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67.

下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是（）。

A. 洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单
B. 洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法
C. 洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源
D. 洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动

A B C D

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68.

某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备4亿元，补提8亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A. 1
B. 1.2
C. 0.9
D. 0.7

A B C D

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69.

小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0．75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的收益率为（）。

A. 5％
B. 6.67％
C. 11.67％
D. 13.67％

A B C D

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70.

《商业银行贷款损失准备管理办法》规定，贷款拨备率基本标准为2．5％，拨备覆盖率基本标准为（）。

A. 300％
B. 200％
C. 150％
D. 100％

A B C D

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71.

按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（）。

A. 偏好收益、厌恶风险
B. 厌恶收益、厌恶风险
C. 偏好收益、偏好风险
D. 厌恶收益、偏好风险

A B C D

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72.

下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（）。

A. 商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素
B. 与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率
C. 针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平
D. 商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失

A B C D

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73.

下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）。

A. 监督董事会和高级管理层加强风险管理、完善内部控制所做的工作
B. 监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况
C. 监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况
D. 监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

A B C D

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74.

下列属于微观执行层面上的战略风险识别的是（）。

A. 建立企业级风险管理信息系统
B. 董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险
C. 所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程
D. 资产组合中存在高风险、低收益的金融产品

A B C D

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75.

下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。

A. 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
B. 资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一
C. 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约
D. 如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资

A B C D

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76.

根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（）。

A. 账面资本
B. 经济资本
C. 监管资本
D. 实体资本

A B C D

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77.

下列关于杠杆率指标优点的说法错误的是（）。

A. 违约概率、违约损失率等风险参数与实体经济状况具备一定正相关性
B. 资本要求与经济周期同向变动对金融机构和实体经济均造成负面影响
C. 杠杆率指标具有逆周期性的特点
D. 在经济下行期，银行资产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标下降

A B C D

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78.

关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（）。

A. 受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后
B. 自发行之日起3年后方可赎回
C. 发行机构不得为工具发行提供抵押或保证
D. 本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准

A B C D

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79.

（）必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。

A. 证监会
B. 银行业协会
C. 基金业协会
D. 国务院银行业监督管理机构及其派出机构

A B C D

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80.

下列属于客户风险的财务指标是（）。

A. 流动比率
B. 资金实力
C. 公司治理结构
D. 市场竞争环境

A B C D

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81.

对国别风险应实行限额管理，应按（）等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。

A. 区域
B. 风险程度
C. 国别
D. 风险类别
E. 自身风险偏好

A B C D E

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82.

下列可被商业银行认定违约的情形有( )。

A. 银行停止对贷款计息
B. 银行将贷款出售没有造成损失
C. 银行认为债务人即将破产或倒闭
D. 银行同意消极债务重组.造成债务规模减少
E. 债务人欠息或手续费90天（含）以上

A B C D E

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83.

下列事件可能给商业银行带来风险的有（）。

A. 即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割
B. 借款人因经济危机陷入经营困境
C. 自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易
D. 借款人的外部信用评级从AA级降为A级
E. 保函业务中因客户未能履约而承担连带责任

A B C D E

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84.

商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于()。

A. 引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断
B. 发现银行管理的缺陷
C. 约束银行不当经营和管理行为
D. 鼓励银行创新业务发展
E. 限制银行资产规模扩张

A B C D E

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85.

市场风险限额指标主要包括()。

A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额
E. 期限限额

A B C D E

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86.

风险指标超限的时候，银行应立刻采取清晰有力的行动，以树立“限额必须严格遵守”的原则。超限额报告应包含（）等内容。

A. 超限额的程度
B. 发生原因
C. 可能持续的时间
D. 相关建议
E. 解决的时间表

A B C D E

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87.

下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有（）。

A. 风险状况和资本充足性
B. 管理水平和内部控制
C. 流动性
D. 资产质量
E. 市场风险敏感度

A B C D E

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88.

下列属于账面资本的有（）。

A. 资本公积
B. 一般风险准备
C. 未分配利润
D. 投资重估储备
E. 盈余公积

A B C D E

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89.

市场约束的参与方除了银行监管部门以外，还包括（）。

A. 其他债权人
B. 银行股东
C. 公众存款人
D. 外部中介机构
E. 银行业协会

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90.

按照《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》的规定，下列各项应列入交易账簿的有（）。

A. 短期内有目的地持有以便转手出售的头寸
B. 为对冲银行账簿风险而持有的头寸
C. 代客买卖的头寸
D. 做市交易形成的头寸
E. 自营业务而持有的头寸

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91.

对于那些无法通过（）进行有效管理的风险，商业银行可以在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。

A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险规避
E. 风险补偿

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92.

利用信用评分模型进行信用风险计量时，对法人客户而言，可观察到的特征变量主要包括（）。

A. 收入
B. 资产
C. 年龄
D. 财务比率
E. 现金流量

A B C D E

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93.

系统性金融风险的主要特征包括（）。

A. 可分散性
B. 复杂性
C. 突发性
D. 交叉传染性快
E. 负外部性强

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94.

商业银行的预期损失主要由（）来弥补和吸收。

A. 购买保险
B. 计提损失准备金
C. 冲减经营利润
D. 变现资产
E. 计提资本金

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95.

经过多年努力，某股份制商业银行风险管理水平得以提高、资产结构更加合理，该商业银行管理层决定由权重法转为采用资本计量高级方法计量资本，下列表述正确的有（）。

A. 高级方法能够更加敏感、准确地反映该行的风险水平
B. 商业银行采用高级方法的实施成本相对较高
C. 该商业银行采用高级方法可适度降低风险加权资产
D. 高级方法实施不需要事先获得监管核准
E. 对中小规模银行而言，采用高级方法可以节约成本

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96.

单一法人客户的信用分析中，下列关于现金流量分析的说法错误的有（）。

A. 现金流量分析过程：投资活动的现金流-融资活动的现金流-经营活动现金流
B. 对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
C. 对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
D. 贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息
E. 在开发期和成长期，借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值

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97.

商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。

A. 调整业务规模或放弃某些产品
B. 商业保险
C. 业务连续性管理计划
D. 改变市场定位
E. 业务外包

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98.

在财务指标中，盈利能力指标包括（）。

A. 总资产收益率
B. 产品销售利润率
C. 普通股权益报酬率
D. 价格与收益比率
E. 总成本费用净利润率

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99.

下列（）属于对风险的度量指标。

A. 方差
B. 标准差
C. 投资收益率
D. 预期收益率
E. 利率

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100.

下列属于柜面业务范围的有（）。

A. 账户管理
B. 资金管理
C. 代收代付业务
D. 印押证管理
E. 股票管理

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101.

下列有关偏度和峰度的表述正确的有（）。

A. 偏度用来度量随机变量概率分布的不对称性
B. 峰度可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度
C. 当偏度大于0时，说明相对而言X右边偏离均值的数据较多，数据分布呈现出右偏，也称正偏
D. 若峰度小于3，则称为低峰，图形上相比正态分布呈现出矮峰瘦尾
E. 对于正态分布来说，偏度等于零，表示数据分布左右对称

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102.

信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。下列属于应用最广泛的信用评分模型的有（）。

A. 线性概率模型
B. Logit模型
C. Probit模型
D. 线性辨别模型
E. 打分卡模型

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103.

新产品／业务风险管理的原则有（）。

A. 统一性原则
B. 全面性原则
C. 适应性原则
D. 有效性原则
E. 统筹性原则

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104.

下列属于行业经营风险因素的有（）。

A. 产业成熟度
B. 市场供求
C. 产业依赖度
D. 行业盈亏系数
E. 销售利润率

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105.

以下原则属于有效的风险偏好声明应满足的有（）。

A. 定性描述
B. 定量指标
C. 数量模型
D. 数据计量
E. 样本分析

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106.

市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况，包括（）。

A. 反映专门市场风险因素或类型的报告
B. 压力测试开展情况
C. 限额执行情况
D. 反映具体业务组合风险状况的报告
E. 董事会、高级管理层及其委员会确定的报告

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107.

商业银行划分为交易账簿和银行账簿的目的有（）。

A. 实施有效的市场风险管理
B. 准确计量市场风险监管资本
C. 建立管理会计系统
D. 以公允价值计量银行资产
E. 真实反映银行财务状况

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108.

气候风险是商业银行面临的一种新型风险，相对于传统金融风险，气候风险具（）特征。

A. 全局性
B. 系统性
C. 非线性
D. 更长的时间跨度和长期影响
E. 高度不确定性

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109.

商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。

A. 购买保险
B. 制订业务连续性管理计划
C. 改变市场定位
D. 业务外包
E. 调整业务规模或放弃某些产品

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110.

下列有关关联交易的说法，正确的有（）。

A. 国家控制的企业间仅因为彼此同受国家控制而成为关联方
B. 横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组
C. 纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售
D. 与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征
E. 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

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111.

市场流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险。（）

正确错误

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112.

商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认定不存在信用风险。（）

正确错误

标记纠错

113.

商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。（）

正确错误

标记纠错

114.

财务状况分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。()

正确错误

标记纠错

115.

商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。（）

正确错误

标记纠错

116.

商业银行通常采用定量的方法来评估操作风险。（）

正确错误

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117.

关联交易是指发生在商业银行集团法人客户内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排，因此国家控制的企业间因同受国家控制而成为关联方。（）

正确错误

标记纠错

118.

针对单一客户进行授信限额管理时，一般分“三步走”，第一步就是要计算客户的最高债务承受能力。（）

正确错误

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119.

商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。（）

正确错误

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120.

商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（）

正确错误

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121.

商业银行内部评级的第一维度（债项评级）必须针对客户的违约风险。（）

正确错误

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122.

商业银行交易账簿中的项目通常按市场价格计价。（）

正确错误

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123.

商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，将相关业务转交给具有较高技能和规模的专业机构来管理，但外包服务的最终责任人仍是商业银行。（）

正确错误

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124.

根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。（）

正确错误

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125.

损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。（）

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题3

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