2021年中级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题2

1.

（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A. 原始损失数据
B. 诱因与控制措施
C. 关键风险指标
D. 资本情况

A B C D

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2.

下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。

A. 风险是未来结果的不确定性
B. 风险是未来的期望收益
C. 风险是未来的盈利
D. 风险是损失的可能性

A B C D

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3.

对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。

A. 不同
B. 相同
C. 不动
D. 不确定

A B C D

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4.

直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（）。

A. 不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法
B. 建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统
C. 采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险
D. 采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险

A B C D

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5.

根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。

A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 股东大会

A B C D

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6.

借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。

A. 流动性风险
B. 可获得性
C. 不可获性
D. 最终收益

A B C D

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7.

银行的流动性风险的内生因素不包括（）。

A. 资产负债期限结构
B. 资产负债类别结构
C. 资产负债分布结构
D. 资产负债币种结构

A B C D

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8.

商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。

A. 流动性风险
B. 法律风险
C. 战略风险
D. 操作风险

A B C D

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9.

假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（）。

A. 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
B. 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
C. 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
D. 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

A B C D

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10.

对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（）。

A. 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源
B. 以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源
C. 以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源
D. 以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

A B C D

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11.

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0．10，违约损失率（LGD）是0．50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A. 0.8
B. 4
C. 1
D. 3.2

A B C D

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12.

影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。

A. 项目因素
B. 行业因素
C. 地区因素
D. 宏观性因素

A B C D

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13.

下列各项不属于债项特定风险因素的是（）。

A. 抵押
B. 质押
C. 优先性
D. 产品类别

A B C D

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14.

下列属于国际性金融监管机构的是（）。

A. 世界银行
B. 国际货币基金组织
C. 巴塞尔委员会
D. 金融稳定理事会

A B C D

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15.

下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。

A. 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
B. 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
C. 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
D. 越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化

A B C D

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16.

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

A. 高级计量法
B. 内部评级法
C. 内部模型法
D. 基本指标法

A B C D

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17.

商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A. 贷款审批人
B. 贷款企业
C. 专业调查机构
D. 商业银行

A B C D

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18.

商业银行采用高级风险量化技术面临（）。

A. 声誉风险
B. 模型风险
C. 市场风险
D. 法律风险

A B C D

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19.

商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。

A. 监事会
B. 董事会
C. 员工
D. 高级管理层

A B C D

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20.

操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A. 存款准备金
B. 存款保险
C. 经济资本
D. 资本充足率

A B C D

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21.

商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

A. 国别评级
B. 主权评级
C. 法人客户评级
D. 个人客户评级

A B C D

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22.

商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。

A. 敏感性分析
B. 情景分析
C. 信号分析
D. 压力测试

A B C D

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23.

银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。

A. 各项贷款总额
B. 各项存款总额
C. 现金寸头
D. 超额备付金寸头

A B C D

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24.

通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A. 发行债券
B. 公司存款
C. 同业拆借
D. 居民储蓄

A B C D

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25.

假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。

A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 无法判断

A B C D

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26.

假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）。

A. 购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％.则该交易不存在利率风险
B. 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C. 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券.其债券利率风险为0
D. 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

A B C D

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27.

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A. 2.5
B. 3.5
C. 2
D. 3

A B C D

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28.

作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。

A. 期权性风险
B. 基准风险
C. 利率变动的长期影响
D. 重新定价风险

A B C D

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29.

当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。

A. 资产敏感型缺口
B. 资产缺口
C. 负债缺口
D. 负债敏感型缺口

A B C D

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30.

下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（）。

A. 该指标是一个静态指标
B. 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C. 该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D. 该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

A B C D

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31.

相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。

A. 水泥业
B. 钢铁业
C. 汽车业
D. 建筑业

A B C D

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32.

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。

A. 违约频率
B. 不良贷款率
C. 违约损失率
D. 违约概率

A B C D

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33.

假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。

A. 880000
B. 923000
C. 742000
D. 672000

A B C D

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34.

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A. 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B. 久期缺口为负时，如果市场利率上升。则商业银行的流动性减弱
C. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D. 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

A B C D

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35.

商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A. 良好的内部控制和机构利益
B. 良好的道德规范和公众利益
C. 良好的道德规范和股东利益
D. 维护股东利益

A B C D

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36.

商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。( )

A. 不变；减小；变高
B. 越低；越小；越高
C. 越高；越大；越低
D. 越高；越大；越高

A B C D

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37.

下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A. 拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
B. 建立适用于全行的操作风险基本控制标准
C. 协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险
D. 根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险

A B C D

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38.

下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A. 银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B. 压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C. 银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D. 银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

A B C D

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39.

新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A. 风险事件
B. 风险特点
C. 业务特点
D. 风险类型

A B C D

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40.

商业银行风险管理部门的主要职责不包括（）。

A. 根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施
B. 负责风险管理偏好等相关政策的制定
C. 为管理决策提供整体风险状况的信息
D. 负责核准复杂金融产品的定价模型

A B C D

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41.

良好的风险报告路径应采取（）。

A. 直线传送
B. 横向传送
C. 纵向报送
D. 纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

A B C D

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42.

外部人员的故意欺诈属于（）风险。

A. 系统缺陷
B. 不完善或有问题的内部程序
C. 人员因素
D. 外部事件

A B C D

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43.

商业银行的存贷比应当不高于（）。

A. 50％
B. 30％
C. 80％
D. 75％

A B C D

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44.

在国别风险的主要类型中，最主要的类型之一是（）。

A. 主权风险
B. 传染风险
C. 政治风险
D. 转移风险

A B C D

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45.

关于风险管理和商业银行的关系，说法不正确的是（）。

A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能.也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B. 风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式
C. 风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式
D. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求

A B C D

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46.

商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A. 市场风险
B. 流动性风险
C. 操作风险
D. 信用风险

A B C D

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47.

下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。

表A、B、C每日收益率的相关系数

中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题2

A. 60％的A和40％
B. 40％的B和60％
C. 40％的A和60％B
D. 40％的A和60％C

A B C D

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48.

根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划不包括的内容是（）。

A. 金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施
B. 情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景
C. 在压力情境下及时实施恢复措施的流程安排
D. 金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据

A B C D

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49.

下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。

A. 代客购汇100万美元
B. 买入1亿美元美国国债
C. 为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D. 买入10亿元人民币金融债

A B C D

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50.

风险水平类指标不包括（）。

A. 预期损失率
B. 核心负债比率
C. 关注类贷款迁徙率
D. 不良贷款拨备覆盖率

A B C D

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51.

商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。

A. 操作风险
B. 流动性风险
C. 法律风险
D. 市场风险

A B C D

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52.

为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A. 1年或2年
B. 3年或5年
C. 2年或3年
D. 2年或4年

A B C D

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53.

某债务人因某种原因无法按原有合同履约．商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。

A. 贷款转让
B. 贷款审批
C. 贷款重组
D. 资产证券化

A B C D

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54.

某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为（）。

A. 泰国
B. 开曼群岛
C. 英国
D. 俄罗斯

A B C D

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55.

有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制订切实可行的实施方案。

A. 从上至下
B. 从高到低
C. 由内到外
D. 由外到内

A B C D

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56.

银行的存贷款业务应归人（）账户。

A. 基本
B. 交易
C. 银行
D. 封闭

A B C D

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57.

下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A. 信贷人员未经授权调整评级指标
B. 不当言论造成银行声誉受损
C. 黑客攻击造成系统中断
D. 交易员超限额交易

A B C D

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58.

下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。

A. 内部关联交易频繁
B. 真实财务状况难以掌握
C. 系统性风险较低
D. 风险识别和贷后管理难度大

A B C D

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59.

下列关于资本转换因子的说法，不正确的是（）。

A. 某组合风险越大，其资本转换因子越高
B. 同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低
C. 根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额
D. 资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

A B C D

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60.

假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主．而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（）。

A. 期权性风险
B. 基准风险
C. 重新定价风险
D. 收益率曲线风险

A B C D

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61.

下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A. 按照法律的效力等级划分，我国银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
B. 行政法规是由国务院依法制定的，以主席令的形式发布的各种有关活动的法律规范.其效力等同于法律
C. 规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件
D. 法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范.是法律框架的最基本组成部分

A B C D

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62.

2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”。包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。

A. 外部事件
B. 内部流程
C. 系统缺陷
D. 人员因素

A B C D

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63.

内部资本充足评估程序应当至少每年实施（）次。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

A B C D

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64.

股票投资收益率上升，最可能会给银行造成的风险是（）。

A. 声誉
B. 市场
C. 信用
D. 流动性

A B C D

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65.

某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（）。

A. 7.25％
B. 90A，
C. 10.14％
D. 8.77％

A B C D

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66.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A. 其他一级资本
B. 核心一级资本
C. 储备资本
D. 二级资本

A B C D

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67.

压力情景应充分体现银行（）的特征。

A. 经营和管理
B. 经营和风险
C. 收益和经营
D. 收益和风险

A B C D

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68.

在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数。并分别求出对应的资本．然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A. 标准法
B. 高级计量法
C. 基本指标法
D. 内部评级法

A B C D

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69.

关于风险救助，下列说法错误的是（）。

A. 其内容包括调整决策层和管理层、实施资产和债务重组等
B. 是针对有问题的银行机构采取的救助性措施
C. 其措施可分为两类：一类是建议性或参考性措施，另一类是带有一定强制性或监控性的措施
D. 其目的是通短，风硷救所，改善银行机构经营状况，有效处置化解风险，防止风险进一步扩大和恶化

A B C D

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70.

万事达卡国际组织于2005年6月17日宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。此风险属于（）引发的风险。

A. 内部流程
B. 系统缺陷
C. 人员因素
D. 外部事件

A B C D

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71.

关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法不正确的是（）。

A. 高级管理层负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策
B. 董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
C. 风险管理部门对商业银行的经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改
D. 风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系

A B C D

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72.

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。

A. -0.05％～0.1％
B. -0.05％～0.25％
C. 0.1％～0.25％
D. -0.2％～0.4％

A B C D

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73.

声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A. 影响程度和紧迫性
B. 时间先后和重要程度
C. 影响程度和时间先后
D. 时间先后和紧迫性

A B C D

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74.

新产品／业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

A. 风险事件
B. 风险特点
C. 业务特点
D. 风险类型

A B C D

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75.

关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

A. 同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本
B. 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，并非重复计量。
C. 头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品
D. 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合.形成了单一现金流

A B C D

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76.

用VaR计算市场风险管理资本时，巴塞尔委员会规定乘积因子不得低于（）。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

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77.

贷款组合层面的行业风险应关注的因素包括（）。

A. 银行客户在某个地区的集中度
B. 银行贷款在不同行业中的分布
C. 银行业务及客户集中地区的经济状况
D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境

A B C D

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78.

某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3．证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（）。

A. 6.6％
B. 2.4％
C. 3.2％
D. 4.2％

A B C D

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79.

商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。

A. 风险补偿
B. 风险转移
C. 风险对冲
D. 风险规模

A B C D

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80.

下列选项中，不属于银监会提出的良好银行监管标准的是（）。

A. 对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
B. 高效、节约地使用一切监管资源
C. 确保银行业金融机构不破产
D. 对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

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81.

2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。

热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。

以上材料主要体现的是（）的操作风险。

A. 人员因素
B. 内部流程
C. 系统缺陷
D. 外部事件

A B C D

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82.

2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。

热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。

按照操作风险损失事件类型划分，热罗姆·盖维耶尔的行为属于（）。

A. 内部欺诈事件
B. 外部欺诈事件
C. 就业制度和工作场所安全事件
D. 执行、交割和流程管理事件

A B C D

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83.

2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。

热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。

以上材料中体现的风险，若用风险释缓策略来进行控制，最适合兴业银行的风险释缓的有效手段的是（）

A. 一揽子保险
B. 经理与高级职员责任险
C. 财产保险
D. 业务营销外包

A B C D

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84.

为预防上述材料的类似事件的发生，根据风险与收益相匹配的原则，银行可以选择下列（）策略来控制风险。

A. 降低风险
B. 回避风险
C. 转移风险
D. 控制风险
E. 承受风险

A B C D E

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85.

一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。

A. 信用风险
B. 国别风险
C. 法律风险
D. 操作风险
E. 市场风险

A B C D E

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86.

商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（）。

A. 风险评估结果
B. 资本可获得性
C. 未来资本需求
D. 压力测试结果
E. 资本监管要求

A B C D E

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87.

各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。

A. 投资计划
B. 融资计划
C. 拨备政策
D. 利润增速
E. 利润留存比例

A B C D E

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88.

在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区（）的定性和定量因素。

A. 政治
B. 经济
C. 金融
D. 社会状况
E. 自然资源

A B C D E

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89.

国别风险存在于（）等经营活动中。

A. 授信业务
B. 国际资本市场业务
C. 设立境内机构
D. 境内服务提供商提供的外包服务
E. 代理行往来的外包服务

A B C D E

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90.

缺口分析的局限性包括（）。

A. 未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险
B. 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
C. 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
E. 考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响

A B C D E

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91.

下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。

A. 专家判断法
B. 信用评分模型
C. 内部评级体系
D. 违约概率模型
E. 二维评级体系

A B C D E

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92.

下列各项中，（）属于银行盈利能力监管指标。

A. 资本金收益率
B. 净利息收入率
C. 净业务收益率
D. 资产收益率
E. 非利息收入比率

A B C D E

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93.

银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（）。

A. 新发放贷款质量情况
B. 对不良贷款的变化趋势进行预测
C. 不良贷款清收转化情况
D. 本期贷款余额等基本情况
E. 新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例

A B C D E

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94.

商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（）。

A. 损失的时间价值
B. 未收回的本金
C. 未收回的利息
D. 机会成本
E. 清收费用

A B C D E

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95.

关于《核心原则》要求达到的目的，下列说法正确的有（）。

A. 评价管理层的能力
B. 评价商业银行各项风险管理制度
C. 评估其从商业银行收到报告的精确性
D. 评价商业银行总体经营情况
E. 商业银行遵守有关合规经营的情况

A B C D E

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96.

商业银行作为经营风险的特殊机构,为了有效（）风险,有必要对其所面临的各类风险进行正确分类。

A. 识别
B. 分析
C. 计量
D. 监测
E. 控制

A B C D E

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97.

下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有（）。

A. NSFR=(可用稳定资金÷所需稳定资金)×100％
B. 净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于80％
C. 净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)
D. 可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源以供银行持续经营和生存1年以上
E. 所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量

A B C D E

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98.

商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（）。

A. 采集
B. 存储
C. 备份
D. 使用
E. 销毁

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99.

以下（）属于综合报告应反映的内容。

A. 辖内各类风险总体状况及变化趋势
B. 发展趋势及风险因素分析
C. 分类风险状况及变化原因分析
D. 风险应对策略及具体措施
E. 加强风险管理的建议

A B C D E

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100.

止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用的时期为（）。

A. 一日
B. 一周
C. 半个月
D. 一个月
E. 两年

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101.

信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括（）。

A. 违约风险暴露（EAD）
B. 违约概率（PD）
C. 利润风险价值（EAR）
D. 违约损失率（LGD）
E. 有效期限（M）

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102.

下列关于贷款组合信用风险的说法．正确的有（）。

A. 贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B. 风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
C. 贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总
D. 贷款资产可以过于集中
E. 商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

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103.

反洗钱的目的主要有（）。

A. 做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要
B. 反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C. 反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
D. 做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
E. 做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要

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104.

商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被（）。

A. 识别
B. 评估
C. 计量
D. 监测
E. 控制

A B C D E

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105.

2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。

热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。

操作风险在员工方面的主要形式有（）。

A. 失职违规
B. 流程执行失败
C. 违法用工法律
D. 职员欺诈
E. 与客户纠纷

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106.

风险事件：
2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。
自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下．并由独立的审计机构来计算股东的收益。
相关背景：
北岩银行1997年10月1日进行公司制改革．实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997--2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年年底合并总资产仅158亿英镑，2006年年底合并资产达1 010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。
北岩银行2006年年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。
从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券。平均期限7年：批发市场拆入资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。
2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。
根据以上案例描述．回答下列7小题。
根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时．对个人住房抵押贷款的风险权重为__________。

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107.

表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸
中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题2
若该银行资产负债表上有日元资产1 500．日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为________ 。

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108.

表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸
中级风险管理,考前冲刺,2021年中级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题2
使用短边法计算银行的总敞口头寸为 ________ 。

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2021年中级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题2

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暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

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