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2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷3

卷面总分:110分 答题时间:240分钟 试卷题量:110题 练习次数:92次
单选题 (共85题,共85分)
1.

因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是( )。

  • A. 法律成本
  • B. 资产损失
  • C. 监管罚没
  • D. 账面减值
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2.

根据商业银行公司治理原则,商业银行的战略目标应由( )审核批准。

  • A. 董事会
  • B. 高级管理层
  • C. 监事会
  • D. 股东大会
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3.

( )指的是评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要,充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程,结合银行的风险文化确定相应的评估内容。

  • A. 符合监管要求
  • B. 保证一定的收益性
  • C. 符合银行实际
  • D. 保证一定的前瞻性
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4.

一般来说,我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是( )。

  • A. 现金
  • B. 同业借款
  • C. 可出售的贷款组合
  • D. 银行的房产
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5.

如果商业银行获取资金的能力较弱,则其流动性风险也相应( )。

  • A. 较高
  • B. 较低
  • C. 没有影响
  • D. 无关联
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6.

银行的流动性风险的内生因素不包括()。

  • A. 资产负债期限结构
  • B. 资产负债类别结构
  • C. 资产负债分布结构
  • D. 资产负债币种结构
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7.

在经济下行期间,贷款需求( )与宏观政策( )会导致反映银行业整体流动性水平的货币市场利率逐步下行。

  • A. 收缩;紧缩
  • B. 收缩;宽松
  • C. 扩张;宽松
  • D. 扩张;紧缩
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8.

()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

  • A. 敏感度限额
  • B. 头寸限额
  • C. 风险价值限额
  • D. 止损限额
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9.

( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

  • A. 缺口分析
  • B. 外汇敞口分析
  • C. 敏感性分析
  • D. 久期分析
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10.

影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多,其中清偿优先性属于( )。

  • A. 项目因素
  • B. 行业因素
  • C. 地区因素
  • D. 宏观性因素
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11.

以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是( )。

  • A. 存贷比监管预警管理
  • B. 行业和市场风险
  • C. 拨备覆盖比预警管理
  • D. 集中度风险预警管理
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12.

以下关于商业银行国家风险限额管理的表述,不恰当的是( )。

  • A. 国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
  • B. 国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级
  • C. 国家风险限额一般至少一年重新检查一次
  • D. 国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理
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13.

若客户尚未违约,在债项评级中表外项目的违约风险暴露为()。

  • A. 表外项目已承诺未提取金额
  • B. 表外项目已提取金额
  • C. 表外项目名义金额×信用转换系数
  • D. 表外项目名义金额/信用转换系数
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14.

( )规定,压力测试是一种风险管理工具,分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响,用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。

  • A. 《商业银行风险管理指引》
  • B. 《中华人民共和国商业银行法》
  • C. 《商业银行压力测试指引(试行)》
  • D. 《中华人民共和国商业银行监督管理办法》
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15.

国务院银行业监督管理机构在总结国内外银行业监管经验的基础上,提出了四条银行监管的具体目标不包括()。

  • A. 通过审慎有效的监管,保护广大存款人和金融消费者的利益
  • B. 通过审慎有效的监管,增进市场信心
  • C. 通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露,增进公众对现代金融的了解
  • D. 努力提高金融地位,维护金融稳定
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16.

下列关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的是( )。

  • A. 独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
  • B. 独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
  • C. 内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
  • D. 审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作
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17.

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。

  • A. 2.5
  • B. 3.5
  • C. 2
  • D. 3
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18.

作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析( )。

  • A. 期权性风险
  • B. 基准风险
  • C. 利率变动的长期影响
  • D. 重新定价风险
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19.

( )作为商业银行的重要“无形资产”,必须设置严格的安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行。

  • A. 完善的公司治理机构
  • B. 健全的内部控制机制
  • C. 有效的风险管理策略
  • D. 风险管理信息系统
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20.

商业银行的声誉危机管理应当建立在( )的基础上,而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理,将取得更好的效果。

  • A. 良好的内部控制和机构利益
  • B. 良好的道德规范和公众利益
  • C. 良好的道德规范和股东利益
  • D. 维护股东利益
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21.

根据监管要求,商业银行可采用( )来计量市场风险资本。

  • A. 基本指标法
  • B. 内部模型法
  • C. 高级计量法
  • D. 内部评级法
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22.

下列关于商业银行压力测试的描述,错误的是( )。

  • A. 通过合理的流程和方法,综合反映各个条线、领域专家意见
  • B. 压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展
  • C. 尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数
  • D. 压力测试不仅包括设计情景、分析结果,还包括提出改进措施
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23.

( )是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件给银行造成损失的风险。

  • A. 操作风险
  • B. 国家风险
  • C. 流动性风险
  • D. 市场风险
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24.

在商业银行风险管理中,黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。

  • A. 利率风险
  • B. 商品价格风险
  • C. 汇率风险
  • D. 操作风险
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25.

商业银行发放贷款时,未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定,致使贷款处于无抵押的高风险状态,此类风险事件属于()类别。

  • A. 操作风险
  • B. 流动性风险
  • C. 法律风险
  • D. 市场风险
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26.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()。

  • A. 其他一级资本
  • B. 核心一级资本
  • C. 储备资本
  • D. 二级资本
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27.

万事达卡国际组织于2005年6月17日宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。此风险属于()引发的风险。

  • A. 内部流程
  • B. 系统缺陷
  • C. 人员因素
  • D. 外部事件
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28.

国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是( )。

  • A. 管法人、管风险、管内控、提高透明度
  • B. 管法人、管风险、管制度、提高透明度
  • C. 管机构、管风险、管制度、提高透明度
  • D. 管法人、管流程、管内控、提高透明度
标记 纠错
29.

下列关于市场约束的表述错误的是()。

  • A. 市场约束的目的在于促进银行稳健经营
  • B. 监管部门是市场约束的核心
  • C. 市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
  • D. 股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力,有利于银行改善治理,实现对银行的市场约束
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30.

阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机,大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元,这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施,包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明()的变动引发了国别风险。

  • A. 主权违约
  • B. 银行业危机
  • C. 转移事件
  • D. 政治动荡
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31.

证券的()越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。

  • A. 久期
  • B. 到期期限
  • C. 现值
  • D. 终值
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32.

资本规划应至少设定内部资本充足率()目标。

  • A. 一年
  • B. 两年
  • C. 三年
  • D. 四年
标记 纠错
33.

计算机2000年问题,又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”,是指在某些使用了计算机程序的智能系统中,由于其中的年份只使用两位十进制数来表示,因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时,就会出现错误的结果,进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的( )风险。

  • A. 不完善或有问题的内部程序
  • B. 人员因素
  • C. 系统缺陷
  • D. 外部事件
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34.

根据监管要求,商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为( )。

  • A. 100%
  • B. 50%
  • C. 70%
  • D. 0
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35.

银行机构进行信息披露的要求不包括( )。

  • A. 及时
  • B. 完整
  • C. 真实
  • D. 全面
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36.

下列选项中,不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是( )。

  • A. 对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
  • B. 高效、节约地使用一切监管资源
  • C. 确保银行业金融机构不破产
  • D. 对各类监管设限做到科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制
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37.

关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,以下表述错误的是( )。

  • A. 操作风险不会对流动性造成显著影响
  • B. 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
  • C. 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动
  • D. 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难
标记 纠错
38.

在现代金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当的是( )。

  • A. 对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
  • B. 经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件
  • C. 经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
  • D. 对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
标记 纠错
39.

商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值为( )。

  • A. 100万元
  • B. 700万元
  • C. 多于700万元
  • D. 小于700万元
标记 纠错
40.

商业银行( )负责建立和实施信息分类和保护体系,应使所有员工都了解信息安全的重要性,并组织提供必要的培训,让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

  • A. 风险管理部门
  • B. 高级管理层
  • C. 业务部门
  • D. 信息科技部门
标记 纠错
41.

( )应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件,准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况,正确识别和审核早期预警指标,在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。

  • A. 董事会
  • B. 高级管理层
  • C. 董事会和高级管理层
  • D. 内部审计部门
标记 纠错
42.

下列降低风险的方法中,( )只能降低非系统性风险。

  • A. 风险分散
  • B. 风险转移
  • C. 风险对冲
  • D. 风险规避
标记 纠错
43.

商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对( )的分析。

  • A. 内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据
  • B. 内部操作风险损失数据和外部数据
  • C. 业务经营环境和内部控制因素
  • D. 业务经营环境和外部数据
标记 纠错
44.

商业银行的战略规划应当定期审核或修正,以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中,商业银行不需要调整战略规划的是( )。

  • A. 中国银行业实行全面的对外开放,竞争加剧
  • B. 房贷市场长期看好,但是遇到紧缩的货币政策,房贷产品计划推行不如预期
  • C. 客户的结构发生变化,提出新的需求
  • D. 中小企业逐渐成为市场经济的主要力量,而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
标记 纠错
45.

目前,应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于( )。

  • A. 辨别分析技术的运用
  • B. 借款人特征变量的当前市场数据的搜集
  • C. 借款人特征变量的选择和各自权重的确定
  • D. 单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定
标记 纠错
46.

为规范监管行为,检验监管工作成效,国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准,以下( )不属于监管标准。

  • A. 促进金融稳定和金融创新共同发展
  • B. 对各类监管设限要科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制
  • C. 鼓励公平竞争,反对无序竞争
  • D. 维护公众对银行业的信心
标记 纠错
47.

( )负责建设银行风险管理体系,组织开展各类风险管理活动,识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险,向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

  • A. 董事会
  • B. 监事会
  • C. 股东大会
  • D. 高级管理层
标记 纠错
48.

商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上,而应当在贷款组合的层面上进行综合考量,这是因为( )。

  • A. 把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理,有利于提高工作效率
  • B. 组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础,同时又促进后者的进一步完善
  • C. 把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理,有利于扩大规模经济
  • D. 贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性,贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
标记 纠错
49.

( )负责制定商业银行最高级别的战略规划,成为商业银行未来发展的行动指南。

  • A. 股东大会和董事会
  • B. 董事会和监事会
  • C. 高级管理层和股东大会
  • D. 董事会和高级管理层
标记 纠错
50.

2018年,中国四川地区发生地震,造成光缆断裂,使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是( )引发的风险。

  • A. 恐怖威胁
  • B. 自然灾害
  • C. 业务外包
  • D. 监管规定
标记 纠错
51.

下列关于战略风险管理流程的说法错误的是( )。

  • A. 有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起
  • B. 商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动
  • C. 战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节
  • D. 战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起
标记 纠错
52.

下列关于商业银行违约风险暴露的表述,正确的是( )。

  • A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
  • B. 违约风险暴露应扣除应收未收利息
  • C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
  • D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产
标记 纠错
53.

风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息,通常分为( )。

  • A. 内部数据、外部数据
  • B. 表内数据、表外数据
  • C. 资产数据、负债数据
  • D. 公司数据、投资者数据
标记 纠错
54.

某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格( )。

  • A. 上升0.917元
  • B. 降低0.917元
  • C. 上升1.071元
  • D. 降低1.071元
标记 纠错
55.

当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,即出现( )。

  • A. 资产敏感性缺口
  • B. 净缺口
  • C. 资产缺口
  • D. 负债敏感性缺口
标记 纠错
56.

香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上,这里的一级流动资产是指可在( )天内变现的流动资产。

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 7
  • D. 14
标记 纠错
57.

某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务,该操作风险的类别属于(  )。

  • A. 外部欺诈事件
  • B. 信息科技系统事件
  • C. 内部欺诈事件
  • D. 执行、交割和流程管理事件
标记 纠错
58.

下列关于信用风险的说法.正确的是( )。

  • A. 对大多数商业银行来说,贷款不是最主要的信用风险来源
  • B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
  • C. 对衍生产品而言,对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值,但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大,因此潜在的风险损失不容忽视
  • D. 信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同
标记 纠错
59.

下列不属于风险水平类指标的是( )。

  • A. 正常贷款迁徙率
  • B. 信用风险指标
  • C. 市场风险指标
  • D. 流动性风险指标
标记 纠错
60.

银行监管是由( )主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为,监管部门通过制定法律、制度和规则,实施监督检查,促进金融体系的安全和稳定,有效保护存款人利益。

  • A. 银保监会
  • B. 中国人民银行
  • C. 政府
  • D. 银行业协会
标记 纠错
61.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列各项中,应列入商业银行二级资本的是( )。

  • A. 未分配利润
  • B. 二级资本工具及其溢价
  • C. 盈余公积
  • D. 一般风险准备
标记 纠错
62.

缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法,通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重点是分析( )。

  • A. 重新定价风险
  • B. 期权风险
  • C. 收益率曲线风险
  • D. 基准风险
标记 纠错
63.

香港金管局规定的法定流动资产比率为( )。

  • A. 10%
  • B. 15%
  • C. 25%
  • D. 40%
标记 纠错
64.

新产品/业务因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是( )。

  • A. 市场风险
  • B. 违规风险
  • C. 信用风险
  • D. 操作风险
标记 纠错
65.

压力情景应充分体现银行( )的特征。

  • A. 经营和收益
  • B. 经营和风险
  • C. 经营和管理
  • D. 风险和收益
标记 纠错
66.

( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

  • A. 操作风险
  • B. 国家风险
  • C. 声誉风险
  • D. 法律风险
标记 纠错
67.

( )是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。

  • A. 资产流动性
  • B. 负债流动性
  • C. 资本流动性
  • D. 表外流动性
标记 纠错
68.

外部经济周期或者阶段性政策变化,导致商业银行出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的( )。

  • A. 品牌风险
  • B. 行业风险
  • C. 项目风险
  • D. 竞争对手风险
标记 纠错
69.

下列关于商业银行声誉风险的理解,最恰当的是( )。

  • A. 声誉风险通过系统化方法来管理
  • B. 声誉风险无法通过改善内部控制来避免
  • C. 声誉风险不会损害到银行的经济价值
  • D. 声誉风险与其他风险不具有相关性
标记 纠错
70.

证券融资交易不包括( )。

  • A. 回购交易
  • B. 证券借贷
  • C. 保证金贷款
  • D. 交叉货币利率掉期
标记 纠错
71.

战略规划必须建立在商业银行当前的( )基础之上。

  • A. 实际情况
  • B. 未来的发展潜力
  • C. 实际情况和未来的发展潜力
  • D. 潜在收益
标记 纠错
72.

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是( )相关的,即同时发生风险损失的可能性比较( )。

  • A. 正;小
  • B. 负;小
  • C. 正;大
  • D. 负;大
标记 纠错
73.

下列关于风险迁徙类指标的说法,不正确的是( )。

  • A. 该指标是一个静态指标
  • B. 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
  • C. 该指标衡量了商业银行风险变化的程度
  • D. 该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
标记 纠错
74.

风险管理的目标是( )。

  • A. 消除风险
  • B. 实现收益最大化
  • C. 实现收益和风险的平衡
  • D. 增加风险
标记 纠错
75.

下列属于国际性金融监管机构的是( )。

  • A. 中国人民银行
  • B. 中国证监会
  • C. 巴塞尔委员会
  • D. 中国香港金融管理局
标记 纠错
76.

在国别风险的主要类型中,( )是国别风险的主要类型之一,是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

  • A. 主权风险
  • B. 传染风险
  • C. 政治风险
  • D. 转移风险
标记 纠错
77.

商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于( )。

  • A. 20%
  • B. 30%
  • C. 50%
  • D. 100%
标记 纠错
78.

( )根据需要对外包活动进行现场检查,采集外包活动过程中数据信息和相关资料,并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

  • A. 证监会及其派出机构
  • B. 财政部
  • C. 中国人民银行
  • D. 国务院银行业监督管理机构及其派出机构
标记 纠错
79.

商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 ( )。

  • A. 行业恶性竞争
  • B. 银行的信息系统安全性存在风险
  • C. 银行缺乏独特的品牌形象
  • D. 兼并/收购失败
标记 纠错
80.

按照操作风险损失事件类型,下列选项中,引发操作风险损失的事件包括( )。

  • A. 信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
  • B. 流程、人员、经营活动
  • C. 信息科技系统、经营活动、人员
  • D. 信息科技系统、人员、环境
标记 纠错
81.

2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

6月5日,该银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,押题密卷,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷3

6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述,回答下列试题。

该银行LCR指标已跌破监管红线,根据监管要求, LCR监管红线是( )。(单项选择题)

  • A. 90%
  • B. 95%
  • C. 100%
  • D. 120%
标记 纠错
82.

2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

6月5日,该银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,押题密卷,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷3

6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述,回答下列试题。

6月6日后,该银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是( )。(单项选择题)

  • A. 在央行的备付金不足
  • B. 未来一个月内现金流负缺口太大
  • C. 同业交易对手单一
  • D. 利率迅速飙升到13.44%,市场同业“现金为王”
标记 纠错
83.

2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

6月5日,该银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,押题密卷,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷3

6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述,回答下列试题。

LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产,能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。(单项选择题)

  • A. 5
  • B. 10
  • C. 20
  • D. 30
标记 纠错
84.

2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

该银行在将所有筹集的资金用于“一带一路”沿线国家的项目融资中,要承担信用风险。为控制该风险,该银行可以采取的方法有( )(单项选择题)

  • A. 对借款人进行信用分析
  • B. 进行缺口管理
  • C. 进行套期保值
  • D. 建立多币种的资产负债期限结构
标记 纠错
85.

2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

该银行在将所筹集的资金用于“一带一路”沿线国家的项目融资中,要承担国别风险中的( )(单项选择题)

  • A. 法律风险
  • B. 声誉风险
  • C. 汇率风险
  • D. 转移风险
标记 纠错
多选题 (共25题,共25分)
86.

风险为本监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及( )不足的问题。

  • A. 实效性
  • B. 完整性
  • C. 针对性
  • D. 均衡性
  • E. 独立性
标记 纠错
87.

当风险分散之后仍有较大的风险存在时,商业银行可使用( )方法将风险转嫁出去。

  • A. 出售风险头寸
  • B. 购买保险
  • C. 互换
  • D. 期权
  • E. 准时结算
标记 纠错
88.

商业银行制定资本规划需要考虑的因素有( )。

  • A. 风险评估结果
  • B. 资本可获得性
  • C. 未来资本需求
  • D. 压力测试结果
  • E. 资本监管要求
标记 纠错
89.

汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险,它一般因为从事一些活动而产生,这些活动主要有()。

  • A. 商业银行因商品价格变动采取的应对活动
  • B. 商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动
  • C. 商业银行增加期权的活动
  • D. 商业银行从事的银行账簿中的外币业务活动
  • E. 商业银行因利率变动采取的应对活动
标记 纠错
90.

商业银行进行信用风险预警分析时,可考虑将()作为区域风险预警信号。

  • A. 区域经济整体下滑
  • B. 区域内的产业发展规划不合理
  • C. 区域相关法律法规重大调整
  • D. 区域主导产业出现衰退
  • E. 区域内客户资信状况普遍降低
标记 纠错
91.

下列对商业银行风险计量的理解,正确的有( )。

  • A. 风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
  • B. 风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
  • C. 应确保所开发的风险模型准确并长期有效
  • D. 深刻理解不同风险计量方法的优缺点,采用多种分析手段相互补充
  • E. 所采用的风险计量方法/模型越高级,计量出来的风险越准确
标记 纠错
92.

下列商业银行的风险事件中,应当归属于操作风险类别的有()。

  • A. 交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失
  • B. 营业场所及设施因地震彻底损毁
  • C. 财务部门因系统故障未能及时发布财务报告,受到监管机构处罚
  • D. 数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃
  • E. 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺,遭到诉讼并做出相应赔偿
标记 纠错
93.

X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同,一旦X银行的IT系统发生严重故障,Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析,下列描述正确的有( )。

  • A. 外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
  • B. 外包服务最终责任人依然是X银行
  • C. X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
  • D. 业务外包和保险一样,都能够从根本上规避操作风险
  • E. 业务外包本身也可能存在风险
标记 纠错
94.

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,主要包括()。

  • A. 不良贷款迁徙率
  • B. 资本充足程度
  • C. 操作类风险指标
  • D. 盈利能力
  • E. 准备金充足程度
标记 纠错
95.

商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标( )。

  • A. 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
  • B. 与商业银行的整体战略目标保持一致
  • C. 监测各种风险水平的变化和发展趋势
  • D. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求
  • E. 能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序
标记 纠错
96.

外包风险管理工作包括( )。

  • A. 外包风险评估
  • B. 尽职调查
  • C. 外包协议管理
  • D. 外包服务承诺
  • E. 分包风险管理
标记 纠错
97.

商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有( )。

  • A. 声誉风险
  • B. 合规风险
  • C. 操作风险
  • D. 信用风险
  • E. 市场风险
标记 纠错
98.

国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额,即体现在资产负债表上的金额,对表外敞口而言,则是表外项目余额,下列关于表内项目说法正确的是( )。

  • A. 贷款为融资余额
  • B. 债券为账面价值
  • C. 金融衍生品为正的市场价值
  • D. 同业融资为融资余额
  • E. 无条件不可撤销的未提款承诺为融资余额
标记 纠错
99.

商业银行通常用来吸收预期损失的方法是( )。

  • A. 提取准备金
  • B. 发行次级债券
  • C. 冲减利润
  • D. 冲销资本金
  • E. 以上都是
标记 纠错
100.

商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时,需要个人客户提供各种能证明个人( )的相关资料。

  • A. 年龄
  • B. 职业
  • C. 收入
  • D. 财产
  • E. 教育背景
标记 纠错
101.

根据良好的公司治理和内部控制原则,商业银行市场风险管理组织架构应当能够( )。

  • A. 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
  • B. 由董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任
  • C. 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付
  • D. 做到各部门职能恰当分离,避免潜在的利益冲突
  • E. 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立
标记 纠错
102.

流动性风险限额的管理流程包括( )。

  • A. 限额设立
  • B. 限额调整
  • C. 限额监测
  • D. 超限额管理
  • E. 限额计量与识别
标记 纠错
103.

内部控制的要素包括( )。

  • A. 内部环境
  • B. 风险评估
  • C. 内部监督
  • D. 控制活动
  • E. 信息与沟通
标记 纠错
104.

国际银行业开展风险评估的基本原则包括( )。

  • A. 符合银行实际
  • B. 符合监管要求
  • C. 符合存款者要求
  • D. 保证一定的前瞻性
  • E. 采用先进技术指标
标记 纠错
105.

外部变化同样可能引发商业银行的战略风险。这些外部风险包括( )。

  • A. 品牌风险
  • B. 行业风险
  • C. 技术风险
  • D. 竞争对手风险
  • E. 项目风险
标记 纠错
106.

2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

该债券的迪拜投资者承担的金融风险有( )(多项选择题)

  • A. 信用风险
  • B. 利率风险
  • C. 汇率风险
  • D. 战略风险
  • E. 声誉风险
标记 纠错
107.

2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

6月5日,该银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述,回答下列试题。

中级风险管理,押题密卷,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷3

该银行要降低流动性风险敞口,在“钱荒”期间其合适的措施有( )。(多项选择题)

  • A. 缩短资产久期,增强资产流动性
  • B. 控制金融同业业务的资产负债久期差
  • C. 缩短负债久期,避免成本增高
  • D. 拉长负债久期,付出一定成本缓解流动性压力
  • E. 拉长资产久期,提高资产盈利能力
标记 纠错
108.

2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

6月5日,该银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,押题密卷,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷3

6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述,回答下列试题。

下列对商业银行流动性风险管理的方法中,能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构,以获得稳定的、多样化的现金流量,降低流动性风险的方法有( )。(多项选择题)

  • A. 在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备
  • B. 制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的稳定性与多样化
  • C. 控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日
  • D. 以同业拆借、公司存款等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源,因为其资金来源更加分散
  • E. 制定风险集中限额,监测日常遵守的情况
标记 纠错
109.

2013年6月3日,某银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。

6月5日,该银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

中级风险管理,押题密卷,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷3

6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述,回答下列试题。

下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述,正确的有( )。(多项选择题)

  • A. 商业银行的流动性覆盖率不低于80%
  • B. 商业银行的流动性比例不低于25%
  • C. 商业银行的净稳定资金比例不低于100%
  • D. 商业银行的核心存款比不低于25%
  • E. 商业银行的核心负债比不高于60%
标记 纠错
110.

2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖7个期限,包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

作为该债券的发行者,我国某银行的金融风险有( )(多项选择题)

  • A. 商品风险
  • B. 利率风险
  • C. 汇率风险
  • D. 战略风险
  • E. 投资风险
标记 纠错

答题卡(剩余 道题)

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
多选题
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
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