2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题1

1.

（）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。

A. 固有风险
B. 控制措施
C. 剩余风险
D. 固定风险

A B C D

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2.

相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。

A. 水泥业
B. 钢铁业
C. 汽车业
D. 建筑业

A B C D

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3.

某商业银行通过操作风险与控制自我评估（RCSA），发现网点A的效益不高、操作风险暴露较为严重，决定撤并该网点，这种风险管理方式属于（）。

A. 风险对冲
B. 风险分散
C. 风险转移
D. 风险规避

A B C D

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4.

商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。

A. 国别风险、战略风险
B. 国别风险、法律风险
C. 声誉风险、战略风险
D. 声誉风险、法律风险

A B C D

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5.

商业银行内部控制的控制措施不包括（）。

A. 会计系统控制
B. 人员控制
C. 不相容职务分离控制
D. 授权审批控制

A B C D

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6.

如果一家国内商业银行当期的贷款情况为：正常类贷款500亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元。如果拨备的一般准备为15亿元，专项准备为8亿元，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（）。

A. 120％
B. 125％
C. 75％
D. 115％

A B C D

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7.

（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。

A. 拨备覆盖率
B. 贷款拨备率
C. 贷款迁徙率
D. 不良贷款率

A B C D

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8.

下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是( )。

A. 存货周转率=产品销售成本／[(期初存货+期末存货)／2]
B. 存货周转天数=360／存货周转率
C. 应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2]
D. 应付账款周转率=360／[(期初应付账款+期末应付账款)／2]

A B C D

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9.

在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易与可疑交易报告制度

A B C D

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10.

以下对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是( )。

A. 通常情况下，久期缺口为正
B. 通常情况下，久期缺口为负
C. 通常情况下，久期缺口为0
D. 通常情况下，久期缺口为整数

A B C D

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11.

( )是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。

A. 风险转移
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险规避

A B C D

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12.

商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（）活动的反馈循环。

A. 战略方案选择和公司治理
B. 战略实施和战略风险管理
C. 风险监测和运营绩效
D. 风险识别和整体战略

A B C D

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13.

甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是()。

A. 两人密码互相知悉
B. 各自定期或不定期更换密码并严格保密
C. 需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权
D. 乙用甲的密码为客户办理业务

A B C D

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14.

过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。

A. 投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
B. 多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C. 该企业集团的短期偿债能力较弱
D. 该企业集团投资房地产已经造成损失

A B C D

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15.

新产品／业务的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生()的风险。

A. 违约
B. 破产
C. 盈利
D. 损失

A B C D

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16.

商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，()的信用风险转换系数最低。

A. 一般未使用的信用卡授信额度
B. 与交易直接相关的或有项目
C. 个人住房抵押贷款
D. 与贸易直接相关的短期或有项目

A B C D

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17.

贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。

A. 一般准备
B. 专项准备
C. 特种准备
D. 一般风险准备

A B C D

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18.

某公司2016年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2016年期初存货为500万元，2016年期末存货为600万元，则该公司2016年存货周转天数为()天。

A. 19
B. 18
C. 16
D. 22

A B C D

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19.

下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是()。

A. 经济周期因素
B. 财政货币政策
C. 国家产业政策
D. 产业成熟度

A B C D

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20.

在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是()。

A. 业务条线部门
B. 风险管理部门和合规部门
C. 监管部门
D. 内部审计

A B C D

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21.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中应优先考虑补充（）。

A. 核心一级资本
B. 二级资本
C. 储备资本
D. 其他一级资本

A B C D

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22.

下列关于表外金融工具的说法，错误的是（）。

A. 较为复杂
B. 可产生流动性
C. 可消耗流动性
D. 确定性强

A B C D

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23.

交易账簿中的项目通常按（）计价。

A. 名义价值
B. 市场价格
C. 历史成本
D. 公允价值

A B C D

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24.

某企业2019年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2019年年初应收账款为1．4亿元，2019年年末应收账款为1亿元，则该企业2019年应收账款周转天数为（）天。

A. 50
B. 72
C. 87
D. 95

A B C D

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25.

假定1年期零利息国债的无风险收益率为4％，1年期信用等级为B的零利息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A. 9.5％
B. 10％
C. 8.3％
D. 9.8％

A B C D

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26.

信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。

A. 审贷分离原则
B. 统一考虑原则
C. 数量优先原则
D. 展期重审原则

A B C D

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27.

假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A. 买入距到期日还有半年的债券
B. 卖出永久债券
C. 买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券
D. 买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

A B C D

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28.

下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（）。

A. 银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价
B. 外部审计和银行监管都采用现场检查的方式
C. 市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计
D. 外部审计报告是银行监管的重要资料

A B C D

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29.

（）通常为一定历史时期内损失的平均值。

A. 预期损失
B. 期望损失
C. 非预期损失
D. 灾难性损失

A B C D

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30.

操作风险关键指标不包括（）。

A. 人员因素风险指标
B. 内部流程风险指标
C. 外部流程风险指标
D. 外部事件风险指标

A B C D

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31.

自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（）原则是指自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。

A. 全面性
B. 及时性
C. 前瞻性
D. 重要性

A B C D

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32.

（）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。

A. 一级流动性储备
B. 二级流动性储备
C. 三级流动性储备
D. 特级流动性储备

A B C D

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33.

下列关于贷款风险迁徙率的说法，错误的是（）。

A. 该指标是一个静态指标
B. 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C. 该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D. 该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

A B C D

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34.

下列市场风险敏感度指标中，属于二阶敏感度指标的是（）。

A. Vega
B. Gamma
C. Delta
D. Theta

A B C D

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35.

（）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。

A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制

A B C D

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36.

商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（）。

A. 业务连续性管理计划
B. 技术外包
C. 业务营销外包
D. 程序外包

A B C D

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37.

商业银行在投资决策时，根据理性投资原则，下列投资组合方案最佳的是（）

初级风险管理,押题密卷,2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题1

A. 投资组合C
B. 投资组合D
C. 投资组合A
D. 投资组合B

A B C D

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38.

战略风险评估的流程为（　　）。

A. 专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案
B. 战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案
C. 制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估
D. 专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估

A B C D

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39.

某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校（）。

A. 资产达到一定规模即可提供担保
B. 不能提供担保
C. 可以有条件地提供担保
D. 经上级主管部门的批准可以提供担保

A B C D

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40.

某企业2016年净利润为0．5亿元，2015年年末总资产为10亿元，2016年年末总资产为15亿元，该企业2016年的总资产收益率为（）。

A. 5.00％
B. 4.00％
C. 3.33％
D. 3.00％

A B C D

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41.

某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A. 2.5%
B. 2%
C. 2.94%
D. 3.33%

A B C D

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42.

下列不属于市场风险计量方法的是（）。

A. 计算债券组合久期
B. 计算单一币种的多头和空头缺口
C. 将生息资产和付息负债按照重定价期限划分
D. 根据交易对手评级设置授信额度上限

A B C D

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43.

假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。

初级风险管理,押题密卷,2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题1

则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。

A. 5.25%
B. 6.25%
C. 10.00%
D. 10.20%

A B C D

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44.

商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A. 450
B. 440
C. 290
D. 140

A B C D

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45.

国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准不包括（）。

A. 促进金融稳定和金融创新共同发展
B. 努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
C. 确保银行业金融机构不破产
D. 对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

A B C D

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46.

风险资本主要为了覆盖和抵御银行的（）。

A. 坏账损失
B. 预期损失
C. 大规模损失
D. 非预期损失

A B C D

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47.

（　　）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 风险价值

A B C D

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48.

金融稳定理事会强调，风险责任承担机制是有效风险文化的重要内容，风险承担机制中强调应建立一套机制，使员工能够表达对某些产品或业务操作的不同意见。应该建立吹哨人制度，使员工在不担心受到报复的情况下，反映发现的合规问题是指（）。

A. 谁产生了风险
B. 升级程序
C. 明确的后果
D. 绩效考核

A B C D

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49.

下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A. 外包商不履责
B. 未在抵押贷款的管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”
C. 信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷
D. 2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失

A B C D

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50.

（）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。

A. 账面资本
B. 监管资本
C. 经济资本
D. 实收资本

A B C D

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51.

下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是（）。

A. 借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆
B. 借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性
C. 借入资金是缓解银行流动性压力最便捷的方法
D. 商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产

A B C D

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52.

无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受（）的监督。

A. 中央银行
B. 政府或其授权机构
C. 行业协会
D. 评级机构

A B C D

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53.

新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。

A. 声誉风险
B. 违规风险
C. 操作风险
D. 市场风险

A B C D

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54.

A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为( )。

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

A B C D

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55.

下列不属于营运能力指标的是（）。

A. 总资产周转率
B. 存货周转率
C. 应收账款周转率
D. 总资产收益率

A B C D

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56.

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。

A. 5
B. 2.5
C. 1.5
D. 1

A B C D

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57.

对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市场风险限额指标的（）指标。

A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额

A B C D

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58.

核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。核销后不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需（）。

A. “账销案销”
B. “账存案存”
C. “账存案销”
D. “账销案存”

A B C D

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59.

( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

A. 盈利能力比率
B. 效率比率
C. 杠杆比率
D. 流动比率

A B C D

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60.

下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。

A. 战略风险管理短期内没有益处
B. 战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现
C. 战略风险管理不需要配置资本
D. 战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

A B C D

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61.

下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，有误的一项是（）。

A. 商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素
B. 与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率
C. 针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平
D. 商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失

A B C D

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62.

下列属于国别风险的评估指标中等级指标的是（）。

A. 偿债比例
B. 外债总额与国民生产总值之比
C. 国际收支逆差与国际储备之比
D. 等级指标

A B C D

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63.

下列属于柜员管理违规事例的是（）。

A. 对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核
B. 柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作
C. 对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对
D. 银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等

A B C D

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64.

因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（）风险。

A. 不完善或有问题的内部程序
B. 系统缺陷
C. 人员因素
D. 外部事件

A B C D

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65.

下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A. 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B. 流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险
C. 流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D. 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

A B C D

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66.

以下不属于商业银行外包管理的组织架构的是（）。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 外包管理团队

A B C D

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67.

下列（）属于流动性风险的内生因素。

A. 国库定期存款
B. 资产负债期限结构
C. 银行超额备付金
D. 上缴财政存款

A B C D

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68.

我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）。

A. 违规风险
B. 监管风险
C. 政策风险
D. 经济风险

A B C D

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69.

某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（）。

A. 2.53％
B. 2.76％
C. 2.98％
D. 3.78％

A B C D

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70.

下列商业银行的风险事件中，不属于操作风险类别的是（）。

A. 财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚
B. 营业场所及设施因地震彻底损毁
C. 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并相应赔偿
D. 在春节期间，企业和个人从银行取现，商业银行在春节期间会经历资金紧张

A B C D

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71.

当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。

A. 上升，上升
B. 下降，下降
C. 上升，下降
D. 下降，上升

A B C D

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72.

从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A. 实际损失、机会成本／损失、非预期损失
B. 预期损失、非预期损失、灾难性损失
C. 预期损失、实际损失、灾难性损失
D. 实际损失、无形损失、灾难性损失

A B C D

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73.

下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。

A. 商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致
B. 风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分
C. 限额是有效传导风险偏好的重要工具
D. 风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

A B C D

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74.

商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。

A. 部门人员的变动
B. 供应商的变更
C. 计划的重大变更
D. 主要费用支出情况

A B C D

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75.

下列不属于偿债能力指标的是（）。

A. 流动比率
B. 速动比率
C. 应收账款周转率
D. 资产负债率

A B C D

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76.

下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（）。

A. 利息保障倍数
B. 股利发放率
C. 总资产周转率
D. 权益增长率

A B C D

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77.

下列战略风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（）。

A. 制定战略风险管理政策和操作流程
B. 独立设置战略风险管理职能
C. 负责识别、评估和监测战略风险状况
D. 宣传商业银行的价值观念

A B C D

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78.

商业银行最常见的资产负债的期限错配情况指（）。

A. 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B. 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C. 全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D. 部分资产与全部负债在到期时间上不一致

A B C D

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79.

（）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。

A. 重大市场风险报告
B. 市场风险计量管理报告
C. 市场风险监测分析日报
D. 专题市场风险报告

A B C D

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80.

风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。

A. 哲学
B. 公司治理原则
C. 内部控制体系
D. 风险管理理念
E. 价值观

A B C D E

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81.

商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（）。

A. 贷款担保
B. 贷款期限
C. 贷款费用
D. 贷款人信用等级
E. 贷款金额

A B C D E

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82.

新发生不良贷款的外部原因包括（）。

A. 违反贷款授权授信规定
B. 企业经营管理不善或破产倒闭
C. 企业逃废银行债务
D. 企业违法违规
E. 地方政府行政干预

A B C D E

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83.

下列关于商业银行风险加总的描述中，正确的有（）。

A. 风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量
B. 风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性
C. 相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大
D. 银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大
E. 相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加

A B C D E

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84.

下列（）情形可能使商业银行在一国或地区的经营面临国别风险。

A. 该国或地区经济状况恶化
B. 该国或地区资产被国有化或被征用
C. 该国或地区外汇管制或货币贬值
D. 该国或地区政府拒付对外债务
E. 该国或地区政治和社会动荡

A B C D E

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85.

下列属于实力类指标的有( )。

A. 资金实力
B. 人力资源
C. 技术及设备的先进性
D. 市场竞争环境
E. 政策法规环境

A B C D E

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86.

商业银行贷款最低定价的决定因素有()。

A. 资金成本
B. 经营成本
C. 风险成本
D. 监管成本
E. 资本成本

A B C D E

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87.

商业银行应当根据报告内容、业务及组合种类、风险特征等差异，合理确定报告层级和报告频率，形成市场风险()。

A. 日报
B. 周报
C. 月报
D. 季报
E. 不定期报告

A B C D E

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88.

下列关于核心负债比例的叙述中，正确的是（）。

A. 大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在40％左右
B. 核心负债比例=核心负债／总负债×100％
C. 核心负债比例指标认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性
D. 一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度
E. 将到期日在三个月以上的负债和50％比例的活期存款定义为核心存款

A B C D E

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89.

一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，评分卡的特点包括（）。

A. 提高贷款审批的客观性
B. 提高贷款审批的效率
C. 优化信贷风险管控
D. 对信用风险的评估缺乏一致性
E. 按照组合方式进行管理

A B C D E

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90.

下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。

A. 信息科技系统和一般配套设备不完善属于系统方面风险
B. 操作风险成因包括人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件
C. 内部欺诈、失职违规属于人员风险
D. 外包商不履责属于流程风险
E. 外部欺诈、自然灾害等属于外部风险

A B C D E

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91.

商业银行应报告的重大信贷风险事项有（）。

A. 大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约
B. 某类个贷借款人违约率大幅攀升
C. 其他应报告的重大信用风险事项
D. 持有的主要金融产品的市场价格发生大幅波动
E. 辖内发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、爆炸等案件

A B C D E

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92.

商业银行业务连续性管理应符合的要求有（）。

A. 评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响
B. 采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响
C. 建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划
D. 业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认
E. 能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

A B C D E

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93.

下列（）属于金融风险可能造成的损失。

A. 预期损失
B. 非预期损失
C. 灾难性损失
D. 非灾难性损失
E. 非常规性损失

A B C D E

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94.

下列关于商业银行区域限额管理的说法中，正确的有（）。

A. 在我国，区域限额管理包括国家限额管理
B. 在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
C. 国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
D. 在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E. 在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

A B C D E

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95.

中国银行业监督管理机构强调，薪酬机制应坚持（）原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。

A. 薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应
B. 薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应
C. 短期激励和长期激励相协调
D. 短期激励大于长期激励
E. 短期激励小于长期激励

A B C D E

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96.

下列属于操作风险的关键凤险指标的是( )。

A. 从业年限
B. 系统数量
C. 地区数量
D. 交易量
E. 产品复杂程度

A B C D E

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97.

流动性风险限额的作用包括（）。

A. 控制最低风险水平
B. 控制最高风险水平
C. 提供风险参考基准
D. 规避风险
E. 满足监管要求

A B C D E

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98.

商业银行对保证担保应重点关注（）。

A. 保证人的资格
B. 保证人的财务实力
C. 保证人的保证意愿
D. 保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
E. 保证的法律责任

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99.

下列属于市场风险报告的有（）。

A. 市场风险专题报告
B. 市场风险计量管理年报
C. 市场风险计量管理季报
D. 重大市场风险报告
E. 市场风险监测分析日报

A B C D E

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100.

个人住房按揭贷款的风险分析主要关注（）。

A. 个人生产或者销售活动失败
B. “假按揭”风险
C. 由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
D. 借款人的经济状况变动风险
E. 抵押权实现困难的风险

A B C D E

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101.

一般来说，商业银行的客户主要包括（）。

A. 主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等
B. 银行类金融机构
C. 非银行类金融机构
D. 公司（包括中小企业）、合伙制企业、独资企业及其他非自然人
E. 自然入／零售客户

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102.

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，下列（）不属于商业银行面临的风险。

A. 信用风险
B. 操作风险
C. 担保风险
D. 声誉风险
E. 金融风险

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103.

信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。

A. 招股说明书
B. 上市公告书
C. 定期报告
D. 临时报告
E. 公司章程

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104.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其中，核心一级资本包括（）。

A. 资本公积
B. 盈余公积
C. 一般风险准备
D. 未分配利润
E. 超额贷款损失准备可计入部分

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105.

考察和分析企业的非财务因素，主要从（）等方面进行分析和判断。

A. 行业风险
B. 管理层风险
C. 财务报表风险
D. 生产与经营风险
E. 宏观经济、社会及自然环境

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106.

止损限额适用的时期为（）。

A. 一日
B. 半个月
C. 一个月
D. 一年
E. 三年

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107.

目前所使用的专家系统，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素都基本相似。其中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛，以下属于该系统的有（）。

A. 品德
B. 资本
C. 还款能力
D. 抵押
E. 经营环境

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108.

下列（）是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。

A. 确保各类风险被正确识别、优先排序
B. 推行全面风险管理理念
C. 改善公司治理
D. 预先做好防范危机的准备
E. 创造有利的资金使用环境

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109.

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A. 透明度高、直观
B. 不需要任何分布假设
C. 对系统要求相对较低
D. 对数据样本选择区间较为敏感
E. 不可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系

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110.

经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。()

正确错误

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111.

监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。()

正确错误

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112.

专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。（）

正确错误

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113.

巴塞尔委员会在第三版《银行公司治理原则》提出：大型、复杂且拥有国际业务的银行以及其他银行（基于风险状况和当地监管要求）应委任一名高级管理人员（首席风险官或同等职位），全面负责银行的风险管理职能。（）

正确错误

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114.

CreditRisk+模型的一个基本假定是，贷款组合中的每笔贷款只有违约和不违约两种状态。（）

正确错误

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115.

有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。（）

正确错误

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116.

敏感性分析是一种多因素分析法。（）

正确错误

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117.

限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。（）

正确错误

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118.

由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。（）

正确错误

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119.

信用风险是商业银行面临的最主要的风险，因此该类风险具有明显的系统性风险特征。（）

正确错误

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120.

金融资产投资公司收购银行债权应当严格遵守洁净转让、真实出售的原则。（）

正确错误

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121.

对于信用风险报告来说，从风险报告的使用者划分，可分为综合报告和专题报告。（）

正确错误

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122.

流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越低。（　　）

正确错误

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123.

风险对冲指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。（）

正确错误

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124.

现在，商业银行危机管理主要采用“辩护或否认”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。（）

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题1

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