2021年初级银行从业资格考试《风险管理》点睛提分卷2

1.

操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。

A. 由内而外、自上而下和从已知到未知
B. 由表及里、自下而上和从已知到未知
C. 由内而外、自下而上和从已知到未知
D. 由表及里、自上而下和从已知到未知

A B C D

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2.

下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是( )。

A. 利率变化频率
B. 每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率
C. 每亿元资产损失率
D. 客户投诉次数、错误和遗漏的频率

A B C D

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3.

到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（）。

A. 金额错配
B. 期限错配
C. 止损错配
D. 流动性错配

A B C D

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4.

客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于（）。

A. 基本面指标和财务指标
B. 基本面指标和基本面指标
C. 财务指标和基本面指标
D. 财务指标和财务指标

A B C D

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5.

下列关于授信审批的说法，不正确的是（　　）。

A. 授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B. 原有贷款的展期无须再次经过审批程序
C. 在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D. 在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

A B C D

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6.

风险文化的精神核心是（）。

A. 风险管理策略
B. 风险管理理念
C. 公司治理结构
D. 内部控制系统

A B C D

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7.

( )不是全面风险管理模式的特征。

A. 全球的风险管理体系
B. 全面的风险管理范围
C. 全程的风险预测过程
D. 全新的风险管理方法

A B C D

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8.

经济资本主要用于规避银行的（）。

A. 非预期损失
B. 预期损失
C. 大规模损失
D. 普通性损失

A B C D

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9.

经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_______而持有的资本，其规模取决于自身的_______和风险管理策略。()

A. 预期损失；实际风险水平
B. 非预期损失；实际风险水平
C. 灾难性损失；预期风险水平
D. 非预期损失；预期风险水平

A B C D

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10.

操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（“操作风险13条”）、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》等文件。

A. 证监会
B. 中国人民银行
C. 银监会
D. 中国银行

A B C D

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11.

下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。

A. 进入或退出市场的决策是否恰当
B. 接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确
C. 是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
D. 投资组合中是否选择高风险、高收益的业务

A B C D

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12.

商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。

A. 法律风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 操作风险

A B C D

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13.

下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A. 定量压力测试
B. 资本规划
C. 情景选择
D. 定性压力测试及管理行动

A B C D

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14.

商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。

A. 负债和组合的相关性也越大
B. 资产和组合的相关性也越小
C. 负债和组合的相关性也越小
D. 资产和组合的相关性也越大

A B C D

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15.

商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。

A. 上市公司发行的债券
B. 人民银行发行的票据
C. 黄金
D. 商业银行承兑汇票

A B C D

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16.

商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()。该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A. 战略风险
B. 集中度风险
C. 市场风险
D. 信用风险

A B C D

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17.

国别风险管理体系不包括( )。

A. 董事会和高级管理层的有效监控
B. 熟知各个国家的风险管理政策和程序
C. 完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程
D. 完善的内部控制和审计

A B C D

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18.

从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )。

A. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式
B. 从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
C. 从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

A B C D

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19.

A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为()。

A. 33％
B. 66％
C. 75％
D. 100％

A B C D

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20.

经济风险属于( )。

A. 法律风险
B. 市场风险
C. 信用风险
D. 国别风险

A B C D

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21.

在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于()。

A. 1％
B. 1.5％
C. 2％
D. 2.5％

A B C D

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22.

( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A. 标准法
B. 替代标准法
C. 内部评级法
D. 高级计量法

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23.

下列关于压力测试的说法，不正确的是()。

A. 压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B. 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C. 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
D. 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

A B C D

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24.

()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A. 会计资本
B. 监管资本
C. 经济资本
D. 实收资本

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25.

假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高( )

A. 5年期零息债券
B. 5年期票面利息为5％的固定利率债券
C. 5年期票面利率为7％的固定利率债券
D. 10年期浮动利率债券

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26.

下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。

A. 内部模型法
B. 内部评级法
C. 现期风险暴露法
D. 标准法

A B C D

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27.

在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是()。

A. 市场风险
B. 声誉风险
C. 操作风险
D. 信用风险

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28.

风险监管最为核心的步骤是( )。

A. 了解机构
B. 风险评估
C. 规划监管行动
D. 监管措施

A B C D

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29.

下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。

A. 抵押
B. 质押
C. 优先性
D. 产品类别

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30.

在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括( )。

A. 基本指标法
B. 内部评级高级法
C. 标准法
D. 内部评级初级法

A B C D

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31.

国别风险有很多常见的表现形式，不包括()。

A. 重议利息
B. 取消债务
C. 提供担保
D. 再融资

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32.

期权性工具( )。

A. 具有期权性风险
B. 具有对称性
C. 不会给期权出售方带来风险
D. 给期权买入方带来风险

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33.

操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为()。

A. 15％
B. 10％
C. 18％
D. 12％

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34.

假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。

A. 卖出1份卖方期权(PUT OPTION)
B. 购买1份卖方期权(PUT OVTION)
C. 购买1份买方期权(CALL OVTION)
D. 卖出1份买方期权(CALL OPTION)

A B C D

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35.

下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。

A. 一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
B. 操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
C. 内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
D. 内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

A B C D

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36.

商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是( )。

A. 制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序
B. 提高流动性管理的预见性
C. 通过金融市场控制风险
D. 建立多层次的流动性屏障

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37.

目前在全球范围内。巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于()来计算信用风险的监管资本。

A. 违约概率模型
B. 信用评分模型
C. 内部评级方法
D. 以上都不对

A B C D

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38.

银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。

A. 银行机构风险和合规性的分析、评价
B. 关注财务数据完整性、准确性和可靠性
C. 会计资料规范性
D. 财务报表检查

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39.

（　　）是商业银行有效风险管理的基石。

A. 高级管理层的支持与承诺
B. 董事会的支持与承诺
C. 监事会的支持与承诺
D. 风险管理委员会的支持与承诺

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40.

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。

A. 客户通过代理收付款进行洗钱活动
B. 代客理财产品受利率波动造成损失
C. 委托方伪造收付款凭证骗取资金
D. 业务员贪污或截留代理业务手续费

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41.

《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用()技术。

A. 低级风险量化
B. 中级风险量化
C. 高级风险量化
D. 以上均不正确

A B C D

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42.

根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于( )。

A. 20％
B. 30％
C. 25％
D. 50％

A B C D

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43.

商业银行所面临的结算风险是一种特殊的( )。

A. 法律风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 操作风险

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44.

在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合()。

A. 在2天中的收益有98％的可能性不会超过3万元
B. 在2天中的收益有98％的可能性会超过3万元
C. 在2天中的损失有98％的可能性不会超过3万元
D. 在2天中的损失有98％的可能性会超过3万元

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45.

用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是( )。

A. 效率比率
B. 杠杆比率
C. 流动比率
D. 盈利能力比率

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46.

下列关于信用风险的说法，正确的是()。

A. 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
B. 对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值
C. 信用风险具有明显的系统性风险特征
D. 信用风险又被称为结算风险

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47.

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2．0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

A. 1英镑=1.9702美元
B. 1英镑=2.0194美元
C. 1英镑=2.0000美元
D. 1英镑=1.9808美元

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48.

()不包括在市场风险中。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 操作风险
D. 商品价格风险

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49.

银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。

A. 促进金融稳定和金融创新共同发展
B. 努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
C. 确保银行业金融机构不破产
D. 对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

A B C D

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50.

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。

A. 通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
B. 商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
D. 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

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51.

外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。

A. 15％
B. 30％
C. 60％
D. 70％

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52.

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。

A. 47％
B. 50％
C. 43％
D. 53％

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53.

在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指()。

A. 外债总额与国民生产总值
B. 偿债比例
C. 应付未付外债总额与当年出口收入之比
D. 国际储备与应付未付外债总额之比

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54.

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。

A. 8％
B. 20％
C. 25％
D. 50％

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55.

A公司2010年销售收入为2000万元，销售成本为1800万元。2010年期初应收账款总额为240万元，2010年期末应收账款总额为160万元，则该公司2010年应收账款周转天数为()天。

A. 100
B. 125
C. 288
D. 36

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56.

()是指银行所持有的各类风险性资产余额。

A. 风险价值
B. 缺口
C. 市场价值
D. 敞口

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57.

以下情况说明商业银行流动性强的是( )。

A. 流动资产与总资产的比率低
B. 贷款总额和核心存款比率高
C. 核心存款指标高
D. 贷款总额与总资产的比率高

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58.

商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括( )。

A. 评估主要风险状况及发展趋势、战略目标
B. 评估外部环境对资本水平的影响
C. 评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险
D. 评估总体风险状况

A B C D

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59.

下列不属于商业银行操作风险管理工具的是( )。

A. 关键风险指标监测
B. 资本计量
C. 损失数据收集
D. 风险与控制自我评估

A B C D

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60.

证券业存款属于()。

A. 敏感负债
B. 脆弱资金
C. 平均存款
D. 核心存款

A B C D

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61.

正向收益率曲线意味着()。

A. 投资期限越长，收益率越高
B. 投资期限越长，收益率越低
C. 投资期限越短，收益率越高
D. 收益率高低与投贷期限的长短无关

A B C D

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62.

在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是( )。

A. 最高风险管理委员会
B. 监事会
C. 财务控制部门
D. 风险管理部门

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63.

()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。

A. 董事会
B. 高级管理层
C. 风险管理委员会
D. 风险管理部门

A B C D

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64.

甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。

A. 无法确定
B. 较小
C. 相等
D. 较大

A B C D

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65.

市场风险在()中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

A. 基本账户
B. 银行账户和交易账户
C. 交易账户
D. 银行账户

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66.

对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为( )。

A. 25％
B. 50％
C. 75％
D. 100％

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67.

下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。

A. 公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开.保证完全的透明度
B. 公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C. 对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D. 效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源

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68.

操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的( )作出评估。

A. 发生频率和发生概率
B. 发生频率和影响程度
C. 发生概率和影响程度
D. 发生概率和损失金额

A B C D

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69.

下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。

A. 信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
B. 信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
C. 信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
D. 信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

A B C D

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70.

根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

A. 该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B. 该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C. 该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D. 该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

A B C D

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71.

商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。

A. 客户所有者权益越高，限额越高
B. 客户历史信誉状况越好，限额越高
C. 客户信用等级越高，限额越高
D. 客户资产负债率越高，限额越高

A B C D

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72.

我国个人信贷产品可基本划分为()两大类。

A. 个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款
B. 个人住房按揭贷款和个人助学贷款
C. 个人住房按揭贷款和个人零售贷款
D. 个人住房按揭贷款和个人信用卡透支

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73.

下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是()。

A. 风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望
B. 风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
C. 风险偏好需要有效传导至各实体、条线
D. 商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

A B C D

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74.

商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是( )。

A. 我国金融业开放之后。行业竞争更加激烈
B. 银行的信息系统安全性存在风险
C. 银行缺乏独特的品牌形象
D. 银行产品开发失败

A B C D

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75.

声誉危机管理的主要内容不包括()。

A. 管理危机过程中的信息交流
B. 危机处理过程中持续沟通
C. 确保及时处理投诉和批评
D. 预先制定战略性的危机管理规划

A B C D

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76.

商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。

A. 事前防范、事中控制、事后监督和纠正
B. 事前监督和纠正、事中防范、事后控制
C. 事前控制、事中监督和纠正、事后防范
D. 事前防范、事中监督和纠正、事后控制

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77.

下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。

A. 净资产负债率
B. 现金比率
C. 公司治理结构
D. 流动比率

A B C D

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78.

在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的( )。

A. 最低债务承受额
B. 最高债务承受额
C. 平均债务承受额
D. 以上均不正确

A B C D

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79.

A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为3．6亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。

A. 72
B. 10
C. 120
D. 140

A B C D

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80.

当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。

A. 无法确定
B. 减弱
C. 增强
D. 保持不变

A B C D

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81.

商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。

A. 银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸
B. 为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸
C. 外币贷款的借款人出现违约行为
D. 外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约
E. 银行资产与负债之间的币种不匹配

A B C D E

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82.

企业的行业风险分析主要内容包括()。

A. 企业的战略
B. 企业的管理政策
C. 行业的特征和定位
D. 行业的依赖性分析
E. 行业成功的关键因素

A B C D E

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83.

若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有()。

A. 银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越低
B. 银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高
C. 银行流动资产和总资产的比率越高，流动性风险越低
D. 银行核心存款比例越高，流动性风险越低
E. 银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强

A B C D E

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84.

商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有( )。

A. 利率上升，净利息收入上升
B. 利率上升，净利息收入下降
C. 利率下降。净利息收入上升
D. 利率下降，净利息收入下降
E. 利率上升.净利息收入不变

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85.

信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。

A. 拖延支付利息。信用卡透支状况严重
B. 关键的人事变动
C. 业务性质改变
D. 存款账户余额下降
E. 主要产品供应商流失

A B C D E

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86.

商业银行业务外包种类有()。

A. 处理程序外包
B. 业务营销外包
C. 专业性服务外包
D. 核心业务外包
E. 后勤性事务外包

A B C D E

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87.

全面风险管理要素包括( )。

A. 事件识别
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 内部环境
E. 信息和交流

A B C D E

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88.

商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括下列()损失项。

A. 机会成本
B. 未收回的本金
C. 清收费用
D. 未收回的利息
E. 损失的时间价值

A B C D E

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89.

在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择．其发挥的重要作用有( )。

A. 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密
B. 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上
C. 明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度
D. 更多借鉴内部管理和外部审计的结果。减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率
E. 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监督方案

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90.

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括()。

A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

A B C D E

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91.

下列关于违约概率的说法，不正确的有( )。

A. 违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据
B. 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C. 违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比
D. 违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
E. 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

A B C D E

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92.

商业银行在风险偏好的设置与实施过程中应当()。

A. 将风险偏好与战略规划有机结合
B. 向业务条线和分支机构传导
C. 充分考虑利益相关者的期望
D. 持续地监测与报告
E. 参考同业水平

A B C D E

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93.

商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据，下列()属于内部评级系统中经计量后的结果数据。

A. 企业的税收数据
B. 债项的违约损失率
C. 企业的工商登记数据
D. 企业的违约概率
E. 企业所在国家主权评级数据

A B C D E

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94.

以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有()。

A. 因歧视待遇事件导致的损失
B. 恶意损毁资产
C. 员工越权行为
D. 劳方索偿
E. 假冒开户人

A B C D E

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95.

完整的资本充足率评估程序包括( )方面。

A. 董事会和高级管理层的监督
B. 健全的资本评估
C. 风险的全面评估
D. 完善的监测和报告系统
E. 健全的内部控制检查

A B C D E

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96.

商业银行流动性监管核心指标包括( )。

A. 流动性比例
B. 资本充足率
C. 超额备付金比率
D. 流动性缺口比率
E. 核心负债比例

A B C D E

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97.

下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有()。

A. 能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失
B. 能够确保产品和服务的溢价水平
C. 能够减少进入新市场的阻碍
D. 能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
E. 能够完全避免风险事件和未来损失

A B C D E

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98.

商业银行的重大风险事项包括( )。

A. 重大信贷风险事项
B. 重大市场风险事项
C. 重大利率风险事项
D. 重大突发性事件
E. 重大法律风险事件

A B C D E

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99.

违约风险暴露包括()。

A. 公司风险暴露
B. 零售风险暴露
C. 主权风险暴露
D. 金融机构风险暴露
E. 股权风险暴露

A B C D E

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100.

计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。

A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 期限
E. 行业风险指数

A B C D E

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101.

我国商业银行信息披露中存在的问题有( )。

A. 信息披露内容不全面
B. 风险信息披露不充分
C. 信息披露不及时
D. 表外业务信息披露不充分
E. 信息披露监控机制有待完善

A B C D E

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102.

根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。

A. 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付
B. 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突
C. 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
D. 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况
E. 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

A B C D E

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103.

下列关于期权种类的说法，正确的有( )。

A. 按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权
B. 按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权
C. 按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权
D. 按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权
E. 按交易对象，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权

A B C D E

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104.

以下属于流动性最差的资产有()。

A. 股票
B. 银行可出售的贷款组合
C. 无法出售的贷款
D. 银行的房产
E. 银行在公司的投资

A B C D E

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105.

以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有()。

A. 控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
B. 在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
C. 制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
D. 制定风险集中限额，监测日常遵守的情况
E. 以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

A B C D E

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106.

如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房。另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。

A. 流动性风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 声誉风险
E. 信用风险

A B C D E

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107.

商业银行通常可以采用下列()手段管理信用风险。

A. 限额管理
B. 加强贷后管理
C. 配置经济成本
D. 资产证券化及信用衍生产品
E. 加强信贷审批

A B C D E

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108.

商业银行下列部门中，应在其职责分工和专业特长范围内为其他部门提供管理操作风险的资源和支持的有( )。

A. 人力资源
B. 法律／合规
C. 信息科技
D. 内部审计
E. 战略规划

A B C D E

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109.

下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。

A. 外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配
B. 银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分
C. 在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口
D. 当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
E. 对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

A B C D E

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110.

如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。

A. 同业拆入一笔款项
B. 减少非核心贷款
C. 加强与长期存款客户的关系
D. 寻求央行的紧急支援
E. 维持良好的公共关系

A B C D E

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111.

下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有()。

A. 国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
B. 国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
C. 国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级
D. 国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次
E. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

A B C D E

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112.

汇率风险分为( )。

A. 外汇交易风险
B. 违约风险
C. 道德风险
D. 外汇结构风险
E. 价格风险

A B C D E

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113.

下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有()。

A. 当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险
B. 确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度
C. 在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度
D. 商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
E. 从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果

A B C D E

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114.

下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

A. 经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
B. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
C. 在单笔业务层面上RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
D. 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
E. 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

A B C D E

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115.

商业银行风险管理流程主要包括下面()环节。

A. 风险控制
B. 风险定义
C. 风险计量
D. 风险识别
E. 风险监测

A B C D E

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116.

商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有( )。

A. 限制流通的法人股
B. 银行承兑汇票
C. 原始期限不超过一年的应收账款
D. 公开上市交易股票
E. 依法有权处分的商用房地产

A B C D E

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117.

下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()。

A. 压力测试
B. 交易限额管理
C. 风险限额管理
D. 止损限额管理
E. 市场风险对冲

A B C D E

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118.

以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有( )。

A. 人员在当前部门的从业年限
B. 前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量／所有交易数量
C. 客户投诉占比=每项产品客户投诉数量／该产品交易数量
D. 员工人均培训费用=年度员工培训费用／员工人数
E. 系统故障时间=某时间内业务系统出现故障的总时间／该段时间的承诺正常营业时间

A B C D E

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119.

假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有( )。

A. 银行现金头寸指标越高，流动性风险越低
B. 银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高
C. 银行核心存款比例越高，流动性风险越低
D. 银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高
E. 银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高

A B C D E

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120.

下列有关关联交易的说法，正确的有()。

A. 国家控制的企业问因为彼此同受国家控制而成为关联方
B. 横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组
C. 纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售
D. 与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征
E. 集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

A B C D E

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121.

洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。（）

正确错误

标记纠错

122.

收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。 ( )

正确错误

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123.

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（）

正确错误

标记纠错

124.

商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。()

正确错误

标记纠错

125.

监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。()

正确错误

标记纠错

126.

商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（）

正确错误

标记纠错

127.

信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。( )

正确错误

标记纠错

128.

商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分。( )

正确错误

标记纠错

129.

某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万，在采用权重法计算信用风险加权资产时，应将1000万视同其表内资产。( )

正确错误

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130.

分散型的商业银行需要建立完善的风险管理部门。()

正确错误

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131.

关键风险指标法可用于评估商业银行整体的操作风险水平。 ( )

正确错误

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132.

商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越小。()

正确错误

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133.

承担过多的信用风险会减少流动性风险。( )

正确错误

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134.

交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。()

正确错误

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135.

商业银行开展操作风险自我评估需借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料。( )

正确错误

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136.

商业银行进行流动性风险压力测试的主要目的是确保商业银行储备足够的流动性以应付可能出现的各种极端不利的情况。()

正确错误

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137.

风险价值观已成为计量市场风险的主要指标。 ( )

正确错误

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138.

声誉风险可能产生于商业银行运行的任何环节，其主要是由于商业银行内部造成的。()

正确错误

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139.

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来的。( )

正确错误

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140.

在商业银行的借款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。( )

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》点睛提分卷2

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