2021年初级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷2

1.

以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险?（）

A. 交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异
B. 部分营业场所系统故障造成客户损失
C. 柜员错误收取外币汇款手续费
D. 客户提前赎回理财产品造成银行收入降低

A B C D

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2.

战略风险属于一种（）。

A. 短期的显性风险
B. 短期的潜在风险
C. 长期的显性风险
D. 长期的潜在风险

A B C D

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3.

贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。

A. 银行客户的行业集中度
B. 银行贷款在不同行业中的分布
C. 银行主要客户所在行业的特征
D. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境

A B C D

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4.

（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。

A. 特种准备
B. 一般准备
C. 专项准备
D. 损失准备

A B C D

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5.

下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。

A. 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B. 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
C. 对风险造成的损失进行最大程度的控制
D. 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

A B C D

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6.

下列不属于柜面业务环节的是（）。

A. 账户开立
B. 现金存取款
C. 柜员管理
D. 评级授信

A B C D

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7.

在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（）。

A. 违反内部流程
B. 人员因素
C. 外部事件
D. 系统缺陷

A B C D

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8.

（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。

A. 市场风险
B. 流动性风险
C. 操作风险
D. 国家风险

A B C D

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9.

“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言体现的是（）的风险管理策略。

A. 风险对冲
B. 风险规避
C. 风险分散
D. 风险转移

A B C D

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10.

下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A. 汇率风险
B. 操作风险
C. 商品价格风险
D. 利率风险

A B C D

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11.

下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A. 流动性风险
B. 操作风险
C. 战略风险
D. 信用风险

A B C D

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12.

（）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

A. 法律风险
B. 战略风险
C. 合规风险
D. 国别风险

A B C D

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13.

内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（）。

A. 监控和评价风险管理系统运行的效果
B. 评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露
C. 内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告
D. 帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进

A B C D

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14.

商业银行内部控制的控制措施不包括（）。

A. 会计系统控制
B. 人员控制
C. 不相容职务分离控制
D. 授权审批控制

A B C D

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15.

某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为()。

A. 低国别风险
B. 中等国别风险
C. 较低国别风险
D. 较高国别风险

A B C D

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16.

对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）。

A. 声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为
B. 声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品
C. 声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
D. 声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设

A B C D

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17.

下列不属于商业银行市场风险的是（）。

A. 结算风险
B. 汇率风险
C. 商品价格风险
D. 利率风险

A B C D

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18.

当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将（）。

A. 减少
B. 不变
C. 不确定
D. 增加

A B C D

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19.

针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。

A. 企业当期利润是否足够偿还贷款本息
B. 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
C. 企业是否具有足够的融资能力和投资能力
D. 企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款

A B C D

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20.

商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平()，经济资本规模()，各种损失能被资金吸收的可能性将()。

A. 越高；越大；越小
B. 越高；越大；越大
C. 越低：越小；越大
D. 不变；减小；变大

A B C D

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21.

对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（）。

A. 动产留置
B. 不动产抵押
C. 外资企业连带责任保证
D. 支票、汇票、本票等的抵押

A B C D

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22.

信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 既属于系统风险又属于非系统风险
D. 不属于系统风险也不属于非系统风险

A B C D

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23.

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。

A. 资产流动性风险
B. 负债流动性风险
C. 流动性过剩
D. 流动性短缺

A B C D

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24.

某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。

A. 30
B. 300
C. 250
D. 50

A B C D

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25.

由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是指（）。

A. 市场风险
B. 操作风险
C. 流动性风险
D. 声誉风险

A B C D

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26.

( )是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。

A. 风险转移
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险规避

A B C D

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27.

监事会是商业银行的()。

A. 服务机构
B. 合作机构
C. 控制机构
D. 监督机构

A B C D

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28.

与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。下列关于前中后台的说法中，错误的是()。

A. 前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案
B. 前台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门
C. 中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等
D. 后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门

A B C D

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29.

商业银行的存贷比应当不高于()。

A. 75％
B. 100％
C. 150％
D. 200％

A B C D

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30.

以下不是集团授信限额管理“三步走”的是()。

A. 根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额
B. 按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信限额的参考值
C. 分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
D. 使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度

A B C D

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31.

债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（　　）。

A. 贷款重组
B. 限额管理
C. 贷款转让
D. 贷款审批

A B C D

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32.

健全的风险管理体系具有的功能不包括()。

A. 系统管理
B. 自觉管理
C. 微观管理
D. 非系统管理

A B C D

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33.

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

A. 卖出50%资产组合A，持有现金
B. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

A B C D

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34.

商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。

A. 设立专户核算代理资金
B. 签订书面委托代理合同
C. 代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算
D. 遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

A B C D

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35.

某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A. 2.5%
B. 2%
C. 2.94%
D. 3.33%

A B C D

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36.

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。

A. 5
B. 2.5
C. 1.5
D. 1

A B C D

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37.

下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。

A. 商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致
B. 风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
C. 限额是有效传导风险偏好的重要工具
D. 风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

A B C D

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38.

风险定价属于风险控制中的（）。

A. 风险监测
B. 事前控制
C. 风险计量
D. 事中控制

A B C D

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39.

以下关于银行交易账户的描述，不正确的是（）。

A. 银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合
B. 交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。
C. 记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
D. 交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价

A B C D

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40.

下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（）。

A. 实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
B. 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保证
C. 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
D. 借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的淮确性

A B C D

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41.

下列关于我国商业银行杠杆率说法正确的是（）。

A. 杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额，不低于1％
B. 杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额，不低于2％
C. 杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额，不低于4％
D. 杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额，不低于5％

A B C D

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42.

下列方法中不适用于计量市场风险的是（）。

A. 久期分析
B. 敏感性分析
C. 内部评级法
D. 缺口分析

A B C D

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43.

个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（　　）主要操作风险点。

A. 个人耐用消费品贷款
B. 个人生产经营贷款
C. 个人住房按揭贷款
D. 个人质押贷款

A B C D

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44.

下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）。

A. 股票
B. 现金
C. 同业借款
D. 债券

A B C D

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45.

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（　　）。

A. 关注类贷款
B. 次级类贷款
C. 可疑类贷款
D. 损失类贷款

A B C D

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46.

对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A. 更好地发现不良贷款价格
B. 提高商业银行资产质量
C. 实现不良贷款本息的全部回收
D. 拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

A B C D

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47.

下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A. 不良贷款拨备覆盖率
B. 贷款风险迁徙率
C. 不良贷款率
D. 客户授信集中度

A B C D

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48.

（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。

A. 专项准备
B. 一般准备
C. 特种准备
D. 资产减值准备

A B C D

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49.

正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率（　　）。

A. 越低
B. 越高
C. 为零
D. 不确定

A B C D

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50.

根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（）。

A. 期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低
B. 期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低
C. 期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高
D. 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

A B C D

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51.

流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。

A. 10％
B. 15％
C. 25％
D. 30％

A B C D

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52.

以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（??）

A. 洗钱
B. 产品设计缺陷
C. 失职违规
D. 知识技能匮乏

A B C D

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53.

表外流动性是商业银行通过( )等金融工具获得资金的能力。

A. 存款
B. 股票
C. 债券
D. 期权

A B C D

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54.

关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是( )。

A. 风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督
B. 董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策
C. 高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任
D. 风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系

A B C D

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55.

商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是( )。

A. 建立多层次的流动性屏障
B. 提高流动性管理的预见性
C. 通过金融市场控制风险
D. 提高负债的流动性

A B C D

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56.

日常国别风险信息监测应遵循( )原则。

A. 完整性
B. 独立性
C. 及时性
D. 以上均正确

A B C D

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57.

下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是（??）。

A. 单一客户风险限额
B. 组合风险限额
C. 集团客户风险限额
D. 以上均不对

A B C D

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58.

核心负债比例中核心负债的定义为( )。

A. 距离到期日三个月以上(含三个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分
B. 活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券
C. 活期存款的50％以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券
D. 活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券

A B C D

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59.

商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

A. 风险对冲
B. 风险分散
C. 风险转移
D. 风险补偿

A B C D

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60.

作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于( )。

A. 0
B. 2％
C. -2％
D. -10％

A B C D

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61.

根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。

A. 4％
B. 3％
C. 6％
D. 5％

A B C D

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62.

商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（）策略。

A. 风险规避
B. 风险转移
C. 风险对冲
D. 风险分散

A B C D

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63.

操作风险评估准备不包括( )步骤。

A. 准备
B. 评估
C. 确认
D. 报告

A B C D

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64.

外部欺诈事件是指（）。

A. 故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件
B. 第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件
C. 因自然灾害或其他事件（如恐怖袭击）导致实物资产丢失或毁坏的损失事件
D. 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件

A B C D

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65.

风险管理的第一道防线是（）。

A. 风险管理制度
B. 风险管理职能部门
C. 前台业务部门
D. 内部审计

A B C D

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66.

商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。

A. 负债和组合的相关性也越大
B. 资产和组合的相关性也越小
C. 资产和组合的相关性也越大
D. 负债和组合的相关性也越小

A B C D

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67.

以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。

A. 只有①
B. 只有②
C. ①和②
D. ①、②、③

A B C D

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68.

根据（）原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。。

A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险补偿

A B C D

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69.

按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（　　）。

A. 偏好收益、厌恶风险
B. 厌恶收益、厌恶风险
C. 偏好收益、偏好风险
D. 厌恶收益、偏好风险

A B C D

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70.

下列商业银行活动不属于风险管理流程的是（　　）。

A. 风险计量
B. 风险识别
C. 风险控制
D. 风险承担能力确定

A B C D

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71.

市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（）。

A. 相应越高
B. 相应越低
C. 不变
D. 不一定

A B C D

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72.

商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（　　）。

A. 行业风险
B. 技术风险
C. 品牌风险
D. 客户风险

A B C D

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73.

如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（　　）。

A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1

A B C D

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74.

久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。

A. 资产负债率
B. 收益率
C. 指标利率
D. 市场利率

A B C D

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75.

对声誉风险管理的结果承担最终责任的是( )。

A. 股东大会和董事会
B. 董事会和监事会
C. 董事会和高级管理层
D. 高级管理层和内部审计人员

A B C D

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76.

关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（）。

A. 为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿
B. 交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸
C. 交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值
D. 为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿

A B C D

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77.

商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头50,欧元多头100,英镑多头150,美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（??）

A. 累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头500
B. 累计总敞口头寸500,净总敞口头寸多头100
C. 累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头10
D. 累计总数口头寸100,净总敞口头寸空头300

A B C D

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78.

某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为（??）

A. 15%
B. 7%
C. 17%
D. 10%

A B C D

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79.

下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（　　）。

A. 对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据
B. 关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据
C. 为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡
D. 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别

A B C D

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80.

（）商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。

A. 信用风险
B. 市场风险
C. 声誉风险
D. 法律风险

A B C D

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81.

资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括（）。

A. 资金管理
B. 资金存放
C. 资金拆借
D. 证券买卖
E. 黄金买卖

A B C D E

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82.

下列风险类别中，可以应用风险对冲策略进行管理的有（）。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 股票风险
D. 商品风险
E. 信用风险

A B C D E

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83.

操作风险损失一般包括直接损失和间接损失，并可进一步划分为（）。

A. 法律成本
B. 监管罚没
C. 资产损失
D. 对外赔偿
E. 追索失败

A B C D E

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84.

良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，下列可能诱发商业银行声誉风险的有（）。

A. 金融产品／服务存在严重缺陷
B. 内控缺失导致违规案件层出不穷
C. 缺乏社会责任感
D. 缺乏经营特色
E. 违反用工法

A B C D E

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85.

在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注()。

A. 银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性
B. 主要客户所在行业的发展趋势
C. 银行客户集中地区的信用环境和法律环境
D. 区域开放度
E. 银行客户的地区集中度

A B C D E

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86.

良好的声誉风险管理体系的作用包括（　　）。

A. 确保产品和服务的溢价水平
B. 维持客户和供应商的忠诚度
C. 增进和投资者的关系
D. 强化自身的可信度和利益持有者的信心
E. 吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

A B C D E

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87.

下列关于风险分散化的论述，正确的有()。

A. 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B. 如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差
C. 如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好
D. 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E. 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

A B C D E

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88.

国别限额可依据( )因素确定

A. 业务类型
B. 业务机会
C. 国别风险
D. 人口数量
E. 国家(地区)重要性

A B C D E

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89.

实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，具体包括( )。

A. 确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
B. 避免银行资产廉价出售，损害股东利益
C. 保证银行资产廉价出售，维护股东利益
D. 增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
E. 降低银行借入资金时所需支付的风险溢价

A B C D E

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90.

止损限额适用的时期为（　　）。

A. 一日
B. 半个月
C. 一个月
D. 一年
E. 三年

A B C D E

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91.

集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有()。

A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 真实财务状况难以掌握
D. 系统风险性低
E. 风险识别难度大，贷后监督难度较小

A B C D E

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92.

在风险监管指标体系中，风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括()。

A. 流动性风险指标
B. 资本充足程度
C. 正常贷款迁徒率
D. 盈利能力
E. 准备金充足程度

A B C D E

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93.

超限额报告应包含的内容有()。

A. 超限额的程度
B. 发生原因
C. 相关建议
D. 解决的时间表
E. 可能持续的时间

A B C D E

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94.

下列属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有()。

A. 提高流动性管理的预见性
B. 建立多层次的流动性屏障
C. 通过金融市场控制风险
D. 危机处理方案
E. 弥补现金流量不足的工作程序

A B C D E

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95.

关于商业银行公司董事会的说法，正确的有()。

A. 承担商业银行风险管理的最终责任
B. 负责审批风险管理的战略、政策和程序
C. 对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评
D. 制定风险管理的程序和操作规程
E. 负责拟订具体的风险管理政策和指导原则

A B C D E

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96.

根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有（）。

A. 账面资本
B. 经济资本
C. 监管资本
D. 社会资本
E. 证券资本

A B C D E

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97.

下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述中，正确的有（）。

A. 流动性覆盖率指标确保商业银行能满足未来至少15日的流动性需求
B. 商业银行的存贷比不高于75％
C. 商业银行的净稳定资金比例大于100％
D. 商业银行的流动性覆盖率不低于150％
E. 商业银行的流动性比例不低于25％

A B C D E

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98.

下列有助于改善商业银行声誉风险管理的做法有（）。

A. 从投诉和批评中积累早期预警经验
B. 强化声誉风险管理培训
C. 增强对客户和公众的透明度
D. 尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略一致
E. 制定危机管理规划

A B C D E

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99.

行业风险预警主要包括（　　）。

A. 行业发展前景分析
B. 行业环境风险因素
C. 行业财务风险因素
D. 行业经营风险因素
E. 行业重大突发事件

A B C D E

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100.

集团法人客户的信用风险特征包括（　　）。

A. 没有连环担保
B. 系统性风险较低
C. 真实财务状况难以掌握
D. 连环担保十分普遍
E. 内部关联交易频繁

A B C D E

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101.

商业银行的风险暴露分类包括（　　）。

A. 主权类
B. 金融机构类
C. 公司类
D. 零售类
E. 股权类和其他类

A B C D E

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102.

下列定义正确的有（）。

A. 正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B. 关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C. 次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
D. 可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
E. 损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

A B C D E

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103.

下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（　　）。

A. 操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险
B. 监管规定的变化属于流程风险
C. 输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险
D. 外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险
E. 内部欺诈、失职违规属于人员风险?

A B C D E

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104.

根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（　　）。

A. 350；-70
B. 350；70
C. 930；-370
D. 930；370

A B C D

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105.

下列应当归属与商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有（）。

A. 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
B. 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
C. 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
D. 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
E. 银行员工窃取客户账户资金

A B C D E

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106.

现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括（）。

A. 具有多向交互式、智能化的特点
B. 将不同客户种类、不同性质的业务、各个业务单位等，纳入统一的风险管理体系当中
C. 增强风险管理的客观性和科学性
D. 保持风险管理理念、目标和标准的统一，实现风险管理的全程化和系统化
E. 对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理

A B C D E

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107.

商业银行柜员在办理现金存取款业务时，以下行为可能存在操作风险的有（）。

A. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
B. 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
C. 未经授权办理大额取现业务
D. 未能正确识别假钞票
E. 未审核客户有效身份证件办理大额取现业务

A B C D E

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108.

信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，它的主要形式包括()。

A. 利率风险
B. 违约风险
C. 结算风险
D. 汇率风险
E. 股票风险

A B C D E

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109.

商业银行在制定风险偏好过程中，应考虑的因素包括（）。

A. 愿意承担的风险，以及承担风险的能力
B. 监管要求
C. 压力测试结果
D. 同业的风险偏好水平
E. 风险偏好与利益相关人的期望

A B C D E

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110.

下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（　　）。

A. 商业银行的流动性覆盖率不低于150％
B. 商业银行的净稳定资金比例不低于100％
C. 商业银行的流动性比例不低于25％
D. 商业银行的核心存款比不低于25％
E. 商业银行的贷存比不高于75％

A B C D E

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111.

操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。

正确错误

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112.

商业银行风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。（）

正确错误

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113.

资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。()

正确错误

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114.

商业银行资产的久期越长，其资产价值随利率变动的幅度越大，即利率风险越大。（）

正确错误

标记纠错

115.

银行的审计部门应当定期，至少每半年一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。（）

正确错误

标记纠错

116.

在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。（）

正确错误

标记纠错

117.

计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。（）

正确错误

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118.

商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。（）

正确错误

标记纠错

119.

全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。()

正确错误

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120.

违约风险仅针对个人而言，不针对企业。（）

正确错误

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121.

留置与定金是商业银行业务中普遍采用的担保方式。()

正确错误

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122.

商业银行声誉风险主要由于高管在媒体的言论、前台人员的不当行为而产生。（）

正确错误

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123.

商业银行在进行行业风险因素分析时，常常会采用行业盈亏系数这一衡量行业风险程度的关键指标，这一指标的数值越低则说明行业风险越小。（）

正确错误

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124.

风险中性定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（）

正确错误

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125.

商业银行的信用风险主要存在于银行账户,市场风险主要存在于交易账户,操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域。（??）

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》押题密卷2

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