2021年银行专业初级《风险管理》全真模考卷2

1.

（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

A. 风险转移
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险分散

A B C D

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2.

下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（）。

A. 应当设置错误承受程序
B. 应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录
C. 应当设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵
D. 应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

A B C D

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3.

国别风险应当至少划分为（）个等级。

A. 三
B. 四
C. 五
D. 六

A B C D

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4.

一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）。

A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 商品价格风险

A B C D

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5.

储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。

A. 0.5%
B. 1.5%
C. 2.5%
D. 4.5%

A B C D

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6.

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。

A. 名义价值
B. 市场价值
C. 内在价值
D. 公允价值

A B C D

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7.

如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。

A. 正
B. 负
C. 零
D. 不确定

A B C D

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8.

()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额

A B C D

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9.

我国要求一级资本充足率不得低于（）。

A. 6％
B. 7％
C. 5％
D. 8％

A B C D

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10.

“风险偏好描述了银行根据核心价值、战略和风险管理能力而定的银行所愿意承受的风险的类型和水平。”这是( )对风险偏好的定义。

A. 渣打银行
B. 巴克莱银行
C. 汇丰银行
D. 瑞士银行

A B C D

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11.

假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。

A. 30％
B. 40％
C. 45％
D. 50％

A B C D

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12.

下列关于财务比率的表述，正确的是(?)。

A. 盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B. 杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C. 流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D. 效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

A B C D

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13.

在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。

A. 负债风险管理模式
B. 资产风险管理模式
C. 内部管理模式
D. 全面风险管理模式

A B C D

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14.

()负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程。

A. 董事会和股东会
B. 董事会和风险管理委员会
C. 董事会和高级管理层
D. 股东会和风险管理委员会

A B C D

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15.

股份制银行的流动性储备分为（　　）。

A. 二级
B. 四级
C. 五级
D. 三级

A B C D

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16.

商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是( )。

A. 流动性比例
B. 核心负债比例
C. 净稳定资金比例
D. 同业市场负债比例

A B C D

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17.

董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。

A. 股东
B. 专家
C. 最大多数员工
D. 各职能部门

A B C D

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18.

()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。

A. 经营管理
B. 风险管理
C. 风险定价
D. 资产盈利

A B C D

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19.

下列不属于影响流动性风险的因素是()。

A. 汇率结构
B. 分布结构
C. 资产负债期限结构
D. 币种结构

A B C D

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20.

客户评级中，违约概率的估计包括以下( )两个层面。

A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

A B C D

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21.

可分为前台交易、中台风险管理和后台结算／清算三个环节的是()。

A. 法人信贷业务
B. 柜台业务
C. 个人信贷业务
D. 资金业务

A B C D

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22.

某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A. 1
B. 1.2
C. 0.9
D. 0.7

A B C D

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23.

商业因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于（）。

A. 流动性风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 信用风险

A B C D

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24.

假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。

A. 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B. 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C. 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D. 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

A B C D

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25.

风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是( )。

A. 整体风险报告
B. 头寸报告
C. 最佳避险报告
D. 以上均不是

A B C D

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26.

（??）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A. 基本指标法
B. 标准法
C. 专家判断法
D. 高级计量法

A B C D

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27.

( )经常是商业银行破产倒闭的原因。

A. 操作风险
B. 市场风险
C. 法律风险
D. 流动性风险

A B C D

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28.

《商业银行资本管理办法（试行）》规定（??）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。

A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层

A B C D

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29.

( )负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

A. 股东大会和董事会
B. 董事会和监事会
C. 董事会和高级管理层
D. 高级管理层和内部审计入员

A B C D

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30.

下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是( )。

A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额
C. 违约风险暴露只针对银行的表外资产
D. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额

A B C D

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31.

()估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银行持续经营和生存1年以上。

A. 可用稳定资金
B. 不可用稳定资金
C. 所需稳定资金
D. 全部稳定资金

A B C D

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32.

假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金3．5亿元，货款及其它负债6．5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6．5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比( )。

A. 买入一份看涨期权
B. 卖出一份看跌期权
C. 买入一份看跌期权
D. 卖出一份看涨期权

A B C D

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33.

商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则以下说法最恰当的是( )。

A. 预期违约的借款人不一定同时违约
B. 非预期违约的借款人一定会同时违约
C. 非预期违约的借款人一定小会同时违约
D. 预期违约的借款人一定会同时违约

A B C D

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34.

下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是( )。

A. 银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资
B. 银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿元
C. 银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款
D. 银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款

A B C D

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35.

假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。

A. 下降
B. 无法判断
C. 上升
D. 不变

A B C D

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36.

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。

A. 中国证券监督管理委员会
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 国务院
D. 反洗钱监测分析中心

A B C D

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37.

A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470，港元空头380，则净总敞口头寸为( )。

A. 2100
B. 1250
C. 850
D. 400

A B C D

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38.

商业银行通过财务报表分析来识别和评价的资产管理状况，其内容不包括( )。

A. 资产质量分析
B. 资产收益率分析
C. 资产组合分析
D. 资产流动性分析

A B C D

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39.

由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。

A. 20％
B. 50％
C. 60％
D. 100％

A B C D

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40.

以下行为属于内部欺诈的是( )。

A. 歧视及差别待遇事件
B. 黑客攻击损失
C. 自然灾害损失
D. 未经授权交易导致资金损失

A B C D

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41.

A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头700，英镑多头300，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为( )。

A. 610
B. 1000
C. 90
D. 1130

A B C D

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42.

商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。

A. 行业风险
B. 客户风险
C. 竞争对手风险
D. 技术风险

A B C D

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43.

由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险是()。

A. 新增风险
B. 特定风险
C. 商品风险
D. 汇率风险

A B C D

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44.

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。

A. 加强
B. 减弱
C. 不变
D. 无法确定

A B C D

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45.

下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。

A. 资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动
B. 资本资产定价模型（CAPM）是在资产负债风险管理模式阶段提出的
C. 欧式期权定价模型是在资产负债风险管理模式阶段提出的
D. 20世纪80年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段

A B C D

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46.

下列( )不属于我国商业银行面临的风险种类。

A. 信息风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 声誉风险

A B C D

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47.

某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为（??）。

A. 19.78％
B. 35％
C. 12.43％
D. 33.65％

A B C D

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48.

下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。

A. 资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
B. 银行业是高杠杆、高风险的行业
C. 资本充足率和杠杆率是重要的资本监管工具
D. 在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用

A B C D

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49.

法律风险是一种特殊类型的（??）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A. 声誉风险
B. 操作风险
C. 信用风险
D. 战略风险

A B C D

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50.

商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生( )。

A. 信用风险
B. 声誉风险
C. 市场风险
D. 流动性风险

A B C D

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51.

因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指( )。

A. 主动超限
B. 被动超限
C. 实质性超限
D. 非实质性超限

A B C D

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52.

我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，( )是最容易引起操作风险的业务环节。

A. 柜面业务
B. 法人信贷业务
C. 个人信贷业务
D. 资金交易业务

A B C D

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53.

外汇（??）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A. 缺口分析
B. 外汇敞口分析
C. 情景分析
D. 久期分析

A B C D

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54.

在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易与可疑交易报告制度

A B C D

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55.

下列属于商业银行持股人永久性资本投入的是( )。

A. 固定资本
B. 经济资本
C. 监管资本
D. 账面资本

A B C D

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56.

定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的( )。

A. 质押金
B. 抵押金
C. 费用
D. 担保

A B C D

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57.

下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。

A. 账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平
B. 经济资本在数额上与非预期损失相等
C. 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D. 监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本

A B C D

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58.

交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价值通常按市场价格计价。

A. 日
B. 月
C. 半年
D. 年

A B C D

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59.

在客户风险监测指标体系中，营运资金属于( )，资金实力属于( )。

A. 基本面指标；财务指标
B. 财务指标；财务指标
C. 基本面指标；基本面指标
D. 财务指标；基本面指标

A B C D

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60.

下列不属于盈利能力指标的是( )。

A. 流动比率
B. 营业收入利润率
C. 净资产收益率
D. 总资产收益率

A B C D

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61.

与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（??）可能造成的影响。

A. 系统性风险
B. 行业风险
C. 区域风险
D. 非系统性风险

A B C D

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62.

以下对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是( )。

A. 通常情况下，久期缺口为正
B. 通常情况下，久期缺口为负
C. 通常情况下，久期缺口为0
D. 通常情况下，久期缺口为整数

A B C D

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63.

借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的( )。

A. 关注
B. 次级
C. 可疑
D. 损失

A B C D

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64.

某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（??）。

A. X60亿元，Y60亿元
B. X60亿元，Y90亿元
C. X48亿元，Y72亿元
D. X30亿元，Y90亿元

A B C D

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65.

流动性风险的( )就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。

A. 识别
B. 计量
C. 监测
D. 控制

A B C D

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66.

通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致，包括交易品种、交易规模，以及交易账簿头寸、敏感度、风险价值等，开展风险报告与分析。

A. 前台业务部门
B. 中台业务部门
C. 后台业务部门
D. 风险管理部门

A B C D

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67.

银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于( )风险。

A. 人员因素
B. 内部流程
C. 系统缺陷
D. 外部事件

A B C D

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68.

商业银行风险管理最根本的动力来源是()。

A. 负债
B. 资本
C. 利润
D. 安全

A B C D

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69.

由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指( )。

A. 法律风险
B. 流动性风险
C. 声誉风险
D. 国家风险

A B C D

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70.

商业银行核心竞争力的体现是()。

A. 吸存放贷能力
B. 支付中介作用
C. 货币创造能力
D. 风险管理水平能力

A B C D

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71.

下列关于担保的说法中，错误的是()。

A. 保证分为连带责任保证和一般保证两种
B. 抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有
C. 质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿
D. 债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

A B C D

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72.

中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使( )。

A. 潜在借款人的风险水平下降
B. 所有企业的违约风险有一定程度的提高
C. 所有企业的履约程度有一定程度的提高
D. 借款人承受较低的风险

A B C D

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73.

( )是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。

A. 风险转移
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险规避

A B C D

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74.

下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。

A. 债务人所处行业颁布新的环保标准
B. 银行贷款利率提高
C. 债务人所在地区经济下滑
D. 债务人投资项目发生重大损失

A B C D

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75.

越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是( )。

A. 行业风险
B. 客户风险
C. 竞争对手风险
D. 技术风险

A B C D

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76.

有效的战略风险管理流程不与商业银行（??）紧密联系。

A. 长期战略
B. 短期策略
C. 风险管理措施
D. 可利用资源紧

A B C D

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77.

交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（??）。

A. 金融头寸
B. 金融工具
C. 金融工具和商品头寸
D. 商品头寸

A B C D

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78.

从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为( )。

A. 预期损失、非预期损失、灾难性损失
B. 预期损失、实际损失、灾难性损失
C. 实际损失、机会成本／损失、非预期损失
D. 实际损失、无形损失、灾难性损失

A B C D

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79.

根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。

A. 内部报告和综合报告
B. 内部报告和外部报告
C. 综合报告和专题报告
D. 综合报告和外部报告

A B C D

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80.

投资组合理论体现在()阶段。

A. 资产负债风险管理模式
B. 负债风险管理模式
C. 资产风险管理模式
D. 全面风险管理模式

A B C D

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81.

对国别风险应实行限额管理，应按（）等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。

A. 区域
B. 风险程度
C. 国别
D. 风险类别
E. 自身风险偏好

A B C D E

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82.

商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（　　）。

A. 商誉
B. 自持股票
C. 净递延税资产
D. 土地使用权
E. 贷款损失准备缺口

A B C D E

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83.

市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（　　）。

A. 利率
B. 汇率
C. 工资率
D. 股票价格
E. 商品价格

A B C D E

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84.

银行账户利率风险管理方法包括()。

A. 完善银行账户利率风险治理结构
B. 加强资产负债匹配管理
C. 完善商业银行的人员配置
D. 实施业务多元化的发展战略
E. 完善商业银行的定价机制

A B C D E

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85.

资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造成的影响包括()。

A. 监管资本
B. 会计损益
C. 资产价值
D. 成本测算
E. 风险加权资产

A B C D E

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86.

商业银行信用风险计量经历了()三个主要发展阶段。

A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 专家调查列举法
D. 违约概率模型分析
E. 情景分析法

A B C D E

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87.

公正原则的内容有()。

A. 立法公正
B. 执法公正
C. 复议公正
D. 实体公正
E. 程序公正

A B C D E

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88.

决定商业银行风险承担能力的有( )。

A. 资本充足率水平
B. 风险管理水平
C. 资产管理水平
D. 负债管理水平
E. 资产负债管理水平

A B C D E

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89.

风险政策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险( )能力与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配。

A. 识别
B. 计量
C. 缓释
D. 监控
E. 收益

A B C D E

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90.

商业银行的限额管理体系通常包括（　　）。

A. 区域限额
B. 国家风险限额
C. 集团客户限额
D. 行业限额
E. 单一客户限额

A B C D E

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91.

下列可被商业银行认定违约的情形有( )。

A. 银行停止对贷款计息
B. 银行将贷款出售没有造成损失
C. 银行认为债务人即将破产或倒闭
D. 银行同意消极债务重组.造成债务规模减少
E. 债务人欠息或手续费90天（含）以上

A B C D E

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92.

对小企业进行信用风险分析时，应关注（??）等风险点。

A. 产品多样化
B. 可能出现逃债现象
C. 自有资金匮乏
D. 很少开具发票
E. 经不起原材料价格波动

A B C D E

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93.

以下关于远期和期货的说法，正确的有( )。

A. 远期合约是标准化的
B. 期货合约是非标准化的
C. 期货合约是标准化的
D. 期货合约通常在交易所交易
E. 期货合约流动性较好，远期合约流动性差

A B C D E

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94.

商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括（　　）。

A. 信用风险
B. 银行账户利率风险
C. 集中度风险
D. 市场风险
E. 操作风险

A B C D E

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95.

单一客户风险监测的环境类指标包括()。

A. 信用环境
B. 政策法规环境
C. 外部重大事件
D. 公司治理结构
E. 融资主体的合规性

A B C D E

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96.

下列哪些属于市场风险的计量方法（　　）

A. 外汇敞口分析
B. 久期分析
C. 缺口分析
D. 敏感性分析
E. 权重法

A B C D E

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97.

流动性风险监测与控制的主要工作包括( )。

A. 流动性风险限额监测
B. 流动性风险计算
C. 流动性风险报告
D. 流动性风险控制
E. 流动性风险反馈

A B C D E

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98.

目前，应用最广泛的信用评分模型有( )。

A. 线性概率模型
B. Logit模型
C. Probit模型
D. 线性辨别模型
E. 违约模型

A B C D E

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99.

X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证x银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（　　）。

A. 外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
B. 外包服务最终责任人依然是x银行
C. X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
D. 业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险
E. 业务外包本身也可能存在风险

A B C D E

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100.

留置担保的范围包括( )。

A. 主债权及利息
B. 违约金
C. 损害赔偿金
D. 留置物保管费用
E. 实现留置权的费用

A B C D E

标记纠错

101.

商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（　　）。

A. 质押
B. 净额结算
C. 保证
D. 抵押

A B C D

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102.

下列属于市场风险限额指标的有( )。

A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 流动性覆盖率
D. 敏感度限额
E. 止损限额

A B C D E

标记纠错

103.

商业银行贷款担保方式主要有( )。

A. 保证
B. 抵押
C. 质押
D. 留置
E. 定金

A B C D E

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104.

下列关于信用风险的说法，不正确的有( )。

A. 信用风险又被称为违约风险
B. 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C. 信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险
D. 信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类
E. 信用风险具有明显的系统性风险特征

A B C D E

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105.

商业银行制定资本规划，应当（　　）。

A. 综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求
B. 确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性
C. 审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件
D. 优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量
E. 通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化

A B C D E

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106.

下列属于商业银行核心一级资本的有( )。

A. 实收资本或普通股
B. 损失准备缺口
C. 优先股
D. 资本公积可计入部分
E. 盈余公积

A B C D E

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107.

市场风险报告根据报告内容分为（　　）。

A. 市场风险计量管理报告
B. 重大市场风险报告
C. 市场风险专题报告
D. 市场风险监测分析日报
E. 市场风险监测分析月报

A B C D E

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108.

内部评级法初级法下，合格净额结算包括（　　）。

A. 表内净额结算
B. 表外净额结算
C. 回购交易净额结算
D. 场外衍生工具净额结算
E. 交易账户信用衍生工具净额结算

A B C D E

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109.

首席风险官应当具有（　　）的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案。

A. 完整
B. 及时
C. 可靠
D. 真实
E. 独立

A B C D E

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110.

银行风险与控制自我评估工作应坚持的原则包括（??）。

A. 全面性
B. 及时性
C. 重要性
D. 客观性
E. 谨慎性

A B C D E

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111.

市场风险计量管理报告综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议，其内容包括( )。

A. 金融市场业务的盈亏情况
B. 全行汇率风险分析
C. 银行账簿利率风险分析
D. 限额执行情况
E. 反映专门市场风险因素或类型的报告

A B C D E

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112.

《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出的资本监管要求的内容有( )。

A. 最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％
B. 储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5％的储备资本要求和0～2.5％的逆周期资本要求
C. 国内系统重要性银行附加资本要求为1％
D. 第二支柱资本要求
E. 监管资本是从会计准则的角度进行的要求

A B C D E

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113.

我国监管当局出台的贷款五级分类包含()类贷款。

A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
E. 损失

A B C D E

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114.

请根据下来内容，回答101-104题。

表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

初级风险管理,模拟考试,2021年银行专业初级《风险管理》全真模考卷2

若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（　　）。

A. 空头450
B. 空头750
C. 多头450
D. 多头750

A B C D

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115.

根据以下案例描述，回答105-111题。

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6—1。

表6—1

初级风险管理,模拟考试,2021年银行专业初级《风险管理》全真模考卷2

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是（　　）。

A. 90％
B. 110％
C. 100％
D. 120％?

A B C D

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116.

6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是（　　）。

A. 同业交易对手单一
B. 未来一个月内现金流负缺口太大
C. 在央行的备付金不足
D. 利率迅速飙升到13.44％，市场同业“现金为王”?

A B C D

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117.

A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（　　）。

A. 缩短资产久期，增强资产流动性
B. 拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力
C. 缩短负债久期，避免成本增高
D. 控制金融同业业务的资产负债久期差
E. 拉长资产久期，提高资产盈利能力?

A B C D E

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118.

以下对于期权价值的理解，正确的有()。

A. 期权的内在价值可能为负值
B. 期权的价值包括内在价值和时间价值两部分
C. 期权的价值可能与其时间价值相等
D. 期权的时间价值可能为零
E. 期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值

A B C D E

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119.

公允价值的计量方式包括()。

A. 直接使用可获得的市场价格
B. 如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C. 既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值
D. 实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
E. 允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

A B C D E

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120.

风险监管的主要内容包括()。

A. 建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系
B. 建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系
C. 建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网
D. 建立应对支付危机的处置体系
E. 准备风险为本的现场检查

A B C D E

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121.

风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。（）

正确错误

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122.

一家商业银行发生流动性风险一般不会连带着其他商业银行也发生流动性风险。( )

正确错误

标记纠错

123.

商业银行交易账簿的项目通常按历史成本定价。( )

正确错误

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124.

计量条件允许的商业银行心当建市正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级。 ( )

正确错误

标记纠错

125.

按照阶段划分，风险处置可以划分为全面性处置与预控性处置。 ( )

正确错误

标记纠错

126.

商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（　　）

正确错误

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127.

从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。( )

正确错误

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128.

由于前台人员最接近市场，能够方便地取得资产的市场价格。因此，市值重估工作可以由前台负责。 ( )

正确错误

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129.

重大市场风险报告为定期报告，根据各层级管理要求及时报告高级管理层、董事会及其委员会。 ( )

正确错误

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130.

风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，必须承担的风险类型和风险总量。( )

正确错误

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131.

VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。 ( )

正确错误

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132.

外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。（　　）

正确错误

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133.

国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险和市场风险等。 ( )

正确错误

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134.

对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。( )

正确错误

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135.

二级流动性储备包括超额备付金和库存现金，直接用于流动性支付和流动性波动。（　　）

正确错误

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136.

商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关，与不良率无关。( )

正确错误

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137.

经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。()

正确错误

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138.

商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。( )

正确错误

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139.

商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型。确保在单一和并表层面上按国别识别风险。( )

正确错误

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140.

任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。 ( )

正确错误

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2021年银行专业初级《风险管理》全真模考卷2

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