当前位置：首页 → 职业资格 → 初级银行从业资格 → 初级风险管理->2020年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选
下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（ ）。
如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（ ）。
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。
下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。
下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。
根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。
对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。
商业银行计划推出A、B、C三种金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下图所示：
根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列选项最恰当的是( )
?I.A和B具有同样的预期收益水平
?II.A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25%
?III.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择
?IV.A和B的组合是一种良好的风险转移策略
下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。
《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。
我国商业银行应按照 (商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为( )
我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）
商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。
某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）
商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。
在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。
下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。
商业银行通常将( )看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。
根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。
商业银行内部控制措施不包括（）。
商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。
（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。
下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。
商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。
根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括（）。
商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。
下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计算( )，该项资本要求为风险加权资产的( )。
商业银行采用( )计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提______，数额应为风险加权资产的______。（）
甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。
下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。
标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。
下列不属于市场风险计量方法的是（）。
下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。
关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是( ).
下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是( )
下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。
下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
压力测试是一以( )为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的( )事件情况下可能发生的损失。
商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。
借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。
在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。
商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。
某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。
下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。
商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。
市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。
通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。
根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。
某商业银行新规定了风险限额管理办法，对于出现超限额情况时具体处理流程做了规定，其中最不恰当的是( )。
商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。
在中国银行业风险管理实践中，风险对冲策略最常运用于( )的管理。
下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是（）。
过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。
商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。
下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。
张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于( )。
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。
在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。
流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。
商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，表3中最佳投资组合方案是（）。
表3
根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。
国际市场上，某金融产品的收益率为10%的概率是0.8，收益率为20%的概率是0.15，本金完全不能收回的概率为0.05，则该金融产品的预期收益率为( )。
下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。
商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。
某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资本不得______亿元，一级资本不得______亿元，总资本要求不得______亿元。（）
商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。
下列不应被列入商业银行交易账簿的是（）。
净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于( )。
假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。
商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是( )
假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。
下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。
资本是银行从事经营活动必须注入的资金，( )本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。
如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。
商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（ ）。
商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（ ）。
下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（ ）
商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（ ）。
下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。
按照风险来源的不同，利率风险可以分为（ ）。
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。
商业银行的风险对冲策略适用于管理（）。
利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性，按照来源不同可分为( )
商业银行的风险管理信息系统需要从内外部多个来源获取数据和信息，下列可能成为银行风险管理信息系统数据来源的有（）。
商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括( )
下列关于商业银行客户评级和债项评极的表述，正确的有( )
商业银行市场风险管理部门应运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，市场风险报告内容包括( )
下列对商业银行声誉风险管理的表述中,正确的有( )。
甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切，无话不谈，在密码管理中正确的做法有（）。
下列( )管理的不到位，可引发流动性风险。
关于风险与控制自我评估组成部分的分析，下列表述正确的有（）。
商业银行的战略风险主要体现在（）。
我国商业银行核心一级资本包括（）。
《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（）。
商业银行资本发挥的核心功能有( ).
下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。
下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有( )
商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。
商业银行所面临的（）是多维风险。
商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括（）。
下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。
下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。
经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。（ ）
非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。（ ）
风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（ ）
在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（）
商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。（）
商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。（）
某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（）
商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）
A.√
金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。（）
商业银行可准确识别和计量金融产品和服务的风险成本，并为其金融产品和服务定价提供依据。（）
商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。（）
商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。（）
银行国别风险管理信息系统应当支持国别风险的评估、评级和限额监测。
在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）
商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性，并寻求两者间最佳的风险-收益平衡点。（）
