2021年6月初级银行从业资格考试《风险管理》真题

1.

下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A. 银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
B. 选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
C. 一些关键流程和核心业务不应外包出去
D. 银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

A B C D

标记纠错

2.

在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。

A. 声誉风险
B. 信息系统失效风险
C. 贷款违约风险
D. 商品价格风险

A B C D

标记纠错

3.

商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A. 2.5%
B. 1.5%
C. 1%
D. 2%

A B C D

标记纠错

4.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）

A. 风险评估
B. 资本规划
C. 信息披露
D. 压力测试

A B C D

标记纠错

5.

下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）

A. 监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况
B. 监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价
C. 监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作
D. 监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况

A B C D

标记纠错

6.

下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的是（）

A. 已上市的中型企业
B. 刚由事业单位改制而成的企业
C. 财务制度健全的小型企业
D. 即将上市的大型企业集团

A B C D

标记纠错

7.

商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。

A. 管理法治建设
B. 公司治理结构
C. 风险管理技术
D. 风险控制程序

A B C D

标记纠错

8.

根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。

A. 10.5%
B. 8%
C. 11%
D. 11.5%

A B C D

标记纠错

9.

商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。

A. 风险与控制专项评估、损失数量收集、压力测试
B. 风险与控制专项评估、流程图、关键风险测试
C. 风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标
D. 风险与控制自我评估、损失数据收集、压力测试

A B C D

标记纠错

10.

某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。

A. 0.18
B. 12
C. 1.44
D. 0.96

A B C D

标记纠错

11.

商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。

A. 增资扩股
B. 计提资本金
C. 计提损失准备金
D. 购买保险

A B C D

标记纠错

12.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）

A. 高级计量法
B. 标准法
C. 内部控制法
D. 基本指标法

A B C D

标记纠错

13.

下列关于风险价值计量的表述正确的是（）

A. 风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
B. 风险价值能直接指明市场风险的具体来源
C. 风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况
D. 风险价值是即将发生的真实损失

A B C D

标记纠错

14.

巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A. 除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
B. 银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
C. 银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D. 要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

A B C D

标记纠错

15.

商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）

A. 个人客户评级
B. 国别评级
C. 法人客户评级
D. 主权评级

A B C D

标记纠错

16.

假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A. 40%，60%
B. 20%，80%
C. 30%，70%
D. 50%，50%

A B C D

标记纠错

17.

（）引入了杠杆率监管标准，以及流动性监管标准，还提出了关于流动性监管的四种检测工具。

A. 巴塞尔协议Ⅰ
B. 巴塞尔协议Ⅳ
C. 巴塞尔协议Ⅲ
D. 巴塞尔协议Ⅱ

A B C D

标记纠错

18.

下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A. 负责确定本行可以承受的市场风险水平
B. 负责制定市场风险管理的政策和程序
C. 负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性
D. 负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险

A B C D

标记纠错

19.

商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A. 比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量
B. 我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%
C. 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
D. 比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

A B C D

标记纠错

20.

主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（）。

A. 不构成违约
B. 国别违约
C. 政治违约
D. 主权违约

A B C D

标记纠错

21.

某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。

A. 低评级中小银行的融资难度和成本将会降低
B. 银行储蓄流动性传导路径可能受阻
C. 有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险
D. 个别风险也可能会引起系统性金融风险

A B C D

标记纠错

22.

关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（）。

A. 在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异
B. 使银行追求财务利润和发展速度
C. 明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础
D. 明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险

A B C D

标记纠错

23.

下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。

A. 保留盈余
B. 首次公开发行（IPO）
C. 可转换债券
D. 永续债

A B C D

标记纠错

24.

Y银行在其2020年度报告中披露，该行一天中99%的Var值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）。

A. Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B. Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元
C. Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D. Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不小于99%

A B C D

标记纠错

25.

某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。

A. 55
B. 75
C. 50
D. 82.5

A B C D

标记纠错

26.

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）

A. 利用金融衍生品对冲或转移市场风险
B. 采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C. 利用经济成本配置限制高风险业务
D. 对总交易头寸或经交易头寸设定限额

A B C D

标记纠错

27.

商业银行应当加强投资者教育，不断提高投资的金融知识水平和风险意识，向投资者传递（）。

A. 买者尽责，卖者自负
B. 尽职尽责，风险补偿
C. 银行尽责，卖者自负
D. 卖者尽责，买者自负

A B C D

标记纠错

28.

（）可用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A. 违约损失率
B. 贷款不良率
C. 违约概率
D. 违约频率

A B C D

标记纠错

29.

2008年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。

A. 可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失
B. 一般会威胁到整个金融机构的稳定
C. 通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
D. 通常会给实体经济带来严重的负面影响

A B C D

标记纠错

30.

以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A. 高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作
B. 较大信息科技预算投入
C. 设立负责信息科技风险管理的部门
D. 董事会履行的信息科技管理职责

A B C D

标记纠错

31.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（）计价。

A. 历史成本
B. 模型定价
C. 市场价格
D. 公允价值

A B C D

标记纠错

32.

对商业银行来说，拨备覆盖率的含义是（）。

A. 贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
B. 贷款损失准备/无风险的不良贷款
C. 贷款损失准备/各项贷款余额
D. （一般准备+专项准备+特种准备）/各级贷款余额

A B C D

标记纠错

33.

商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）

A. 收集、分析和报告有关的风险信息
B. 对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调
C. 根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策
D. 监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况

A B C D

标记纠错

34.

下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。

A. 居民储蓄
B. 公共事业费收入
C. 证券业存款
D. 政府税款

A B C D

标记纠错

35.

通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。

A. 资产为负债的久期缺口为零
B. 资产为负债的久期缺口
C. 资产的久期小于负债的久期
D. 资产的久期大于负债的久期

A B C D

标记纠错

36.

在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。

A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 信用风险
D. 市场风险

A B C D

标记纠错

37.

2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）前达到峰值，努力争取（）年前实现碳中和。

A. 2030，2050
B. 2020，2060
C. 2030，2060
D. 2020，2050

A B C D

标记纠错

38.

下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）

A. 资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划
B. 对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
C. 银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
D. 资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

A B C D

标记纠错

39.

根据银行业监督管理机构发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》国别风险应当至少划分为（）

A. 较低、中等、较高
B. 低、较低、中等、较高、高
C. 低、高、
D. 低、中等、高

A B C D

标记纠错

40.

假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A. 以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0
B. 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C. 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D. 购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

A B C D

标记纠错

41.

根据风险压力测试旨在估计出在（）情况下银行的风险承受能力。

A. 当前
B. 一般
C. 极端
D. 过去三年平均

A B C D

标记纠错

42.

下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（）

A. 分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等
B. 建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致
C. 明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等
D. 明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失

A B C D

标记纠错

43.

（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A. 监事会
B. 股东大会
C. 董事会
D. 高级管理层

A B C D

标记纠错

44.

下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）

A. 银行股票价值大幅上涨
B. 资产规模急剧扩张
C. 资产质量恶化
D. 银行评级下调

A B C D

标记纠错

45.

下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）

A. 商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
B. 商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
C. 商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标
D. 商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化

A B C D

标记纠错

46.

下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A. 2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》
B. 2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组
C. TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议
D. TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架

A B C D

标记纠错

47.

某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（）。

A. 二项分布
B. 泊松分布
C. 正态分布
D. 均匀分布

A B C D

标记纠错

48.

银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A. 银行机构风险和合规性的分析、评价
B. 财务数据完整性、准确性和可靠性
C. 财务报告检查
D. 会计资料规范性

A B C D

标记纠错

49.

下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（）。

A. “多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
B. “一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
C. 我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合”
D. 国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织

A B C D

标记纠错

50.

商业银行A，B和C具有相似的资产负债规模和业务种类其三类经营活动如下表

初级风险管理,历年真题,2021年6月初级银行从业资格考试《风险管理》真题

A. 无法确定
B. A银行
C. B银行
D. C银行

A B C D

标记纠错

51.

在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（）。

A. 贷款客户所在地区经济持续下滑
B. 贷款客户间互保联保现象较为普遍
C. 贷款客户所投资的个别项目出现亏损
D. 市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高

A B C D

标记纠错

52.

根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）

A. 6%
B. 4%
C. 2%
D. 5%

A B C D

标记纠错

53.

下列对修正久期描述错误的是（）

A. 修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数
B. 修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m）
C. 在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力较弱
D. 修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值

A B C D

标记纠错

54.

下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）

A. 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
B. 风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
C. 银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
D. 银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险

A B C D

标记纠错

55.

当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。

A. 变得陡峭
B. 呈垂直状态
C. 变得平稳
D. 呈水平状态

A B C D

标记纠错

56.

近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）。

A. 透露客户个人信息
B. 误导性广告
C. 不公平交易
D. 会计处理差错

A B C D

标记纠错

57.

针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）

A. 企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款
B. 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
C. 企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息
D. 企业是否具有足够的融资能力和投资能力

A B C D

标记纠错

58.

下列对商业银行战略风险管理的人事，最恰当的是（）

A. 战略风险管理不需要配置资本
B. 战略风险管理短期内没有益处
C. 战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险
D. 战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

A B C D

标记纠错

59.

某企业向银行申请贷款，担保方式为权利质押担保，下列不能作为质押品的是（）

A. 银行承兑汇票
B. 应付账款
C. 国债
D. 应收账款

A B C D

标记纠错

60.

商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，所选取的置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资本金吸收的可能性也（）。

A. 越高;越大;越高
B. 不变;减小;变高
C. 越低;越小;越高
D. 越高;越大;越低

A B C D

标记纠错

61.

商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）

A. 极端损失
B. 预期损失
C. 违约损失
D. 非预期损失

A B C D

标记纠错

62.

下列对债券凸性描述正确的是（）

A. 凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数
B. 凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
C. 在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负
D. 修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

A B C D

标记纠错

63.

下列久期计算方法中，（）能更好地体现隐含期权价值的变动。

A. 有效久期
B. 久期缺口
C. 修正久期
D. 麦考利久期

A B C D

标记纠错

64.

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1700亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A. 减少33.02亿元
B. 增加33.02亿元
C. 减少33.17亿元
D. 增加33.17亿元

A B C D

标记纠错

65.

新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）、的过程。

A. 风险事件
B. 风险结果
C. 风险类型
D. 风险等级

A B C D

标记纠错

66.

某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

A. 外部事件
B. 系统缺陷
C. 人员因素
D. 内部流程

A B C D

标记纠错

67.

商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。

A. 有效进行风险排序
B. 有效识别信用风险
C. 准确量化风险参数
D. 自由调整评级结果
E. 有效区分风险等级

A B C D E

标记纠错

68.

商业银行信用风险监测指标体系中的主要指标包括（）。

A. 贷款风险迁徙率
B. 逾期贷款率
C. 不良贷款拨备覆盖率
D. 贷款拨备率
E. 不良贷款率

A B C D E

标记纠错

69.

下列对反向压力测试描述正确的有（）。

A. 反向压力测试是传统压力测试的补充手段
B. 反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景
C. 反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
D. 反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
E. 反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

A B C D E

标记纠错

70.

2021年2月发布的《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》，首次明确了声誉风险管理的（）四项基本原则。

A. 前瞻性原则
B. 有效性原则
C. 独立性原则
D. 全覆盖原则
E. 匹配性原则

A B C D E

标记纠错

71.

根据2019年1月巴塞尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》。下列选项正确的有（）

A. 首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
B. 市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
C. 内部模型法要求在交易台层面开展市场风险计量管理
D. 对使用内部模型法的银行还需每季计算标准法资本
E. 首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求

A B C D E

标记纠错

72.

商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（）。

A. 对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总
B. 了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项
C. 分析企业集团内部的关联关系
D. 及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息
E. 识别企业集团的性质，进行综合授信

A B C D E

标记纠错

73.

内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在（）。

A. 确保风险管理流程完整，合规
B. 为各类具体风险的管理构成一个良好的内部环境
C. 能够代替内部审计职能
D. 确保风险管理流程的有效性
E. 是风险管理的第一道防线

A B C D E

标记纠错

74.

商业银行对操作风险有关损失事件统计的内容应至少包含（）。

A. 损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认的时间
B. 事故涉及金额、损失金额、缓释金额
C. 与信用风险和市场风险的交叉关系
D. 非财务影响
E. 业务条线名称及损失事件类型

A B C D E

标记纠错

75.

下列属于商业银行核心一级资本的有（）。

A. 优先股
B. 资本公积
C. 损失准备缺口
D. 盈余公积
E. 实收资本或普通股

A B C D E

标记纠错

76.

商业银行进行风险转移的主要方式包括（）。

A. 备用信用证
B. 担保
C. 承诺
D. 期权合约
E. 购买保险

A B C D E

标记纠错

77.

近年来，我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方式，其中包括（）。

A. "地方政府注资+引战重组”的方式
B. 资本规划方式
C. “生前遗嘱”方式
D. 收购承接方式
E. “在线修复”方式

A B C D E

标记纠错

78.

商业银行的限额管理体系通常包括（）。

A. 单一客户限额
B. 区域风险限额
C. 国家风险限额
D. 组合限额
E. 集团客户限额

A B C D E

标记纠错

79.

下列可能对商业银行产生声誉风险的事件有（）。

A. 商业银行受到监管处罚
B. 商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷
C. 商业银行流动性状况恶化，出现支付困境
D. 商业银行缺乏经营特色和社会责任感
E. 商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷

A B C D E

标记纠错

80.

商业银行的预期损失主要由（）来弥补。

A. 计提损失准备金
B. 变现资产
C. 购买保险
D. 冲减经营利润
E. 计提资本金

A B C D E

标记纠错

81.

商业银行的风险对冲策略是用于管理（）。

A. 信用风险
B. 声誉风险
C. 操作风险
D. 市场风险
E. 国别风险

A B C D E

标记纠错

82.

下列关于银行账簿利率风险管理的描述正确的有（）

A. 对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20%的银行
B. 利率预测包括对利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测
C. 对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法
D. 监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法，计算银行账簿利率风险水平
E. 银行账簿利率风险包括定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权性风险

A B C D E

标记纠错

83.

分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（）。

A. 短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配
B. 资产配置是否合理
C. 财务报表编制基础是否一致
D. 存贷款基准利率调整
E. 长期资产是否有足够的的长期负债来支持

A B C D E

标记纠错

84.

下列哪些情形可能使商业银行在一国或地区的经营面临国别风险（）。

A. 该国或地区资产被国有化或征用
B. 该国或地区经济状况恶化
C. 该国或地区爆发公共卫生危机
D. 该国或地区政府拒付对外债务
E. 该国或地区外汇管制货币贬值

A B C D E

标记纠错

85.

商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓释。

A. 制定应急计划和连续营业方案
B. 改变市场定位
C. 购买保险
D. 业务外包
E. 调整业务规模或放弃某些产品

A B C D E

标记纠错

86.

风险与控制自我评估（RCSA）是主流的操作风险评估工具，因为他主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个部分的分析，下列表述正确的有（）

A. 银行的控制措施应合理到位，才能够有效控制或规避风险
B. 固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险
C. 固有风险+控制措施=剩余风险
D. 风险与控制自我评估应当充分考虑本行内、外部环境因素
E. 剩余风险是指实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后仍然保留的风险

A B C D E

标记纠错

87.

关于商业银行战略与风险管理关系的表述，正确的有（）

A. 商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴
B. 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方法
C. 商业银行追求业务增长必然要求提高风险管理水平，以保护业务发展的稳定性、持续性
D. 普通风险管理可能会降低商业银行的盈利、不利于长期经营战略的实现
E. 商业银行忽视规模扩张的风险，最终会阻碍业务发展的增长

A B C D E

标记纠错

88.

为使理财产品净值化估值能更好地反映风险状况和压力情景下的损失情况，商业银行应当建立健全理财产品压力测试制度，下列做法正确的有（）

A. 针对理财公募产品，压力测试应当至少半年进行一次
B. 压力测试频率应与理财产品的规模和复杂程度相适应
C. 在理财产品投资运作和风险管理过程中应当充分考虑压力测试结果
D. 制定有效的理财产品应急计划，确保其可应对紧急情况下的理财产品的赎回需求
E. 由专业的团队负责压力测试的事实与评估，该团队应当与投资管理团队保持相对独立

A B C D E

标记纠错

89.

商业银行流动性风险预警信号包括（）

A. 零售存款大量流出
B. 融资成本大幅上升
C. 盈利水平显著降低
D. 负面的公共报道
E. 资产快速增长主要来源于临时性大宗融资

A B C D E

标记纠错

90.

风险暴露是指商业银行对某一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。

A. 因场外衍生工具，证券融资交易对手信用风险暴露
B. 因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
C. 因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露
D. 因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
E. 因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理

A B C D E

标记纠错

91.

假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（）

A. 银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高
B. 银行核心存款比例越高，流动性风险越低
C. 银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高
D. 银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高
E. 银行现金头寸指标越高，流动性风险越低

A B C D E

标记纠错

92.

对外汇期权的风险管理一般采用（）作为敏感性指标。

A. 标的资产市场价格
B. 到期时间
C. 波动率
D. 无风险利率
E. 方差

A B C D E

标记纠错

93.

商业银行风险管理是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。

正确错误

标记纠错

94.

期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。

正确错误

标记纠错

95.

了解你的客户（KYC）既是银行业务拓展应当遵循的原则，也是反洗钱管理的基础性工作。

正确错误

标记纠错

96.

巴塞尔委员会2020年3月宣布，受疫情影响，将《巴赛尔III最终方案》的实施时间推迟为2023年12月31日。

正确错误

标记纠错

97.

商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。

A.正确

B.错误

正确错误

标记纠错

98.

经济资本是运营部门设定的商业银行应持有的与其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。

正确错误

标记纠错

99.

协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。

正确错误

标记纠错

100.

个人住房抵押贷款以抵押住房的可售价格作为主要还款来源，信用卡消费贷款以借款人个人收入作为主要还款来源。

正确错误

标记纠错

2021年6月初级银行从业资格考试《风险管理》真题

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2021年6月初级银行从业资格考试《风险管理》真题

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）