2021年初级银行从业资格考试《风险管理》高分通关卷4

1.

以下不属于市场风险的是（　　）。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 法律风险
D. 商品风险

A B C D

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2.

下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。

A. 信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的
B. 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C. 信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D. 由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

A B C D

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3.

下列不属于常用的市场限额风险的是（　　）。

A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 定价限额

A B C D

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4.

对股东大会负责的监督机构是（　　）。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 中国银监会

A B C D

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5.

我国商业银行核心一级资本充足率不得低于（　　）。

A. 3％
B. 4％
C. 5％
D. 8％

A B C D

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6.

下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（　　）。

A. 财务报表分析
B. 期望分析
C. 财务比率分析
D. 现金流量分析

A B C D

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7.

下列不属于商业银行制定全面的信息科技风险管理策略应包含的内容的是（　　）。

A. 信息分级与保护
B. 信息科技运行和维护
C. 风险计量和监测机制
D. 人员安全

A B C D

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8.

银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（　　）。

A. 依法、公开、公正、有效
B. 依法、公开、公正、效率
C. 依法、公开、公平、效率
D. 依法、公开、公平、有效

A B C D

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9.

由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少是指（　　）。

A. 账面减值
B. 追索失败
C. 对外赔偿
D. 资产损失

A B C D

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10.

（　　）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。

A. 流动性
B. 盈利性
C. 偿还性
D. 安全性

A B C D

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11.

下列不属于商业银行内部信息科技审计责任的是（　　）。

A. 制定、实施和调整审计计划
B. 检查和评估商业银行信息科技系统的充分性
C. 检查整改意见是否得到落实
D. 不应故意隐瞒事实或阻挠审计检查

A B C D

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12.

首席风险官的聘任和解聘由（　　）负责并及时向公众披露。

A. 董事会
B. 监事会
C. 高层管理层
D. 风险管理部门

A B C D

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13.

风险监测是一个（　　）的过程。

A. 动态、连续
B. 静态、连续
C. 动态、间断
D. 静态、间断

A B C D

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14.

关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（　　）。

A. 如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B. 治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C. 公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D. 治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作

A B C D

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15.

（　　）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

A. 风险状况分析
B. 投资状况分析
C. 经营状况分析
D. 财务状况分析

A B C D

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16.

流动性风险成因的复杂性决定了其是（　　）引发的直接风险。

A. 资产负债期限结构等不匹配等因素
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 操作风险

A B C D

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17.

（　　）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险规避

A B C D

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18.

下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层的责任的是（　　）。

A. 制定声誉风险管理原则和操作流程
B. 独立设置声誉风险管理职能
C. 负责识别、评估和监测声誉风险状况
D. 征询最大多数员工的意见和建议

A B C D

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19.

（　　）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A. 健全的内部控制体系
B. 完善激励约束机制
C. 完善的公司治理
D. 以上都正确

A B C D

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20.

下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是（　　）。

A. 董事会
B. 高级管理层
C. 内部审计部门
D. 外包管理团队

A B C D

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21.

以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（　　）。

A. 监控各类限额
B. 核准金融产品的风险定价
C. 协助财务控制人员进行价格评估
D. 受理风险损失索赔

A B C D

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22.

以下不是单币种敞口头寸的是（　　）。

A. 即期净敞口头寸
B. 远期净敞口头寸
C. 总敞口头寸
D. 期权敞口头寸

A B C D

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23.

下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（　　）。

A. 信用信息实地勘查
B. 专家判断法
C. 信用评分模型
D. 违约概率模型

A B C D

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24.

（　　）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额

A B C D

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25.

如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　　）万美元。

A. 700
B. 300
C. 600
D. 500

A B C D

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26.

（　　）用来判断企业归还短期债务的能力。

A. 盈利能力比率
B. 流动比率
C. 效率比率
D. 杠杆比率

A B C D

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27.

以下不属于系统安全的是（　　）。

A. 外部系统安全
B. 内部系统安全
C. 对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护
D. 法律纠纷

A B C D

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28.

测量银行流动性状况的指标不包括（　　）。

A. 现金头寸指标
B. 大额负债依赖度
C. 易变负债与总资产的比率
D. 盈利性比率

A B C D

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29.

下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（　　）。

A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力
B. 风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
C. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

A B C D

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30.

流动性风险的（　　）就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。

A. 识别
B. 计量
C. 监测
D. 控制

A B C D

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31.

（　　）是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。

A. 风险偏好声明
B. 风险文化
C. 风险偏好维度
D. 风险偏好框架

A B C D

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32.

流动性比例的计算公式为（　　）。

A. 各项贷款余额／各项存款余额×100％
B. 合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％
C. 流动性负债余额／流动性资产余额×100％
D. 流动性资产余额／流动性负债余额×100％

A B C D

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33.

交易账户中的项目通常按（　　）计价，当缺乏可参考的（　　）时，可以按（　　）。

A. 市场价格；市场价格；模型定价
B. 交易价格；交易价格；模型定价
C. 模型定价；模型定价；市场价格定价
D. 市场价格；市场价格；交易价格定价

A B C D

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34.

商业银行客户信用评级是（　　）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

A. 商业银行
B. 专家
C. 债务人
D. 客户

A B C D

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35.

下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（　　）。

A. 时间
B. 成本
C. 资产规模
D. 资金数量

A B C D

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36.

假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（　　）。

A. 15％
B. 12％
C. 45％
D. 25％

A B C D

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37.

关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（　　）。

A. 有助于商业银行对损失可能性的管理
B. 有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置
C. 有助于商业银行对盈利可能性的管理
D. 在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利?

A B C D

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38.

假定某企业2015年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（　　）。

A. 47％
B. 56％
C. 63％
D. 79％

A B C D

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39.

如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（　　）。

A. 2％
B. 20.1％
C. 20.8％
D. 20％

A B C D

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40.

资产净利率的计算公式是（　　）。

A. 资产净利率=净利润÷[(期初资产总额+期末资产总额)÷2]×100％
B. 资产净利率=[(销售收入-销售成本)÷销售收入]×100％
C. 资产净利率=(净利润÷平均总资产)×100％
D. 资产净利率=(净利润÷销售收入)×100％

A B C D

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41.

下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（　　）。

A. 风险纠正
B. 风险规避
C. 市场退出
D. 风险救助

A B C D

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42.

下列不属于代理业务操作风险的成因的是（　　）。

A. 监督管理滞后
B. 经营层次过低
C. 内部控制薄弱
D. 业务管理分散

A B C D

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43.

商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（　　）。

A. 管理能力和行业地位
B. 外包服务的集中度
C. 财务稳健性
D. 突发事件应对能力

A B C D

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44.

“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指（　　）。

A. 风险管理部门
B. 业务条线部门
C. 合规部门
D. 内部审计

A B C D

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45.

（　　）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。

A. 信用风险对冲
B. 信用风险识别
C. 信用风险监测
D. 信用风险控制

A B C D

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46.

资本充足率等于（　　）。

A. (资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
B. (资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C. (资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
D. (资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)

A B C D

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47.

（　　）是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A. 保险公司
B. 证券公司
C. 银行中介
D. 商业银行

A B C D

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48.

以下不属于财务报表分析关注的内容的是（　　）。

A. 识别和评价财务报表风险
B. 识别和评价经营管理状况
C. 识别和评价资产管理状况
D. 识别和评价收益状况

A B C D

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49.

（　　）是一种顾问及其相关的客户服务。

A. 确认服务
B. 客户服务
C. 咨询服务
D. 信息服务

A B C D

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50.

某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（　　）。

A. 0.3
B. 0.6
C. 0.7
D. 0.9

A B C D

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51.

（　　）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

A. 监事会
B. 董事会
C. 内部审计部门
D. 高级经理

A B C D

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52.

下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是（　　）。

A. 损失事件收集
B. 关键风险指标
C. 操作风险与控制自我评估
D. 操作风险监管资本

A B C D

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53.

（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。

A. RiskCalc模型
B. 死亡率模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG风险中性定价模型

A B C D

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54.

财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（　　）趋势。

A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 先上升后下降

A B C D

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55.

下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是（　　）。

A. 风险集中
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险规避

A B C D

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56.

某企业2015年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2015年速动比率为（　　）。

A. 0.78
B. 0.94
C. 0.75
D. 0.74

A B C D

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57.

下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（　　）。

A. 人均收入
B. 通货膨胀
C. 财政平衡
D. 违约率

A B C D

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58.

（　　）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A. 市场价值
B. 公允价值
C. 名义价值
D. 市值重估

A B C D

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59.

对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为（　　），但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（　　）。

A. 10％；50％
B. 10％；20％
C. 20％；50％
D. 20％；100％

A B C D

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60.

预期损失率的计算公式表示为（　　）。

A. 预期损失率=预期损失／资产总额
B. 预期损失率=预期损失／贷款资产总额
C. 预期损失率=预期损失／负债总额
D. 预期损失率=预期损失／资产风险暴露

A B C D

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61.

从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不属于这三个环节的是（　　）。

A. 由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配
B. 验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性
C. 总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
D. 总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

A B C D

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62.

操作风险报告的主要内容不包括（　　）。

A. 信息系统
B. 风险状况
C. 损失事件
D. 诱因和对策

A B C D

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63.

以下不是信贷审批原则的是（　　）。

A. 审贷合并原则
B. 统一考虑原则
C. 审贷分离原则
D. 展期重审原则

A B C D

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64.

下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（　　）。

A. 可规避的操作风险
B. 不可降低的操作风险
C. 可缓释的操作风险
D. 应承担的操作风险

A B C D

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65.

投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0．4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（　　）。

A. 2％
B. 3％
C. 5％
D. 8％

A B C D

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66.

下列关于战略风险管理的说法，错误的是（　　）。

A. 战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系
B. 商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案
C. 战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
D. 商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险

A B C D

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67.

债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结构进行调整，商业银行的这种操作属于（　　）。

A. 贷款重组
B. 限额管理
C. 贷款转让
D. 贷款审批

A B C D

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68.

银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（　　）三个层级的法律规范构成。

A. 法律、行政法规、规章
B. 立法、行政法规、规章
C. 法律、监管文件、制度
D. 立法、监管文件、制度

A B C D

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69.

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（　　）活动属于这一因素。

A. 交易不报告
B. 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C. 意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D. 有组织的劳工运动

A B C D

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70.

下列关于风险对冲的说法不正确的是（　　）。

A. 风险对冲不能被用于管理信用风险
B. 风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C. 风险对冲对管理股票风险非常有效
D. 风险对冲对管理利率风险非常有效

A B C D

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71.

下列关于敏感性分析的说法错误的是（　　）。

A. 敏感性分析计算简单
B. 敏感性分析计算复杂不便理解
C. 敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D. 对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

A B C D

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72.

下列有关风险文化的说法，不正确的是（　　）。

A. 薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则
B. 在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行无权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回
C. 绩效考评应坚持“综合平衡”的原则
D. 在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标

A B C D

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73.

以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（　　）。

A. 假按揭
B. 汽车消费信贷
C. 信用卡消费信贷
D. 违约概率

A B C D

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74.

（　　）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

A. 期权
B. 期货
C. 资产管理
D. 账户划分

A B C D

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75.

商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（　　）。

A. 工作人员的专业水平和经验
B. 定价、估值和市场风险计量系统
C. 业务经营部门的未来预期业绩
D. 自身业务性质、规模和复杂程度

A B C D

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76.

下列选项不属于我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是（　　）。

A. 网上业务
B. 法人信贷业务
C. 柜台业务
D. 个人信贷业务

A B C D

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77.

信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（　　）。

A. 履行信息科技项目发起和管理
B. 履行信息科技战略的审批
C. 履行信息科技内部控制
D. 履行信息科技外包和信息系统退出

A B C D

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78.

下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（　　）。

A. 风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
B. 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
C. 常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案
D. 能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

A B C D

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79.

下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（　　）。

A. 监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B. 银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险
C. 评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用
D. 股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

A B C D

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80.

银行应该建立持续的（　　）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。

A. 市场接触
B. 交易对手
C. 货币
D. 金融工具

A B C D

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81.

风险偏好的维度包括（　　）。

A. 资本类
B. 收益类
C. 负债类
D. 特定风险类
E. 风险类

A B C D E

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82.

银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有（　　）。

A. 准确性原则
B. 可比性原则
C. 及时性原则
D. 完整性原则
E. 法人并表原则

A B C D E

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83.

商业银行的流动性风险管理体系通常包括（　　）。

A. 治理架构
B. 政策制度
C. 管理流程
D. 内部控制
E. 信息系统

A B C D E

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84.

自我评估工作应坚持的原则有（　　）。

A. 全面性
B. 主观性
C. 谨慎性
D. 及时性
E. 前瞻性

A B C D E

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85.

商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有（　　）。

A. 贷款期限
B. 贷款金额
C. 贷款汇率
D. 贷款人信用
E. 贷款费用

A B C D E

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86.

下列描述信用风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有（　　）。

A. 信用风险主要存在于授信业务
B. 操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
C. 市场风险存在于交易类业务
D. 操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利
E. 操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系

A B C D E

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87.

在高管层的领导下，风险管理部门负责的工作主要有（　　）。

A. 风险管理政策制度
B. 风险管理工具方法
C. 风险管理信息系统
D. 风险敞口报告
E. 重大风险管理事项的审议、审批

A B C D E

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88.

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（　　）。

A. 流动性风险指标
B. 资本充足程度
C. 正常贷款迁徙率
D. 盈利能力
E. 准备金充足程度

A B C D E

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89.

下列关于风险管理策略的说法，正确的有（　　）。

A. 商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
B. 风险对冲分为自我对冲和市场对冲
C. 风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险
D. 不做业务，不承担风险
E. 风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿

A B C D E

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90.

流动性应急计划主要包括（　　）。

A. 提高流动性管理的预见性
B. 危机处理方案
C. 弥补现金流量不足的工作程序
D. 建立多层次的流动性屏障
E. 通过金融市场控制风险

A B C D E

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91.

以下关于商业银行国家与区域限额管理的说法，正确的有（　　）。

A. 区域限额管理与国家限额管理有所不同
B. 国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额
C. 在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
D. 国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E. 国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架

A B C D E

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92.

市场风险计量方法包括（　　）。

A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 风险价值
E. 敏感度分析

A B C D E

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93.

各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有（　　）。

A. 银行业为各行业广泛提供金融服务
B. 银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
C. 存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的
D. 风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益
E. 银行业先天存在垄断与竞争的悖论

A B C D E

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94.

《有效风险数据加总和风险报告原则》要求风险报告要具有（　　）。

A. 准确性
B. 综合性
C. 科学性
D. 清晰度
E. 可用性

A B C D E

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95.

下列选项中，属于资本类指标的有（　　）。

A. 每股收益增长率
B. 核心一级资本充足率
C. 一级资本充足率
D. 收益率
E. 杠杆率

A B C D E

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96.

权利质押的范围包括（　　）。

A. 汇票
B. 支票
C. 本票
D. 债券
E. 存款单

A B C D E

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97.

广义上讲，银行业机构的市场准入包括（　　）。

A. 机构准入
B. 业务准人
C. 区域准人
D. 高级管理人员准入
E. 级别准人

A B C D E

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98.

薪酬机制应坚持的原则有（　　）。

A. 综合平衡
B. 薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应
C. 收益与安全性的平衡
D. 短期激励和长期激励相协调
E. 业绩与激励平衡

A B C D E

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99.

依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的有（　　）。

A. 未分配利润
B. 未公开储备
C. 公开储备
D. 盈余公积
E. 资本公积

A B C D E

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100.

商业银行的风险管理模式有（　　）。

A. 资产风险管理模式
B. 负债风险管理模式
C. 资产负债管理模式
D. 全面风险管理模式
E. 资产损失管理模式

A B C D E

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101.

先进的风险管理理念主要包括（　　）。

A. 风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B. 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
C. 风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
D. 应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
E. 树立正确的风险管理理念

A B C D E

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102.

合格优质流动性资产的基本特征有（　　）。

A. 风险低
B. 易于定价
C. 价值稳定
D. 与低风险资产的相关性高
E. 与高风险资产的相关性低

A B C D E

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103.

设计良好的关键风险指标体系须明确的要素包括（　　）。

A. 统计标准
B. 数据口径
C. 报告路径
D. 门槛值
E. 损失形态

A B C D E

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104.

零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的（　　）。

A. 金融知识
B. 金融经验
C. 银行的地理位置
D. 产品种类
E. 服务质量

A B C D E

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105.

有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有（　　）。

A. 强化声誉风险管理培训
B. 无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C. 确保及时处理投诉和批评
D. 将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E. 制定危机管理规划

A B C D E

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106.

下列关于外部审计的说法正确的有（　　）。

A. 外部审计已经成为银行监管的重要补充
B. 外部审计没有独立权
C. 银行与外部审计师是委托与被委托的关系
D. 外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表
E. 加强外部审计，会增加监管成本

A B C D E

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107.

下列选项中，属于核心一级资本的有（　　）。

A. 盈余公积
B. 一般风险准备
C. 实收资本
D. 未分配利润
E. 超额贷款损失准备可计入部分

A B C D E

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108.

保证法律责任一般包括（　　）。

A. 部分责任保证
B. 连带责任保证
C. 一般责任保证
D. 全部责任保证
E. 完全责任保证

A B C D E

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109.

建立清晰的声誉风险管理流程包括（　　）内容。

A. 声誉风险预测
B. 声誉风险回避
C. 声誉风险识别
D. 声誉风险评估
E. 监测和报告

A B C D E

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110.

以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（　　）。

A. 它们反映了信用风险水平的两个维度
B. 债项评级主要针对交易主体
C. 债项评级的水平由债务人的信用水平决定
D. 一个债务人只能有一个客户评级
E. 一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级

A B C D E

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111.

下列关于市场计量方法的说法正确的有（　　）。

A. 缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B. 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C. 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D. 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E. 缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

A B C D E

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112.

企业的行业风险分析的主要内容有（　　）。

A. 企业的战略规划
B. 行业的竞争力
C. 行业监管政策
D. 企业的长远规划
E. 行业周期性分析

A B C D E

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113.

以下说法中，正确的有（　　）。

A. 违约概率即通常所称的违约损失的概率
B. 违约概率和违约频率不是同一个概念
C. 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D. 违约频率是分析模型作出的事前预测
E. 违约频率可作为内部评级的直接依据

A B C D E

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114.

商业银行高管层及高管层风险管理委员会对于操作风险管理应负的职责有（　　）。

A. 执行董事会批准的操作风险战略和体系
B. 统筹和协调全行操作风险计量和管理工作
C. 审议操作风险管理的重大事项
D. 解决操作风险管理中出现的重大问题
E. 负责相关业务条线的操作风险管理

A B C D E

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115.

附属资本主要包括（　　）。

A. 重估储备
B. 一般准备
C. 优先股
D. 可转换债券
E. 混合资本债券

A B C D E

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116.

银行监管的“公开原则”的“公开”包含（　　）。

A. 行政复议的依据、标准、程序公开
B. 监管执法和行为标准公开
C. 监管立法和政策标准公开
D. 监管职权的信息公开
E. 行政诉讼的依据、标准、程序公开

A B C D E

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117.

我国商业银行业的“三性原则”有（　　）。

A. 风险性
B. 流动性
C. 安全性
D. 效益性
E. 稳定性

A B C D E

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118.

专业贷款的风险加权资产计量方法有（　　）。

A. 内部评级法
B. 外部评级法
C. 监管映射法
D. 违约概率法
E. 资产负债率法

A B C D E

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119.

商业银行面临的外部风险包括（　　）。

A. 行业风险
B. 法律风险
C. 竞争对手风险
D. 客户风险
E. 技术风险

A B C D E

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120.

下列选项中，属于市场风险限额指标的有（　　）。

A. 头寸限额
B. 止损限额
C. 风险价值限额
D. 损失限额
E. 币种限额

A B C D E

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121.

商业银行的流动性覆盖率应当不高于100％。（　　）

正确错误

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122.

流动性风险被称为银行风险中的“终结者”。（　　）

正确错误

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123.

如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。（　　）

正确错误

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124.

战略风险是一个简单的风险体系。（　　）

正确错误

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125.

商业银行不用表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。（　　）

正确错误

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126.

缺口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。（　　）

正确错误

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127.

按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。（　　）

正确错误

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128.

商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。（　　）

正确错误

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129.

商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。（　　）

正确错误

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130.

风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不问断地运行。（　　）

正确错误

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131.

与风险管理中采用的其他方法和手段不同，内部控制更侧重于银行内部各层级、各部门和人员之间，合理构建相互联系和相互制约关系，以达到控制风险的目的。（　　）

正确错误

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132.

财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。（　　）

正确错误

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133.

信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要。（　　）

正确错误

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134.

从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。（　　）

正确错误

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135.

自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了自我评估工作坚持的全面性原则。（　　）

正确错误

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136.

由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在60％左右。（　　）

正确错误

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137.

在动产质押时，出质人和质权人应当订立书面的质押合同。（　　）

正确错误

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138.

在内部控制中，董事会拥有不受内部控制约束的权力。（　　）

正确错误

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139.

最容易引发操作风险的业务环节是柜面业务。（　　）

正确错误

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140.

商业银行应当制订外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常可以使用该外汇的备用资源，切忌使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币来补充流动性（　　）

正确错误

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2021年初级银行从业资格考试《风险管理》高分通关卷4

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