2021年中级银行从业资格考试《风险管理》模拟试卷5

1.

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（　　）危机。

A. 流动性
B. 操作
C. 法律
D. 战略

A B C D

标记纠错

2.

集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（　　）是商业银行核心竞争力的重要体现。

A. 风险监控和分析能力
B. 数量分析能力
C. 价格核准能力
D. 模型创建能力

A B C D

标记纠错

3.

下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（　　）。

A. 违约频率
B. 违约概率
C. 不良率
D. 违约率

A B C D

标记纠错

4.

金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（　　）。

A. 资产风险管理模式阶段
B. 负债风险管理模式阶段
C. 资产负债风险管理模式阶段
D. 全面风险管理模式阶段

A B C D

标记纠错

5.

（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 风险价值方法

A B C D

标记纠错

6.

下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（　　）。

A. 多户头支票欺诈
B. 内幕交易
C. 交易品种未经授权(存在资金损失)
D. 银行内部发生的环境安全性事件

A B C D

标记纠错

7.

下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）。

A. 必须具备高度独立性
B. 具有完全的风险管理策略执行权
C. 风险管理部门又称风险管理委员会
D. 核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

A B C D

标记纠错

8.

流动性风险是指银行因无力为负债的（　　）和资产的（　　）提供融资，而造成损失或破产的可能性。

A. 减少、增加
B. 增加、减少
C. 减少、不变
D. 不变、增加

A B C D

标记纠错

9.

下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。

A. Credit MetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析
B. Credit MetriCs模型本质上是一个VAR模型
C. Credit MetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险
D. Credit MetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

A B C D

标记纠错

10.

（　　）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。

A. 转移风险
B. 宏观经济风险
C. 间接国别风险
D. 主权风险

A B C D

标记纠错

11.

CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（　　）。

A. 保险学的精算理论
B. Merton模型
C. 经济计量学理论
D. 资产组合理论

A B C D

标记纠错

12.

某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（　　）。

A. 20.0％
B. 60.0％
C. 75.0％
D. 100.0％

A B C D

标记纠错

13.

商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（　　）。

A. 竞争对手风险
B. 行业风险
C. 客户风险
D. 品牌风险

A B C D

标记纠错

14.

缺口分析和久期分析采用的都是（　　）敏感性分析。

A. 汇率
B. 利率
C. 商品价格
D. 股票价格

A B C D

标记纠错

15.

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（　　）。

A. 即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B. 等于表内的即期负债减去即期资产
C. 不包括变化较小的结构性资产或负债
D. 不包括未到交割日的现货合约

A B C D

标记纠错

16.

巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。

A. 存款准备金
B. 经济资本
C. 监管资本
D. 风险资本

A B C D

标记纠错

17.

《商业银行信息披露办法》的适用范围是（　　）。

A. 只适用于中资商业银行
B. 只适用于中资商业银行、外资独资银行
C. 只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行
D. 适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行

A B C D

标记纠错

18.

商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）两类的严格程序。

A. 市场风险模型开发和模型独立控制
B. 信用风险模型开发和模型独立预测
C. 系统风险模型开发和模型独立操作
D. 操作风险模型开发和模型独立验证

A B C D

标记纠错

19.

以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（　　）。

A. 央行宣布上调利率0.3％
B. 沪市投资收益率上涨7％
C. 贷款人推进新的贷款请求
D. 商业银行增加网点数量

A B C D

标记纠错

20.

超额备付金率的计算公式为（　　）。

A. =合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％
B. =流动性资产余额／流动性负债余额×100％
C. =流动性资产余额／全部负债余额×100％
D. =[(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款]×100％

A B C D

标记纠错

21.

下列关于红色预警法的说法，错误的是（　　）。

A. 是一种定性分析的方法
B. 要进行不同时期的对比分析
C. 要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析
D. 要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

A B C D

标记纠错

22.

高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）计算监管资本要求。

A. 外部操作风险计量系统
B. 外部操作风险识别系统
C. 内部操作风险计量系统
D. 内部操作风险识别系统

A B C D

标记纠错

23.

资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（　　）一次。

A. 3个月
B. 半年
C. 9个月
D. 1年

A B C D

标记纠错

24.

远期合约不包括（　　）。

A. 外汇期货合约
B. 远期外汇合约
C. 期权合约
D. 未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约

A B C D

标记纠错

25.

声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（　　）进行排序。

A. 影响程度和紧迫性
B. 影响程度和时问先后
C. 时间先后和重要程度
D. 时问先后和紧迫性

A B C D

标记纠错

26.

有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（　　）。

A. 该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B. 该指标是一个静态指标
C. 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D. 该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

A B C D

标记纠错

27.

商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（　　）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A. 中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B. 房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C. 中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D. 客户的结构发生变化，提出新的需求

A B C D

标记纠错

28.

按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（　　）。

A. 在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B. 无法出售的贷款
C. 可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D. 商业银行可出售的贷款组合

A B C D

标记纠错

29.

关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（　　）。

A. 内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
B. 内部评级是主要依靠专家定性分析
C. 内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
D. 内部评级的评级对象主要是政府和大企业

A B C D

标记纠错

30.

收益类指标反映的是（　　）。

A. 反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零
B. 反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险
C. 反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等
D. 反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等

A B C D

标记纠错

31.

如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（　　）

A. 将短期借款与长期贷款匹配
B. 将长期借款与长期贷款匹配
C. 将短期借款与短期贷款匹配
D. 资产和负债的期限结构比较平衡

A B C D

标记纠错

32.

对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（　　）。

A. 管理者人品
B. 管理者诚信度
C. 授信动机
D. 以上都是

A B C D

标记纠错

33.

CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（　　）。

A. 75％
B. 60％
C. 50％
D. 45％

A B C D

标记纠错

34.

高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）来给出。

A. 内部操作风险计量系统
B. 外部操作风险控制系统
C. 外部操作风险计量系统
D. 内部操作风险识别系统

A B C D

标记纠错

35.

根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日。

A. 10
B. 20
C. 5
D. 17

A B C D

标记纠错

36.

操作风险资本应该为（　　）提供保障。

A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 意外损失
D. 灾难性损失

A B C D

标记纠错

37.

关于国家风险的说法不正确的是（　　）。

A. 在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险
B. 国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险
C. 国家风险是由债务人所在国家的行为引起的
D. 个人一般不会遭受国家风险

A B C D

标记纠错

38.

“风险热点”，表明该头寸（　　）投资组合的风险。

A. 增加了
B. 减少了
C. 不影响
D. 不确定

A B C D

标记纠错

39.

下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（　　）。

A. 银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B. 信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
C. 市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D. 市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

A B C D

标记纠错

40.

全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（　　）。

A. 全球的风险管理体系
B. 全面的风险管理范围
C. 全程的风险管理过程
D. 完全的风险规避制度

A B C D

标记纠错

41.

我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（　　）。

A. 25％
B. 50％
C. 75％
D. 85％

A B C D

标记纠错

42.

资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（　　）。

A. 弱
B. 强
C. 没有影响
D. 有影响，但不确定

A B C D

标记纠错

43.

已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（　　）。

A. 2亿元
B. 4亿元
C. -2亿元
D. -4亿元

A B C D

标记纠错

44.

金融资产的市场价值是指（　　）。

A. 金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B. 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C. 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D. 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

A B C D

标记纠错

45.

关于市场准入的说法，不正确的是（　　）。

A. 市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制
B. 机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
C. 业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
D. 高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

A B C D

标记纠错

46.

下列属于行业风险分析的是（　　）。

A. 技术进步
B. 行业监管政策和有关环境分析
C. 环保意识增强
D. 自然灾害等

A B C D

标记纠错

47.

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（　　）中的较高者。

A. 0.1％
B. 0.01％
C. 0.3％
D. 0.03％

A B C D

标记纠错

48.

下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（　　）。

A. EVA=税后净利润-资本成本
B. EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率
C. EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本
D. EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本

A B C D

标记纠错

49.

银行监管的首要环节是（　　）。

A. 市场准人
B. 机构设置
C. 业务开展
D. 高级管理人员聘用

A B C D

标记纠错

50.

20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（　　）。

A. 全面风险管理模式阶段
B. 资产风险管理模式阶段
C. 负债风险管理模式阶段
D. 资产负债风险管理模式阶段

A B C D

标记纠错

51.

下列关于信用风险的说法，正确的是（　　）。

A. 信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B. 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C. 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D. 交易对手信用评级的下降不属于信用风险

A B C D

标记纠错

52.

根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。

A. 该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B. 该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C. 风险分散效果较差
D. 风险分散效果较好

A B C D

标记纠错

53.

即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（　　）个营业日内完成。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

A B C D

标记纠错

54.

假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（　　）。

A. C>A>
B. B>C>A
C. B>A>C
D. A>B>C

A B C D

标记纠错

55.

巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（　　）。

A. 最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资
B. 其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性
C. 商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售
D. 流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产

A B C D

标记纠错

56.

远期汇率的决定因素不包括（　　）。

A. 即期汇率
B. 交易规模
C. 期限
D. 两种货币之间的利率差

A B C D

标记纠错

57.

对银行业稳定经营最大的威胁是（　　）。

A. 市场利率剧烈波动
B. 大量借款人违约
C. 存款人挤提存款
D. 外部监管的强化

A B C D

标记纠错

58.

在定量指标中，一级资本充足率属于（　　）。

A. 资本类指标
B. 收益类指标
C. 风险类指标
D. 零容忍度类指标

A B C D

标记纠错

59.

在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（　　）。

A. 越小
B. 越大
C. 无法判断
D. 不受影响

A B C D

标记纠错

60.

电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（　　）引发的风险。

A. 外部事件
B. 人员因素
C. 系统缺陷
D. 内部流程

A B C D

标记纠错

61.

下列关于财务比率的表述，正确的是（　　）。

A. 盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B. 杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C. 流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D. 效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

A B C D

标记纠错

62.

下列情形中，重新定价风险最大的是（　　）。

A. 以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B. 以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C. 以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D. 以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

A B C D

标记纠错

63.

关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（　　）。

A. 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B. 通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C. 虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任
D. 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

A B C D

标记纠错

64.

以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（　　）。

A. 公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
B. 公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容
C. 实体公正要求平等对待监管对象
D. 程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序

A B C D

标记纠错

65.

在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（　　）。

A. 在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
B. 其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常
C. 正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款
D. 借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

A B C D

标记纠错

66.

以下不属于单一客户的风险监测指标的是（　　）。

A. 品质指标、实力类指标
B. 偿债能力指标、盈利能力指标
C. 营运能力指标、增长能力指标
D. 数量指标、等级指标

A B C D

标记纠错

67.

某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（　　）。

A. 25.8％
B. 50％
C. 30％
D. 40％

A B C D

标记纠错

68.

风险评估的方法中不包括（　　）

A. 自我评估法
B. 因果模型法
C. 问卷调查法
D. 工作交流法

A B C D

标记纠错

69.

下列关于操作风险评估的说法错误的是（　　）。

A. 商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险
B. 定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行
C. 定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估
D. 操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则

A B C D

标记纠错

70.

根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（　　）。

A. 违约概率
B. 违约失率
C. 违约风险暴露
D. 期限

A B C D

标记纠错

71.

如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（　　）亿元。

A. 300
B. 500
C. 600
D. 400

A B C D

标记纠错

72.

某公司为一家上市公司，相关资料见下表。则该公司2016年净资产收益率为（　　）。

中级风险管理,模拟考试,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》模拟试卷5

A. 3％
B. 3.8％
C. 4.8％
D. 5％

A B C D

标记纠错

73.

下列关于现金流分析的说法，不正确的是（　　）。

A. 现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B. 根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C. 商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D. 应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

A B C D

标记纠错

74.

关于资本转换因子，下列说法错误的是（　　）。

A. 资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B. 某组合风险越大，其资本转换因子越高
C. 同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D. 通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

A B C D

标记纠错

75.

在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（　　）。

A. 尽量避免，高度重视
B. 必须采取管理措施，密切关注
C. 可以接受风险、持续监测
D. 接受风险

A B C D

标记纠错

76.

在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）。

A. 息税前利润／总资产
B. 销售额／总资产
C. 留存收益／总资产
D. 股票市场价值／债务账面价值

A B C D

标记纠错

77.

下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（　　）。

A. 流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％
B. 人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100％
C. 核心负债比率=核心负债期末余额／核心资产期末余额× 100％
D. 流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×100％

A B C D

标记纠错

78.

下列关于信用风险的作用说法正确的是（　　）。

A. 帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉
B. 该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证
C. 有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线
D. 对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值

A B C D

标记纠错

79.

甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（　　）

A. 风险补偿
B. 风险转移
C. 风险分散
D. 风险对冲

A B C D

标记纠错

80.

已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（　　）。

A. 0.5
B. 0.O8
C. 0.2
D. 0.13

A B C D

标记纠错

81.

战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（　　）。

A. 最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度
B. 最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值
C. 最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系
D. 最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构

A B C D

标记纠错

82.

（　　）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A. 间接国别风险
B. 宏观经济风险
C. 主权风险
D. 转移风险

A B C D

标记纠错

83.

如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（　　）。

A. 5年
B. 4.5年
C. 4.3年
D. 4年

A B C D

标记纠错

84.

贷款分类与债项评级比较，错误的是（　　）。

A. 前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
B. 后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
C. 前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批
D. 后者可同时用于贷前审批、贷后管理

A B C D

标记纠错

85.

在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（　　）。

A. 维护金融体系的安全和稳定
B. 保护债权人利益
C. 维护市场的正常秩序
D. 维护公众对银行业的信心

A B C D

标记纠错

86.

关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。

A. 违约概率
B. 非预期损失
C. 预期损失
D. 风险价值

A B C D

标记纠错

87.

按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（　　）。

A. 对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
B. 对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法
C. 对企业客户和个人客户都采用评级方法
D. 对企业客户和个人客户都采用评分方法

A B C D

标记纠错

88.

20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（　　）阶段。

A. 资产风险管理模式
B. 负债风险管理模式
C. 资产负债风险管理模式
D. 全面风险管理模式

A B C D

标记纠错

89.

对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（　　）。

A. 管理层风险
B. 产品风险
C. 区域风险
D. 借款人财务状况变动风险

A B C D

标记纠错

90.

下列不属于企业集团横向多元化形式的是（　　）。

A. 下游企业将产成品提供给销售公司销售
B. 集团内部两个企业之间大量资产的并购
C. 母公司从子公司套取现金
D. 母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

A B C D

标记纠错

91.

明显不列入交易账户的头寸一般包括（　　）。

A. 为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C. 向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E. 为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

A B C D E

标记纠错

92.

总敞口头寸一般有三种计算方法（　　）。

A. 头寸限额
B. 止损限额
C. 累计总敞口头寸法
D. 净总敞口头寸法
E. 短边法

A B C D E

标记纠错

93.

流动性风险的内部因素包括（　　）。

A. 表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响
B. 信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险
C. 出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流
D. 出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机
E. 流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融人资金，造成流动性风险

A B C D E

标记纠错

94.

商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括

（　　）。

A. 风险状况
B. 损失事件
C. 诱因及对策
D. 关键风险指标
E. 资本金水平

A B C D E

标记纠错

95.

商业银行发现企业客户有下列（　　）行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易。

A. 进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易
B. 易货交易
C. 进行实质与形式不符的交易
D. 发生处理方式异常的交易
E. 进行明显缺乏商业理由的交易

A B C D E

标记纠错

96.

下列属于外包风险管理的是（　　）。

A. 跨境外包管理
B. 业务外包风险评估
C. 尽职调查
D. 外包协议管理
E. 外包服务承诺

A B C D E

标记纠错

97.

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（　　）等风险因素的影响。

A. 区域风险
B. 行业风险
C. 宏观经济因素
D. 客户的偿债意愿
E. 客户的偿债能力

A B C D E

标记纠错

98.

我国商业银行信用风险监管指标包括（　　）。

A. 不良资产率
B. 商业银行总的流动性需求
C. 贷款损失准备率
D. 单一客户授信集中度
E. 预期损失率

A B C D E

标记纠错

99.

下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（　　）

A. 关于银行高比例不良资产的媒体报道
B. 银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C. 市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息
D. 银行工作人员长期对待客户态度粗暴
E. 银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

A B C D E

标记纠错

100.

中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?（　　）

A. 有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等
B. 表外业务的地区结构分析
C. 表外业务垫款成因分析
D. 表外业务垫款变化趋势的预测
E. 继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见

A B C D E

标记纠错

101.

某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的是（　　）。

A. 签订协议的行为是业务外包
B. 该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险
C. 该外包业务的最终责任人是该数据信息中心
D. 该行为是可降低的风险
E. 本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去

A B C D E

标记纠错

102.

下列属于国别风险的是（　　）。

A. 主权违约
B. 转移事件
C. 银行业危机
D. 物价上涨
E. 通货膨胀

A B C D E

标记纠错

103.

下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（　　）

A. 借款人的个人品德
B. 企业的资本金
C. 借款人未来现金流量的变动趋势
D. 借款人提供的抵押品价值
E. 借款人的利率水平

A B C D E

标记纠错

104.

下列属于可缓释的操作风险的有（　　）。

A. 火灾
B. 抢劫
C. 高管欺诈
D. 改变市场定位
E. 交易差错

A B C D E

标记纠错

105.

集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（　　）。

A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 真实财务状况难以掌握
D. 系统风险性低
E. 风险识别难度大，贷后监督难度较小

A B C D E

标记纠错

106.

个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（　　）。

A. 客户监管难度大
B. 缺乏风险意识或风险防范经验不足
C. 内控制度不完善、业务流程有漏洞
D. 业务管理分散，缺乏统筹管理
E. 个人信用体系不健全

A B C D E

标记纠错

107.

根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括（　　）。

A. 就业制度
B. 工作场所安全事件
C. 客户、产品及业务活动事件
D. 信息科技系统事件
E. 交割及流程管理事件

A B C D E

标记纠错

108.

下列关于商业银行风险管理部门设置说法正确的是（　　）。

A. 要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架
B. 在风险管理部门设置上，在关注各种类型风险的管理基础上，还要从银行整体层面对不同类型风险进行加总、资本充足程度进行评估，理清不同风险管理职能部门的职责及其相互协作关系，避免职责重叠或空白
C. 风险管理职能部门要独立于业务经营等风险承担部门
D. 风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理，既为业务经营提供专业支持，也要控制业务经营承担的风险水平
E. 风险管理部门要具有独立性

A B C D E

标记纠错

109.

下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（　　）。

A. 属于衍生产品交易
B. 在实践中通常简称为即期
C. 可以满足客户对不同货币的需求
D. 是指现金或现货交易
E. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险

A B C D E

标记纠错

110.

资产证券化可以分为（　　）。

A. 资产支持证券
B. 住房抵押贷款证券
C. 消费贷款支持证券
D. 企业贷款支持证券
E. 其他贷款支持证券

A B C D E

标记纠错

111.

以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有（　　）。

A. 缺乏必要的流程
B. 依赖手工录入
C. 设计不完善
D. 管理信息不准确
E. 项目资金不足

A B C D E

标记纠错

112.

下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有（　　）。

A. 这些验证是监管部门的责任
B. 随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进
C. 对于不同银行应该采用统一的方法
D. 内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证
E. 验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

A B C D E

标记纠错

113.

我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?（　　）

A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
E. 损失

A B C D E

标记纠错

114.

公允价值的计量方式包括（　　）。

A. 直接使用可获得的市场价格
B. 如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C. 既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值
D. 实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
E. 允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

A B C D E

标记纠错

115.

下列关于信用风险说法正确的是（　　）。

A. 信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中
B. 具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制
C. 对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
D. 可供选择的金融产品种类丰富，可通过多种技术手段加以控制
E. 与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定

A B C D E

标记纠错

116.

下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（　　）。

A. 外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价
B. 银行监管侧重于财务报表审计
C. 外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查
D. 外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场
E. 外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划

A B C D E

标记纠错

117.

根据监管机构的要求，商业银行符合以下（　　）条件时，可以使用标准法计量操作风险资本。

A. 业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏
B. 未建立清晰的操作风险内部报告路线
C. 建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系
D. 商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制
E. 董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行

A B C D E

标记纠错

118.

有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（　　）。

A. 按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B. 按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
C. 对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
D. 市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E. 市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理

A B C D E

标记纠错

119.

监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括（　　）。

A. 资格要求
B. 定性标准
C. 定量标准
D. 情景分析
E. 内部控制

A B C D E

标记纠错

120.

即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以（　　）。

A. 满足客户对不同货币的需求
B. 用来调整持有不同外汇头寸的比例
C. 防范市场风险
D. 控制汇率风险
E. 避免市场风险

A B C D E

标记纠错

121.

风险控制／缓释的要求是（　　）。

A. 监测各种风险水平的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施
B. 报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果
C. 风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
D. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本～收益要求
E. 能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

A B C D E

标记纠错

122.

下列有关替代标准法的说法，正确的是（　　）。

A. 替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法
B. 商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度
C. 使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
D. 采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定
E. 采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本

A B C D E

标记纠错

123.

商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括（　　）。

A. 借款人在银行持有的补偿余额
B. 贷款发放的相关费用
C. 贷款的到期期限
D. 借款人的信用风险水平
E. 银行的资金成本

A B C D E

标记纠错

124.

下列关于风险管理策略的说法，正确的有（　　）。

A. 商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
B. 风险对冲分为自我对冲和市场对冲
C. 风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
D. 不做业务，不承担风险
E. 风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿

A B C D E

标记纠错

125.

影响违约损失率的因素包括（　　）。

A. 项目因素
B. 公司因素
C. 行业因素
D. 地区因素
E. 宏观经济周期因素

A B C D E

标记纠错

126.

在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的是（　　）。

A. 外币现金
B. 评级AA以上地区政府发行的债券
C. 银行存单
D. 黄金
E. 中央政府发行的债券

A B C D E

标记纠错

127.

以下各项属于流动性负债的是（　　）。

A. 活期存款
B. 超额准备金
C. 应付账款
D. 定期存款
E. 发放的票据和债券

A B C D E

标记纠错

128.

为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行采用（　　）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

A. 资产收益率
B. 风险价值
C. 配置相应数量的经济资本
D. 经风险调整的收益率
E. 经济增加值

A B C D E

标记纠错

129.

监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括了（　　）。

A. 资格要求
B. 定性标准
C. 定量标准
D. 情景分析
E. 内部控制

A B C D E

标记纠错

130.

流动性风险是（　　）长期积聚、恶化的结果。

A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 战略风险
E. 声誉风险

A B C D E

标记纠错

131.

风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。（　　）

正确错误

标记纠错

132.

在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。（　　）

正确错误

标记纠错

133.

与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。（　　）

正确错误

标记纠错

134.

信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。（　　）

正确错误

标记纠错

135.

保证人是否愿意履行责任以及保证人是否完全意识到由此可能产生的一系列风险和责任都在对贷款的保证人进行考察的范围之内。（　　）

正确错误

标记纠错

136.

在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为公司金融、交易和销售、零售银行业务等7类。（　　）

正确错误

标记纠错

137.

商业银行仍然是外包业务中出现的操作风险的最终责任人，但外包确实可以减少董事会或高级管理层确保第三方行为稳健及遵守相关法律的责任。（　　）

正确错误

标记纠错

138.

商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。（　　）

正确错误

标记纠错

139.

内部数据无论用于损失还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。（　　）

正确错误

标记纠错

140.

《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8％。（　　）

正确错误

标记纠错

141.

对于利率的大幅变动(小于1％)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。（　　）

正确错误

标记纠错

142.

情景分析有助于商业银行深刻理解并预测在特定风险因素作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。（　　）

正确错误

标记纠错

143.

关键风险指标应遵循的原则是相关性、可测量性、风险敏感性和有效性。（　　）

正确错误

标记纠错

144.

商业银行可以把核心业务集中在少数客户和产业土。（　　）

正确错误

标记纠错

145.

主动超限是因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。（　　）

正确错误

标记纠错

2021年中级银行从业资格考试《风险管理》模拟试卷5

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2021年中级银行从业资格考试《风险管理》模拟试卷5

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）