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期货从业资格考试《基础知识》历年真题汇编2

卷面总分：140分 答题时间：240分钟 试卷题量：140题 练习次数：106次
单选题 （共78题，共78分）
1.

在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与（ ）的高低有关。

  • A. 持仓量
  • B. 持仓费
  • C. 成交量
  • D. 成交额
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2.

（ ）是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。

  • A. 交易者协商成交制
  • B. 连续竞价制
  • C. 一节一价制
  • D. 计算机撮合成交
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3.

下列不属于金融期货期权的标的资产的是（ ）。

  • A. 股票期货
  • B. 金属期货
  • C. 股指期货
  • D. 外汇期货
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4.

选择期货合约标的时，一般需要考虑的条件不包括（ ）。

  • A. 规格或质量易于量化和评级
  • B. 价格波动幅度大且频繁
  • C. 数量少且价格波动幅度小
  • D. 供应量较大，不易为少数人控制和垄断
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5.

在竹线图中，与竖线垂直且位于竖线左侧的短横线表示该日的（ ）。

  • A. 最高价
  • B. 最低价
  • C. 开盘价
  • D. 收盘价
标记 纠错
6.

若基差交易时间的权利属于卖方，则称为（ ）。

  • A. 买方叫价交易
  • B. 卖方叫价交易
  • C. 赢利方叫价交易
  • D. 亏损方叫价交易
标记 纠错
7.

截至目前，我国的期货交易所不包括（ ）。

  • A. 郑州商品交易所
  • B. 大连商品交易所
  • C. 上海证券交易所
  • D. 中国金融期货交易所
标记 纠错
8.

股指期货交易的标的物是（ ）。

  • A. 价格指数
  • B. 股票价格指数
  • C. 利率期货
  • D. 汇率期货
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9.

下列关于强行平仓的执行过程的说法中，不正确的是（ ）。

  • A. 交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求
  • B. 开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核
  • C. 超过会员自行强行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓
  • D. 强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档
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10.

威廉指标是由LA、rryWilliA、ms于（ ）年首创的。

  • A. 1972
  • B. 1973
  • C. 1982
  • D. 1983
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11.

（ ）是一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

  • A. 对冲基金
  • B. 共同基金
  • C. 对冲基金的组合基金
  • D. 商品投资基金
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12.

世界上最主要的畜产品期货交易中心是（ ）。

  • A. 芝加哥期货交易所
  • B. 伦敦金属交易所
  • C. 芝加哥商业交易所
  • D. 纽约商业交易所
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13.

某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格，称为（ ）。

  • A. 收盘价
  • B. 结算价
  • C. 昨收盘
  • D. 昨结算?
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14.

下列关于跨币种套利的经验法则的说法中，正确的是（ ）。

  • A. 预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
  • B. 预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
  • C. 预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约
  • D. 预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
标记 纠错
15.

一般来说，标的物价格波动越频繁.越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得（ ）一些。

  • A. 大
  • B. 小
  • C. 不确定
  • D. 不变
标记 纠错
16.

（ ）是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

  • A. 收盘价
  • B. 最新价
  • C. 结算价
  • D. 最低价
标记 纠错
17.

客户保证金不足时应该（ ）。

  • A. 允许客户透支交易
  • B. 及时追加保证金
  • C. 立即对客户进行强行平仓
  • D. 无期限等待客户追缴保证金
标记 纠错
18.

中国香港恒生指数是由香港恒生银行于（ ）年开始编制的用以反映香港股市行情的一种股票指数。

  • A. 1966
  • B. 1967
  • C. 1968
  • D. 1969
标记 纠错
19.

（ ）自创建以来，交易稳定发展，在当今其价格依然是国际有色金属市场的“晴雨表”。

  • A. 芝加哥商业交易所
  • B. 伦敦金属交易所
  • C. 美国堪萨斯交易所
  • D. 芝加哥期货交易
标记 纠错
20.

在外汇风险中，最常见而又最重要的是（ ）。

  • A. 交易风险
  • B. 经济风险
  • C. 储备风险
  • D. 信用风险
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21.

（ ）是指由于外汇汇率的变动而引起的企业资产负债表中某些外汇资金项目金额变动的可能性。

  • A. 会计风险
  • B. 经济风险
  • C. 储备风险
  • D. 交易风险
标记 纠错
22.

目前，()期货交易已成为金融期货也是所有期货交易品种中的第一大品种。

  • A. 股票
  • B. 二级
  • C. 金融
  • D. 股指
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23.

()的国际货币市场分部于1972年正式推出外汇期货合约交易。

  • A. 芝加哥期货交易所
  • B. 堪萨斯期货交易所
  • C. 芝加哥商品交易所
  • D. 纽约商业交易所
标记 纠错
24.

以下关于期货市场价格发现功能的说法中，描述错误的是()。

  • A. 由于期货合约是标准化的，转手便利，买卖非常频繁，所以能够不断地产生期货价格
  • B. 期货市场价格发现的效率较高，期货价格的权威性很强
  • C. 期货市场提供了一个近似完全竞争类型的环境
  • D. 期货价格是由大户投资者商议决定的
标记 纠错
25.

经济增长速度较快时，社会资金需求旺盛，市场利率()。

  • A. 上升
  • B. 下降
  • C. 无变化
  • D. 无法判断
标记 纠错
26.

()时应该注意，只有在市场趋势已经明确上涨时，才买入期货合约；在市场趋势已经明确下跌时，才卖出期货合约。

  • A. 建仓
  • B. 平仓
  • C. 减仓
  • D. 视情况而定
标记 纠错
27.

目前，我国上海期货交易所采用()。

  • A. 集中交割方式
  • B. 现金交割方式
  • C. 滚动交割方式
  • D. 滚动交割和集中交割相结合
标记 纠错
28.

价格存两条横着的水平直线之间上下波动，随时间推移作横向延伸运动的形态是()。

  • A. 双重顶（底）形态
  • B. 三角形形态
  • C. 旗形形态
  • D. 矩形形态
标记 纠错
29.

在会员制期货交易所中，交易规则委员会负责()。

  • A. 审查现有合约并向理事会提出修改意见
  • B. 通过仲裁程序解决会员之间、非会员与会员之间以及交易所内部纠纷及申诉
  • C. 调查申请人的财务状况、个人品质和商业信誉
  • D. 起草交易规则，并按理事会提出的意见进行修改
标记 纠错
30.

在期权交易中，买人看涨期权时最大的损失是()。

  • A. 零
  • B. 无穷大
  • C. 全部权利金
  • D. 标的资产的市场价格
标记 纠错
31.

我国大连商品交易所交易的上市品种包括()。

  • A. 小麦
  • B. PTA
  • C. 燃料油
  • D. 玉米
标记 纠错
32.

利率期货诞生于()。

  • A. 20世纪70年代初期
  • B. 20世纪70年代中期
  • C. 20世纪80年代初期
  • D. 20世纪80年代中期
标记 纠错
33.

芝加哥商业交易所的英文缩写是(）。

  • A. COMEX
  • B. CME
  • C. CBOT
  • D. NYMEX
标记 纠错
34.

某投资者在4月1日买人大豆期货合约40手建仓，每手10吨，成交价为4200元/吨，当日结算价为4230元/吨，则该投资者当日的持仓盈亏为()。

  • A. 1200元
  • B. 12000元
  • C. 6000元
  • D. 600元
标记 纠错
35.

目前，英国、美国和欧元区均采用的汇率标价方法是()。

  • A. 直接标价法
  • B. 间接标价法
  • C. 日元标价法
  • D. 欧元标价法
标记 纠错
36.

()通常将合约持有几天、几周甚至几个月，待价格变至对其有利时再将合约对冲。

  • A. 长线交易者
  • B. 短线交易者
  • C. 当日交易者
  • D. 抢帽子者
标记 纠错
37.

()是指期权买方能够行使权利的最后时间，过了规定时间，没有被执行的期权合约停止行权。

  • A. 合约月份
  • B. 执行价格间距
  • C. 合约到期时间
  • D. 最后交易日
标记 纠错
38.

股指期货是目前全世界交易最()的期货品种。

  • A. 沉闷
  • B. 活跃
  • C. 稳定
  • D. 消极
标记 纠错
39.

本期供给量的构成不包括()。

  • A. 期初库存量
  • B. 期末库存量
  • C. 当期进口量
  • D. 当期国内生产量
标记 纠错
40.

金融时报指数，又称()，是由英国伦敦证券交易所编制，并在《金融时报》上发表的股票指数。

  • A. 日本指数
  • B. 富时指数
  • C. 伦敦指数
  • D. 欧洲指数
标记 纠错
41.

在直接标价法下，外国货币的数额()，本国货币的数额随着外国货币或本国货币币值的变化而改变。

  • A. 固定不变
  • B. 随机变动
  • C. 有条件地浮动
  • D. 按某种规律变化
标记 纠错
42.

如7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，那么该小麦的当日基差为()美分/蒲式耳。

  • A. 10
  • B. 30
  • C. -10
  • D. -30
标记 纠错
43.

()通常只进行当日的买卖，一般不会持仓过夜。

  • A. 长线交易者
  • B. 短线交易者
  • C. 当日交易者
  • D. 抢帽子者
标记 纠错
44.

MA一个极大的弱点在于()。

  • A. 趋势追逐性
  • B. 滞后性
  • C. 稳定性
  • D. 助涨助跌性
标记 纠错
45.

最长的欧元银行间拆放利率期限为()。

  • A. 1个月
  • B. 3个月
  • C. 1年
  • D. 3年
标记 纠错
46.

沪深300股指期货的最小变动价位为()。

  • A. 0.01点
  • B. 0.1点
  • C. 0.2点
  • D. 1点
标记 纠错
47.

下列不属于不可控风险的是()。

  • A. 气候恶劣
  • B. 突发性自然灾害
  • C. 政局动荡
  • D. 管理风险
标记 纠错
48.

沪深300股指数的基期指数定为()。

  • A. 100点
  • B. 1000点
  • C. 2000点
  • D. 3000点
标记 纠错
49.

在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达()个指令。

  • A. 15
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
标记 纠错
50.

某投资者在上海期货交易所卖出期铜（阴极铜）10手（每手5吨），成交价为37500元/吨，当日结算价为37400元/吨，则该投资者的当日盈亏为()。

  • A. 5000元
  • B. 10000元
  • C. 1000元
  • D. 2000元
标记 纠错
51.

通过影响国内物价水平、影响短期资本流动而间接对利率产生影响的是()。

  • A. 财政政策
  • B. 货币政策
  • C. 利率政策
  • D. 汇率政策
标记 纠错
52.

下列关于美国中长期国债期货的说法中，正确的是()。

  • A. 采用指数报价法
  • B. 采用现金交割方式
  • C. 按100美元面值的标的国债期货价格报价
  • D. 买方具有选择交付券种的权利
标记 纠错
53.

日经225股价指数(Nikkei225)是()编制和公布的反映日本股票市场价格变动的股价指数。

  • A. 《东京经济新闻》
  • B. 《日本经济新闻》
  • C. 《大和经济新闻》
  • D. 《富士经济新闻》
标记 纠错
54.

5月10日，大连商品交易所的7月份豆油收盘价为11220元/吨，结算价格为11200元/吨，涨跌停板幅度为4%，则下一个交易日涨停价格为()。

  • A. 11648元/吨
  • B. 11668元/吨
  • C. 11780元/吨
  • D. 11760元/吨
标记 纠错
55.

从交易头寸来看，期货市场上的投机者可以分为()。

  • A. 多头投机者和空头投机者
  • B. 机构投机者和个人投机者
  • C. 当日交易者和抢帽子者
  • D. 长线交易者和短线交易者
标记 纠错
56.

芝加哥商业交易所人民币期货合约的每日价格波动限制是()。

  • A. 不超过昨结算的±3%
  • B. 不超过昨结算的±4%
  • C. 不超过昨结算的±5%
  • D. 不设价格限制
标记 纠错
57.

下列在本质上属于现货交易，是现货交易在时间上的延伸的交易方式是()。

  • A. 分期付款交易
  • B. 即期交易
  • C. 期货交易
  • D. 远期交易
标记 纠错
58.

与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于()。

  • A. 风险较低
  • B. 成本较低
  • C. 收益较高
  • D. 保证金要求较低
标记 纠错
59.

下列关于缺口的说法中，不正确的是()。

  • A. 普通缺口通常在盘整区域内出现
  • B. 逃避缺口通常在价格暴涨或暴跌时出现
  • C. 疲竭缺口属于一种价格反转信号
  • D. 突破缺口常在成交量骤减、价格大幅变动时出现
标记 纠错
60.

一般地，利率期货价格和市场利率呈()变动关系。

  • A. 反方向
  • B. 正方向
  • C. 无规则
  • D. 正比例
标记 纠错
61.

共用题干

期权的()，使其在风险管理、组合投资等方面具有明显的优势。通过不同期权、期权与其他投资工具的组合，投资者可以构造出不同风险和损益状况的组合策略。

  • A. 非线性损益结构
  • B. 线性损益结构
  • C. 非理性损益结构
  • D. 理性损益结构
标记 纠错
62.

共用题干

2007年8月，根《期货交易管理条例》及相关法规和规范性文件，中国证监督管理委员会发布了()，建立了“五位一体”的期货监管协调工作机制。

  • A. 《期货监管协调工作规程（试行）》（证监期货字[2007]139号）
  • B. 《中国期货监管协调工作规程（试行）》（证监期货字[2007]139号）
  • C. 《期货监管协调工作规范（试行）》（证监期货字[2007]139号）
  • D. 《期货监管协调工作条例（试行）》（证监期货字[2007]139号）
标记 纠错
63.

共用题干

美国10年期国债期货期权，合约规模为100000美元，最小变动价位为1/64点（1点为合约面值的1%），最小变动值为()美元。

  • A. 14.625
  • B. 15.625
  • C. 16.625
  • D. 17.625
标记 纠错
64.

共用题干

6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0.72上升为0.73，该交易套利者分别以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为()。

  • A. 赢利120900美元
  • B. 赢利110900美元
  • C. 赢利121900美元
  • D. 赢利111900美元
标记 纠错
65.

共用题干

6月1日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70，期货市场汇率为JPY/USD=0.006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD/JPY=142.35，期货市场汇率为JPY/USD=0.007030，该进口商进行套期保值，结果为()。

  • A. 亏损6653美元
  • B. 赢利6653美元
  • C. 亏损3320美元
  • D. 赢利3320美元
标记 纠错
66.

共用题干

从国际经验看，各国期货交易所进行的自律管理所涉及的内容()。

  • A. 完全一致
  • B. 基本相似
  • C. 完全不同
  • D. 无法比较
标记 纠错
67.

共用题干

某期货交易所内的执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨期权，当标的玉米期货价格为400美分/蒲式耳时，()。

  • A. 因为执行价格高于标的物市场价格，所以看涨期权为虚值期权，内涵价值=0
  • B. 因为执行价格高于标的物市场价格，所以看涨期权为虚值期权，内涵价值=1
  • C. 因为执行价格高于标的物市场价格，所以看涨期权为虚值期权，内涵价值=2
  • D. 因为执行价格高于标的物市场价格，所以看涨期权为虚值期权，内涵价值=
标记 纠错
68.

共用题干

()是指在期货市场在运行过程中，由于相管理法规和市场机制不健全原因，可能会产生流动性风险、结算风险和交割风险等一系列风险。

  • A. 法律制度不健全
  • B. 市场机制不健全
  • C. 市场监控不到位
  • D. 市场主体不到位
标记 纠错
69.

共用题干

国内某客户.在2012年10月份有一批进口原油，计划在12月份出售。该客户预计12月份原油价格会在90美元/桶的价格水平上波动，并有可能会小幅下跌。于是决定在CME卖出DEC12原油期货看涨期权。10月8日（标的期货价格为92.07美元/桶）该客户通过交易系统下达了以4.93美元/桶的价格卖出执行价格为90美元/桶的看涨期权，则交易指令为()。

  • A. s9ycZ129000c4931.mt
  • B. s10ycZ129000c4931mt
  • C. s8vcZ129000c4931mt
  • D. s11ycZ129000c4931mt
标记 纠错
70.

共用题干

在其他因素不变的条件下，预期标的物价格波动率越高，标的物上涨很高或下跌很深的机会会随之增加，标的物市场价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险会随之()。

  • A. 减少
  • B. 增加
  • C. 不变
  • D. 视情况而定
标记 纠错
71.

共用题干

3月1日，某经销商以1200元/吨的价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值，决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元吨的价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日，小麦价格下跌，该经销商在现货市场上以1110元/吨的价格将1000吨小麦出售，同时在期货市场上以1130元/吨的价格将100手5月份小麦期货合约平仓。该项套期保值交易结果是()。

  • A. 期货市场盈利110元/吨，现货市场亏损90元/吨，相抵后净盈利20元/吨
  • B. 期货市场亏损110元/吨，现货市场盈利90元/吨，相抵后净亏损20元/吨
  • C. 期货市场盈利90元/吨，现货市场亏损110元/吨，相抵后净亏损20元/吨
  • D. 期货市场亏损90元/吨，现货市场盈利110元/吨，相抵后净盈利20元/吨
标记 纠错
72.

共用题干

3月1日，某经销商以1200元/吨的价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值，决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元吨的价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日，小麦价格下跌，该经销商在现货市场上以1110元/吨的价格将1000吨小麦出售，同时在期货市场上以1130元/吨的价格将100手5月份小麦期货合约平仓。该经销商小麦的实际销售价格是()。

  • A. 1180元/吨
  • B. 1130元/吨
  • C. 1220元/吨
  • D. 1240元/吨
标记 纠错
73.

共用题干

某套利者在黄金市场上以950美元/盎司卖出一份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后，7月份价格变为955美元/盎司，11月份价格变为972美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为赢利()。

  • A. 6美元/盎司
  • B. -6美元/盎司
  • C. 5美元/盎司
  • D. -5美元/盎司
标记 纠错
74.

共用题干

结算担保金是指由结算会员依期货交易所规定缴纳的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。《期货交易管理条例》规定，实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向()收取结算担保金。

  • A. 结算非会员
  • B. 结算会员
  • C. 散户
  • D. 投资者
标记 纠错
75.

共用题干

百慕大期权(BermudaOptions)是一种可以在到期日前所规定的一系列时间行权的期权。介于()之间，百慕大期权允许持有人在期权有效期内某几个特定日期执行期权。

  • A. 沪市期权
  • B. 深市期权
  • C. 欧式期权与美式期权
  • D. 中式期权
标记 纠错
76.

共用题干

买方将期权头寸了结后，权利也随之消失。如果交易者开仓指令为.s100ycx128000c132lmt，则平仓指令应为()。

  • A. b90ycx128000c135lmt(或mkt)
  • B. b100ycx128000c135lmt(或mkt)
  • C. b80ycx128000c135lmt(或mkt)
  • D. b70ycx128000c135lmt(或mkt)
标记 纠错
77.

共用题干

XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XY2普通股的权利，每张期权合约的价格为()。

  • A. 258美元
  • B. 350美元
  • C. 450美元
  • D. 550美元
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78.

共用题干

看涨期权买方行权买入标的物，看跌期权买方行权卖出标的物；如果到期时期权为虚值期权，期权作废，期权买方的权利随之()。

  • A. 减轻
  • B. 增强
  • C. 消除
  • D. 以上说法都不对
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多选题 （共42题，共42分）
79.

下列期货品种采用集中交割方式的有（ ）。

  • A. 阴极铜
  • B. 棉花
  • C. 燃料油
  • D. 玉米
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80.

在基差不变时，（ ）可实现盈亏完全相抵，套期保值者得到完全保护。

  • A. 卖出套期保值
  • B. 买入套期保值
  • C. 正向市场卖出保值
  • D. 反向市场买入保值
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81.

中国期货业协会应履行的职责包括（ ）。

  • A. 教育和组织会员及期货从业人员遵守期货法律法规和政策
  • B. 负责期货从业人员资格的认定、管理及撤销工作
  • C. 监督、检查会员和期货从业人员的执业行为
  • D. 制定期货业行为准则、业务规范，参与开展行为资信评级，参与拟订与期货相关的行业和技术标准
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82.

下列关于商品需求弹性的说法中，正确的有（ ）。

  • A. 需求的价格弹性是指价格变动1%时需求量变动的百分比
  • B. 价格稍有下降即引起需求的大量增加时，称为需求富有弹性
  • C. 当价格下跌很多，仅引起需求的少量增加时，则称为需求缺乏弹性
  • D. 商品需求弹性是商品需求量变动率与价格变动率之比
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83.

目前，美国期货市场的交易品种最多.市场规模最大，位居世界前列的期货交易所主要有（ ）。

  • A. CBOT
  • B. CME
  • C. IPE
  • D. NYMEX
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84.

银行对客户办理期权组合业务应坚持实需原则，并遵守()规定。

  • A. 期权组合遵循整体性原则
  • B. 期权组合签约前，银行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核，确保客户所做的期权组合符合套期保值原则
  • C. 期权组合到期时，仅能有一个期权买方可以行权并遵循客户优先行权原则
  • D. 期权组合到期后，如客户与银行均未选择行权，客户可凭相关单证续做一笔即期结售汇业务
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85.

套期保值的实现条件包括()。

  • A. 期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
  • B. 期货头寸应与现货头寸相反
  • C. 期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物
  • D. 期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
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86.

根据折算标准的不同，汇率的标价方法可分为()。

  • A. 直接标价法
  • B. 美元标价法
  • C. 间接标价法
  • D. 欧元标价法
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87.

一般来看，期货交易所的主要风险源于()。

  • A. 监控执行力度问题
  • B. 市场非理性价格波动风险
  • C. 监控执行广度问题
  • D. 市场理性价格波动风险
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88.

汇率风险按其内容不同，大致可分为()。

  • A. 储备风险
  • B. 经营风险
  • C. 交易风险
  • D. 会计风险
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89.

按2011年全球场内期权交易量统计，美国国际证券交易所(ISE)是美国乃至全球最大的期权交易所。此外，交易量排名居前的依次为()和BOX、纳斯达克期权市场。

  • A. CBOE
  • B. NasdaqOMXPHLX
  • C. NYSEArea
  • D. NYSEAMEX
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90.

下列关于中国证监会的说法中，错误的有()。

  • A. 中国证监会为国务院直属正部级事业单位，依照法律、法规和国务院授权，对期货市场实行集中统一的监督管理，维护其市场秩序，保障其合法运行
  • B. 中国证监会作为中国期货市场的主管机关，为防范市场风险，规范市场运作，出台了一系列行政规章和规范性文件
  • C. 中国证监会为全国人大财经委员会直属正部级事业单位，依照法律、法规和国务院授权，对期货市场实行集中统一的监督管理，维护其市场秩序，保障其合法运行
  • D. 中国证监会作为中国银监会的下级机关，为防范市场风险，规范市场运作，出台了一系列行政规章和规范性文件
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91.

如果()，我们称基差的变化为“走强”。

  • A. 基差为正且数值越来越大
  • B. 基差从正值变为负值
  • C. 基差从负值变为正值
  • D. 基差为负且数值越来越大
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92.

确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。

  • A. 历史久期法
  • B. 全面价值法
  • C. 修正久期法
  • D. 基点价值法
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93.

指定交割仓库的日常业务分为()阶段。

  • A. 商品入库
  • B. 商品保管
  • C. 商品出库
  • D. 商品生产
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94.

影响套期保值操作中交割月份的选择的主要因素包括()。

  • A. 合约的流动性
  • B. 合约月份不匹配
  • C. 合约的有效性
  • D. 不同合约的基差的差异性
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95.

持仓费是指为拥有或保留某种商品而支付的()等费用的总和。

  • A. 仓储费
  • B. 保险费
  • C. 利息
  • D. 商品价格
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96.

外汇期货套期保值可分为()。

  • A. 空头套期保值
  • B. 多头套期保值
  • C. 双头套期保值
  • D. 多头掉期保值
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97.

宏观经济政策对汇率的影响主要通过()。

  • A. 产出水平
  • B. 就业能力
  • C. 通货膨胀
  • D. 突发事件
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98.

下列关于支撑线和压力线的说法中，正确的有()。

  • A. 支撑线对价格有一定的支撑作用，阻止价格下降
  • B. 压力线阻碍价格上升，对价格上升有一定的抑制作用
  • C. 压力线阻碍价格下降，对价格下降有一定的抑制作用
  • D. 支撑点或压力点越密集，其支持力或阻力就越大
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99.

外汇期货合约对()等内容都有统一的规定。

  • A. 合约金额
  • B. 交易时间
  • C. 交割月份
  • D. 交易币种
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100.

利率期货价格波动的影响因素包括()。

  • A. 政策因素
  • B. 经济因素
  • C. 全球主要经济体利率水平
  • D. 消费者收入水平
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101.

美国国债市场将国债分为()。

  • A. 短期国债(T—Bills)
  • B. 中期国债(T—Notes)
  • C. 长期国债(T—Bonds)
  • D. 短期国债(T—Bonds)
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102.

不可控风险是指风险的产生与形成不能由风险承担者所控制的风险，这类风险来自期货市场之外，具体包括()。

  • A. 宏观环境变化的风险
  • B. 政策性风险
  • C. 操作性质的风险
  • D. 投资者投机交易风险
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103.

下列关于期货投机价格发现作用的说法中，正确的有()。

  • A. 期货市场汇集几乎所有期货合约商品供给和需求的信息
  • B. 投机者的交易目的不是实物交割，而是利用价格波动获取利润，这就要求投机者必须利用各种手段收集整理有关价格变动的信息，分析市场行情
  • C. 期货市场把投机者的交易指令集中在交易所内进行公开竞价，由于买卖双方彼此竞价所产生的互动作用使得价格趋于合理
  • D. 期货市场的价格发现功能正是由所有市场参与者对未来市场价格走向预测的综合反映体现的
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104.

假如面值为100000美元的1年期国债，按照8%的年贴现率发行，下列说法中正确的是()。

  • A. 发行价为92000美元
  • B. 利息收入为8000美元
  • C. 实际收益率等于年贴现率
  • D. 实际收益率为8.7%
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105.

期货实物交割方式包括()。

  • A. 现货交割
  • B. 现金交割
  • C. 滚动交割
  • D. 集中交割
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106.

跨品种套利可以分为()。

  • A. 相关商品之间的套利
  • B. 原料与成品之间的套利
  • C. 原料与半成品之间的套利
  • D. 不同商品市场之间的套利
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107.

投资者可以运用移动平均线和价位的关系来对期货价格走势作出判断和预测。下列说法中正确的有()。

  • A. 当价位在移动平均线之下运动，突然暴跌，但距离移动平均线非常远，极有可能再趋向移动平均线时，可以作为买进信号
  • B. 当价位在移动平均线之上运动，且处于上升行情，越来越远离移动平均线时，可以作为卖出信号
  • C. 当价位在移动平均线之下运动，突然暴跌，但距离移动平均线非常远，极有可能再趋向移动平均线时，可以作为卖出信号
  • D. 当价位在移动平均线之上运动，且处于上升行情，越来越远离移动平均线时，可以作为买进信号
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108.

假定中国外汇交易市场上的汇率标价100美元/人民币由630.21变为632.26，表明要用更多的人民币才能兑换100美元，外国货币（美元）升值，即()。

  • A. 外汇汇率不变
  • B. 本国货币升值
  • C. 外汇汇率上升
  • D. 本国货币贬值
标记 纠错
109.

下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有()。

  • A. 报价方式采用指数报价法
  • B. 合约月份为最近到期的4个连续循环季月，随后延伸10年的40个连续月
  • C. 最小变动价位是最近到期合约为1/4个基点，其他合约为1/2个基点
  • D. 采用现金交割的方式交割
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110.

进行跨币种套利的经验法则有()。

  • A. 预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约
  • B. 预期A.B两种货币都对美元升值，但A货币的升值速度比B货币快，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约
  • C. 预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
  • D. 预期A.B两种货币都对美元贬值，但A货币的贬值速度比B货币快，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
标记 纠错
111.

期货交易所的主要风险源包括()。

  • A. 交易人员对行情预测出现的偏差
  • B. 监控执行力度问题
  • C. 期货价格频繁窄幅波动
  • D. 市场非理性价格波动风险
标记 纠错
112.

()为商品市场本期供给量的重要组成部分，并对期货价格产生影响。

  • A. 期初库存量
  • B. 当期国内生产量
  • C. 当期进口量
  • D. 当期出口量
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113.

如果商品生产经营者因担心未来现货商品价格下跌，可以采取()的方式来保护其日后的利益。

  • A. 多头套期保值
  • B. 空头套期保值
  • C. 买入套期保值
  • D. 卖出套期保值
标记 纠错
114.

会员制和公司制期货交易所的主要区别有()。

  • A. 是否以盈利为目标
  • B. 提供设施、场所不同
  • C. 适用法律不尽相同
  • D. 决策机构不同
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115.

世界上的金融中心主要有()。

  • A. 奥克兰
  • B. 悉尼
  • C. 东京
  • D. 苏黎世
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116.

以下各项中属于期货交易所重要职能的有()。

  • A. 提供交易场所、设施和服务
  • B. 设计合约、安排合约上市
  • C. 组织和监督期货交易
  • D. 监控市场风险
标记 纠错
117.

运用RSI指标预测期货市场价格的主要原则包括()。

  • A. RSI考虑的时间范围越大，结论越可靠
  • B. 短期RSI＞长期RSI，则属多头市场；短期RSI＜长期RSI，则属空头市场
  • C. 一般而言，越活跃的期货品种，分界线离50就应该越远；越不活跃的期货品种，分界线离50就越近
  • D. RSI在低位形成两个依次上升的谷底，而价格还在下降，这是最后一跌或者说是接近最后一跌，是可以开始建仓的信号
标记 纠错
118.

下列属于反转形态的有()。

  • A. 双重顶（底）
  • B. 头肩顶（底）
  • C. 上升三角形
  • D. 旗形
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119.

共用题干

下列关于期货套利与期货投机交易的区别的说法，正确的是()。

  • A. 期货投机交易只是利用单一期货合约绝对价格的波动赚取利润，而套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格差异变动套取利润
  • B. 期货投机交易在一段时间内只做买或卖，而套利则是在同一时间买入和卖出相关期货合约
  • C. 期货套利交易赚取的是价差变动的收益
  • D. 期货套利交易成本一般要低于投机交易成本
标记 纠错
120.

共用题干

下列关于CME变易的大豆期货期权合约的行权规定的说法中，正确的是()。

  • A. 期权到期前的任何交易时间，期权买方都可以执行期权，但必须在芝加哥时间下午6.00前通知结算所
  • B. 期权执行结果将转为标的期货头寸
  • C. 实值期权在最后交易日将被自动执行
  • D. 实值期权在最后交易日可以不执行
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判断题 （共20题，共20分）
121.

当买入套期保值时，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏完全相抵，实现完全套期保值。（ ）

标记 纠错
122.

基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。（ ）

标记 纠错
123.

期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来，才能实现套期保值。（ ）

标记 纠错
124.

在正向市场中进行熊市套利，相当于买进套利。（ ）

标记 纠错
125.

买卖双方通过交易所进行标准仓单与货款交换。买方通过其会员期货公司、交易所将货款交给卖方，而卖方则通过其会员期货公司、交易所将标准仓单交付给买方。（ ）

标记 纠错
126.

美式期权与欧式期权是根据交易地域的不同划分的。（ ）

标记 纠错
127.

外汇期货是金融期货中最晚出现的品种。（ ）

标记 纠错
128.

在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（ ）

标记 纠错
129.

期货交易所不参与期货价格的形成，只为期货交易提供设施和服务，并拥有合约标的商品。（ ）

标记 纠错
130.

外汇期货交易的产生意味着它能在国际金融市场上取代传统的银行间的外汇远期交易。（ ）

标记 纠错
131.

当移动平均线从上升转为水平且向下运动，价位从移动平均线一上方向下突破，回升时若无力穿透移动平均线，是最佳买入时机。（ ）

标记 纠错
132.

投机者进行期货交易，总是力图通过对术来价格的正确判断和预测赚取价差利润。()

标记 纠错
133.

期货公司与控股股东之间应保持经营独立、管理独立和服务独立。()

标记 纠错
134.

企业生产经营者主要使用的风险测度方法包括风险价值法、压力测试法和情景分析法等。()

标记 纠错
135.

投机交易量越多，对期货市场促进价格发现的作用越大。()

标记 纠错
136.

编制股票指数时，通常的计算方法有算术平均法、加权平均法和移动平均法。()

标记 纠错
137.

股票指数，是衡量和反映所选择的一组股票的价格变动指标。不同股票市场有不同的股票指数，同一股票市场基本上只有一个股票指数。()

标记 纠错
138.

流动性风险是因价格变化使期货合约的价值发生变化的风险，是期货交易中最常见、最需要重视的一种风险。()

标记 纠错
139.

在紧缩性的货币政策下.取得信贷较为困难，市场利率也随之下降。()

标记 纠错
140.

结算价是指某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量的算术平均价。()

标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
多选题
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
判断题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
00:00:00
暂停
交卷
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