2021年初级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷4

1.

（）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。

A. 固有风险
B. 控制措施
C. 剩余风险
D. 固定风险

A B C D

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2.

电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A. 不完善或有问题的内部程序
B. 人员因素
C. 系统缺陷
D. 外部事件

A B C D

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3.

根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。

A. 操作风险
B. 战略风险
C. 国别风险
D. 信用风险

A B C D

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4.

为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（）。

A. 异质化、分散化
B. 资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
C. 同质化、集中化
D. 负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化

A B C D

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5.

银行的存贷款业务应归入（）账簿。

A. 基本
B. 银行
C. 交易
D. 封闭

A B C D

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6.

对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。

A. 经营管理不善
B. 企业产品质量不过硬
C. 企业职工知识水平偏低
D. 企业治理结构不完善

A B C D

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7.

商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A. 业务部门
B. 风险管理部门
C. 高级管理层
D. 风险管理委员会

A B C D

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8.

我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A. 25％
B. 30％
C. 50％
D. 75％

A B C D

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9.

下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A. 声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理
B. 声誉风险无法通过加强内部控制来避免
C. 声誉风险不会损害到银行的经济价值
D. 声誉风险与其他风险不具有相关性

A B C D

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10.

根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。

A. 内部评级和外部评级
B. 客户评级和监管分析
C. 客户评级和债项评级
D. 分行评级和总行评级

A B C D

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11.

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）。

A. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B. 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
D. 通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任

A B C D

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12.

下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（）。

A. 流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平
B. 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机
C. 流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务，满足资产增长或其他业务发展需要的风险
D. 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

A B C D

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13.

商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。

A. 国别风险、战略风险
B. 国别风险、法律风险
C. 声誉风险、战略风险
D. 声誉风险、法律风险

A B C D

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14.

商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（）。

A. 市场风险
B. 信用风险
C. 法律风险
D. 操作风险

A B C D

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15.

下列不属于风险管理“三道防线”的是（）。

A. 业务条线部门
B. 风险管理部门和合规部门
C. 内部审计
D. 后台管理部门

A B C D

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16.

日常国别风险信息监测渠道不包括()。

A. 新闻平台
B. 外部评级机构数据
C. 银行内部信息
D. 小道消息

A B C D

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17.

商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A. 盈利能力
B. 战略发展计划
C. 企业社会责任
D. 领导能力

A B C D

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18.

非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。

A. 利息波动
B. 汇率波动
C. 财务风险
D. 币种不匹配

A B C D

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19.

从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A. 内部报告和综合报告
B. 内部报告和外部报告
C. 综合报告和专题报告
D. 综合报告和外部报告

A B C D

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20.

在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（）。

A. 针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备
B. 在利润分配中计提的一般风险准备
C. 根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备
D. 根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备

A B C D

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21.

根据监管要求，我国系统重要性银行资本充足率不得低于()。

A. 8％
B. 11.5％
C. 11％
D. 10.5％

A B C D

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22.

从类型上划分，风险报告可分为( )。

A. 内部报告和综合报告
B. 内部报告和外部报告
C. 综合报告和专题报告
D. 综合报告和外部报告

A B C D

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23.

巴塞尔委员会于( )公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。

A. 2006年
B. 2010年
C. 2013年
D. 2015年

A B C D

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24.

某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A. 1
B. 1.2
C. 0.9
D. 0.7

A B C D

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25.

下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是( )。

A. 银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资
B. 银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿元
C. 银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款
D. 银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款

A B C D

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26.

如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将( )。

A. 增加
B. 减少
C. 不变
D. 无法确定

A B C D

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27.

一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（）。

A. 此情形属于市场风险的一种
B. 此情形是操作风险的表现
C. 此情形会造成交易成本下降
D. 此情形不会引发信用风险

A B C D

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28.

巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下最具有流动性的资产的是( )。

A. 现金
B. 股票
C. 同业拆借
D. 银行的房产

A B C D

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29.

在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，()的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A. 法律风险
B. 国别风险
C. 利率风险
D. 流动性风险

A B C D

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30.

使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。

A. 商业银行流动性相对充足
B. 可能给运营带来风险
C. 商业银行盈利增加
D. 商业银行安全性降低

A B C D

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31.

下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。

A. 我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额
B. 国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
C. 在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致
D. 我国现阶段实施区域限额管理是有必要的

A B C D

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32.

在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是()。

A. 业务条线部门
B. 风险管理部门和合规部门
C. 监管部门
D. 内部审计

A B C D

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33.

商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。

A. 汇率风险
B. 操作风险
C. 商品风险
D. 利率风险

A B C D

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34.

关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）。

A. 良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
B. 风险管理可以改变商业银行的经营模式
C. 风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据
D. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

A B C D

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35.

（）通常为一定历史时期内损失的平均值。

A. 预期损失
B. 期望损失
C. 非预期损失
D. 灾难性损失

A B C D

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36.

（）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制

A B C D

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37.

下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A. 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B. 流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险
C. 流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D. 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

A B C D

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38.

某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（）。

A. 2.53％
B. 2.76％
C. 2.98％
D. 3.78％

A B C D

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39.

下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。

A. 账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B. 账面资本包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等
C. 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D. 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

A B C D

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40.

企业2017年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2017年速动比率为（）。

A. 0.78
B. 0.94
C. 0.75
D. 0.74

A B C D

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41.

关联方通常采用（）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。

A. 频繁交易
B. 夸大收入
C. 连环担保
D. 分摊费用

A B C D

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42.

设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。

A. 风险规避
B. 风险转移
C. 风险对冲
D. 风险分散

A B C D

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43.

客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是（）。

A. 融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出
B. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入
C. 分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入
D. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

A B C D

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44.

假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A. 8%
B. 5%
C. 7%
D. 6.5%

A B C D

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45.

（　　）年，中国银监会发布了修订后的《商业银行内部控制指引》。

A. 2016
B. 2015
C. 2017
D. 2014

A B C D

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46.

一个债务人只能有（　　）客户信用评级，同一债务人的不同交易可能会有（　　）债项评级。

A. 一个；一个
B. 多个；多个
C. 一个；多个
D. 多个；一个

A B C D

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47.

某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损失为（）元。

A. 923000
B. 672000
C. 880000
D. 742000

A B C D

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48.

下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A. 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
B. 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
C. 预期损失是信用风险损失分布的数学期望
D. 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

A B C D

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49.

2016年，某公司净利润为650万元，销售收入为15010万元，则该公司销售净利率为（　　）。

A. 4.33％
B. 5％
C. 6％
D. 6.4％

A B C D

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50.

某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徒率为（）。

A. 12.50%
B. 11.30%
C. 17.10%
D. 15%

A B C D

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51.

缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。

A. 安全性
B. 盈利性
C. 流动性
D. 可持续性

A B C D

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52.

在商业银行的经营和发展过程中，存款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。

A. 声誉风险
B. 信用风险
C. 政治风险
D. 社会风险

A B C D

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53.

对大多数商业银行来说，（　　）是最大、最明显的信用风险来源。

A. 应收账款
B. 现金
C. 存款
D. 贷款

A B C D

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54.

以下关于流动性和流动性风险的关系，说法正确的是( )。

A. 资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越高
B. 资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越低
C. 资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越高
D. 资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低

A B C D

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55.

一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的( )。

A. 法律风险
B. 市场风险
C. 国家风险
D. 流动性风险

A B C D

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56.

( )属于零售性质的资金。

A. 同业拆借
B. 发行票据
C. 居民储蓄
D. 再贴现

A B C D

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57.

某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿乙元,则关注类贷款向下迁徙率为（??）

A. 12.50%
B. 11.30%
C. 17.14%
D. 15%

A B C D

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58.

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A. 增加14.22亿元
B. 增加14.63亿元
C. 减少14.22亿元
D. 减少14.63亿元

A B C D

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59.

商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（）。

A. 能够进行积极主动管理
B. 能够准确估值
C. 在交易方面不能随时平盘
D. 能够完全对冲以规避风险

A B C D

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60.

商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响，通常，置信水平（），则相应配置的经济资本规模（），抵御风险的能力（）。

A. 越高；越大；越低
B. 不变；减小；变高
C. 越低；越小；越高
D. 越高；越大；越高

A B C D

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61.

资产证券化风险暴露是指商业银行因从事资产证券化业务而形成的表内外风险暴露，包括但不限于（）、信用增级、流动性便利、利率或货币互换、信用衍生工具和分档次抵补等。

A. 不良贷款（次级贷款）证券化和优良贷款证券
B. 存量贷款证券化和增量贷款证券化
C. 表内贷款证券化和表外贷款证券化
D. 资产支持证券（ABS）和住房抵押贷款证券（MBS）

A B C D

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62.

马柯维茨提出的（　　）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A. 均值—方差模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利定价理论
D. 二叉树模型

A B C D

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63.

下列关于杠杆率的公式正确的是（）

A. 杠杆率=（核心一级资本-核心一级资本扣减项/调整后的表内外资产余额
B. 杠杆率=（核心一级资本-核心一级资本扣减项）/表内外资产余额
C. 杠杆率=（一级资本 - 一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额
D. 杠杆率=（一级资本 - 一级资本扣减项）/表内外资产余额

A B C D

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64.

商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A. 450
B. 440
C. 150
D. 140

A B C D

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65.

根据监管要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。

A. 基本指标法
B. 内部模型法
C. 高级计量法
D. 内部评级法

A B C D

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66.

2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是( )引发的风险。

A. 监管规定
B. 自然灾害
C. 业务外包
D. 恐怖威胁

A B C D

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67.

风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。

A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 置信水平
D. 持有金额

A B C D

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68.

( )是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A. 主权风险
B. 传染风险
C. 转移风险
D. 货币风险

A B C D

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69.

操作风险定义为( )。

A. 操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
B. 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
C. 商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
D. 由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

A B C D

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70.

下列各项属于商业银行员工失职违规的是( )。

A. 内幕交易
B. 劳方索偿
C. 滥用职权
D. 缺乏岗位轮换机制

A B C D

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71.

《巴塞尔新资本协议》认为( )包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A. 国别风险
B. 法律风险
C. 声誉风险
D. 流动性风险

A B C D

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72.

风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（）。

A. 重大风险事项描述
B. 分类风险状况及变化原因分析
C. 发展趋势及风险因素分析
D. 已采取和拟采取的应对措施

A B C D

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73.

前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。

A. 整体风险报告
B. 头寸报告
C. 最佳避险报告
D. 以上均不是

A B C D

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74.

关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。

A. 有助于商业银行对损失可能性的管理
B. 有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险
C. 有助于商业银行对盈利可能性的管理
D. 遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展

A B C D

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75.

市场风险不包括（）。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 股票价格风险
D. 贷款违约风险

A B C D

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76.

下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是（）。

A. 一些关键流程和核心业务不应外包出去
B. 选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估
C. 银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
D. 银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

A B C D

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77.

商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（）。

A. 平均债务承受能力
B. 最低债务承受能力
C. 一般债务承受能力
D. 最高债务承受能力

A B C D

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78.

中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。

A. 借款人承受较低的风险
B. 潜在借款人的风险水平下降
C. 所有企业的违约风险有一定程度的提高
D. 所有企业的履约程度有一定的提高

A B C D

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79.

以下（）不是衡量盈利能力比率的指标。

A. 销售毛利率＝[（销售收入-销售成本）/销售收入]×100%
B. 销售净利率＝（净利润/销售收入）×100%
C. 总资产收益率＝净利润/平均总资产
D. 权益收益率＝税后损益/平均股东权益净额

A B C D

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80.

假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A. 贷款金额为1000万元且无任何担保
B. 贷款金额为2000万元且可收回率为40％
C. 贷款金额为1100万元且有保证担保
D. 贷款金额为2200万元且可收回率为50％

A B C D

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81.

授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（）。

A. 行业
B. 产品
C. 风险等级
D. 担保
E. 国家信用风险

A B C D E

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82.

制定明确的风险偏好，有助于商业银行（）。

A. 清楚地认识自身能够承担的风险
B. 加大内部各管理层级、各业务条线对风险胃口迥异，各自为政
C. 追求财务利润、发展速度和经营规模
D. 在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础
E. 明确表达对待风险承担的态度

A B C D E

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83.

根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为（）。

A. 机构流动性风险
B. 融资流动性风险
C. 市场流动性风险
D. 投资流动性风险
E. 项目流动性风险

A B C D E

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84.

影响利率变动的因素主要有（）。

A. 经营成本
B. 通货膨胀预期
C. 央行货币政策
D. 经济周期
E. 国际利率水平

A B C D E

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85.

商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有（）。

A. 购买保险
B. 第三方担保
C. 备用信用证
D. 期权合约
E. 对冲

A B C D E

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86.

《商业银行资本管理办法（试行）》中的资本监管要求为（）。

A. 国内系统重要性银行附加资本要求为1%
B. 2.5%储备资本要求和0-2.5%逆周期资本要求
C. 若出现系统性的信贷增长过快,商业银行需再计提3%的逆周期超额资本
D. 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%
E. 系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%

A B C D E

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87.

下列关于缺口分析的说法中不正确的是（）。

A. 某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
B. 是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法
C. 当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口
D. 产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升
E. 产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降

A B C D E

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88.

下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）。

A. 声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征
B. 所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
C. 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现
D. 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
E. 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和检测

A B C D E

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89.

下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

A. 资本为商业银行提供融资
B. 吸收和消化损失
C. 支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D. 维持市场信心
E. 增强银行系统的稳定性

A B C D E

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90.

下列关于核心负债比例的叙述中，正确的是（）。

A. 大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在40％左右
B. 核心负债比例=核心负债／总负债×100％
C. 核心负债比例指标认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性
D. 一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度
E. 将到期日在三个月以上的负债和50％比例的活期存款定义为核心存款

A B C D E

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91.

影响系统性风险的因素包括（）。

A. 宏观经济因素
B. 行业因素
C. 企业财务因素
D. 企业非财务因素
E. 区域因素

A B C D E

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92.

商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。

A. 未经授权办理大额取现业务
B. 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
C. 未能正确识别假钞
D. 未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
E. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

A B C D E

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93.

声誉风险管理的具体做法有（）。

A. 制定危机管理规划
B. 确保实现承诺
C. 确保及时处理投诉和批评
D. 增加对客户／公众的透明度
E. 保持与媒体的良好沟通

A B C D E

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94.

商业银行的风险暴露分类有（）。

A. 主权类
B. 金融机构类
C. 公司类
D. 零售类
E. 股权类

A B C D E

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95.

商业银行应当高度重视风险管理的原因（）。

A. 良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
B. 风险管理可以改变商业银行的经营模式
C. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
E. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

A B C D E

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96.

黄金价格的波动不属于（）。

A. 汇率风险
B. 衍生品风险
C. 商品价格风险
D. 股票价格风险
E. 资产价格风险

A B C D E

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97.

商业银行市场风险管理体系包括（）。

A. 有效的董事会和高级管理层的治理架构
B. 可靠的独立验证机制
C. 全面的市场风险管理政策与流程
D. 严格的内部控制和审计
E. 完备、可靠的IT系统

A B C D E

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98.

下列关于战略风险的细化说法正确的是（）。

A. 产品成本增加属于行业风险
B. 提供电子银行服务属于竞争对手风险
C. 进入新市场失败属于项目风险
D. 产品研发失败属于项目风险
E. 收益下降属于品牌风险

A B C D E

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99.

商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处有（）。

A. 有助于金融产品的开发
B. 降低现金流的波动性
C. 有利于商业银行更加有效地配置资本
D. 有利于商业银行改善资本结构
E. 有助于获得更多收益

A B C D E

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100.

下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有( )。

A. 压力测试必须具有意义且足够审慎
B. 压力测试是一种定性与定量结合的风险分析与控制手段
C. 在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D. 压力测试是一种以定量为主的风险分析与控制手段
E. 商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

A B C D E

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101.

在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于( )。

A. 贷款定价
B. 授信审批和限额管理
C. 风险报告
D. 风险监控
E. 经风险调整的绩效考核

A B C D E

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102.

商业银行通常采用( )的方式来应对和吸收预期损失。

A. 风险分散
B. 风险转移
C. 风险规避
D. 冲减利润
E. 提取损失准备金

A B C D E

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103.

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（）。

A. 某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险
B. 美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险
C. 由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险
D. 央行提高法定存款准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险
E. 结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

A B C D E

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104.

根据不同的管理需要和本质特性，银行资本可分为以下几类（??）。

A. 账面资本
B. 监管资本
C. 风险资本
D. 静态资本
E. 经济资本

A B C D E

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105.

在战略风险评估中,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核些技术性较强的假设条件,这些假设可以有()

A. 整体经济指标
B. 利率变化/预期
C. 公司治理结构
D. 信用风险参数
E. 公司的整体战略

A B C D E

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106.

商业银行操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。它具有的特点包括（??）。

A. 具体性
B. 复杂性
C. 转化性
D. 差异性
E. 分散性

A B C D E

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107.

在收集的非财务信息中，应密切关注客户出现的非财务警示信号，不属于此种信号的有( )。

A. 公司业务性质的改变
B. 关键的人事变动
C. 会计师变化
D. 季节性贷款申请的时间发生显著变化
E. 主要产品系列、特许权、分销权或者供货来源丧失

A B C D E

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108.

损失数据收集的核心环节主要包括()。

A. 损失事件识别
B. 损失事件填报
C. 损失金额确定
D. 损失事件信息审核
E. 损失数据验证

A B C D E

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109.

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（　　）。

A. 期限弹性分析
B. 持续期分析
C. 敏感分析
D. 外汇敞口分析
E. 风险价值分析

A B C D E

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110.

按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（）。

A. 综合企业集团
B. 纵向一体化企业集团
C. 横向一体化企业集团
D. 股份合作化企业集团
E. 有限责任制企业集团

A B C D E

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111.

风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。（）

正确错误

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112.

期限错配分析的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期，也无新业务。这个假设与银行持续经营假设相符。（）

正确错误

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113.

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究多因素变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（）

正确错误

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114.

风险补偿可以用于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险。()

正确错误

标记纠错

115.

商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。()

正确错误

标记纠错

116.

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0．03％中的较高者。（　　）

正确错误

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117.

商业银行的代理业务即使发生操作风险损失也不大，因此不必过于关注。（）

正确错误

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118.

资产流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，也可消耗流动性。（　　）

正确错误

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119.

商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借长贷短”。（）

正确错误

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120.

商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。（　　）

正确错误

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121.

巴塞尔委员会认为操作风险应当包括法律风险和声誉风险。( )

正确错误

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122.

信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到内部评级体系分析三个主要发展阶段。( )

正确错误

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123.

商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。（）

正确错误

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124.

贷款定价通常由以下因素来决定：贷款最低定价=（资金成本+经营成本+资本成本）／贷款额。（　　）

正确错误

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125.

商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险，但并非所有操作风险事件都能防止和控制。（）

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷4

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