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2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷9

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：101次
单选题 （共80题，共80分）
1.

对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（　　）。（不计手续费等费用）

  • A. 期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵，存在净亏损
  • B. 期货市场和现货市场能完全盈亏相抵且有净盈利
  • C. 现货市场盈利完全弥补期货市场亏损，完全实现套期保值
  • D. 以上说法都不对
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2.

（　　）是指在一定时间和地点，在各种价格水平下卖方愿意并能够提供的产品数量。

  • A. 价格
  • B. 消费
  • C. 需求
  • D. 供给
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3.

交易者以75200元/吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大亏损限制为100元/吨，因此下达止损指令时设定的价格应为（　　）元/吨。（不计手续费等费用）

  • A. 75100
  • B. 75200
  • C. 75300
  • D. 75400
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4.

下列关于交易单位的说法中，错误的是（　　）。

  • A. 交易单位，是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的物的数量
  • B. 对于商品期货来说，确定期货合约交易单位的大小，主要应当考虑合约标的物的市场规模、交易者的资金规模、期货交易所的会员结构和该商品的现货交易习惯等因素
  • C. 在进行期货交易时，不仅可以以交易单位（合约价值）的整数倍进行买卖，还可以按需要零数购买
  • D. 若商品的市场规模较大、交易者的资金规模较大、期货交易所中愿意参与该期货交易的会员单位较多，则该合约的交易单位可设计得大一些，反之则小一些
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5.

在期货市场上，套期保值者的原始动机是（　　）。

  • A. 通过期货市场寻求利润最大化
  • B. 通过期货市场获取更多的投资机会
  • C. 通过期货市场寻求价格保障，消除现货交易的价格风险
  • D. 通过期货市场寻求价格保障，规避现货交易的价格风险
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6.

一张3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果其标的玉米期货合约的价格为350美分/蒲式耳，权利金为35美分/蒲式耳，其内涵价值为（　　）美分/蒲式耳。

  • A. 30
  • B. 0
  • C. -5
  • D. 5
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7.

当出现股指期价被高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（　　）。

  • A. 水平套利
  • B. 垂直套利
  • C. 反向套利
  • D. 正向套利
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8.

1982年，美国（　　）上市交易价值线综合指数期货合约，标志着股指期货的诞生。

  • A. 芝加哥期货交易所
  • B. 芝加哥商业交易所
  • C. 纽约商业交易所
  • D. 堪萨斯期货交易所
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9.

通常情况下，看涨期权卖方的收益（　　）。

  • A. 最大为权利金
  • B. 随着标的资产价格的大幅波动而降低
  • C. 随着标的资产价格的上涨而减少
  • D. 随着标的资产价格的下降而增加
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10.

在美国10年期国债期货的交割，卖方可以使用（　　）来进行交割。

  • A. 10年期国债
  • B. 大于10年期的国债
  • C. 小于10年期的国债
  • D. 任一符合芝加哥期货交易所规定条件的国债
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11.

在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（　　）。

  • A. 价差将缩小
  • B. 价差将扩大
  • C. 价差将不变
  • D. 价差将不确定
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12.

下列期货交易流程中，不是必经环节的为（　　）。

  • A. 开户
  • B. 竞价
  • C. 结算
  • D. 交割
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13.

美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币，则这种外汇标价方法是（　　）

  • A. 美元标价法
  • B. 浮动标价法
  • C. 直接标价法
  • D. 间接标价法
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14.

期货合约是期货交易所统一制定的、规定在（　　）和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

  • A. 将来某一特定时间
  • B. 当天
  • C. 第二天
  • D. 一个星期后
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15.

下列关于期货市场规避风险功能的描述中，正确的是（　　）。

  • A. 期货交易无价格风险
  • B. 期货价格上涨则赢利，下跌则亏损
  • C. 能够消灭期货市场的风险
  • D. 用一个市场的赢利弥补另一个市场的亏损
标记 纠错
16.

当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（　　）。

  • A. 以执行价格卖出期货合约
  • B. 以执行价格买入期货合约
  • C. 以标的物市场价格卖出期货合约
  • D. 以标的物市场价格买入期货合约
标记 纠错
17.

我国10年期国债期货合约要求可交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（　　）年以上，但不超过（　　）年。

  • A. 5；10
  • B. 6；15
  • C. 6.5；10.25
  • D. 6.5；15
标记 纠错
18.

我国期货交易所会员资格审查机构是（　　）。

  • A. 中国证监会
  • B. 期货交易所
  • C. 中国期货业协会
  • D. 中国证监会地方派出机构
标记 纠错
19.

期货公司接受客户书面委托，根据有关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动是（　　）。

  • A. 期货经纪业务
  • B. 期货投资咨询业务
  • C. 资产管理业务
  • D. 风险管理业务
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20.

某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨，结束套利时，平仓价格分别为10125元/吨和10175元/吨。该套利者平仓时的价差为（　　）元/吨。

  • A. 50
  • B. -50
  • C. 40
  • D. -40
标记 纠错
21.

在期货交易所中，每次报价的最小变动数值必须是期货合约规定的最小变动价位的（　　）。

  • A. 整数倍
  • B. 十倍
  • C. 三倍
  • D. 两倍
标记 纠错
22.

当香港恒生指数从16000点跌到15980点时，恒指期货合约的实际价格波动为（　　）港元。

  • A. 10
  • B. 1000
  • C. 799500
  • D. 800000
标记 纠错
23.

假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（　　）

  • A. 买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
  • B. 卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
  • C. 买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
  • D. 卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
标记 纠错
24.

进行外汇期货套期保值交易的目的是为了规避（　　）。

  • A. 利率风险
  • B. 外汇风险
  • C. 通货膨胀风险
  • D. 财务风险
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25.

假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（　　）。

  • A. 升水30点
  • B. 贴水30点
  • C. 升水0.003英镑
  • D. 贴水0.003英镑
标记 纠错
26.

“风险对冲过的基金”是指（　　）。

  • A. 风险基金
  • B. 对冲基金
  • C. 商品投资基金
  • D. 社会公益基金
标记 纠错
27.

某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨，收盘价为2968元/吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%，豆粕期货的最小变动价位是1元/吨，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（　　）元/吨。

  • A. 3117
  • B. 3116
  • C. 3087
  • D. 3086
标记 纠错
28.

下列关于外汇交叉套期保值的描述中，不正确的是（　　）。

  • A. 可以回避任意两种货币之间的汇率风险
  • B. 利用相关的两种外汇期货合约进行的外汇保值
  • C. 需要正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配
  • D. 需要正确选择承担保值任务的相关度高的另外一种期货
标记 纠错
29.

恒生指数期货合约的乘数为50港元。当香港恒生指数从16000点跌到15990点时，恒生指数期货合约的实际价格波动为（　　）港元。

  • A. 10
  • B. 500
  • C. 799500
  • D. 800000
标记 纠错
30.

实物交割要求以（　　）名义进行。

  • A. 客户
  • B. 交易所
  • C. 会员
  • D. 交割仓库
标记 纠错
31.

某投资者6月份以32元/克的权利金买入一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克，则该投资者的利润为（　　）元/克。

  • A. 0
  • B. -32
  • C. -76
  • D. -108
标记 纠错
32.

3月2日，某交易者买入10手5月份A期货合约同时卖出10手7月份该期货合约，价格分别为12500元/吨和12900元/吨。3月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为12350元/吨和12550元/吨。该套利交易（　　）元。（每手5吨，不计手续费等费用）

  • A. 亏损20000
  • B. 亏损10000
  • C. 盈利20000
  • D. 盈利10000
标记 纠错
33.

20世纪70年代初，（　　）被（　　）取代使得外汇风险增加。

  • A. 固定汇率制；浮动汇率制
  • B. 浮动汇率制；固定汇率制
  • C. 黄金本位制；联系汇率制
  • D. 联系汇率制；黄金本位制
标记 纠错
34.

如果进行卖出套期保值，则基差（　　）时，套期保值效果为净盈利。

  • A. 为零
  • B. 不变
  • C. 走强
  • D. 走弱
标记 纠错
35.

（　　）是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格。

  • A. 权利金
  • B. 执行价格
  • C. 合约到期日
  • D. 市场价格
标记 纠错
36.

（　　）是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。

  • A. 内涵价值
  • B. 时间价值
  • C. 执行价格
  • D. 市场价格
标记 纠错
37.

道琼斯工业平均指数由（　　）只股票组成。

  • A. 43
  • B. 33
  • C. 50
  • D. 30
标记 纠错
38.

规范化的期货市场产生地是（　　）。

  • A. 美国芝加哥
  • B. 英国伦敦
  • C. 法国巴黎
  • D. 日本东京
标记 纠错
39.

某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买入1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30美元/蒲式耳。同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则该交易者套利的结果为（　　）美元。

  • A. 获利250
  • B. 亏损300
  • C. 获利280
  • D. 亏损500
标记 纠错
40.

一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（　　）策略。

  • A. 买进看跌期权
  • B. 卖出看涨期权
  • C. 卖出看跌期权
  • D. 买进看涨期权
标记 纠错
41.

如果英镑兑人民币汇率为9.3500，中国A公司想要借入1000万英镑（期限5年），英国的B公司想要借入9350万元人民币（期限5年）。市场向他们提供的固定利率如下表：若两公司签订人民币和英镑的货币互换合约，则双方总借贷成本可降低（　　）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷9

  • A. 1%
  • B. 2%
  • C. 3%
  • D. 4%
标记 纠错
42.

1999年，国务院对期货交易所再次进行精简合并，成立了（　　）家期货交易所。

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 15
  • D. 16
标记 纠错
43.

涨跌停板制度是指期货合约在一个交易日中的价格波动幅度不得（　　）规定的涨跌幅度。

  • A. 高于或低于
  • B. 高于
  • C. 低于
  • D. 等于
标记 纠错
44.

某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分／蒲式耳，则当市场价格高于（　　）美分／蒲式耳时，该投资者开始获利。

  • A. 590
  • B. 600
  • C. 610
  • D. 620
标记 纠错
45.

当市场处于反向市场时，多头投机者应（　　）。

  • A. 卖出近月合约
  • B. 卖出远月合约
  • C. 买入近月合约
  • D. 买入远月合约
标记 纠错
46.

在某时点，某交易所7月份铜期货合约的买入价是67570元/吨，前一成交价是67560元/吨，如果此时卖出申报价是67550元/吨，则此时点该交易以（　　）成交。

  • A. 67550
  • B. 67560
  • C. 67570
  • D. 67580
标记 纠错
47.

5月8日，某套期保值者以2270元/吨在9月份玉米期货合约上建仓，此时玉米现货市场价格为2100元/吨，则此时玉米基差为（　　）元/吨。

  • A. -170
  • B. 1700
  • C. 170
  • D. -1700
标记 纠错
48.

货币互换在期末交换本金时的汇率等于（　　）。

  • A. 期末的远期汇率
  • B. 期初的约定汇率
  • C. 期初的市场汇率
  • D. 期末的市场汇率
标记 纠错
49.

下列利率期货合约中，一般采用现金交割的是（　　）。

  • A. 3个月英镑利率期货
  • B. 5年期中国国债
  • C. 2年期T-Notes
  • D. 2年期Euro-SCh，Atz
标记 纠错
50.

下列关于期货居间人的表述，正确的是（　　）。

  • A. 居间人隶属于期货公司
  • B. 居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人
  • C. 期货公司的在职人员可以成为本公司的居间人
  • D. 期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人
标记 纠错
51.

股指期货套期保值可以回避股票组合的（　　）。

  • A. 财务风险
  • B. 经营风险
  • C. 系统性风险
  • D. 非系统性风险
标记 纠错
52.

依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场的是（　　）。

  • A. 中国证监会
  • B. 中国证券业协会
  • C. 证券交易所
  • D. 中国期货业协会
标记 纠错
53.

交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，已知该合约乘数为250美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（　　）美元。

  • A. 盈利7500
  • B. 亏损7500
  • C. 盈利30000
  • D. 亏损30000
标记 纠错
54.

对于股指期货来说，当出现期价低估时，套利者可进行（　　）。

  • A. 正向套利
  • B. 反向套利
  • C. 垂直套利
  • D. 水平套利
标记 纠错
55.

首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给（　　）。

  • A. 中国证监会
  • B. 中国证监会派出机构
  • C. 期货交易所
  • D. 期货自律组织
标记 纠错
56.

（　　）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。

  • A. 价差套利
  • B. 期限套利
  • C. 套期保值
  • D. 期货投机
标记 纠错
57.

CBOT是（　　）的英文缩写。

  • A. 伦敦金属交易所
  • B. 芝加哥商业交易所
  • C. 芝加哥期货交易所
  • D. 纽约商业交易所
标记 纠错
58.

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（　　）美元/盎司。

  • A. 30
  • B. 20
  • C. 10
  • D. 0
标记 纠错
59.

9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦期货合约和玉米期货合约平仓，平仓价格分别为935美分/蒲式耳、350美分/蒲式耳。则该交易者盈利（　　）。（1手=5000蒲式耳）

  • A. 20000美元
  • B. 200000美元
  • C. 2000000美元
  • D. 2000美元
标记 纠错
60.

标的资产支付收益对期权价格的影响，主要是指（　　）对股票期权和股票价格指数期权价格的影响。

  • A. 利率
  • B. 市场波动率
  • C. 股票股息
  • D. 股票价格
标记 纠错
61.

下列属于基本分析方法特点的是（　　）。

  • A. 研究的是价格变动的根本原因
  • B. 主要分析价格变动的短期趋势
  • C. 依靠图形或图表进行分析
  • D. 认为历史会重演
标记 纠错
62.

看跌期权卖出者被要求执行期权后，会取得（　　）。

  • A. 相关期货的空头
  • B. 相关期货的多头
  • C. 相关期权的空头
  • D. 相关期权的多头
标记 纠错
63.

某交易者预期天然橡胶价格将会下跌，于是采用如下套利策略：

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷9

则该交易者最终盈亏为（　　）。（1手=5吨）

  • A. -4720元
  • B. 4750元
  • C. -3600元
  • D. 4400元
标记 纠错
64.

某日，中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.83元人民币，现有人民币10000元，按当日牌价，大约可兑换（　　）美元。

  • A. 1442
  • B. 1464
  • C. 1480
  • D. 1498
标记 纠错
65.

在形态理论中，下列属于持续形态的是（　　）。

  • A. 菱形
  • B. 钻石形
  • C. 旗形
  • D. W形
标记 纠错
66.

期货交易流程中，客户办理开户登记的正确程序为（　　）。

  • A. 签署合同→风险揭示→缴纳保证金
  • B. 风险揭示→签署合同→缴纳保证金
  • C. 缴纳保证金→风险揭示→签署合同
  • D. 缴纳保证金→签署合同→风险揭示
标记 纠错
67.

（　　）是期货业的自律性组织，发挥政府与期货业之间的桥梁和纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益。

  • A. 期货交易所
  • B. 中国期货市场监控中心
  • C. 中国期货业协会
  • D. 中国证监会
标记 纠错
68.

某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（　　）。（不计交易费用）

  • A. 20500点；19700点
  • B. 21500点；19700点
  • C. 21500点；20300点
  • D. 20500点；19700点
标记 纠错
69.

某企业有一批商品存货，目前现货价格为3000元/吨，2个月后交割的期货合约价格为3500元/吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合计为300元/吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按3500元/吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除300元/吨的持仓费之后，仍可以有200元/吨的收益。在这种情况下，企业将货物在期货市场卖出要比现在按3000元/吨的价格卖出更有利，也比两个月卖出更有保障，此时，可以将企业的操作称为（　　）。

  • A. 期转现
  • B. 期现套利
  • C. 套期保值
  • D. 跨期套利
标记 纠错
70.

通常情况下，卖出看涨期权者的收益（　　）。（不计交易费用）

  • A. 随着标的物价格的大幅波动而增加
  • B. 最大为权利金
  • C. 随着标的物价格的下跌而增加
  • D. 随着标的物价格的上涨而增加
标记 纠错
71.

江恩通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用建立了一套独特分析方法和预测市场的理论，称为江恩理论。下列不属于江恩理论内容的是（　　）。

  • A. 江恩时间法则
  • B. 江恩价格法则
  • C. 江恩趋势法则
  • D. 江恩线
标记 纠错
72.

某会员在4月1日开仓买入大豆期货合约，当日结算准备金余额为（　　）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷9

  • A. 967200元
  • B. 963200元
  • C. 899200元
  • D. 975200元
标记 纠错
73.

某投机者买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将两张合约卖出对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是（　　）。

  • A. 亏损4875美元
  • B. 盈利4875美元
  • C. 盈利1560美元
  • D. 亏损1560美元
标记 纠错
74.

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（　　）期货合约进行套期保值。

  • A. 买进119张
  • B. 卖出119张
  • C. 买进157张
  • D. 卖出157张
标记 纠错
75.

某股票当前市场价格为64.00港元，该股票看涨期权的执行价格为67.50港元，权利金为2.30港元，其内涵价值为（　　）港元。

  • A. 61.7
  • B. 0
  • C. -3.5
  • D. 3.5
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76.

某会员在4月1日开仓买入大豆期货合约，交易保证金比例为5％。该会员上一交易日结算准备金余额为1100000元，且未持有任何期货合约，不考虑手续费、税金等费用。若4月2日，该会员再买入18手大豆合约，成交价为8030元／吨，当日结算价为8060元／吨，其当日盈亏为（　　）。

期货基础知识,押题密卷,2022年期货从业资格考试《基础知识》押题密卷9

  • A. (8060-8030)×18×10-(8040-8060)×(30-60)×10
  • B. (8060-8030)×18×10+(8040-8060)×(30-60)×10
  • C. (8060-8000)×18×10+(8040-8060)×(30-60)×10
  • D. (8060-8030)×18×10+(8040-8000)×(30-60)×10
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77.

某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分/蒲式耳，则该组合的最大收益为（　　）美分/蒲式耳。

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
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78.

下列关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（　　）

  • A. 场外期权被称为现货期权
  • B. 场内期权被称为期货期权
  • C. 场外期权合约可以是非标准化合约
  • D. 场外期权比场内期权流动性风险小
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79.

某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1.3210美元/欧元，后又在1.3250美元/欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（　　）美元。

  • A. 盈利500
  • B. 亏损500
  • C. 亏损2000
  • D. 盈利2000
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80.

某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元/股；以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手，以下说法正确的是（　　）。（合约单位为100股，不考虑交易费用）

  • A. 当股票价格为36美元/股时，该交易者盈利500美元
  • B. 当股票价格为36美元/股时，该交易者损失500美元
  • C. 当股票价格为34美元/股时，该交易者盈利500美元
  • D. 当股票价格为34美元/股时，该交易者损失300美元
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多选题 （共40题，共40分）
81.

下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（　　）。

  • A. 标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利
  • B. 为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看涨期权
  • C. 如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略
  • D. 为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权
标记 纠错
82.

在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注的宏观经济数据主要包括（　　）。

  • A. 国民生产总值
  • B. 消费者物价指数
  • C. 零售业销售额
  • D. 耐用品订单
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83.

下列关于期货投机交易和套期保值的描述，正确的有（　　）。

  • A. 期货投机交易目的通常为博取价差收益而主动承担相应的价格风险
  • B. 套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险
  • C. 期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益
  • D. 套期保值交易则是在现货市场与期货市场同时操作，以期达到对冲现货市场的价格波动风险
标记 纠错
84.

会员制期货交易所会员应当履行的主要义务包括（　　）。

  • A. 遵守国家法律、法规、规章和政策
  • B. 遵守期货交易所的章程、业务规则及有关决定
  • C. 按规定缴纳各种费用
  • D. 接受期货交易所业务监管
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85.

在特殊情况下，现货价格高于期货价格，基差为正值，这种市场状态称为（　　）。

  • A. 正向市场
  • B. 反向市场
  • C. 逆转市场
  • D. 现货溢价
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86.

某投资者以4588点的价格买入IF1509合约10张，同时以4529点的价格卖出IF1512合约10张，准备持有一段时间后同时将上述合约平仓，以下说法正确的是（　　）。

  • A. 价差扩大对投资者有利
  • B. 价差缩小对投资者有利
  • C. 投资者的收益取决于沪深300期货合约未来价格的升降
  • D. 投资者的收益只与两合约价差的变化有关，与两合约绝对价格的升降无关
标记 纠错
87.

我国对于期货公司经营管理方面的规定，表述正确的有（　　）。

  • A. 期货公司对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算
  • B. 对期货公司业务实行备案制度
  • C. 建立由期货公司股东大会、董事会、监事会、经理层以及公司员工组成的合理的公司治理结构
  • D. 建立以净资产为核心的风险控制体系
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88.

下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（　　）。

  • A. 开盘价由集合竞价产生
  • B. 开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行
  • C. 集合竞价采用最大成交量原则
  • D. 以上都不对
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89.

投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。以下说法正确的是（　　）。

  • A. 属于股指期货反向套利交易
  • B. 属于股指期货正向套利交易
  • C. 投资者认为市场存在期价低估
  • D. 投资者认为市场存在期价高估
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90.

关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有（　　）。

  • A. 期货市场的主要功能是风险定价和配置资源
  • B. 远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用
  • C. 远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣
  • D. 远期市场价格可以替代期货市场价格
标记 纠错
91.

以下有关沪深300指数期货合约的说法，正确的有（　　）。

  • A. 合约的报价单位为指数点
  • B. 交易代码是I
  • C. C最低交易保证金为合约价值的8％
  • D. 每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的上下10％
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92.

某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约，成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨，持有一段时间后，该套利者分别以3850元/吨和3895元/吨的价格将两个合约平仓，则（　　）。（不计交易费用）

  • A. 套利的净亏损为15元/吨
  • B. 5月份期货合约亏损15元/吨
  • C. 套利的净盈利为15元/吨
  • D. 3月份期货合约盈利30元/吨
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93.

目前我国期货市场已上市的品种有（　　）等。

  • A. 螺纹钢
  • B. 黄金
  • C. PTA
  • D. 白银
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94.

基差走强的常见情形是（　　）。

  • A. 现货价格涨幅超过期货价格涨幅
  • B. 现货价格涨幅低于期货价格涨幅
  • C. 现货价格跌幅小于期货价格跌幅
  • D. 现货价格跌幅大于期货价格跌幅
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95.

期货持仓的了结方式包括（　　）。

  • A. 对冲平仓
  • B. 现金交割
  • C. 背书转让
  • D. 实物交割
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96.

对买入套期保值而言，无法实现净盈利的情形包括（　　）。（不计手续费等费用）

  • A. 现货市场盈利小于期货市场亏损
  • B. 基差走强
  • C. 基差走弱
  • D. 基差不变
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97.

与场内期权相比，场外期权具有如下特点（　　）。

  • A. 合约非标准化
  • B. 交易品种多样、形式灵活、规模巨大
  • C. 交易对手机构化
  • D. 流动性风险和信用风险大
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98.

下列关于期权的内涵价值，以下说法正确的是（　　）。

  • A. 内涵价值由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定
  • B. 看涨期权的内涵价值=标的资产价格－执行价格
  • C. 期权的内涵价值有可能小于0
  • D. 期权的内涵价值总是大于等于0
标记 纠错
99.

适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（　　）。

  • A. 持有外汇资产者，担心未来货币贬值
  • B. 出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失
  • C. 外汇短期负债者担心未来货币升值
  • D. 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失
标记 纠错
100.

下列属于中长期利率期货品种的是（　　）。

  • A. T-Notes
  • B. T-Bills
  • C. T-Bonds
  • D. Euro-SwapFutures
标记 纠错
101.

下列反向大豆提油套利的做法，正确的是（　　）。

  • A. 买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
  • B. 卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约
  • C. 增加豆粕和豆油供给量
  • D. 减少豆粕和豆油供给量
标记 纠错
102.

下列形态中，不属于价格形态中持续形态的有（　　）。

  • A. 菱形形态
  • B. 钻石形态
  • C. 圆弧形态
  • D. 三角形态
标记 纠错
103.

期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，不得（　　）。

  • A. 对价格涨跌或者市场走势做出确定性的判断
  • B. 向客户承诺获利
  • C. 以个人名义收取服务报酬
  • D. 利用期货投资活动传播虚假、误导性信息
标记 纠错
104.

在期货行情分析中，（　　）适用于描述较长时间内的期货价格走势。

  • A. 价格
  • B. 交易量
  • C. 需求
  • D. 供给
标记 纠错
105.

在我国金融期货市场上，将机构投资者区分为特殊单位客户和一般单位客户。特殊单位客户是指（　　）。

  • A. 证券公司
  • B. 合格境外机构投资者
  • C. 社会保障类公司
  • D. 基金管理公司
标记 纠错
106.

下列关于期货价格基本面分析特点的说法中，正确的有（　　）。

  • A. 侧重分析价格变动的中长期趋势
  • B. 以供求决定价格为基本理念
  • C. 以价格决定供求为基本理念
  • D. 侧重分析价格变动的短期趋势
标记 纠错
107.

在货币互换中，本金交换的形式主要包括（　　）。

  • A. 在协议生效日按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换
  • B. 在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金
  • C. 两种不同的货币，利率相同，交换时间不同
  • D. 主管部门规定的其他形式
标记 纠错
108.

期货行情图包括（　　）等。

  • A. Tick图
  • B. K线图
  • C. 竹线图
  • D. 分时图
标记 纠错
109.

（　　）的实施，标志着现代期货市场的确立。

  • A. 标准化合约
  • B. 保证金制度
  • C. 对冲机制
  • D. 统一结算
标记 纠错
110.

大连期货商品交易所上市的期货品种包括（　　）。

  • A. 焦炭
  • B. 动力煤
  • C. 棕榈油
  • D. 焦煤
标记 纠错
111.

反向市场出现的主要原因有（　　）。

  • A. 近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格
  • B. 近期对某种商品或资产需求减少，远小于近期产量及库存量，使现货价格大幅度下降，低于期货价格
  • C. 预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格
  • D. 预计将来该商品的供给会大幅度减少，导致期货价格大幅度上升，高于现货价格
标记 纠错
112.

下列属于实值期权的有（　　）。

  • A. 玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元/蒲式耳
  • B. 大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元/蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳
  • C. 大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元/蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元/蒲式耳
  • D. 玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元/蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元/蒲式耳
标记 纠错
113.

关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（　　）。

  • A. 当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加
  • B. 标的物价格窄幅整理对其有利
  • C. 当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加
  • D. 标的物价格大幅震荡对其有利
标记 纠错
114.

适合做外汇期货买入套期保值的有（　　）。

  • A. 3个月后将要支付款项的某进口商担心付汇时外汇汇率上升
  • B. 3个月后将要支付款项的某进口商担心付汇时外汇汇率下降
  • C. 外汇短期负债者担心未来货币升值
  • D. 外汇短期负债者担心未来货币贬值
标记 纠错
115.

交易所为了能保证期货合约上市后能有效的发挥其功能，在选择标的时候，一般需要考虑的条件包括（　　）。

  • A. 规格或质量易于量化和评级
  • B. 价格波动幅度大且频繁
  • C. 供应量大，不易为少数人控制和垄断
  • D. 供应量小，不易为少数人控制和垄断
标记 纠错
116.

卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（　　）。

  • A. 买入基差策略
  • B. 卖出基差策略
  • C. 基差多头策略
  • D. 基差空头策略
标记 纠错
117.

期货交易和远期交易的区别在于（　　）。

  • A. 交易对象不同
  • B. 功能作用不同
  • C. 履约方式不同
  • D. 信用风险不同
标记 纠错
118.

2015年3月5日，某投资者以0.16元的价格买了100张3月到期，执行价格为2.5元的50ETF买权（买入合约单位为10000份）。当时50ETF的价格为2.6元，采用的是欧式期权，期权到期日为2015年3月30日。则针对该期权的要素下列表述中正确的有（　　）。

  • A. 期权价格为2.6元
  • B. 执行价格为2.5元
  • C. 期权为看涨期权
  • D. 在2015年3月30日（包含当天）之前投资者都可行权
标记 纠错
119.

期货价格的基本分析的特点包括（　　）。

  • A. 以供求决定价格为基本理念
  • B. 期货价格的可预测性
  • C. 分析价格变动的中短期趋势
  • D. 分析价格变动的中长期趋势
标记 纠错
120.

在正向市场上，某套利者使用套利限价指令：“买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有（　　）。

  • A. 7月份合约4350元/吨，9月份合约4450元/吨
  • B. 7月份合约4000元/吨，9月份合约4070元/吨
  • C. 7月份合约4080元/吨，9月份合约4200元/吨
  • D. 7月份合约4300元/吨，9月份合约4450元/吨
标记 纠错
判断题 （共20题，共20分）
121.

看涨期权的买方在支付权利金后，便可享有按约定的执行价格买入相关标的资产的权利，但不负有必须买进的义务。买方的收益随着标的物价格的上涨而上涨。

标记 纠错
122.

公司制期货交易所的监事会可以对董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督。（　　）

标记 纠错
123.

当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先原则，但平仓当日新开仓位不适用于时间优先原则。（　　）

标记 纠错
124.

买入芝加哥期货交易所小麦期货合约的同时，卖出堪萨斯交易所的玉米合约为跨市套利。（　　）

标记 纠错
125.

目前我国的期货结算机构完全独立于期货交易所。（　　）

标记 纠错
126.

套期保值就是以现货交易的盈利弥补期货交易的亏损。（　　）

标记 纠错
127.

价格发现的功能是期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格，是期货市场所特有的功能。（　　）

标记 纠错
128.

当基差从-10美分变为-9美分表示市场走弱。（　　）

标记 纠错
129.

从报价方式可以看出，短期利率期货价格通常和市场利率呈反向变动。影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动

标记 纠错
130.

期货交易保证金只需在开始时缴纳，在平仓前不必再次缴纳。（　　）

标记 纠错
131.

期货信息资讯机构通过差异化信息服务和稳定、快捷的交易系统达到吸引客户的目的。（　　）

标记 纠错
132.

理论上，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零。（　　）

标记 纠错
133.

用一定单位的外国货币作为基准，折算为一定数额的本国货币，称为间接标价法。（　　）

标记 纠错
134.

在其他条件相同的情况下，距最后交易日长的美式期权价值不应该低于距最后交易日短的期权的价值。（　　）

标记 纠错
135.

期货价格-现货价格＝持仓费。（　　）

标记 纠错
136.

中国金融期货交易所注册资本为3亿元人民币。（　　）

标记 纠错
137.

蝶式套利中，居中月份合约的数量可以低于或高于较近月份和较远月份合约数量之和。（　　）

标记 纠错
138.

商品期货交易量占总交易量的份额呈上升趋势。（　　）

标记 纠错
139.

外汇期货套期保值的目的是为现货外汇资产或负债锁定汇率，降低汇率波动的影响。（　　）

标记 纠错
140.

中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。（　　）

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
多选题
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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