2021年初级银行从业资格考试《风险管理》高分通关卷1

1.

银行监管是由（）主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为。

A. 政府
B. 银行
C. 存款人
D. 贷款人

A B C D

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2.

下列不属于商业银行新产品／业务风险管理对象的是（）。

A. 已有产品研发
B. 依托软件开发的新产品／业务
C. 通过产品属性参数配置的新产品
D. 通过业务研发的新产品

A B C D

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3.

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

A B C D

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4.

小李的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％，则小李的投资组合年百分比收益率是（　　）。

A. 25.0％
B. 20.0％
C. 21.0％
D. 22.0％

A B C D

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5.

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易报告制度

A B C D

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6.

( )作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

A. 市场风险
B. 违约风险
C. 操作风险
D. 结算风险

A B C D

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7.

( )相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。

A. 股东大会
B. 董事会
C. 市场风险管理部门
D. 高级管理层

A B C D

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8.

下列属于信贷审批应遵循的原则的是( )。

A. 审贷分离原则
B. 审慎审批原则
C. 诚信审批原则
D. 公平公正原则

A B C D

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9.

( )是一种特殊类型的操作风险。

A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 战略风险
D. 市场风险

A B C D

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10.

商业因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于（）。

A. 流动性风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 信用风险

A B C D

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11.

流动性的资产管理不包括( )。

A. 资产到期日管理
B. 负债到期日管理
C. 流动性资产组合管理
D. 抵押品管理

A B C D

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12.

由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。

A. 市场风险
B. 操作风险
C. 流动性风险
D. 声誉风险

A B C D

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13.

信息科技内部审计方面，商业银行至少应每( )年进行一次全面审计。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

A B C D

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14.

投资者把1000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现收益率为30％、50％、10％、-10％或-30％的概率分别为0．25、0．15、0．15、0．25和0．20，则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。

A. 5％
B. 8％
C. 10％
D. 50％

A B C D

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15.

如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（　　）。

A. 重新定价风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期权性风险

A B C D

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16.

监事会是商业银行的()。

A. 服务机构
B. 合作机构
C. 控制机构
D. 监督机构

A B C D

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17.

代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点（　　）

A. 外部事件
B. 人员因素
C. 系统缺陷
D. 内部流程

A B C D

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18.

前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性（　　）。

A. 不会受到影响
B. 受到显著影响
C. 受到轻微影响
D. 与之没有关系

A B C D

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19.

使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。

A. 商业银行流动性相对充足
B. 可能给运营带来风险
C. 商业银行盈利增加
D. 商业银行安全性降低

A B C D

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20.

下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。

A. 提供的产品在业务管理框架方面不完善
B. 提供的产品在权利义务结构方面不健全
C. 提供的产品在风险管理要求方面不完善
D. 提供的产品在售后服务方面考虑不周到

A B C D

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21.

银行所有风险中最具破坏力的风险是()。

A. 声誉风险
B. 操作风险
C. 流动性风险
D. 国别风险

A B C D

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22.

公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和I临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为是指()。

A. 银行监管
B. 市场约束
C. 外部审计
D. 信息披露

A B C D

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23.

商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（　　）。

A. 把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率
B. 组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善
C. 把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济
D. 贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

A B C D

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24.

（　　）是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

A. 操作风险
B. 市场风险
C. 信用风险
D. 声誉风险

A B C D

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25.

自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（）原则。

A. 全面性
B. 及时性
C. 重要性
D. 客观性

A B C D

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26.

银行机构的()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。

A. 机构准入
B. 市场准入
C. 高级管理人员准入
D. 业务准入

A B C D

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27.

从COS0委员会对内部控制的定义来看，内部控制的目标不包括()。

A. 第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性
B. 第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据
C. 第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循
D. 第四类目标涉及对于企业所违反的法律及法规的处罚

A B C D

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28.

债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。

A. 间接国别风险
B. 主权风险
C. 政治风险
D. 宏观经济风险

A B C D

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29.

下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是()。

A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力
B. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
C. 风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务
D. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

A B C D

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30.

新发生不良贷款的内部原因不包括（　　）。

A. 违反贷款“三查”制度
B. 地方政府行政干预
C. 违反贷款授权授信规定
D. 银行员工违法

A B C D

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31.

金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（　　）。

A. 资产风险管理模式阶段
B. 负债风险管理模式阶段
C. 资产负债风险管理模式阶段
D. 全面风险管理模式阶段

A B C D

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32.

目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。

A. 账面资本
B. 会计资本
C. 经济资本
D. 监管资本

A B C D

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33.

下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（　　）。

A. 我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
B. 我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
C. 资本充足率=(资本×扣除项)／信用风险加权资产
D. 核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

A B C D

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34.

对战略风险管理的结果负有最终责任的是()。

A. 董事会和高级管理层
B. 基层管理人员
C. 规划部门
D. 生产部门

A B C D

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35.

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（　　）。

A. 是商业银行已经预计到将会发生的损失
B. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 是信用风险损失分布的方差

A B C D

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36.

与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是（　　）。

A. 辖内各类风险总体状况
B. 风险应对策略
C. 对管理范围的重大风险事项进行报告
D. 加强风险管理

A B C D

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37.

内部审计的主要内容不包括（　　）。

A. 经营管理的合规性及合规部门工作情况
B. 风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
C. 信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况
D. 参与商业银行的组织架构和业务流程再造

A B C D

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38.

往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。

A. 个人存款
B. 同业拆借
C. 公司存款
D. 分支机构存款

A B C D

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39.

()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额

A B C D

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40.

由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是指()。

A. 转移风险
B. 主权风险
C. 传染风险
D. 货币风险

A B C D

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41.

流动性风险是指银行因无力为负债的（　　）和资产的（　　）提供融资，而造成损失或破产的可能性。

A. 减少、增加
B. 增加、减少
C. 减少、不变
D. 不变、增加

A B C D

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42.

《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（　　）的风险权重。

A. 100％
B. 80％
C. 75％
D. 50％

A B C D

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43.

参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取（　　）。

A. 从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式
B. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
C. 从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

A B C D

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44.

商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（　　）。

A. 100万元
B. 700万元
C. 多于700万元
D. 小于700万元

A B C D

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45.

下列选项中，不属于银行监管的方法的是（　　）。

A. 监督检查
B. 市场退出
C. 资本监管
D. 市场准入

A B C D

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46.

()是指新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

A. 声誉风险
B. 违规风险
C. 操作风险
D. 市场风险

A B C D

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47.

下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。

A. 我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额
B. 国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
C. 在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致
D. 我国在一定时期内实施区域风险限额管理是有必要的

A B C D

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48.

操作风险包括()，但不包括声誉风险和战略风险。

A. 效益风险
B. 市场风险
C. 法律风险
D. 价值降低风险

A B C D

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49.

下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。

A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

A B C D

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50.

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为2亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是3亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　　）。

A. 0.5
B. 0.67
C. 0.8
D. 0.3

A B C D

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51.

商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。

A. 负债到期日管理
B. 资产到期日管理
C. 流动性资产组合管理
D. 抵押品管理

A B C D

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52.

（　　），商业银行进入负债风险管理模式阶段。

A. 20世纪60年代以前
B. 20世纪60年代
C. 20世纪70年代
D. 20世纪80年代

A B C D

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53.

参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理／控制措施可以采取（　　），最终到达高级管理层的三级管理方式。

A. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会
B. 从基层业务单位到高级管理层领域
C. 从业务风险管理委员会领域到基层业务单位
D. 从高级管理层到基层业务领域

A B C D

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54.

某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为（　　）。

A. 1.76%
B. 1.66%
C. 1.56%
D. 1.36%

A B C D

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55.

以下不是集团授信限额管理“三步走”的是()。

A. 根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额
B. 按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信限额的参考值
C. 分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
D. 使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度

A B C D

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56.

()承担操作风险管理的最终责任。

A. 高管层及高管层风险管理委员会
B. 董事会及董事会风险管理委员会
C. 内部审计部门
D. 牵头部门

A B C D

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57.

下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。

A. Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
B. Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型
C. Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
D. Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

A B C D

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58.

商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。

A. 确保贷款的资金安全
B. 争取贷款本息的最终偿还或减少损失
C. 减少负债的损失
D. 以抵押品价值来补偿经济资本

A B C D

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59.

债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（　　）。

A. 贷款重组
B. 限额管理
C. 贷款转让
D. 贷款审批

A B C D

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60.

设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（　　）。

A. 风险规避
B. 风险转移
C. 风险对冲
D. 风险分散

A B C D

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61.

下列属于法人信贷业务的是（　　）。

A. 贴现业务
B. 账户管理
C. 现金库箱
D. 会计核算

A B C D

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62.

假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为()。

A. 150
B. 310
C. 40
D. 260

A B C D

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63.

流动性风险监测与控制的主要工作不包括()。

A. 流动性风险限额监测
B. 流动性风险计量
C. 流动性风险控制
D. 流动性风险预警与报告

A B C D

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64.

下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是()。

A. 人员因素
B. 外部流程
C. 系统缺陷
D. 外部事件

A B C D

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65.

下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（　　）。

A. 法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
B. 金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充
C. 规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规
D. 在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

A B C D

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66.

流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资，而造成损失或破产的可能性。

A. 减少；增加
B. 增加；减少
C. 减少；不变
D. 不变；增加

A B C D

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67.

下列关于收益计量的说法，正确的是（　　）。

A. 相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B. 资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C. 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D. 百分比收益率衡量了绝对收益

A B C D

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68.

（　　）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

A. 股东大会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 董事会

A B C D

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69.

商业银行信用风险预警的正确程序是（）。

A. 风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置
B. 风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价
C. 信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置
D. 信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价

A B C D

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70.

下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（　　）。

A. 负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批
B. 对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
C. 持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告
D. 定期进行压力测试，并制定应急预案

A B C D

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71.

下列关于国家风险的说法，正确的是（　　）。

A. 国家风险可以分为政治风险.社会风险和经济风险
B. 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C. 在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D. 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

A B C D

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72.

从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。

A. 由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B. 验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C. 总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
D. 总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

A B C D

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73.

不属于情景分析应遵循的原则是（　　）。

A. 重要性
B. 全面性
C. 前瞻性
D. 动态性

A B C D

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74.

下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（　　）。

A. 应当设置错误承受程序
B. 应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录
C. 应当设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵
D. 应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

A B C D

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75.

下列指标计算公式中，错误的是()。

A. 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款余额×100％
B. 不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／贷款余额×100％
C. 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％
D. 预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％

A B C D

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76.

（　　）是用来判断企业归还短期债务的能力。

A. 盈利能力比率
B. 效率比率
C. 杠杆利率
D. 流动比率

A B C D

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77.

假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为250万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为230万元，则其总资产周转率约为（　　）。

A. 84％
B. 108％
C. 83％
D. 105％

A B C D

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78.

操作风险指新产品／业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括（　　）。

A. 法律风险
B. 声誉风险
C. 合规风险
D. 战略风险

A B C D

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79.

根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的（　　）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A. 声誉风险
B. 操作风险
C. 信用风险
D. 战略风险

A B C D

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80.

在战略风险评估中，对于影响显著风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该()。

A. 消除风险
B. 接受风险
C. 回避
D. 采取必要的管理措施

A B C D

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81.

下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有（　　）。

A. 为营业场所购买财产保险
B. 对于不擅长承担风险的业务，银行对其配置有限的经济资本
C. 银行对信用等级较低的客户提高贷款利率
D. 将贷款资产证券化后出售
E. 要求借款人提供第三方担保

A B C D E

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82.

收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（）。

A. 资产的不同市场价值
B. 资产的各到期期限
C. 对应的收益率
D. 资产的现值
E. 资产的当期收益率

A B C D E

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83.

衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过（）换算得到。

A. 现金头寸指标
B. 核心存款
C. 总资产
D. 贷款总额
E. 大额负债依赖度

A B C D E

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84.

下列属于商业银行流动性风险原则的有()。

A. 保障性
B. 流动性
C. 安全性
D. 效益性
E. 竞争性

A B C D E

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85.

在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的()。

A. 高效性
B. 针对性
C. 可操作性
D. 实用性
E. 完整性

A B C D E

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86.

下列关于内部控制的主要原则的说法，错误的有()。

A. 商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位
B. 内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告
C. 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力
D. 内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门
E. 商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求

A B C D E

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87.

下列属于相对收益计量方法的有()。

A. 百分比收益率
B. 对数收益率
C. 预期收益率
D. 标准差
E. 方差

A B C D E

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88.

以下关于利率互换的表述，正确的有()。

A. 假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B. 假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
C. 假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不应进行利率互换
D. 假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
E. 利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资资本

A B C D E

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89.

经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有（　　）。

A. RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配
B. RARoC可用于目标设定、资本配置和绩效考核
C. RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
D. 使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式
E. 使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制

A B C D E

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90.

在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的（　　）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A. 风险指标
B. 风险成因
C. 风险成本
D. 风险损失
E. 风险发生频率

A B C D E

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91.

在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于（　　）方面的管理。

A. 绩效考核
B. 资本配置
C. 目标设定
D. 业务决策
E. 计量损失

A B C D E

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92.

行业风险预警主要包括对()的预警。．

A. 行业环境风险因素
B. 行业财务风险因素
C. 行业重大突发事件
D. 行业经营风险因素
E. 行业发展风险因素

A B C D E

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93.

商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（　　）。

A. 统一识别标准，实施集团总量控制
B. 掌握充分信息，避免过度授信
C. 主办银行牵头，建立集团客户小组
D. 尽量少用抵押，争取多用保证
E. 与集团客户签订授信协议，客户无须报告其有关关联交易

A B C D E

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94.

银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（　　）。

A. 本期贷款余额等基本情况
B. 地区和客户结构情况
C. 不良贷款清收转化情况
D. 新发放贷款质量情况
E. 新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例

A B C D E

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95.

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括（　　）。

A. 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B. 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C. 建立、健全以监事会为核心的监督机制
D. 建立完善的信息报告和信息披露制度
E. 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

A B C D E

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96.

商业银行附属资本包括（　　）。

A. 核心资本
B. 一般准备
C. 盈余公积
D. 未分配利润
E. 长期次级债务

A B C D E

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97.

商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（　　）。

A. 环境类指标
B. 实力类指标
C. 品质类指标
D. 财务类指标
E. 营运能力指标

A B C D E

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98.

全面风险管理模式的理念和方法，包括（　　）。

A. 全球的风险管理体系
B. 全面的风险管理范围
C. 全程的风险管理过程
D. 全新的风险管理方法
E. 全员的风险管理文化

A B C D E

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99.

情景分析中的情景（　　）。

A. 包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
B. 可以人为设定
C. 可以直接使用历史上发生过的情景
D. 可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
E. 可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

A B C D E

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100.

构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（　　）。

A. 市场约束
B. 市场准入
C. 外部审计
D. 监管部门监督检查
E. 信息披露

A B C D E

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101.

下列关于内部控制的主要原则说法错误的是（　　）。

A. 商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位
B. 内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告
C. 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力
D. 内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门
E. 商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求

A B C D E

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102.

财务控制部门在风险管理中的主要内容包括（　　）。

A. 参与商业银行的组织架构和业务流程再造
B. 会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C. 把商业银行的损失／收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致
D. 与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失／收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的
E. 经营管理的合规性及合规部门工作情况

A B C D E

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103.

在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（　　）。

A. 批准风险管理的政策及相关文件
B. 具体执行操作风险管理系统。并制定相应的政策、程序和步骤
C. 确定商业银行的薪酬政策
D. 指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况
E. 为操作风险管理开发相应的技术和方法

A B C D E

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104.

商业银行风险按照损失结果可以划分为（　　）。

A. 纯粹风险
B. 投机风险
C. 可量化风险
D. 不可量化风险
E. 非系统风险

A B C D E

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105.

下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责是（　　）。

A. 识别、计量和监测市场风险
B. 拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批
C. 监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况
D. 设计、实施事后检验和压力测试
E. 识别、评估新产品中所包含的市场风险

A B C D E

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106.

有效的风险偏好声明应该满足以下原则（　　）。

A. 定性的陈述
B. 具有前瞻性
C. 定量指标
D. 基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平
E. 与银行长短战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

A B C D E

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107.

监事会监督和测评的方式包括（　　）。

A. 列席会议
B. 访谈座谈
C. 调阅文件
D. 检查与调研
E. 监督测评

A B C D E

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108.

以下关于期货的说法，正确的有()。

A. 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约
B. 金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类
C. 利率期货可以用来规避汇率风险
D. 股票指数期货涉及股票本身的交割
E. 期货交易具有规避市场风险的功能

A B C D E

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109.

市场风险计量方法中缺口分析的局限性有()。

A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B. 只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
D. 主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E. 忽略了与期权有关的头寸在收人敏感性方面的差异

A B C D E

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110.

下列选项中，属于市场风险限额指标的有()。

A. 头寸限额
B. 止损限额
C. 风险价值限额
D. 损失限额
E. 币种限额

A B C D E

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111.

商业银行应报告的重大风险事项包括()。

A. 重大信贷风险事项
B. 重大利率风险事项
C. 重大法律风险事项
D. 重大市场风险事项
E. 重大突发性事项

A B C D E

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112.

银行风险监管指标的监测评价应遵循(．)。

A. 准确性原则
B. 可比性原则
C. 及时性原则
D. 持续性原则
E. 法人并表原则

A B C D E

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113.

商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下()风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。

A. 存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点
B. 市场收益率提高／降低50％
C. 持有主要外币相对于本币升值／贬值20％
D. 重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过50％
E. GDP、CPl、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20％

A B C D E

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114.

个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。

A. 经销商风险
B. 借款人的经济状况变动
C. 由于房产价值下跌导致超额押值不足
D. 假按揭风险
E. 国家干预房价

A B C D E

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115.

零售风险暴露应同时具有的特征包括()。

A. 债务人是一个或几个自然人
B. 笔数多，单笔金额小
C. 债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力
D. 对发行方资产或收入具有剩余索取权
E. 按照组合方式进行管理

A B C D E

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116.

下列关于信用风险控制限额管理的说法，正确的有()。

A. 对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力
B. 在单一客户限额管理中，确定的总授信额度不能等于客户的最高债务承受额度
C. 集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一分为三步走
D. 国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次
E. 组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额

A B C D E

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117.

单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额÷资本净额×100％，公式中取得贷款的客户可以有()。

A. 法人
B. 其他经济组织
C. 自然人
D. 个体工商户
E. 存款人

A B C D E

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118.

目前，我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标包括()。

A. 流动性覆盖率
B. 净稳定资金比例
C. 存货比
D. 流动性比例
E. 流动性缺口率

A B C D E

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119.

操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。

A. 数据／信息质量
B. 违反系统安全规定
C. 系统设计／开发的战略风险
D. 系统维修成本
E. 系统的稳定性、兼容性、适宜性

A B C D E

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120.

根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括()。

A. 相关性
B. 全面性
C. 可靠性
D. 及时性
E. 可比性

A B C D E

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121.

商业银行向关联方提供授信发生损失的，在3年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经商业银行董事会、未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。 ( )

正确错误

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122.

贷款核销是指对无法收回的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。 ( )

正确错误

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123.

风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态，将风险误解为损失的危害在于：将发生损失之前的风险管理和损失真实发生之后的善后处置相混淆，从而削弱了风险管理的积极性和主动性，无法真正做到在经营管理过程中将风险关口前移，主动防范和规避风险。 ( )

正确错误

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124.

公众存款人对银行的约束作用表现在存款人可以通过监督，增加银行的竞争压力。 ( )

正确错误

标记纠错

125.

监管机构的指标和限额是对全行业的最高要求。 ( )

正确错误

标记纠错

126.

银行监管应当遵循的基本原则包括依法原则、公开原则、公正原则、效率原则。 ( )

正确错误

标记纠错

127.

巴塞尔委员会先后于1999年、2008年、2010年、2015年四次修订关于银行公司治理的指导原则。 ( )

正确错误

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128.

经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。()

正确错误

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129.

在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。（）

正确错误

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130.

信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。 ( )

正确错误

标记纠错

131.

战略风险虽然被认为是一项长期性的战略投资，但其实施效果很快就会显现。()

正确错误

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132.

商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。()

正确错误

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133.

威廉·夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。()

正确错误

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134.

根据完整性和报告时间不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。()

正确错误

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135.

根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》，以及银行业金融机构监管信息系统中“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了8个流动性监管指标。()

正确错误

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136.

商业银行只能通过风险分散来进行风险管理。()

正确错误

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137.

在进行资本评估中，商业银行应当优先考虑补充一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。()

正确错误

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138.

信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要。()

正确错误

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139.

风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为。()

正确错误

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140.

监事会的职责为确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。()

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》高分通关卷1

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