2023年初级银行从业资格《风险管理》押题密卷2

1.

符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（）。

A. 客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素
B. 债项违约损失程度，预期损失
C. 每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率
D. 时间维度，空间维度

A B C D

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2.

反洗钱的主要制度不包括（）。

A. 客户身份识别制度
B. 金融教育培训制度
C. 大额交易与可疑交易报告制度
D. 客户身份资料和交易记录保存制度

A B C D

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3.

国别风险的主要类型不包括（）。

A. 传染风险
B. 货币风险
C. 主权风险
D. 领土风险

A B C D

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4.

声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A. 影响程度和紧迫性
B. 影响程度和时间先后
C. 时间先后和重要程度
D. 时间先后和紧迫性

A B C D

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5.

下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中，错误的是（）。

A. 判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好
B. 承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任
C. 根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序
D. 督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险

A B C D

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6.

我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。

A. 3％
B. 4％
C. 5％
D. 8％

A B C D

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7.

自评工作的原则中，( )原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。

A. 全面性
B. 及时性
C. 前瞻性
D. 重要性

A B C D

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8.

在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于( )。

A. 基本面指标和财务指标
B. 财务指标和财务指标
C. 基本面指标和基本面指标
D. 财务指标和基本面指标

A B C D

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9.

下列关于资本的说法中，正确的是( )。

A. 经济资本也就是账面资本
B. 会计资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
C. 账面资本反映了银行实际拥有的资本水平
D. 监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本

A B C D

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10.

下列属于信贷审批应遵循的原则的是( )。

A. 审贷分离原则
B. 审慎审批原则
C. 诚信审批原则
D. 公平公正原则

A B C D

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11.

商业银行面临的(?)要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

A. 客户风险
B. 技术风险
C. 项目风险
D. 品牌风险

A B C D

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12.

商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“( )”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

A. 借短贷短
B. 借长贷长
C. 借短贷长
D. 借长贷短

A B C D

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13.

下列不属于增长能力指标的是( )。

A. 资产增长率
B. 营业收入利润率
C. 利润增长率
D. 权益增长率

A B C D

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14.

流动性的资产管理不包括( )。

A. 资产到期日管理
B. 负债到期日管理
C. 流动性资产组合管理
D. 抵押品管理

A B C D

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15.

在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。

A. 越小
B. 越大
C. 无法判断
D. 不受影响

A B C D

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16.

商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。

A. 法律风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 操作风险

A B C D

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17.

高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。

A. 潜在借款人的风险水平下降
B. 借款人承受较低的风险
C. 所有企业的履约程度有一定程度的提高
D. 所有企业的违约风险有一定程度的上升

A B C D

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18.

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。

A. 8％
B. 20％
C. 25％
D. 50％

A B C D

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19.

声誉危机管理的主要内容不包括()。

A. 管理危机过程中的信息交流
B. 危机处理过程中持续沟通
C. 确保及时处理投诉和批评
D. 预先制定战略性的危机管理规划

A B C D

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20.

下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是()。

A. 人员因素
B. 外部流程
C. 系统缺陷
D. 外部事件

A B C D

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21.

某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14％，2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为（）。

A. 6.00％
B. 6.11％
C. 6.33％
D. 6.67％

A B C D

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22.

下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是()。

A. 从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变
B. 从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变
C. 从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变
D. 从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变

A B C D

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23.

商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（）。

A. 反洗钱稽核审计制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易与可疑交易报告制度
D. 客户身份识别制度

A B C D

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24.

（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。

A. 贷款清收
B. 贷款核销
C. 贷款重组
D. 贷款转让

A B C D

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25.

商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（）。

A. 预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
B. 预期在未来的1年中有95天至少损失500万元
C. 预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
D. 预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元

A B C D

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26.

战略风险的类型包括（）。

A. 品牌风险
B. 竞争对手风险
C. 项目风险
D. 以上全对

A B C D

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27.

关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是（）。

A. 行业风险是系统性风险的表现形式之一
B. 所有行业都应当得到均等的信贷投放
C. 对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业
D. 某些行业天然就会比别的行业风险高

A B C D

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28.

某公司2016年销售收入为6900万元，流动资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为（）。

A. 1
B. 2.5
C. 4
D. 3

A B C D

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29.

因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险是指（）。

A. 操作风险
B. 声誉风险
C. 违规风险
D. 市场风险

A B C D

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30.

一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动，1年期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动。当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。

A. 期权风险
B. 基准风险
C. 重新定价风险
D. 收益率曲线风险

A B C D

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31.

下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。

A. 制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一
B. 危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D. 危机不确定什么时候会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值

A B C D

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32.

商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。

A. 战略风险
B. 操作风险
C. 信用风险
D. 市场风险

A B C D

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33.

违约的定义是（）的重要定义。

A. 权重法
B. 标准法
C. 经济资本管理
D. 内部评级法

A B C D

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34.

商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生( )。

A. 数据风险
B. 模型风险
C. 误判风险
D. 缺失风险

A B C D

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35.

下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A. 风险分散
B. 风险转移
C. 风险对冲
D. 风险规避

A B C D

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36.

我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，多部门配合是指（）等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A. 商业银行
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 银保监会

A B C D

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37.

当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度（）。

A. 大
B. 小
C. 一样
D. 无法判断

A B C D

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38.

违约概率模型属于现代信用风险计量方法，主要应用于信用风险内部评级法，下列（）不属于违约概率模型。

A. RiskCalc模型
B. Credit Monitor模型
C. 风险中性定价模型
D. 信用评分模型

A B C D

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39.

下列不应被列入商业银行交易账簿的是（）。

A. 为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸
B. 做市交易形成的头寸
C. 代客买卖头寸
D. 自营外汇交易头寸

A B C D

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40.

2013年1月1日，《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A. 9.5％；10.5％
B. 11.5％；7.5％
C. 11.5％；10.5％
D. 11.5％；12％

A B C D

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41.

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（）。

A. 商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B. 制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C. 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D. 管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

A B C D

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42.

某公司2016年的销售收入净额为14260万元，2017年年初资产总额为8600万元，2016年年初资产总额为7800万元，则某公司2016年总资产周转率为（）次。

A. 1.74
B. 2
C. 3
D. 2.7

A B C D

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43.

已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。

A. 0.5
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.13

A B C D

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44.

商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A. 2％
B. 1.5％
C. 2.5％
D. 1％

A B C D

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45.

（）是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计该参数。

A. 违约频率
B. 违约概率
C. 不良率
D. 违约率

A B C D

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46.

客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。

A. 偿债能力和偿还意愿；违约风险
B. 偿债能力和偿还意愿；道德风险
C. 收入水平和偿债能力；违约风险
D. 收入水平和偿债能力；道德风险

A B C D

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47.

商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1％，贷款的违约损失率为30％，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失为（）万元。

A. 2
B. 8
C. 4
D. 6

A B C D

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48.

下列不属于风险抵补类指标的是（）。

A. 盈利能力
B. 不良贷款迁徙率
C. 准备金充足程度
D. 资本充足程度

A B C D

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49.

在计算单币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。

A. 即期净敞口头寸
B. 远期净敞口头寸
C. 期权敞口头寸
D. 总敞口头寸

A B C D

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50.

某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资本不得（）亿元，一级资本不得（）亿元，总资本要求不得（）亿元。

A. 低于900；低于1200；低于1600
B. 高于900；高于1600；高于2100
C. 高于1000；高于1600；高于2100
D. 低于1000；低于1200；低于1600

A B C D

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51.

股份制银行的一级流动性备付包括（）。

A. 国债
B. 库存现金
C. 票据资产
D. 持有待售组合

A B C D

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52.

风险数据包括（）。

A. 监测数据和分析数据
B. 前期测量数据和后期综合数据
C. 中间计量数据和组合结果数据
D. 内部数据和外部数据

A B C D

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53.

商业银行的审计部门应当定期审查的频率为（）。

A. 至少每4年1次
B. 至少每3年1次
C. 至少每2年1次
D. 至少每1年1次

A B C D

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54.

商业银行所承受的风险能否带来实际收益，最终取决于其（）。

A. 资本充足率水平
B. 风险管理水平
C. 管理者素质
D. 市场预期

A B C D

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55.

下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

A. 负责承担对市场风险管理的最终责任
B. 负责制定市场风险管理政策
C. 及时了解市场风险水平及其管理状况
D. 负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

A B C D

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56.

商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。

A. 竞争对手风险
B. 行业风险
C. 技术风险
D. 品牌风险

A B C D

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57.

某企业2015年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2亿元人民币，净利润为1．2亿元人民币，折旧为0．2亿元人民币，无形资产摊销为0．1亿元人民币，所得税为0．3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为（）亿元人民币。

A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.4

A B C D

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58.

下列关于信用风险的表述，错误的是（）。

A. 只有违约才能导致信用风险
B. 相比信用风险，市场风险数据更容易获得
C. 信用风险范围不限于贷款业务
D. 信息不对称可以引发信用风险

A B C D

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59.

我国规定商业银行流动性监管采用的流动性比例不得低于（）。

A. 50％
B. 60％
C. 75％
D. 25％

A B C D

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60.

关于违约频率和违约概率，下列说法中不正确的是（）。

A. 违约频率是事后检验的结果
B. 违约概率和违约频率不是同一个概念
C. 违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D. 违约概率是分析模型做出的事前预测

A B C D

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61.

下列战略管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。

A. 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
B. 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
C. 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
D. 对风险造成的损失最大程度的控制

A B C D

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62.

不属于商业银行信用评分模型的有（）。

A. 线性概率模型
B. Logit模型
C. 非线性辨别模型
D. Probit模型

A B C D

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63.

甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A. 风险规避
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险分散

A B C D

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64.

流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。

A. 75％
B. 60％
C. 50％
D. 45％

A B C D

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65.

战略风险管理流程中的战略风险识别不包括（）。

A. 宏观战略层面
B. 中观规划层面
C. 中观管理层面
D. 微观执行层面

A B C D

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66.

（）主要承保无法为客户提供专业服务或在提供服务过程中出现过失的风险。

A. 一揽子保险
B. 错误与遗漏保险
C. 未授权交易保险
D. 财产保险

A B C D

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67.

信用评分模型的关键在于（）。

A. 辨别分析技术的运用
B. 特征变量当前市场数据的搜集
C. 特征变量的选择和各自权重的确定
D. 同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

A B C D

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68.

为提高（）工作效率并更深入了解特定领域的风险，许多国家的商业银行在该层面设立了专业委员会。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 风险管理部门

A B C D

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69.

下列关于杠杆比率指标的公式中，不正确的是（）。

A. 资产负债率=（负债总额／资产总额）×100％
B. 有形净值债务率=[负债总额／（股东权益-无形资产净值）]×100％
C. 利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）／利息费用
D. 利息偿付比率（利息保障倍数）=[（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用一所得税]／利息费用

A B C D

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70.

下列不属于资金交易业务流程的是（）。

A. 前台交易
B. 中台风险管理
C. 后台结算／清算
D. 贷后管理

A B C D

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71.

在个人客户信用风险监测与预警示例中属于行内风险预警的有（）。

A. 个人在本行的金融资产发生显著变化
B. 工作单位破产
C. 未及时缴纳社保、纳税、公积金
D. 身体健康状况出现严重问题

A B C D

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72.

巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A. 最具流动性的资产包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资
B. 其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性
C. 商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售
D. 流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产

A B C D

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73.

关于调整后的表内外资产总额，下列说法错误的是（）。

A. 扣减针对相关资产计提的准备
B. 会计估值调整后的表内资产余额
C. 可随时无条件撤销的贷款承诺按5％的信用转换系数得出的余额
D. 其他表外项目按规定的信用风险权重法表外项目信用转换系数计算得出的余额

A B C D

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74.

我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A. 高于3％；低0.5
B. 高于4％；低0.5
C. 低于3％；高1
D. 低于4％；高1

A B C D

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75.

从COSO委员会对内部控制的定义来看，内部控制的目标不包括（）。

A. 第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性
B. 第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据
C. 第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循
D. 第四类目标涉及对于企业所违反的法律及法规的处罚

A B C D

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76.

商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。以下关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A. 我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性比例不低于25％
B. 商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标
C. 我国《商业银行流动性风险管理办法(试行)》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％
D. 流动性比例衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要

A B C D

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77.

（）承担商业银行风险管理的最终责任。

A. 高管层
B. 董事会
C. 内部审计部门
D. 牵头部门

A B C D

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78.

（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式之一。

A. 重新定价风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期权性风险

A B C D

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79.

根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是（）。

A. 风险管理能力是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责
B. 风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
C. 风险管理部门向董事会负责，是商业银行的执行机构
D. 风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

A B C D

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80.

下列说法错误的是（）

A. 流动性风险可能是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险
B. 流动性风险可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险
C. 流动性风险可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度
D. 流动性风险不会引发清偿性风险

A B C D

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81.

有效的战略风险管理应当（）。

A. 制定切实可行的实施方案
B. 定期采取从上至下的方式进行
C. 体现在商业银行的日常风险管理活动中
D. 使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低
E. 全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

A B C D E

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82.

下列（）管理的不到位，可引发流动性风险。

A. 声誉风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 信用风险
E. 国别风险

A B C D E

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83.

目前，内部审计确认服务的类型包括( )。

A. 第三方审计
B. 合同审计
C. 绩效审计
D. 质量审计
E. 安全审计

A B C D E

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84.

风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，其主要包括()。

A. 正常贷款迁徙率
B. 正常类贷款迁徙率
C. 关注类贷款迁徙率
D. 次级类贷款迁徙率
E. 可疑类贷款迁徙率

A B C D E

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85.

企业的行业风险分析主要内容包括()。

A. 企业的战略
B. 企业的管理政策
C. 行业的特征和定位
D. 行业的依赖性分析
E. 行业成功的关键因素

A B C D E

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86.

商业银行的重大风险事项包括( )。

A. 重大信贷风险事项
B. 重大市场风险事项
C. 重大利率风险事项
D. 重大突发性事件
E. 重大法律风险事件

A B C D E

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87.

在声誉危机管理的主要内容中，提高日常解决问题的能力主要包括（）。

A. 预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略
B. 公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回应
C. 改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机
D. 定期测试危机沟通方案以及应对措施
E. 采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估

A B C D E

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88.

风险指标超限的时候，银行应立刻采取清晰有力的行动，以树立“限额必须严格遵守”的原则。超限额报告应包含（）等内容。

A. 超限额的程度
B. 发生原因
C. 可能持续的时间
D. 相关建议
E. 解决的时间表

A B C D E

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89.

下列（）属于对风险的度量指标。

A. 方差
B. 标准差
C. 投资收益率
D. 预期收益率
E. 利率

A B C D E

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90.

下列属于商业银行客户的有（）。

A. 国际清算银行
B. 自然人
C. 合伙制企业
D. 工商银行
E. 中国人民银行

A B C D E

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91.

商业银行的金融工具和商品头寸划分为交易账簿和银行账簿的基础有（）。

A. 开展有效的市场风险计量监控
B. 准确计量市场风险监管资本
C. 建立管理会计系统
D. 以公允价值计量银行资产
E. 真实反映银行财务状况

A B C D E

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92.

集团法人客户的信用风险包括（）。

A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 真实财务状况难以掌握
D. 系统性风险较高
E. 风险识别和贷后管理难度大

A B C D E

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93.

常用的市场风险限额包括()。

A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 损失限额
E. 追索限额

A B C D E

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94.

商业银行对抵押担保重点关注的事项包括（）。

A. 抵押物登记
B. 可以作为抵押品的财产范围及种类
C. 抵押权的实现
D. 抵押物的所有权转移
E. 债务履行期届满时质物的处理

A B C D E

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95.

关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。

A. 当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响
B. 当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
C. 当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
D. 当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
E. 当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

A B C D E

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96.

洗钱的危害包括（）。

A. 损害国家形象，妨碍司法公正，危害政治稳定
B. 滋生腐败，助长其他犯罪活动，危害社会安全，造成社会财富大量外流
C. 造成经济扭曲和不稳定，形成不公平竞争
D. 扰乱市场秩序，导致投资者损失
E. 破坏金融市场秩序，引发金融市场动荡，影响一国货币政策的有效性

A B C D E

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97.

风险外部报告的内容包括（）。

A. 总结专项风险工作
B. 提供监管数据
C. 识别当期风险特征
D. 评价整体风险状况
E. 提出风险管理的措施建议

A B C D E

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98.

为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取（）等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移此类风险。

A. 人员培训
B. 总体组合限额
C. 资产证券化
D. 信用衍生产品
E. 授信集中度限额

A B C D E

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99.

声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括（）。

A. 预先制定战略性的危机管理规划
B. 提高日常解决问题的能力
C. 危机现场处理
D. 提高发言人的沟通技能
E. 模拟训练和演习

A B C D E

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100.

下列属于总敞口头寸计算方法的有（）。

A. 平均总敞口头寸法
B. 累计总敞口头寸法
C. 净总敞口头寸法
D. 短边法
E. 历史模拟法

A B C D E

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101.

关键风险指标通常包括（）。

A. 交易量
B. 员工水平
C. 产品复杂程度
D. 产品成熟度
E. 董事长个人魅力

A B C D E

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102.

下列属于流动性应急计划内容的有（）。

A. 职能分工
B. 预警指标
C. 应急措施
D. 沟通披露
E. 计划演练

A B C D E

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103.

下列有助于改善商业银行声誉风险管理的做法有（）。

A. 尽可能维护大多数利益持有者的期望
B. 强化声誉风险管理培训
C. 增强对客户和公众的透明度
D. 确保及时处理投诉和批评
E. 制定危机管理规划

A B C D E

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104.

银行进行消极重组的情况具体包括（）。

A. 债务人无力偿还而逃避还款
B. 债务人无力偿还而借新还旧
C. 合同条款变更导致债务规模下降
D. 债务人无力偿还而导致的展期
E. 债务人企业运营不利导致销售能力下降

A B C D E

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105.

下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围？（）

A. 借款人的个人品德
B. 企业的资本金
C. 借款人未来现金流量的变动趋势
D. 借款人提供的抵押品价值
E. 借款人的利率水平

A B C D E

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106.

一般来说，商业银行的打分卡模型中包含下列（）指标。

A. 企业主资产状况
B. 企业经营情况
C. 企业主个人信用
D. 企业基本情况
E. 企业对外合作关系

A B C D E

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107.

商业银行在设计限额体系时，应综合考虑以下（）等主要因素。

A. 能够承担的市场风险水平
B. 工作人员的专业水平和经验
C. 业务经营部门的既往业绩
D. 自身业务性质、规模和复杂程度
E. 定价、估值和市场风险计量系统

A B C D E

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108.

我国监管当局把贷款分为五类，下列定义正确的有（）。

A. 正常贷款：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B. 关注贷款：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C. 次级贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
D. 可疑贷款：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
E. 损失贷款：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

A B C D E

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109.

建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，包括（）。

A. 创造有利的资金使用环境
B. 招募和保留最佳雇员
C. 维持客户和供应商的忠诚度
D. 吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
E. 最大限度地减少诉讼威胁和监管要求

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110.

下列属于法人信贷业务操作风险控制范围的有（）。

A. 账户管理
B. 评级授信
C. 信贷审批
D. 印押证管理
E. 贷后管理

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111.

风险并不意味着真实的损失，而是未来结果出现收益或损失的不确定性。（）

正确错误

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112.

由于风险的存在，商业银行所获得的收益具有不确定性。 ( )

正确错误

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113.

一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他银行也发生流动性风险。(?)?

正确错误

标记纠错

114.

经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。()

正确错误

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115.

重大市场风险报告为定期报告，根据各层级管理要求及时报告高级管理层、董事会及其委员会。 ( )

正确错误

标记纠错

116.

贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。()

正确错误

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117.

金融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。（）

正确错误

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118.

信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。( )

正确错误

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119.

损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。（）

正确错误

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120.

从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量并不符合我国国情。（）

正确错误

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121.

银行的存款政策、客户的中间业务情况、银行收益情况等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1。（）

正确错误

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122.

以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。（）

正确错误

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123.

商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构（或持有期缺口），被认为是一种不正常的、可控性较差的流动性风险。（）

正确错误

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124.

银行账簿利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账簿整体收益和经济价值遭受损失的风险。（）

正确错误

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125.

行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，而且由此可以对行业中的每个企业都有一个准确定位。（）

正确错误

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2023年初级银行从业资格《风险管理》押题密卷2

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