2021年银行专业初级《风险管理》名师预测卷1

1.

下列关于市场约束参与方的作用，错误的是（　　）。

A. 监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B. 存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C. 评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用
D. 股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

A B C D

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2.

2005年6月17日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（　　）引发的风险。

A. 人员因素
B. 系统缺陷
C. 内部流程
D. 外部事件

A B C D

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3.

下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（　　）。

A. 风险是未来结果的不确定性
B. 风险是未来的期望收益
C. 风险是未来的盈利
D. 风险是损失的可能性?

A B C D

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4.

下列关于信用风险的说法，不正确的是（　　）。

A. 对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C. 对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

A B C D

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5.

假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（　　）。

A. 贷款金额为2000万元且可收回率40％
B. 贷款金额为1000万元且无任何担保
C. 贷款金额为1100万元且有保证担保
D. 贷款金额为2200万元且可收回率为50％

A B C D

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6.

以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险（　　）

A. 交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异
B. 部分营业场所系统故障造成客户损失
C. 柜员错误收取外币汇款手续费
D. 客户提前赎回理财产品造成银行收入降低

A B C D

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7.

抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险（　　）

A. 员工因素
B. 内部流程
C. 系统缺陷
D. 外部事件

A B C D

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8.

小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（　　）。

A. 风险规避
B. 损失控制
C. 风险自留
D. 风险转移

A B C D

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9.

如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（　　）。

A. 增加
B. 降低
C. 不变
D. 负相关

A B C D

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10.

对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（　　）。

A. 不同
B. 相同
C. 不动
D. 不确定?

A B C D

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11.

法律风险与违规风险之间的关系是（　　）。

A. 违规风险包括法律风险
B. 两者产生的风险相同
C. 两者有关但又有区别
D. 两者产生的原因相同

A B C D

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12.

外部人员的故意欺诈属于（　　）风险。

A. 不完善或有问题的内部程序
B. 系统缺陷
C. 人员因素
D. 外部事件

A B C D

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13.

下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（　　）。

A. 声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理
B. 声誉风险无法通过加强内部控制来避免
C. 声誉风险不会损害到银行的经济价值
D. 声誉风险与其他风险不具有相关性

A B C D

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14.

下列不属于柜面业务环节的是（）。

A. 账户开立
B. 现金存取款
C. 柜员管理
D. 评级授信

A B C D

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15.

在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是( )。

A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额

A B C D

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16.

流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 1年

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17.

( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A. 股东大会
B. 董事会
C. 监事会
D. 经理

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18.

投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。

A. 11.4％
B. 9.6％
C. 29.5％
D. 37.5％

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19.

监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则中的( )。

A. 依法原则
B. 效率原则
C. 公开原则
D. 公正原则

A B C D

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20.

下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（　　）。

A. 监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施
B. 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法
C. 资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求+操作风险资本要求)
D. 一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12.5 ×市场风险资本要求+操作风险资本要求)

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21.

核心负债比率中核心负债的定义为（　　）。

A. 活期存款的50％以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券
B. 活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券
C. 活期存款的50％以及距到期136个月以上(含)定期存款和发行债券
D. 活期存款以及距到期日 3个月以上(含)定期存款和发行债券

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22.

在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（　　）。

A. 某机械公司的管理层决策过程
B. 某文化公司王总经理的年龄
C. 某证券公司何副总的诚信度
D. 某保险公司客户主管的素质

A B C D

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23.

根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（　　）。

A. 期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低
B. 期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低
C. 期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
D. 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

A B C D

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24.

直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（　　）。

A. 不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法
B. 建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统
C. 采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险
D. 采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

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25.

关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（　　）。

A. 久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B. 价格变动的程度与久期的长短无关
C. 久期公式中的D为修正久期
D. 收益率与价格同向变动

A B C D

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26.

以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（　　）。

A. 存贷比监管预警管理
B. 行业和市场风险
C. 拨备覆盖比预警管理
D. 集中度风险预警管理

A B C D

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27.

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（　　）类别。

A. 内部流程
B. 外部事件
C. 人员因素
D. 系统缺陷

A B C D

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28.

下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（　　）。

A. 债务人是一个法人或几个自然人
B. 债务人是一个或几个自然人
C. 笔数多，单笔金额小
D. 按照组合方式进行管理

A B C D

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29.

商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（　　）。

A. 具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订
B. 信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险
C. 进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险
D. 战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

A B C D

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30.

场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（　　）。

A. 违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B. 信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C. 违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D. 违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

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31.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（　　）。

A. 银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划
B. 银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序
C. 银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分
D. 内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次

A B C D

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32.

电脑“千年虫”属于典型的（　　）风险。

A. 不完善或有问题的内部程序
B. 人员因素
C. 系统缺陷
D. 外部事件

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33.

下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（　　）

A. 股票价格风险
B. 折算风险
C. 交易风险
D. 信用风险

A B C D

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34.

风险水平类指标不包括（　　）。

A. 核心负债比率
B. 预期损失率
C. 关注类贷款迁徙率
D. 不良贷款拨备覆盖率

A B C D

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35.

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（　　）。

A. 资产收益率=税后净收入／资本金总额
B. 资产收益率=税后净利润／资本金总额
C. 资产收益率=税后净利润／平均资本金总额
D. 资产收益率=税后净收入／资产总额

A B C D

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36.

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（　　）一般不具有实质性意义。

A. 名义价值
B. 市场价值
C. 内在价值
D. 公允价值

A B C D

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37.

一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商（　　），以对冲风险。

A. 在103价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸
B. 在103价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸
C. 在100价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸
D. 在100价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸

A B C D

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38.

下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（　　）。

A. 连环担保十分普遍
B. 内部关联交易频繁
C. 系统性风险较低
D. 贷后管理难度大

A B C D

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39.

根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（　　）。

A. 抵债资产
B. 按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
C. 个人贷款
D. 已核销的账销案存资产

A B C D

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40.

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（　　）。

A. 商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B. 制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C. 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D. 管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

A B C D

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41.

下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（　　）。

A. 互换合约
B. 交易活跃的金融产品
C. 交易不活跃的金融产品
D. 场外信用衍生产品?

A B C D

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42.

银行战略风险管理的主要作用是（　　）。

A. 提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位
B. 最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度
C. 最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值
D. 持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险

A B C D

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43.

在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Monitor模型
D. Credit Risk+模型

A B C D

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44.

为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（　　）。

A. 异质化、分散化
B. 资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
C. 同质化、集中化
D. 负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

A B C D

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45.

（　　）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

A. 识别风险
B. 制作风险清单
C. 感知风险
D. 分析风险

A B C D

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46.

下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（　　）。

A. 代客购汇100万美元
B. 买人1亿美元美国国债
C. 为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D. 买人10亿元人民币金融债?

A B C D

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47.

当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。

A. 增强
B. 无法确定
C. 保持不变
D. 减弱

A B C D

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48.

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（　　）。

A. 95.757％
B. 96.026％
C. 98.562％
D. 92.547％

A B C D

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49.

下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（　　）

A. 先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构
B. 风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
C. 风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
D. 风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

A B C D

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50.

即使采用适当的缓释工具，也不能（　　）操作风险。

A. 限制
B. 降低
C. 分散
D. 消除

A B C D

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51.

借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（　　）之间做出艰难选择。

A. 流动性风险
B. 可获得性
C. 不可获性
D. 最终收益

A B C D

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52.

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（　　）。

A. 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B. 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D. 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

A B C D

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53.

影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（　　）。

A. 违约概率
B. 盈利率
C. 违约损失率
D. 违约风险暴露

A B C D

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54.

关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（　　）。

A. 风险转移只能降低非系统性风险
B. 风险规避策略是一种积极的风险管理策略
C. 风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿
D. 风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

A B C D

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55.

监管部门对内部控制评价的内容不包括（　　）。

A. 内部环境评价
B. 信息披露评价
C. 内部控制活动评价
D. 信息交流与沟通评价

A B C D

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56.

关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（　　）。

A. 中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权
B. 对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体
C. 对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力
D. 对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权

A B C D

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57.

在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（　　）。

A. 行业成熟期分析
B. 行业周期性分析
C. 收入水平及社会购买力
D. 行业竞争力及替代性分析

A B C D

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58.

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

A. 增加
B. 保持不变
C. 无法判断
D. 减小

A B C D

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59.

下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。

A. 违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B. 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者
C. 计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
D. 违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

A B C D

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60.

下列属于国际性金融监管机构的是（　　）。

A. 世界银行
B. 国际货币基金组织
C. 巴塞尔委员会
D. 金融稳定理事会?

A B C D

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61.

战略风险属于一种（　　）。

A. 短期的显性风险
B. 短期的潜在风险
C. 长期的显性风险
D. 长期的潜在风险

A B C D

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62.

某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（　　）类别。

A. 外部事件
B. 内部流程
C. 人员因素
D. 系统缺陷?

A B C D

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63.

在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（　　）。

A. 盈利能力和流动性管理水平
B. 盈利能力和风险管理水平
C. 资本金规模和流动性管理水平
D. 资本充足率水平和风险管理水平

A B C D

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64.

下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。

A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产?

A B C D

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65.

当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（　　）。

A. 资产敏感型缺口
B. 资产缺口
C. 负债缺口
D. 负债敏感型缺口

A B C D

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66.

根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（　　）的资本要求系数β最低。

A. 公司金融业务
B. 商业银行业务
C. 资产管理业务
D. 代理业务?

A B C D

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67.

下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（　　）。

A. 商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制
B. 商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析
C. 多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度
D. 商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量?

A B C D

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68.

股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（　　）风险。

A. 信用
B. 市场
C. 声誉
D. 流动性

A B C D

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69.

在国别风险的主要类型中，（　　）是最主要的类型之一。

A. 主权风险
B. 政治风险
C. 传染风险
D. 转移风险

A B C D

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70.

风险管理部门在（　　）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系

A. 监事会
B. 高管层
C. 经营部门
D. 董事会

A B C D

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71.

客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面（　　）

A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

A B C D

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72.

战略风险管理的基本假设不包括（　　）

A. 如果采取适当的措施，风险可以完全避免
B. 预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C. 准确预测未来风险事件的可能性是存在的
D. 如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

A B C D

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73.

商业银行采用高级风险量化技术面临（　　）。

A. 声誉风险
B. 模型风险
C. 市场风险
D. 法律风险

A B C D

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74.

下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（　　）。

A. 提供的产品在业务管理框架方面不完善
B. 提供的产品在权利义务结构方面不健全
C. 提供的产品在风险管理要求方面不完善
D. 提供的产品在服务消费者方面考虑不周到

A B C D

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75.

商业银行战略风险管理的最有效方法是（　　），并定期进行修正。

A. 加强对风险的监测
B. 制定长期固定的战略规划
C. 制定战略风险的应急方案
D. 制定以风险为导向的战略规划

A B C D

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76.

商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（　　）。

A. 设立专户核算代理资金
B. 签订书面委托代理合同
C. 代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算
D. 遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

A B C D

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77.

偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（　　）。

A. 10％～20％
B. 15％～25％
C. 25％～35％
D. 20％～30％

A B C D

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78.

下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（　　）。

A. 资产投资组合中存在高风险、低收益的产品
B. 建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
C. 接受或排斥合作伙伴
D. 进入或退出市场的决策是否恰当

A B C D

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79.

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（　　）。

A. 3.45％
B. 3.59％
C. 3.67％
D. 4.35％

A B C D

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80.

在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。

A. 8％
B. 12％
C. 18％
D. 15％

A B C D

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81.

下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（　　）。

A. 风险纠正
B. 风险防范
C. 市场退出
D. 风险救助

A B C D

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82.

下列关于中央交易对手的说法正确的是（　　）。

A. 金融危机后要弱化中央交易对手
B. 中央交易对手不存在信用风险
C. 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
D. 中央机构作为交易对手

A B C D

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83.

某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（　　）。

A. 该行AA级客户的违约频率为0.5％
B. 该行AA级客户的贷款不良率为0.5％
C. 该行AA级客户的违约概率为0.5％
D. 该行AA级客户的违约损失率为0.5％

A B C D

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84.

资本充足率压力测试框架以（　　）风险的压力测试为基础。

A. 多重
B. 单一
C. 个别
D. 集中

A B C D

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85.

根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（　　）审核批准。

A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 股东大会

A B C D

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86.

下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（　　）。

A. 通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见
B. 压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
C. 尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
D. 压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

A B C D

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87.

引发一级操作风险损失的原因包括（　　）。

A. 信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B. 信息科技系统、经营活动、人员
C. 流程、人员、经营活动
D. 信息科技系统、人员、环境

A B C D

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88.

关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（　　）。

A. 风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督
B. 董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策
C. 高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
D. 风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系

A B C D

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89.

《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（　　）。

A. 初级法
B. 高级法
C. 内部评级法
D. 内部评审法

A B C D

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90.

商业银行应当指定（　　）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

A. 市场风险承担部门
B. 市场风险管理部门
C. 内部审计机构
D. 外部审计机构

A B C D

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91.

下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现（　　）

A. 房产证丢失
B. 产品在权利义务结构方面不完善
C. 现金未及时送达网点
D. 银行员工知识缺乏
E. 负责报告的部门职责不清晰

A B C D E

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92.

风险管理与商业银行经营的关系主要体现在（）。

A. 风险管理改变了商业银行的经营模式
B. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
C. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
D. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
E. 承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力

A B C D E

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93.

商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（　　）匹配。

A. 分布结构
B. 利率结构
C. 币种结构
D. 产品结构
E. 期限结构

A B C D E

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94.

下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（　　）。

A. 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
B. 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
C. 应确保所开发的风险模型准确并长期有效
D. 深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
E. 所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确

A B C D E

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95.

期限错配分析的缺点包括( )。

A. 假设资产负债到期后不可展期
B. 假设资产负债到期后可展期
C. 假设资产负债到期后无新业务
D. 假设资产负债到期后有新业务
E. 不能对银行的借款能力进行评估

A B C D E

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96.

根据具体的超限原因，可将超限分为( )。

A. 主动超限
B. 被动超限
C. 实质性超限
D. 非实质性超限
E. 目标性超限

A B C D E

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97.

有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按( )等设定分类限额。

A. 业务类型
B. 期限
C. 风险规模大小
D. 国别风险类型
E. 交易对手类型

A B C D E

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98.

商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件（　　）

A. 外包商不履责
B. 控制和报告不力
C. 失职违规
D. 违反用工法
E. 自然灾害

A B C D E

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99.

专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括（　　）。

A. 收益波动性
B. 经济周期
C. 宏观经济政策
D. 利率水平
E. 杠杆

A B C D E

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100.

商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（　　）。

A. 内部评级模型的验证
B. 内部评级信息系统的验证
C. 内部评级数据的验证
D. 内部评级政策的验证
E. 内部评级流程的验证

A B C D E

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101.

风险管理信息系统应当（　　）

A. 设置灾难恢复以及应急操作程序
B. 建立错误承受程序
C. 随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录
D. 为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志
E. 设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵

A B C D E

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102.

商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是18％（　　）

A. 公司金融
B. 支付和清算
C. 交易和销售
D. 代理业务
E. 零售银行业务

A B C D E

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103.

经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（　　）。

A. 经济资本有助于商业银行提高风险管理水平
B. 经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
C. 商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量
D. 经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金
E. 经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系

A B C D E

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104.

下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别（　　）

A. 首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构
B. 理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼
C. 资金交易员未经授权进行交易并造成损失
D. 部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损
E. 信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷

A B C D E

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105.

构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（　　）。

A. 市场约束
B. 市场准人
C. 公司治理
D. 监管部门监督检查
E. 资本监管

A B C D E

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106.

商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八个业务线，操作风险对应的资本要求系数(以β表示)不同，监管规定的β值包括（　　）。

A. 20％
B. 15％
C. 18％
D. 10％
E. 12％

A B C D E

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107.

商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（　　）。

A. 有效进行风险排序
B. 有效识别信用风险
C. 准确量化风险参数
D. 自由调整评级结果
E. 有效区分风险等级

A B C D E

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108.

下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（　　）。

A. 某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
B. 某借款企业已破产，由此将不归还欠款
C. 某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
D. 某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
E. 银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

A B C D E

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109.

《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A. 走私犯罪
B. 毒品犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 贪污贿赂犯罪
E. 金融诈骗犯罪

A B C D E

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110.

选择关键风险指标的基本原则有（　　）。

A. 整体性
B. 重要性
C. 敏感性
D. 可靠性
E. 有效性

A B C D E

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111.

信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于( )产生的操作、法律和声誉等风险。

A. 自然因素
B. 人为因素
C. 技术漏洞
D. 管理缺陷
E. 社会风俗习惯

A B C D E

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112.

商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（　　）。

A. 部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
B. 银行支付清算系统突然中断运行
C. 国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
D. 房地产价格出现大幅度向下波动
E. 部分行业出现集中违约

A B C D E

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113.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管资本中的二级资本包括( )。

A. 二级资本工具及其溢价
B. 盈余部分
C. 一级资本工具及其溢价
D. 少数股东资本可计入部分
E. 超额贷款损失准备可计入部分

A B C D E

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114.

银行的交易性外汇风险主要来自( )。

A. 银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的外汇敞口头寸
B. 汇率变动产生的敞口
C. 为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸
D. 银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇敞口头寸
E. 银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

A B C D E

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115.

商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（　　）。

A. 按照模型计值
B. 按照市场价格计值
C. 按照公允价值计值
D. 按照历史价值计值
E. 按照账面价值计值

A B C D E

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116.

商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％（　　）

A. 只适用于生产加工类型的企业
B. 商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5％
C. 符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准
D. 单笔贷款超过600万元
E. 商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

A B C D E

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117.

中国银行业监督管理委员会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》要求银行披露其经营状况的主要信息，包括( )。

A. 财务会计报告
B. 公司治理情况
C. 年度重大事项
D. 人员流动状况
E. 各类风险管理状况

A B C D E

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118.

新产品／业务风险管理原则包括（　　）。

A. 统一性
B. 公开性
C. 全面性
D. 时效性
E. 统筹性

A B C D E

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119.

商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（　　）作为区域风险预警信号。

A. 区域经济整体下滑
B. 区域内的产业发展规划不合理
C. 区域相关法律法规重大调整
D. 区域主导产业出现衰退
E. 区域内客户资信状况普遍降低

A B C D E

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120.

风险限额设定的阶段包括( )。

A. 全面风险计量，以确定各类敞口的预期损失（EL）和非预期损失（UL）
B. 利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析
C. 运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量
D. 对因违规超限额造成损失的，应进行严格的责任认定
E. 综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额

A B C D E

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121.

下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（　　）。

A. 不应集中于同一业务
B. 不应集中于同一性质借款人
C. 可以集中于同一个借款人
D. 可以与其他商业银行组成银团贷款
E. 应当使自己的授信对象多样化

A B C D E

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122.

下列属于实力类指标的有( )。

A. 资金实力
B. 人力资源
C. 技术及设备的先进性
D. 市场竞争环境
E. 政策法规环境

A B C D E

标记纠错

123.

在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（　　）。

A. 风险管理部门
B. 监察稽核部门
C. 公司业务部门
D. 合规部门
E. 内部审计部门?

A B C D E

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124.

操作风险系统缺陷方面的表现包括( )。

A. 信息科技系统不完善
B. 一般配套设备不完善
C. 控制和报告不力
D. 流程不健全
E. 流程执行失败

A B C D E

标记纠错

125.

借款人的资产与负债情况调查的主要内容包括( )。

A. 调查其他可变现资产情况
B. 确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况
C. 分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力
D. 调查借款人在本行或他行是否有其他负债或担保、家庭负债总额与家庭收入的比重情况
E. 调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致

A B C D E

标记纠错

126.

风险监管是一种( )的监管模式。

A. 计划性强
B. 计划性弱
C. 目标明确
D. 提高效率
E. 节省资源

A B C D E

标记纠错

127.

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面的表现包括( )。

A. 职员欺诈
B. 外包商不履责
C. 外部欺诈
D. 交通事故
E. 自然灾害

A B C D E

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128.

账面资本是商业银行持股人的永久陛资本投人，即资产负债表卜的所有者权益，主要包括( )。

A. 资本公积
B. 盈余公积
C. 未分配利润
D. 实收资本
E. 一般风险准备

A B C D E

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129.

目前，内部审计确认服务的类型包括( )。

A. 第三方审计
B. 合同审计
C. 绩效审计
D. 质量审计
E. 安全审计

A B C D E

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130.

日常国别风险信息监测渠道中，新闻平台收集到的信息包括( )。

A. 利率大幅变化
B. 汇率大幅变化
C. GDP增长率
D. 贸易差额
E. 货币供应增加或紧缩

A B C D E

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131.

银行监管目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。 ( )

正确错误

标记纠错

132.

操作风险指新产品／业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，不包括法律风险。 ( )

正确错误

标记纠错

133.

商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。 ( )

正确错误

标记纠错

134.

由于零售客户和公司／机构客户对商业银行风险状况的敏感度存在显著差异，因此融资流动性应当从零售负债和公司／机构负债两个角度进行深入分析。 ( )

正确错误

标记纠错

135.

商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价。 ( )

正确错误

标记纠错

136.

贷款组合内的各单笔贷款之间一般具有独立性。 ( )

正确错误

标记纠错

137.

在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。 ( )

正确错误

标记纠错

138.

商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商不得以商业银行的名义开展活动。 ( )

正确错误

标记纠错

139.

中国证券监督管理委员会及其派出机构必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。 ( )

正确错误

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140.

银行监管原则是规范和检验银行监管工作的标杆。 ( )

正确错误

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141.

与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。 ( )

正确错误

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142.

在商业银行业务外包管理活动中，负责审议批准外包的战略发展规划的是高级管理层。( )

正确错误

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143.

在实施外部审计前应与外部审计机构进行充分沟通，详细确定审计范围，可以合理隐瞒事实。 ( )

正确错误

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144.

住房按揭贷款有不同的期限，期限越长，借款人经济状况变化的可能性就越小。 ( )

正确错误

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145.

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

正确错误

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