2021年初级银行从业资格考试《风险管理》高频考点2

1.

重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少( )向董事会报告。

A. 每日
B. 每月
C. 每季
D. 每年

A B C D

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2.

()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额

A B C D

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3.

( )是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

A. 市场准入
B. 监督检查
C. 资本监管
D. 银行监管

A B C D

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4.

自评工作的原则中，( )原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。

A. 全面性
B. 及时性
C. 客观性
D. 重要性

A B C D

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5.

下列不属于商业银行外包管理组织架构的是( )。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 外包管理团队

A B C D

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6.

关键风险指标监测的( )原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。

A. 重要性
B. 敏感性
C. 整体性
D. 整体性

A B C D

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7.

有效的声誉风险管理体系应重点强调的内容不包括( )。

A. 有明确记载的声誉风险管理政策和流程
B. 建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
C. 深入理解不同利益持有者对自身的期望值
D. 创造有利的资金使用环境

A B C D

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8.

若某国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失。则该国家或地区的国别风险属于( )。

A. 低国别风险
B. 较低国别风险
C. 较高国别风险
D. 高国别风险

A B C D

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9.

风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是( )对风险偏好的定义。

A. 渣打银行
B. 巴克莱银行
C. 汇丰银行
D. 瑞士银行

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10.

2016年年初，某银行次级类贷款余额为1 500亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了300亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

A. 35％
B. 40％
C. 67％
D. 80％

A B C D

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11.

下列不属于商业银行的战略风险体现的是()。

A. 商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B. 为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
C. 为实现战略目标对竞争对手造成损害
D. 为实现目标所需要的资源匮乏

A B C D

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12.

操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。

A. 99.9％；1
B. 99％；1
C. 99.9％；2
D. 99％；2

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13.

目前，中国银监会已发布的主要制度包括()《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。

A. 《商业银行操作风险管理指引》
B. 《商业银行市场风险管理指引》
C. 《贷款风险分类指导原则》
D. 《银行贷款损失准备计提指引》

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14.

人力资源配置不当的风险是()。

A. 非流程风险
B. 流程环节风险
C. 控制派生风险
D. 市场风险

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15.

假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。

A. 30％
B. 40％
C. 45％
D. 50％

A B C D

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16.

风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和()。

A. 盈利能力
B. 不良贷款迁徙率
C. 准备资金充足程度
D. 资本充足程度

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17.

()于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》。

A. 中国证监会
B. 中国银监会
C. 中国人民银行
D. 中国保监会

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18.

关于表外项目，说法错误的是()。

A. 表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B. 利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的经济资本；另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
C. 对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
D. 商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

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19.

下列关于国别风险的说法，不正确的是()。

A. 国别风险只有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才会被引发
B. 由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围
C. 转移风险是国别风险的主要类型之一
D. 存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来等经营活动中

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20.

下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。

A. 市场变动
B. 产品价格
C. 员工水平
D. 客户满意度

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21.

个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。

A. 经销商风险
B. “假按揭”风险
C. 由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
D. 商业银行的经济状况变动风险

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22.

下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是()。

A. 个人住房抵押贷款风险权重为50％
B. 对其他金融机构债权统一给予50％的风险权重
C. 商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0
D. 对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50％的风险权重

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23.

不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是()。

A. 整体风险报告
B. 最佳避险报告
C. 风险监测报告
D. 具体的头寸报告

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24.

()主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。

A. 内部审计部门
B. 财务部门
C. 法律、合规部门
D. 外部监督机构

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25.

关于资产证券化，下列说法正确的是()。

A. 具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
B. 在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
C. 有利于分散信用风险，改善资产质量
D. 以上都正确

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26.

在商业银行经营的外部事件中，()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A. 内部欺诈风险
B. 产品设计缺陷风险
C. 外部欺诈风险
D. 业务外包风险

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27.

()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

A. 累计总敞口头寸法
B. 短边法
C. 净敞口头寸法
D. 专家判断法

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28.

在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。

A. 75％；35％
B. 70％；30％
C. 80％；20％
D. 90％；l0％

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29.

以下不属于商业银行资本作用的是()。

A. 资本为银行提供融资
B. 吸收和消化损失
C. 化解所有风险
D. 维持市场信心

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30.

下列关于风险管理策略的说法中，正确的是( )。

A. 风险分散是指“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”
B. 风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿
C. 风险转移只能是保险转移
D. 风险规避可分为保险规避和非保险规避

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31.

下列不属于效率比率指标的是( )。

A. 存货周转率
B. 应付账款周转率
C. 权益收益率
D. 净资产收益率

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32.

如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将( )。

A. 增加
B. 减少
C. 不变
D. 无法确定

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33.

下列不属于贷后管理内容的是( )。

A. 贷后审核
B. 信贷资金监控
C. 贷款定价
D. 担保管理

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34.

商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度属于( )。

A. 债务人评级
B. 借款人评级
C. 债项评级
D. 客户评级

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35.

风险偏好指标是银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。这体现的是风险偏好指标值确定的( )原则。

A. 稳定性
B. 重要性
C. 及时性
D. 合规性

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36.

分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的( )。

A. 结构分析
B. 总量分析
C. 趋势分析
D. 同质同类比较

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37.

KRI是指( )。

A. 关键风险指标
B. 损失事件收集
C. 操作风险与控制自我评估
D. 预期损失

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38.

下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是( )。

A. 调查其他可变现资产情况
B. 确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况
C. 分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力
D. 调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致

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39.

下列属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是( )。

A. 保证人的贷款规模
B. 保证人的保证意愿
C. 保证人的关联方
D. 保证人的行业地位

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40.

当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了( )缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入( )。

A. 负；下降
B. 正；下降
C. 正；上升
D. 负；上升

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41.

下列属于外包管理团队管理内容的是( )。

A. 负责制定外包战略发展规划
B. 负责外包活动的日常管理
C. 定期审阅本机构外包活动相关报告
D. 确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

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42.

商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括( )。

A. 持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告
B. 对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
C. 评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险
D. 了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

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43.

下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理（　　）

A. 资本充足率预警管理
B. 存贷比监管预警管理
C. 主要风险暴露预警管理
D. 拨备覆盖比预警管理

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44.

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，一般不具有实质性意义的是( )。

A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 实际价值

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45.

市场约束的核心是( )。

A. 监管部门
B. 存款人
C. 行业自律协会
D. 外部中介机构

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46.

良好的( )是商业银行生存之本。

A. 声誉
B. 财务状况
C. 人员素质
D. 组织结构

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47.

资产净利率的计算公式是( )。

A. 净利润／平均总资产
B. (负债总额／资产总额)×100％
C. 净利润／[(期初资产总额+期末资产总额)／2]× 100％
D. [(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％

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48.

商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于( )。

A. 保险转移
B. 自我转移
C. 市场转移
D. 非保险转移

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49.

下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。

A. 预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B. 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C. 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

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50.

新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是( )。

A. 声誉风险
B. 操作风险
C. 市场风险
D. 信用风险

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51.

在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。

A. 违反内部流程
B. 人员因素
C. 系统缺陷
D. 外部事件

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52.

新产品／业务的( )风险是指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。

A. 声誉
B. 法律
C. 操作
D. 市场

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53.

银行宏观审慎监管的核心是( )。

A. 资本监管
B. 风险评估
C. 监管评级
D. 现场检查

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54.

在资本供给方面，一般情况下应以（　　）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A. 经济资本
B. 监管资本
C. 账面资本
D. 实收资本

A B C D

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55.

在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（　　），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。

A. 银行股本
B. 银行的实收资本
C. 上一年度的银行资本
D. 预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)

A B C D

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56.

在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（　　）。

A. 客户的企业管理者的人品
B. 客户企业的效率比率分析
C. 客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D. 客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

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57.

下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径（　　）

A. 通过实地考察了解客户提供的信息的真实性
B. 查询法院部门个人客户信用记录
C. 从其他银行购买客户借款记录
D. 查询人民银行个人信用信息基础数据库

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58.

根据监管要求，商业银行可采用（　　）来计量市场风险资本。

A. 基本指标法
B. 内部模型法
C. 高级计量法
D. 内部评级法?

A B C D

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59.

下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（　　）。

A. 风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价
B. 风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置
C. 信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
D. 信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置

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60.

下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（　　）。

A. 银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
B. 选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
C. 一些关键流程和核心业务不应外包出去
D. 银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

A B C D

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61.

（　　）是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

A. 市场价值
B. 公允价值
C. 名义价值
D. 市值重估

A B C D

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62.

财务比率分析不包括（　　）。

A. 盈利能力比率
B. 效率比率
C. 杠杆比率
D. 损失比率

A B C D

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63.

假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（　　）。

A. -23.3
B. -38.9
C. 38.9
D. 23.3

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64.

CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）。

A. 保险学的精算理论
B. Merton模型
C. 经济计量学理论
D. 资产组合理论

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65.

（　　）负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程0

A. 董事会和股东会
B. 董事会和风险管理委员会
C. 董事会和高级管理层
D. 股东会和风险管理委员会

A B C D

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66.

下列各项中，不属于失职违规情形的是（　　）。

A. 对客户进行误导
B. 从事超越授权交易
C. 恶意毁损资产
D. 支配超出权限的资金额度

A B C D

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67.

下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是（　　）。

A. 场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B. 证券融资交易形成的交易对手信用风险
C. 场内证券交易形成的交易对手信用风险
D. 与中央交易对手交易形成的信用风险

A B C D

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68.

现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（　　）。

A. 错误监控/报告
B. 结算/支付错误
C. 产品设计缺陷
D. 财务/会计错误

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69.

声誉危机管理的主要内容不包括（　　）。

A. 预先制定战略性的危机管理规划
B. 提高日常解决问题的能力
C. 提高风险意识
D. 危机现场处理

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70.

2009年1月，（　　）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。

A. 《商业银行声誉风险管理指引》
B. 《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》
C. 《巴塞尔资本协议》
D. 《资本协议市场风险补充规定》

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71.

先进的风险管理理念不包括（　　）。

A. 商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先
B. 风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
C. 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
D. 风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

A B C D

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72.

以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（　　）。

A. 整体经济指标
B. 利率变化/预期
C. 现实数据
D. 信用风险参数

A B C D

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73.

市场风险在（　　）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

A. 基本账户
B. 银行账户和交易账户
C. 交易账户
D. 银行账户

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74.

将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指（　　）。

A. 久期分析
B. 情景分析
C. 压力测试
D. 事后检验

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75.

风险评级对中国的银行监管的意义不包括（　　）。

A. 有利于提高金融监管的系统性和全面性
B. 有利于提高金融监管的持续性
C. 有利于提高金融监管的针对性
D. 有利于提高金融监管的差异性

A B C D

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76.

（　　）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。

A. 盈利能力比率
B. 效率比率
C. 杠杆比率
D. 流动比率

A B C D

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77.

个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（　　）主要操作风险点。

A. 个人耐用消费品贷款
B. 个人生产经营贷款
C. 个人住房按揭贷款
D. 个人质押贷款

A B C D

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78.

（　　）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A. 股东大会
B. 董事会
C. 监事会
D. 高级管理层

A B C D

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79.

证券业存款属于（　　）。

A. 敏感负债
B. 脆弱资金
C. 平均存款
D. 核心存款

A B C D

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80.

对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予__________的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为__________。（　　）

A. 100%：50%
B. 100%；25%
C. 50%：25%
D. 50%；100%

A B C D

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81.

下列关于VAR的说法，正确的有（　　）。

A. 均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B. 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C. 零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D. 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E. VAR只用做市场风险计量与监控

A B C D E

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82.

市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括( )。

A. 完善的信息披露制度
B. 健全的中介机构管理约束
C. 良好的市场环境
D. 有效的市场退出政策
E. 监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估

A B C D E

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83.

中国银行业监督管理委员会强调，薪酬机制应坚持( )原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。

A. 薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应
B. 薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应
C. 短期激励和长期激励相协调
D. 短期激励大于长期激励
E. 短期激励小于长期激励

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84.

有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的( )紧密联系在一起。

A. 长期战略
B. 短期目标
C. 长期目标
D. 风险管理措施
E. 可利用资源

A B C D E

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85.

代理业务操作风险的成因包括( )。

A. 电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统
B. 信贷制度不完善，缺乏监督制约机制
C. 业务管理分散，缺乏统筹管理
D. 监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后
E. 风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大

A B C D E

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86.

下列属于非实质性超限的有( )。

A. 因市场大幅波动导致的超限
B. 因长假休市导致的超限
C. 误操作造成的短暂误算
D. 交易簿记时点晚于批量时点，造成的误算
E. 系统程序原因造成的误算和误报

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87.

单一客户风险监测的环境类指标包括()。

A. 信用环境
B. 政策法规环境
C. 外部重大事件
D. 公司治理结构
E. 融资主体的合规性

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88.

根据具体的超限原因，可将超限分为( )。

A. 主动超限
B. 被动超限
C. 实质性超限
D. 非实质性超限
E. 目标性超限

A B C D E

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89.

商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（　　）。

A. 盯市
B. 盯模
C. 按照成本价值计值
D. 按照历史价值计值
E. 按照账面价值计值

A B C D E

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90.

市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，包括( )。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 股票风险
D. 商品风险
E. 信用风险

A B C D E

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91.

贷款定价通常由（　　）等因素决定。

A. 资本成本
B. 经营成本
C. 风险成本
D. 债务成本
E. 股权成本

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92.

下列属于管理声誉风险的最好办法的是（　　）。

A. 推行全面风险管理理念
B. 改善公司治理
C. 预先做好应对声誉危机的准备
D. 确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
E. 商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁

A B C D E

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93.

引起中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括()。

A. 外汇占款
B. 贷款投放
C. 现金支取
D. 财政存款
E. 理财业务

A B C D E

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94.

2013年1月，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，要求风险报告要具有()，并满足报告频率和分发的要求。

A. 及时性
B. 准确性
C. 综合性
D. 清晰度
E. 可用性

A B C D E

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95.

流动性风险监测与控制的主要工作包括()。

A. 流动性风险限额监测
B. 流动性风险计算
C. 流动性风险预警与报告
D. 流动性风险控制
E. 流动性风险反馈

A B C D E

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96.

下列关于合同期限错配表的说法中，正确的有()。

A. 包含纵向和横向结构
B. 纵向结构是所有资产负债项目
C. 横向结构是不同的时间段
D. 横向结构是相同的时间段
E. 每个单元格表示某项产品在该时段上的到期金额

A B C D E

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97.

各项贷款包括()。

A. 融资租赁
B. 贸易融资
C. 票据融资
D. 各项垫款
E. 保险公司存放

A B C D E

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98.

下列关于账面资本的说法中，正确的有()。

A. 账面资本与银行风险并无关系
B. 账面资本是银行持股人的永久性资本投入
C. 账面资本反映了银行实际拥有的资本水平
D. 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润和投资重估储备六个部分
E. 账面资本就是经济资本

A B C D E

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99.

缺口分析的局限性是（　　）。

A. 只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险
B. 未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
C. 忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
D. 忽略了各币种汇率变动的相关性
E. 只能反映利率变动的短期影响

A B C D E

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100.

商业银行应从以下（　　）方面加强操作风险管理。

A. 治理结构
B. 数据管理
C. 政策制度
D. 信息系统
E. 成果应用

A B C D E

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101.

《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行()等情况。

A. 经营业绩
B. 重要合同
C. 财务状况
D. 风险状况
E. 经营前景

A B C D E

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102.

商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有（　　）。

A. 购买保险
B. 第三方担保
C. 备用信用证
D. 期权合约
E. 对冲

A B C D E

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103.

下列哪些属于操作风险的人员因素（　　）

A. 知识／技能匮乏
B. 内部欺诈
C. 核心员工流失
D. 违反用工法
E. 外部人员盗窃

A B C D E

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104.

商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有（　　）。

A. 在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息
B. 主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
C. 由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款
D. 商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期
E. 进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性

A B C D E

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105.

银行业监督管理机构应当遵循()的原则。

A. 依法
B. 公开
C. 公正
D. 公平
E. 效率

A B C D E

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106.

新闻平台收集到的信息包括（　　）。

A. 货币供应增加或紧缩
B. 消费信心指数
C. GDP增长率
D. 政治恐怖主义
E. 官僚主义

A B C D E

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107.

商业银行内部控制包括的主要要素有（　　）。

A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 信息交流与反馈
E. 监督、评价与纠正

A B C D E

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108.

Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数这些变量包括（　　）。

A. 企业贷款数额
B. 企业资产市场价值
C. 企业资产市场价值的波动性
D. 市场收益率
E. 企业资产账面价值

A B C D E

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109.

声誉风险管理的基本做法包括（　　）。

A. 明确董事会和高级管理层的责任
B. 建立清晰的声誉风险管理流程
C. 采取恰当的声誉风险管理方法
D. 找到合适的机构将风险外包
E. 制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正

A B C D E

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110.

属于操作风险关键风险指标的有（）。

A. 从业年限
B. 产品成熟度
C. 技能水平
D. 客户满意度
E. 反洗钱警报占比

A B C D E

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111.

柜面业务范围广泛，包括（　　）。

A. 存取款
B. 会计核算
C. 现金库箱
D. 账户管理
E. 票据凭证审核

A B C D E

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112.

《商业银行资本管理办法(试行)》要求商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备的主要功能有()。

A. 支持各业务条线的风险计量和全行风险加总
B. 分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果
C. 识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险
D. 支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响
E. 具有适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响

A B C D E

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113.

商业银行在新产品／业务研发和投产过程中要全面防范和控制（　　）等各类潜在风险。

A. 声誉风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
E. 合规风险

A B C D E

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114.

声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与（　　）等风险交叉存在、相互作用。

A. 信用
B. 市场
C. 操作
D. 流动性
E. 效益性

A B C D E

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115.

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（　　）。

A. 系统风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 战略风险
E. 声誉风险

A B C D E

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116.

关于商业银行公司董事会的说法正确的是（　　）。

A. 董事会承担商业银行风险管理的最终责任
B. 负责审批风险管理的战略、政策和程序
C. 对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评
D. 制定风险管理的程序和操作规程
E. 负责拟订具体的风险管理政策和指导原则

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117.

现场检查实施阶段包括以下哪些环节（　　）。

A. 进点会谈
B. 检查实施
C. 分析整理
D. 评价定性
E. 结束现场检查作业

A B C D E

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118.

专家判断法中与市场有关的因素包括（　　）。

A. 声誉
B. 利率水平
C. 收益波动性
D. 经济周期
E. 宏观经济政策

A B C D E

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119.

市场风险内部模型的主要优点包括（　　）。

A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B. 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C. 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制
D. 风险价值具有高度的概括性，简明易懂
E. 反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

A B C D E

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120.

下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责（　　）。

A. 识别、计量和监测市场风险
B. 拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批
C. 监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况
D. 设计、实施事后检验和压力测试
E. 识别、评估新产品中所包含的市场风险

A B C D E

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121.

市场流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险。（）

正确错误

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122.

商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。()

正确错误

标记纠错

123.

在设计资本充足率压力测试框架时，需要考虑具备较好的延伸能力，考虑银行单一风险压力测试的未来发展。()

正确错误

标记纠错

124.

CreditMonitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。()

正确错误

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125.

商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。()

正确错误

标记纠错

126.

保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。()

正确错误

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127.

资本充足率压力测试主要需要定量方法进行分析。()

正确错误

标记纠错

128.

以批发性质资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。()

正确错误

标记纠错

129.

巴塞尔协议Ⅲ与巴赛尔协议Ⅱ相比，有大幅度增加高风险业务的资本要求。()

正确错误

标记纠错

130.

在风险为本的持续经营监管框架中，现场检查是风险为本的监管最核心的步骤。()

正确错误

标记纠错

131.

贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。()

正确错误

标记纠错

132.

在实施外部审计前应与外部审计机构进行充分沟通，详细确定审计范围，可以合理隐瞒事实。 ( )

正确错误

标记纠错

133.

住房按揭贷款有不同的期限，期限越长，借款人经济状况变化的可能性就越小。 ( )

正确错误

标记纠错

134.

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

正确错误

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135.

经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失不相等。 ( )

正确错误

标记纠错

136.

市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 ( )

正确错误

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137.

高级管理层负责监控每日市场风险限额执行情况，确认超限后及时向前台发出超限提示，通常前台业务部门应在合理时限内反馈超限原因说明，提交超限处理方案，前中台沟通一致后采取相应的超限处理方式。 ( )

正确错误

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138.

流动性风险控制是依据风险识别的结果，正确选择计量工具，通过定量计量的结果，显示流动性风险警示程度。 ( )

正确错误

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139.

从各类限额的关系看，行业限额是最基本的限额。 ( )

正确错误

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140.

敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。 ( )

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》高频考点2

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