2021年中级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题3

2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于()引发的风险。

（ ）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认同并极力遵循的国际标准和工作方法。

通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

对于无法降低又无法避免的风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理属于（ ）策略。

“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。

下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。

风险因素与风险管理复杂程度的关系是（ ）。

巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

（ ）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（ ）。

内部审计确认服务是指对组织的一些方面提供独立的评估和客观检查证据的活动，其中不包括（）。

以下不属于国别风险评估指标的是（ ）。

通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合

净稳定资金比率指标的观察区间为一个（ ），有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。

不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（）之间的关系。

（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为（ ）。

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。

关于久期分析，下列说法正确的是（）。

某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（ ）。

在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（ ）。

（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。

（）是用来判断企业归还短期债务的能力。

甲公司2014年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2014年期初应收账款为7500万元，2014年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（ ）。

Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

（ ）旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。

下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述,错误的是（ ）。

商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是（ ）。

根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（ ）。

商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（ ）应当承担风险损失的最终责任。

风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（ ）。

银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（ ）。

下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。

借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。

商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（ ）。

监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

()是市场约束的核心。

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。

某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。 对该银行而言,此操作风险事件应归于()类别。

下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）：

商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。

根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。

下列关于超额备付金率的说法错误的是（ ）：

下列关于市场准入的说法，不正确的是（）。

商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品／业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程是指（ ）。

以下（ ）不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。

下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

以下不属于巴塞尔委员会按流动性将银行资产分类的流动性最差的资产的是（）

商业银行管理信息科技运行时，应满足的要求中，说法错误的是（）。

下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。

市场流动性风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力，资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越（ ）

商业银行个人按揭贷款的还款能力体现在（）方面。

表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。

表1—1A、B、C每日收益率的相关系数

假设3种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。

一般来说，不可以用（ ）来评价一个回归模型的拟合效果。

经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御（）的资本量，也称风险资本。

流动性风险成因的（ ）决定了它可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险。

关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（ ）。

组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法正确的是（）。

假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

目前，一般银行的杠杆率国际标准最低为_________，最高为_________。（ ）

某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元的国债质押,其余是保证,假如该客户违约概率是1%,贷款损失回收率为60%,则该笔贷款的预期损失是( )。

大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额（ ）的风险暴露。

从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。

巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。

金融稳定（ ）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

下列不属于战略风险识别的层面的是( )。

（）已经成为银行监管的重要补充。

商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。

下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。

下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

投资组合理论是由（）提出来的。

通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。

以下( )属于柜台业务存在的主要操作风险点。

假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。

在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。

常用的风险事后控制的方法不包括（）。

下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

风险限额管理不包括（ ）环节。

材料题风险事件：

2016年9月，美国消费者金融保护局（CFPB）、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚1.85亿美元。CFPB调查发现，2011年5月至2015年6月期间，富国银行产生不端行为的雇员多达5300名。根据初步估算，这些雇员未经客户授权开立的储蓄账户和未经客户申请发行的信用卡数量分别达到了153万和56.6万，这些账户因为余额不足产生的管理费和信用卡透支费、滞纳金等费用约为240万美元。CFPB还证实，该行内部普遍存在本行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为。

交叉销售策略一直是富国银行的经营法宝，富国银行同时还提出“伟大的8”（Gr-eight）战略，即希望实现平均每个客户拥有富国8个产品，并形成以此为核心的激励机制，如果雇员没有达到销售目标，需要无薪资加班来完成任务，甚至受到解雇威胁。在销售目标和薪酬激励驱动下，很多富国银行雇员铤而走险。

富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行“宝座”被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系。

富国银行事件中涉及到的风险类型包括（ ）。

材料题风险事件：

2016年9月，美国消费者金融保护局（CFPB）、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚1.85亿美元。CFPB调查发现，2011年5月至2015年6月期间，富国银行产生不端行为的雇员多达5300名。根据初步估算，这些雇员未经客户授权开立的储蓄账户和未经客户申请发行的信用卡数量分别达到了153万和56.6万，这些账户因为余额不足产生的管理费和信用卡透支费、滞纳金等费用约为240万美元。CFPB还证实，该行内部普遍存在本行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为。

交叉销售策略一直是富国银行的经营法宝，富国银行同时还提出“伟大的8”（Gr-eight）战略，即希望实现平均每个客户拥有富国8个产品，并形成以此为核心的激励机制，如果雇员没有达到销售目标，需要无薪资加班来完成任务，甚至受到解雇威胁。在销售目标和薪酬激励驱动下，很多富国银行雇员铤而走险。

富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行“宝座”被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系。

富国银行遭受监管处罚的事件被媒体曝光后，以下（ ）措施无助于降低其声誉风险。

材料题风险事件：

2016年9月，美国消费者金融保护局（CFPB）、货币监理署与洛杉矶检方指控富国银行私自开户等不端行为，对其处罚1.85亿美元。CFPB调查发现，2011年5月至2015年6月期间，富国银行产生不端行为的雇员多达5300名。根据初步估算，这些雇员未经客户授权开立的储蓄账户和未经客户申请发行的信用卡数量分别达到了153万和56.6万，这些账户因为余额不足产生的管理费和信用卡透支费、滞纳金等费用约为240万美元。CFPB还证实，该行内部普遍存在本行雇员私自为客户激活借记卡、未经客户允许注册个人识别码、假冒客户电邮地址为其开通网上银行等不端行为。

交叉销售策略一直是富国银行的经营法宝，富国银行同时还提出“伟大的8”（Gr-eight）战略，即希望实现平均每个客户拥有富国8个产品，并形成以此为核心的激励机制，如果雇员没有达到销售目标，需要无薪资加班来完成任务，甚至受到解雇威胁。在销售目标和薪酬激励驱动下，很多富国银行雇员铤而走险。

富国银行事件发生后，其股价大跌、全球市值第一大行“宝座”被摩根大通取代，美国加利福尼亚州、伊利诺伊州宣布中止与富国银行的多项重要业务关系。

富国银行事件的启示之一是商业银行应该建立完善的内部控制框架，下列关于内部控制的表述不恰当的是（ ）。

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6—1。

表6—1

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

根据以上案例描述，回答下列试题。

A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是（）。

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6—1。

表6—1

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

根据以上案例描述，回答下列试题。

LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。