当前位置：首页 → 职业资格 → 基金从业资格证 → 证券投资基金基础知识->2021年3月基金从业考试《证券投资基金基础知识》真题
2016年初发行的两年期浮息国债，每年的票面利率为上一年的通胀率加3%，假设2015年通货膨胀率为2%，2016年通货膨胀率为2%，2017年的通货膨胀率为1%，则该国债到期时投资者获得的实际收益率约为（ ）
A基金当日资产净值为105亿元，前一日资产净值是100亿元。年管理费率1.5%，年托管费率0.25%，当年天数365天，则当天计提的基金管理费和基金托管费为（ ）万元
保证物为发行人持有的债权或股权而非实物资产的债权是（ ）。
当资产A和资产B的收益率相关系数为1时，关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法，错误的是（ ）。
对于到期日所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期与债券期限的关系是（ ）
根据风险-收益分析框架，两位具有不同风险厌恶程度的投资者，他们的最优投资组合与资产市场线的关系是（ ）。
关于封闭式基金利润分配，以下表述正确的是（ ）
关于货币市场基金风险的指标，以下表述错误的是（ ）。
关于基金的绝对收益归因和相对收益归因，以下表述错误的是（ ）。
关于经纪人，以下表述正确的是（ ）
关于净资产收益率，以下表述正确的是（ ）
关于可转换债券的特征和要素，以下表述正确的是（ ）
关于企业的现金流，以下表述错误的是（ ）
关于弱有效市场，以下表述错误的是（ ）
关于投资者风险容忍度，以下表述错误的是（ ）。
关于债券，以下表述错误的是（ ）
关于战略资产配置以及战术资产配置，以下表述正确的是（ ）
Ⅰ.择时被广泛运用于战略资产配置中
Ⅱ.当市场环境发生变化时，战术资产配置将在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，对投资组合中给特定资产类别的权重配置进行调整
Ⅲ.战术资产配置是对资产配置状态进行静态调整
Ⅳ.战术资产配置的周期较短，一般在一年以内
关于资本市场理论的同质期望假定，以下表述错误的是（ ）。
机构投资者在参与基金交易获得的下列收益中，目前不需要缴纳所得税的是（ ）
某投资者得到了100只QDII基金的单位净值，从小到大排列为NAV1-NAV100，其中NAV1-NAV10的值依次是1.0007、1.0014、1.0030、1.0040、1.0080、1.0122、1.0124、1.0193、1.0200、1.0309，则NAV的下2.5%分位数是（ ）
如果当前1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么隐含的远期利率即第2年的1年期利率约为（ ）
投资交易中的操作风险是指（ ）。
投资经理因预期市场利率下浮1%而对债券投资组合进行调整，最恰当的策略是调整（ ）
为了防范证券结算风险，我国设立了证券结算风险基金，下列各项所造成的登记结算机构的损失中可以用证券结算风险基金垫付或弥补的包括（ ）
Ⅰ.违约交收
Ⅱ.技术故障
Ⅲ.操作失误
Ⅳ.不可抗力
以下不属于场内证券交易原则的是（ ）。
以下选项中，不属于债券投资管理中常用免疫策略的是（ ）。
在基金收入中，股利收入属于（ ）
2018年6月12日某投资者以5元买入A股票1000股，并以20元价格卖出B股票5000股，该投资者缴纳的印花税为（ ）元。
关于期货合约，以下表述错误的是（ ）
关于中证全债指数，以下表述错误的是（ ）
关于沪深通和深港通的结算机制，以下表述正确的是（ ）
以下不属于风险调整后基金收益指标的是（ ）。
在股价指数的编制中，按样本股票在市场上的不同成交金额赋予不同的权数的编制方法称为（ ）。
关于货币市场工具，以下表述正确的是（ ）
关于均值、方差模型，以下表述错误的是（ ）。
期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（ ）
下述选项中不可以进行回转交易的是（ ）。
证券投资基金获得的下列收入中，需缴纳增值税的是（ ）。
L公司2016年净利润2亿元，年度资产负债表总资产20亿元，总负债8亿元，则公司2016年净资产收益率为（ ）。
根据交换形式的不同，货币互换的形式包括（ ）。
关于基金日常估值程序，以下表述错误的是（ ）
跨境投资的投资研究风险主要注意下列哪些方面（ ）。
Ⅰ国外企业债券多数没有担保机构
Ⅱ担保机构本身也存在较大的信用风险
Ⅲ在使用衍生证券进行套期保值时，需要准确计算衍生工具和基础证券之间的相关性，然后根据定价模型计算持有的数量，这一过程存在模型风险
Ⅳ基金会计估值过程中经常会遇到数据来源不一致，证券交易不活跃，各税收制度不一致等问题，这些问题都是潜在的模型风险
小王于2017年10月20日（周五）赎回了某公募货币市场基金，他应享受的利润日包含（ ）。
对于卖空交易，根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则中》对标的证券的规定,以下表述错误的是（ ）
我国基金会计年度为公历（ ）。
关于合格境内机构投资者（QDII）制度，以下表述错误的是（ ）
政策性金融债的发行人通常不包括（ ）。
信用风险事件对持有相关债券的基金和基金公司带来的影响有（ ）。
关于全额结算方式，以下表述错误的是（ ）。
下列指标中可以对基金持仓结构作出有效分析的是（ ）。
关于股票基本面分析和技术分析，以下表述错误的是（ ）。
关于债券型基金与货币市场基金，下列说法中正确的是（ ）。
以下不符合暂停估值条件的是（ ）。
（ ）是指立即转换成股票的债券价值。
关于基金托管人在估值业务中的责任，以下表述正确的是（ ）
某时点市值最大的15只股票的市值分别为420亿元、318亿元、306亿元、275亿元、260亿元、247亿元、231亿元、220亿元、183亿元、180亿元、177亿元、173亿元、170亿元、158亿元、153亿元，则该类股票中位数是（ ）。
关于上升收益率曲线，以下表述错误的是（ ）
关于银行间债券市场纯券过户结算方式，以下表述错误的是（ ）。
关于财务报表，以下表述错误的是（ ）
在传统的证券投资组合中，加入另类投资产品不能达到的作用是（ ）。
以下不属于投资经理在投资组合反馈阶段工作内容的是（ ）。
债券远期交易是交易双方约定在未来某一日期，以约定价格和数量买卖债券，从成交日至结算日期限可以由交易双方确定，但最长不得超过（ ）天。
目前市场上编制股票价格时，最常采用的方法是（ ）
关于股票账面价值，以下表述错误的是（ ）
以下不属于期货市场基本功能的是（ ）
私募股权投资基金的组织形式不包活（ ）
关于系统性风险和非系统性风险，以下表述错误的是（ ）。
相对估值法常见的估值比率包括（ ）
Ⅰ.市盈率
Ⅱ.市净率
Ⅲ.贴现率
Ⅳ.企业价值倍数
某基金持有可转债A，该转债面值200元，转股价5元，票面利率为1%.可转债A在T日交易所收盘价为128.22元，应计利息0.11元，当日该转债的估值全价为（ ）元
某基金持有可转债A，该转债面值200元，转股价5元，票面利率为1%.T+M日，可转债A收盘价230，应计利息10元，若基金经理决定换股，该日转换比例为（ ）
某基金持有可转债A，该转债面值200元，转股价5元，票面利率为1%.关于可转债A的利息核算，以下表述正确的是（ ）
关于大宗商品投资，以下表述错误的是（ ）
关于杜邦等式，以下表述正确的是（ ）
关于房地产有限合伙，以下表述错误的是（ ）
小李购买了100股A上市公司的普通股，关于他所持有的普通股的权利，以下表述错误的是（ ）
以下不属于银行间债券市场全额结算优点的是（ ）
根据《中华人民共和国证券法》，下列不属于证券登记结算机构职责的是（ ）。
某资产A，如果2018年我国经济上行，其年化收益率预计为15％；经济平稳，其年化收益率为8％；经济下行，其年化收益率为-3％。其中，经济上行的概率是25％，经济平稳的概率是40％，经济下行的概率是35％。则资产A在2018年的期望收益率为（ ）。
在持有期为3年，置信水平为90％的情况下，若计算的风险价值为50万元，则表明该投资者的资产组合（ ）。
目前，我国债券市场已经形成了以银行间债券市场、交易所市场和（ ）三个基本子市场为主的统一分层的市场体系。
关于跟踪误差，以下表述正确的是（ ）
关于全球投资业绩标准（GIPS）的作用，以下表述正确的是（ ）
关于当期收益率与债券价格的关系，以下表述正确的是（ ）
以下金融衍生工具中，通常由交易所统一的制订，在交易所进行交易的是（ ）
Ⅰ.远期合约
Ⅱ.期货合约
Ⅲ.期权合约
Ⅳ.互换合约
某公司2015年度资产负债表中，货币资金为600亿元，应收账款为200亿元，应收票据为200亿元.长期股权投资为20亿元，则应计入流动资产的金额为（ ）亿元
张先生拟用退休金购买基金，对基金选择，亲友们的建议有以下4点，请你从专业角度帮助张先生做出分析，正确是的（ ）。
Ⅰ选择年初以来收益率高的
Ⅱ选择基金经理从业年限长的
Ⅲ选择风险调整后超额收益高的
Ⅳ想清楚自己的投资目标
关于股份公司的资本，以下表述错误的是（ ）。
小明申购某货币市场基金并持有三年，第一年年化收益是3%，第二年年化收益是4%，第三年年化收益是5%，则小明买入该货币市场基金总收益是（ ）。
基金经理下达1笔18元/股买入某只股票100万股，盘中交易员下达指令时，此股票的价格下降到17元/股，则交易员下达的价格为（ ）。
某基金分红前的总净值为7,500万元，份额数为5000万份。该基金计划每10份份额派0.15元红利，形式为分红再投资，则本次分红后，基金的总净值和份额净值分别为（ ）。
关于最大回撤，以下表述错误的是（ ）
有关银行间债券市场做市商制度，以下表述正确的是（ ）
预计A公司要求每年支付股息5元，该企业对股票的资本化率为5%，国债利率为2.5%，如采用股利贴息模型，该股票的价值为（ ）
当前市场利率为4%，某面值为100元的债券的利息为5%，剩余期限为两年，每年付息一次，该债券的内有价值最接近（ ）
关于冲击成本，以下表述错误的是（ ）。
Ⅰ冲击成本是一项隐性交易成本
Ⅱ冲击成本是交易行为对价格产生的影响
Ⅲ交易头寸越大，对市场价格的冲击越不明显
Ⅳ作为一种事后计算指标，冲击成本难以精确计算
某投资者以15元／股的价格购入1000股某公司股票，半年后该公司发放分红1元／股，1年后该公司股票价格上升至18元／股，该投资者选择卖出其所持有的股票。在这1年内，该投资者的持有区间收益率为（ ）。
私募股权投资基金中一般被认为是最佳退出渠道的是（ ）。
下列关于影响期权价格的因素，表述不正确的是（ ）。
下列费用不列入基金费用的有（ ）。
