2021年初级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

1.

下列关于操作风险评估流程错误的是（）。

A. 在准备阶段，制定评估计划内容包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展模式和方法及评估人员组成等
B. 在报告阶段，包括整合结果和双线报告
C. 在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息
D. 操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤

A B C D

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2.

对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。

A. 经营管理不善
B. 企业产品质量不过硬
C. 企业职工知识水平偏低
D. 企业治理结构不完善

A B C D

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3.

我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A. 25％
B. 30％
C. 50％
D. 75％

A B C D

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4.

某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

A. 内部流程
B. 外部事件
C. 人员因素
D. 系统缺陷

A B C D

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5.

商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（）。

A. 市场风险
B. 信用风险
C. 法律风险
D. 操作风险

A B C D

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6.

某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（）。

A. 间接国别风险
B. 主权风险
C. 政治风险
D. 宏观经济风险

A B C D

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7.

根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于（）。

A. 25％
B. 50％
C. 30％
D. 20％

A B C D

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8.

下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。

A. 大额信贷损失
B. 银行控股股东变更
C. 银行评级下调
D. 资产规模急剧扩张

A B C D

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9.

商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。

A. 累计总敞口头寸200，净总敞口头寸多头500
B. 累计总敞口头寸100，净总敞口头寸空头300
C. 累计总敞口头寸500，净总敞口头寸多头100
D. 累计总敞口头寸200，净总敞口头寸空头100

A B C D

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10.

一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由( )负责，并定期发布监测报告。

A. 董事会
B. 监事会
C. 风险管理部门
D. 股东

A B C D

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11.

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。

A. 加强
B. 减弱
C. 不变
D. 无法确定

A B C D

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12.

某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为（??）。

A. 19.78％
B. 35％
C. 12.43％
D. 33.65％

A B C D

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13.

因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指( )。

A. 主动超限
B. 被动超限
C. 实质性超限
D. 非实质性超限

A B C D

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14.

下列选项中，属于行业经营风险因素的是( )。

A. 经济周期因素
B. 财政货币政策
C. 国家产业政策
D. 产业成熟度

A B C D

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15.

市场约束的核心是( )。

A. 监管部门
B. 存款人
C. 行业自律协会
D. 外部中介机构

A B C D

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16.

商业银行外包活动存在以下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

A. 违反相关法律、行政法规及规章
B. 违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等
C. 存在重大风险隐患
D. 以上均正确

A B C D

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17.

与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则。下列关于前中后台的说法中，错误的是()。

A. 前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案
B. 前台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门
C. 中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等
D. 后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门

A B C D

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18.

根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，次级、可疑和损失三类贷款合称为()。

A. 一般贷款
B. 不良贷款
C. 优质贷款
D. 恶劣贷款

A B C D

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19.

下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是()。

A. 片面追求贷款规模和市场份额
B. 信贷制度不完善，缺乏监督制约机制
C. 轻视柜台业务内控管理和风险防范
D. 社会缺乏良好的信贷文化和信用环境

A B C D

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20.

下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。

A. 银行控股股东变更
B. 资产规模急剧扩张
C. 无保险的存款
D. 银行评级下调

A B C D

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21.

商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。

A. 商业银行的资产收益率
B. 商业银行的净利润率
C. 商业银行的支付能力指标
D. 商业银行的资本充足率

A B C D

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22.

杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A. 巴塞尔协议Ⅱ
B. 巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）
C. 巴塞尔协议Ⅲ
D. 巴塞尔协议Ⅰ

A B C D

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23.

下列关于其他一级资本的说法，错误的是（）。

A. 本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具
B. 是累积性的、非永久性的资本工具
C. 是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具
D. 其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分

A B C D

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24.

在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）。

A. 核心一级资本
B. 其他一级资本
C. 二级资本
D. 一级资本

A B C D

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25.

客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有（）。

A. 提高商业银行的声誉
B. 增加客户对银行声誉风险管理的干预程度
C. 增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度
D. 广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险

A B C D

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26.

对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。

A. 历史数据积累不足，数据真实性难以评估
B. 计算机系统无法支持复杂的模型运算
C. 数理知识过于深奥，难以掌握
D. 计量模型假设条件太多，与实践不符

A B C D

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27.

以下关于国别风险报告的说法，错误的是（）。

A. 商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况
B. 不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率
C. 重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告
D. 在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告

A B C D

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28.

如果某商业银行持有美元远期多头1500万，美元远期空头1200万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（）万美元。

A. 700
B. 300
C. 600
D. 500

A B C D

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29.

操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。

A. 损失事件评估
B. 损失事件识别
C. 损失事件填报
D. 损失金额确定

A B C D

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30.

巴塞尔委员会于（）公布了第三版《银行公司治理原则》。

A. 2006年
B. 2010年
C. 2013年
D. 2015年

A B C D

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31.

2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（）。

A. 30.0％
B. 40.0％
C. 75.0％
D. 80.0％

A B C D

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32.

商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过（）详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。

A. 内部评级法
B. 清单法
C. 高级计量法
D. 列表法

A B C D

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33.

商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A. 0，5亿元
B. 0.1亿元
C. 1亿元
D. 0.2亿元

A B C D

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34.

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A. 高级计量法
B. 内部评级法
C. 标准法
D. 基本指标法

A B C D

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35.

如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。

A. 所有企业的违约风险有一定程度的提高
B. 借款人承受较低的风险
C. 潜在借款人的风险水平下降
D. 所有企业的履约程度有一定程度的提高

A B C D

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36.

下列说法正确的是（）。

A. 风险转移只能降低非系统性风险
B. 风险规避不发生实施成本
C. 风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿
D. 风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

A B C D

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37.

下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。

A. 商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
B. 一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
C. 对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度
D. 对单一客户风险的监测，不用监测其他变量

A B C D

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38.

有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

A. 从下至上
B. 从上至下
C. 自内至外
D. 自外至内

A B C D

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39.

（　　）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

A. 违约风险暴露
B. 违约损失率
C. 市场价值法
D. 回收现金流法

A B C D

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40.

下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是（）。

A. 提取损失准备金
B. 利用资本金
C. 购买商业保险
D. 冲减利润

A B C D

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41.

商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。

A. 汇率风险
B. 操作风险
C. 商品风险
D. 利率风险

A B C D

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42.

为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A. 缺口风险
B. 收益率曲线风险
C. 基准风险
D. 期权性风险

A B C D

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43.

在流动性风险管理的市场流动性分析中，下列（）属于银行体系流动性指标。

A. 股票市场指数
B. 国债市场利率
C. 票据转贴现利率
D. 回购利率

A B C D

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44.

某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为12亿元人民币，2015年末总资产为13亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为( )。

A. 5%
B. 4%
C. 7%
D. 10%

A B C D

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45.

在数据质量控制方面，下列（）不属于风险数据的要求。

A. 真实性
B. 准确性
C. 可理解性
D. 及时性

A B C D

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46.

我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是（）。

A. 不大于70％
B. 不大于75％
C. 不小于70％
D. 不小于75％

A B C D

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47.

假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（）。

A. 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
B. 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零
C. 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D. 购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险

A B C D

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48.

以下不属于操作风险资本计量方法的是（）。

A. 基本指标法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 动态指标法

A B C D

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49.

商业银行在计算资本充足率时，（）无须从核心一级资本中全额扣除。

A. 商誉
B. 一般风险准备
C. 贷款损失准备缺口
D. 其他无形资产(土地使用权除外)

A B C D

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50.

下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是（）。

A. 衡量商业银行的风险状况
B. 以时点数据为基础
C. 属于静态指标
D. 预估商业银行的风险变化程度

A B C D

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51.

以下不属于政治风险的是（）。

A. 政治冲突
B. 政权更替
C. 资产被国有化
D. 通货膨胀

A B C D

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52.

商业银行的风险管理策略不包括（）。

A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险集中
D. 风险补偿

A B C D

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53.

下列（）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。

A. 非交易性头寸
B. 持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率
C. 交易性头寸
D. 结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变

A B C D

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54.

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A. 1.33％
B. 1.74％
C. 2.00％
D. 3.08％

A B C D

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55.

下列可分为财务风险预警和非财务风险预警的是（）。

A. 行业风险预警
B. 区域风险预警
C. 法人客户风险预警
D. 信用风险预警

A B C D

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56.

在《巴塞尔协议Ⅲ》中，普通商业银行的普通股充足率应达到（）。

A. 2％
B. 5％
C. 7％
D. 10％

A B C D

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57.

下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。

A. 在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布
B. 实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因
C. 因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度
D. 实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系

A B C D

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58.

基于损失形态的分类，操作风险损失可进一步划分为七类。其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于（）。

A. 追索失败
B. 资产损失
C. 账面减值
D. 其他损失

A B C D

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59.

（）是一种顾问及其相关的客户服务。

A. 确认服务
B. 技术服务
C. 咨询服务
D. 信息服务

A B C D

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60.

在客户信用评价中，由品德因素、资本因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。

A. 5Cs系统
B. 5Ps系统
C. CAMELS系统
D. 4Cs系统

A B C D

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61.

考虑如下5个债券：

初级风险管理,押题密卷,2021年初级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

则上述债券的久期从短到长依次为（）。

A. 5—2—1—4—3
B. 5—2—3—4—1
C. 1—2—3—4—5
D. 5—4—1—2—3

A B C D

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62.

外债总额与国民总收入之比的一般限度是（）。

A. 15％～20％
B. 20％～25％
C. 25％～30％
D. 30％～35％

A B C D

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63.

关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）。

A. 良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
B. 风险管理可以改变商业银行的经营模式
C. 风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据
D. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

A B C D

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64.

下列不属于杠杆率指标特点的是（）。

A. 杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管套利，确保银行保有相对充足的资本水平
B. 避免了资本套利和监管套利
C. 能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产
D. 杠杆率具备逆周期调节作用

A B C D

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65.

（）是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。

A. 声誉风险
B. 战略风险
C. 政治风险
D. 系统性风险

A B C D

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66.

下列不属于银行建立流动性应急机制主要原因的是（）。

A. 流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性
B. 流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性
C. 流动性应急机制是银行流动性管理中可有可无的部分
D. 流动性应急机制是满足监管合规的重要条件

A B C D

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67.

对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（）。

A. 计量模型假设条件太多，与实践不符
B. 计量模型运用数理知识较多，难以掌握
C. 计算机系统无法支持复杂的模型运算
D. 历史数据积累不足，数据真实性难以保障

A B C D

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68.

商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测商业银行风险的重要标准。银行风险监管指标设计应以（）为核心，以（）为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。

A. 资本充足率；董事会
B. 银行利润；高级管理层
C. 风险监管；法人机构
D. 风险监管；董事会

A B C D

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69.

限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的风险十分适用。从各类限额的关系看，最基本的限额是（）。

A. 国别限额
B. 行业限额
C. 政府限额
D. 客户限额

A B C D

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70.

员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所做出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（）。

A. 员工培训效率下降
B. 部分员工没有受到应有的培训
C. 公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力
D. 以上均不正确

A B C D

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71.

某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A. 2.5％
B. 2％
C. 3.33％
D. 2.94％

A B C D

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72.

某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。

A. 923000
B. 672000
C. 880000
D. 742000

A B C D

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73.

在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来3年银行战略涉及行业和地区的景气情况”属于（）评估。

A. 外部环境评估
B. 行业因素评估
C. 决策者因素评估
D. 其他相关因素评估

A B C D

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74.

2016年，某公司净利润为650万元，销售收入为15010万元，则该公司销售净利率为（）。

A. 4.33％
B. 5％
C. 6％
D. 6.4％

A B C D

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75.

（）可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。

A. 二项分布
B. 泊松分布
C. 均匀分布
D. 正态分布

A B C D

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76.

关于调整信贷产品，下列说法错误的是（）。

A. 从高风险品种调整为低风险品种
B. 从有信用风险品种调整为无信用风险品种
C. 从周转性贷款调整为项目贷款
D. 从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种

A B C D

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77.

相比较而言，（）最容易引发操作风险的业务环节。

A. 法人信贷业务
B. 柜面业务
C. 代理业务
D. 资金交易业务

A B C D

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78.

以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（）。

A. 风险治理能力薄弱
B. 薪酬和激励机制不合理
C. 组织架构过于复杂和不透明
D. 监事会未有效履行风险管理职责

A B C D

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79.

新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是（）。

A. 声誉风险
B. 操作风险
C. 市场风险
D. 信用风险

A B C D

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80.

20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（）。

A. 资产负债风险管理模式阶段
B. 资产风险管理模式阶段
C. 全面风险管理模式阶段
D. 负债风险管理模式阶段

A B C D

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81.

商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。

A. 行业
B. 利润贡献度
C. 产品
D. 客户
E. 区域

A B C D E

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82.

商业银行风险管理部门的职责包括（）。

A. 对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
B. 及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财物状况等事项
C. 持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告
D. 了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案
E. 评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险

A B C D E

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83.

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）。

A. 系统风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 战略风险
E. 声誉风险

A B C D E

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84.

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（）。

A. 期限弹性分析
B. 持续期分析
C. 敏感分析
D. 外汇敞口分析
E. 风险价值分析

A B C D E

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85.

商业银行在计算资本充足率时，应从核心一级资本中全额扣除的项目有（）。

A. 由经营亏损引起的净递延税资产
B. 商誉
C. 贷款损失准备缺口
D. 确定受益类的养老金资产净额
E. 资产证券化销售利得

A B C D E

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86.

在国别风险等级分类中，低国别风险的表现主要有（）。

A. 国家或地区政体稳定
B. 经济政策被证明有效且正确
C. 信用风险较为严重
D. 不存在任何外汇限制
E. 有及时偿债的超强能力

A B C D E

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87.

根据《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54号）等文件规定，不属于不良贷款的有（）。

A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
E. 损失

A B C D E

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88.

风险水平类指标主要包括（）。

A. 操作风险指标
B. 资本充足程度
C. 流动性风险指标
D. 盈利能力
E. 准备金充足程度

A B C D E

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89.

下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有（）。

A. 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
B. 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
C. 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
D. 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
E. 银行员工窃取客户账户资金

A B C D E

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90.

对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。

A. 盈利能力分析
B. 杠杆比率分析
C. 现金流量分析
D. 效率比率分析
E. 流动比率分析

A B C D E

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91.

根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列能够成为洗钱罪对象的有（）。

A. 走私活动所得
B. 股票投资所得
C. 期货投机所得
D. 贪污受贿所得
E. 金融诈骗所得

A B C D E

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92.

可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。

A. 预期收益率
B. 中位数
C. 方差
D. 标准差
E. 众数

A B C D E

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93.

下列属于收益度量指标的有（）。

A. 绝对收益
B. 持有期收益率
C. 预期收益率
D. 方差
E. 标淮差

A B C D E

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94.

下列属于商业银行反洗钱管理体系的有（）。

A. 反洗钱管理组织架构
B. 反洗钱内控制度体系
C. 反洗钱内部监督体系
D. 反洗钱内部考核体系
E. 反洗钱培训

A B C D E

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95.

下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）。

A. 声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征
B. 所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
C. 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现
D. 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
E. 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和检测

A B C D E

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96.

市场上可得的流动性监测指标很多，下列（）属于市场流动性风险监测指标。

A. 市场整体的信息
B. 金融行业的信息
C. 特定银行的信息
D. 政府行业的信息
E. 服务行业的信息

A B C D E

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97.

市场风险管理政策应当与银行的（）相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，并符合监管关于市场风险管理的有关要求。

A. 规模
B. 规章制度
C. 风险特征
D. 业务性质
E. 复杂程度

A B C D E

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98.

下列关于核心负债比例的说法，正确的是（）。

A. 核心负债比例=核心负债／总负债×100％
B. 核心负债比例指标认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性
C. 将到期日在3个月以上的负债和50％比例的活期存款定义为核心存款
D. 大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在40％左右
E. 一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度

A B C D E

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99.

下列关于银行账簿利率风险管理的说法中，正确的有（）。

A. 利率预测包括对利率变动方向、水平以及周期转折点的预测
B. 对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20％的银行
C. 监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法（NII）计量银行账簿利率风险水平，并依据EVA的结果计量资本
D. 对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法
E. 商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，应考虑包括缺口风险、基差风险和期权性风险在内的重要风险的影响

A B C D E

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100.

“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的（）特性。

A. 全员性
B. 全面性
C. 独立性
D. 专业性
E. 垂直性

A B C D E

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101.

2014年4月，中国银监会批准实施资本管理高级办法的银行有（）。

A. 工商银行
B. 建设银行
C. 招商银行
D. 交通银行
E. 中信银行

A B C D E

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102.

市场风险计量管理报告，综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议。内容包括但不限于（）。

A. 按业务、部门、地区和风险类别分别统计／计量的市场风险头寸
B. 金融市场业务的盈亏情况
C. 交易账簿风险价值与返回检验
D. 压力测试开展情况
E. 限额执行情况

A B C D E

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103.

商业银行柜员在办理现金存取款业务时，以下行为存在操作风险的有()

A. 未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
B. 未能正确识别假钞
C. 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
D. 未经授权办理大额取现业务
E. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

A B C D E

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104.

授信集中可以集中于（）。

A. 关联的交易对象团体
B. 单一的交易对象
C. 某一区域
D. 同一类抵押担保
E. 某一类产品

A B C D E

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105.

下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

A. 资本为商业银行提供融资
B. 吸收和消化损失
C. 支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D. 维持市场信心
E. 增强银行系统的稳定性

A B C D E

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106.

在声誉危机管理的主要内容中，提高日常解决问题的能力主要包括（）。

A. 预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略
B. 公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回应
C. 改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机
D. 定期测试危机沟通方案以及应对措施
E. 采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估

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107.

2014年4月，中国银行业监督管理机构批准实施资本管理高级方法的银行有（）。

A. 工商银行
B. 农业银行
C. 中国银行
D. 建设银行
E. 交通银行

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108.

下列不可以作为保证人的有（）。

A. 学校
B. 医院
C. 幼儿园
D. 国家机关
E. 具有代为清偿能力的法人

A B C D E

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109.

新产品(业务)风险管理原则包括（）：

A. 统一性
B. 公开性
C. 全面性
D. 时效性
E. 统筹性

A B C D E

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110.

随着市场和银行的发展，流动性风险控制手段经历的阶段有（　　）。

A. 现金交易阶段
B. 商业票据阶段
C. 资产管理阶段
D. 负债管理阶段
E. 平衡管理阶段

A B C D E

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111.

资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。()

正确错误

标记纠错

112.

商业银行向关联方提供授信发生损失的，在3年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经商业银行董事会、未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。 ( )

正确错误

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113.

中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而增加其市场价值。()

正确错误

标记纠错

114.

声誉风险是一种单一风险。()

正确错误

标记纠错

115.

如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能，却按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为应归属于操作风险中的内部欺诈类别。（）

正确错误

标记纠错

116.

借款人的杠杆或资本结构，即资产负债比率对借款人违约概率影响较大。杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，其未来面临还本付息的压力要小一些。（）

正确错误

标记纠错

117.

独立性和主观性是审计服务内在价值的根本，独立性被看作审计职能(一般是指组织上)的一种属性，而主观性则是内部审计师的属性。（）

正确错误

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118.

止损限额是指所允许的最大损失额。（）

正确错误

标记纠错

119.

方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性增加，风险程度也越大。（）

正确错误

标记纠错

120.

根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为法人客户与个人客户，法人客户根据其组织形式不同划分为单一法人客户和集团法人客户。（）

正确错误

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121.

商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。（）

正确错误

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122.

商业银行采用信用风险内部评级初级法时，应自行估计客户的违约概率。（）

正确错误

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123.

风险迁徙类指标属于静态指标。（）

正确错误

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124.

资本充足率=（一级资本一对应资本扣除项）／风险加权资产×100％。（）

?

正确错误

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125.

当商业银行面对季节性的流动性紧张现象时，会提前储备大量短期到期的资金头寸，流动性覆盖率（LCR）指标会有所改善，虽然未来的潜在存款流失率会上升，但是指标的改善表示了商业银行的流动性风险降低。（）

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》彩蛋押题2

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